1、5 分钟 速学 stata 面板数据 回归 （超实用！） 第一步： 编辑数据 。 面板数据的回归，比如该回归模型为： = 0 + 11+ 22+ 33+ ， 在stata 中进行回归，需要先将各个变量的数据逐个编辑好，该模型中共有 Y X1 X2 X3 三个变量，那么先从 Y 的数据开始编辑，将变量 Y 的面板数据编辑到 stata 软件中，较方便的做法是，将 excel 的数据直接 复制 到 stata 软件的 数据编辑框中， 而 excel 中的数据需要如下图编辑： 从 数据 的第二行开始选中 20 个样本数据，如图： 直接 复 制粘贴至 stata 中的 data editor 中，如图
2、 : 第二步： 格式调整。 首先，请将代表样本的 var1 重命名， 口令 1： rename var1 样本名 。例如： 我们的 Y 变量 数据是选 20 个省份 5 年的数据 为样本，那么口令为 rename var1 province 然后 ， 将数据转化为面板数据的格式， 口令 2： reshape long var,i(样本名 ) 。例如： 本例中的Y 变量数据编辑接下来需要输入口令为 reshape long var,i(province) 其中 ， var 代表的是所有的年份（ var2,var3,var4,var5,var6），转化后格式如图： 转化成功后，继续重命名，其中 _
3、j 这里代表原始表中的年份， var 代表该变量的名称 所以，需要输入 口令 3： rename _j year 口令 4： rename var 变量名称 例如，我们编辑的是 Y 变量的数据，所以口令 3 和口令 4 的输入如下： 口令 3： rename _j year 口令 4： rename var taxi （注： taxi 就是 Y 变量，我们用 taxi 表示 Y） 命名完，数据编辑框如下图所示。 第三步：排序。 要输入排序的命令， 口令 5： sort 样本名称 时间 例如，本例中的 Y 变量 （ taxi） ，是 20 个省份和 5 年的面板数据， 那么口令 4 为 sort
4、 province year 意思是将 province按升序排列，然后再根据排好的 province数列排 year这一列 升序排列 。（虽然很多时候在执行 sort 之前，数据已经符合排序要求了，但为以防万一，请务必执行此操作） 第三步： 保存 。 按下图中圈红的保存键，保存变量 Y（即 taxi）的数据。 第四步：重置。 至此， 变量 Y的数据导入完成。接下来将 stata重置， 口令 6： clear 此时，数据编辑框空白，接下来就可以输入 X1 的数据，方法与变量 Y 的数据输入完全一样。 第五步：合并数据。 把所有变量都导入之后，要进行回归，就需要先将所有变量合并起来。 首先 确定
5、 stata 重置了（即输入口令 clear），然后在 data editor 中 打开因变量 Y 的 数据框 ， 接下来要做的就是把 X1， X2， X3 等自变量逐个合并到 Y 中。 合 并 变量的口令就是 口令 7： merge 1:1 province year using 文件路径 （ 文件路径可以往前面保存的找 ，前面 所有的变量在 导入数据最后一步保存时，会有 该变量 保存的文件路径 ， 例如 ： E:1.毕业论文 分省数据 stata 文件 X1.dta） 合并数据也是一个变量一个变量逐个合并，首先合并 X1 变量的话，口令为 merge 1:1 province year u
6、sing E:1.毕业论文 分省数据 stata 文件 X1.dta 意思是将 X1 的数据添加到 Y 的数据表中去，然后使用 口令 8： tab _merge 口令 9： drop _merge 口令 10： sort province year 这样就把 X1 合并入 Y 中，且已排序好，接着对 X2， X3 等变量如法炮 制 反复输入 ， 直至自变量输入结束后保存。 接下来就可以进行回归了。 第六步 ： 回归 。 回归 第一步 为 口令 11： xtset province year ，然后可以分别进行固定效应回归和随机效应回归。 其中， 固定效应回归 ： 口令 12： xtreg 因变量 自变量 ,fe 例如 本例的因变量为 Y 自变量为 X1 X2 X3，则固定效应回归口令 ： xtreg Y X1 X2 X3,fe 回归完要 保存结果： 口令 13： est store fe 然后 ， 可以进行随机效应回归 ： 口令 14： xtreg 因变量 自变量 ,re 例如 本例的因变量为 Y 自变量为 X1 X2 X3，则随机效应回归口令 ： xtreg Y X1 X2 X3,re 回归完要保存结果： 口令 15： est store re 第七步：检验。 进行检验的 口令 16： hausman fe 至此， stata 面板数据回归全部结束。
