马氏链的统计推断 21A.一步 转 移概率的估 计设不可约平稳马氏链 Xn有一步转换概率矩阵 P=(pij)和平稳分布 1, 2,. 得到观测样本x0,x1,x2, xn后，实际中需要对 pij进行估计。用 ni表示前 n次转移中马氏链到达 i的次数 ,用 nij表示前 n次转移中马氏链从 i直接转到 j的次数 .从平稳性和强马氏性知道质点每从 i出发或以概率 pij转向 j，或以概率 1- pij转向其它状态，而且每次是否转向 j是相互独立的 .这就知道 nij服从参数为 pij二项分布 B(ni, pij).于是得到 pij的最大优然估计234B.P=P0的假设检验56C.独立性检验78910
