1、程序化交易入门,文华财经 施巍巍,理解并规范使用交易模型、技术指标等以下名词,*交易模型：指能够发出BK、SP等交易指令但是不绘出图线的公式，模型还包含止损、止赢，交易手数等与交易、资金使用相关的参数设置。交易模型是一个交易范畴的概念。 *指标：也叫技术指标，指能够绘出图线但是不发出交易指令的公式。指标是一个技术分析范畴的概念。 *公式：泛指指标、模型。不建议大家使用这个词，因为大家搞不明白你说的到底是指标还是交易模型。 *交易系统：这个词太笼统，不建议使用这个词。有时候指的是指标，有的时候指的是模型，有的时候指的是存在心中的交易思想和经验，有的时候还指交易软件。 *交易信号：指技术指标上出现
2、的提示投资者买卖的指示，可以是图线交叉、文字、图形。投资者需要按照信号指示去手动委托下单。交易信号是一个技术分析范畴的概念。 *交易指令：指交易模型自动发出的下单委托指令，可以不经过投资者确认直接下单，也可以等待投资者回车确认再下单。交易指令在K线图上以不用颜色和形状的箭头来代表。交易指令是一个程序化交易范畴的概念。,一、技术指标,掌握：（1）公式基本语法（2）基础函数意义（3）函数组合应用,例1 简单公式,A:=(HIGH-OPEN)-(OPEN-LOW);B:SUM(A,0),COLORWHITE;C:0,COLORRED;,例2 KDJ公式,RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N)/
3、(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)*100; K:SMA(RSV,M1,1),COLORWHITE; D:SMA(K,M2,1),COLORYELLOW; J:3*K-2*D,COLORMAGENTA;,例3 移动平均线,MA1:MA(CLOSE,5),COLORRED;MA2:MA(CLOSE,10),COLORYELLOW;MA3:MA(CLOSE,30),COLORGREEN;MA4:MA(CLOSE,60),COLORMAGENTA;,例4 K线公式,TMP:=OPEN-CLOSE; DRAWLINE(TMP0.00001,HIGH,TMP0.00001,OPEN,COLO
4、RCYAN); DRAWLINE(TMP0.00001,LOW,TMP0.00001,CLOSE,COLORCYAN); DRAWLINE(TMP0,OPEN,CLOSE,COLORCYAN,0); STICKLINE(TMP=0,OPEN,CLOSE,COLORRED,1);,组合应用,TMP:=OPEN-CLOSE; DRAWLINE(TMP0.00001,HIGH,TMP0.00001,OPEN,COLORCYAN); DRAWLINE(TMP0.00001,LOW,TMP0.00001,CLOSE,COLORCYAN); DRAWLINE(TMP0,OPEN,CLOSE,COLORCY
5、AN,0); STICKLINE(TMP=0,OPEN,CLOSE,COLORRED,1); MA1:MA(CLOSE,N1),COLORRED; MA2:MA(CLOSE,N2),COLORYELLOW; MA3:MA(CLOSE,N3),COLORGREEN; MA4:MA(CLOSE,N4),COLORMAGENTA;,例5 成交量,STICKLINE(OPENCLOSE,VOL,0,COLORCYAN,0);STICKLINE(OPEN=CLOSE,VOL,0,COLORRED,0);,例6 期货指南针,STICKLINE(SMA(CLOSE,3,1)SMA(CLOSE,22,1),O
6、PEN,CLOSE,COLORRED,0); DRAWLINE(SMA(CLOSE,3,1)SMA(CLOSE,22,1),HIGH,SMA(CLOSE,3,1)SMA(CLOSE,22,1),LOW,COLORRED);,二、交易模型,掌握：交易模型的几种基本形式,1、交叉问题,10周期的均线上穿20周期的均线时买开；5周期的均线下叉10周期的均线时卖平；10周期的均线下叉20周期的均线时卖开；5周期的均线上穿10周期的均线时买平；关键函数：CROSS（X，Y）,例7 交叉模型,MA5:=MA(CLOSE,5);MA10:= MA(CLOSE,10);MA20:= MA(CLOSE,20);
7、 CROSS(MA10,MA20),BK;CROSS(MA10,MA5),SP;CROSS(MA20,MA10),SK;CROSS(MA5,MA10),BP;,交易模型中的交易指令,2、同时有多个条件,5周期均线上穿10周期均线并且前个周期的J值（KDJ）少于70或者KD金叉时并且J值小于30时买开； KD出现死叉并前个周期J值大于70时卖平 5周期均线下叉10周期均线并且前个周期的J值（KDJ）大于30或者KD死叉时并且J值大于70时卖开； KD出现金叉并前个周期J值小于30时卖平 关键操作符：&（并且） |（或者）,例8 多条件,RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9)/(HHV(HI
8、GH,9)-LLV(LOW,9)*100; K:=SMA(RSV,3,1); D:=SMA(K,3,1); J:=3*K-2*D; MA5:=MA(CLOSE,N1); MA10:=MA(CLOSE,N2); (CROSS(MA5,MA10),REF(X,N)作用,（1）解决当前周期交易指令不稳定 （2）判断线类指标值是否拐头（3）其它,模型1,RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9)/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9)*100; K:=SMA(RSV,3,1); D:=SMA(K,3,1); J:=3*K-2*D; (CROSS(J,0)|(REF(K,1)80),模型2 豆
9、一合约5分钟,MA5:=MA(CLOSE,5); MA10:=MA(CLOSE,10); CROSS(MA10,MA5)|(CLOSE-MA5)8,SK; (MA5-CLOSE)6,BP; CROSS(MA5,MA10)|(MA5-CLOSE)8,BK; (CLOSE-MA5)6,SP; 止损问题,逻辑判断函数VALUEWHEN 与 时间函数TIME,在一分钟周期上如何实现：根据最新价与当日开盘价的大小关系作为买卖条件编写交易模型；问题：1、如何在分钟周期上取得日开盘数据？2、如何使交易模型不留隔夜单？,1、使用逻辑判断函数取得当日开盘价：VALUEWHEN(COND,DATA)当条件COND
10、满足时，取当时的DATA的值，否则取得VALUEWHEN的前一个值。当日开盘价可以表示为：O:VALUEWHEN(TIME=0900,OPEN); 2、使用时间函数在尾盘时将所有仓单了结: TIME=1455,BP;TIME=1455,SP;,因此可编写交易模型如下： A:=VALUEWHEN(TIME=0900,OPEN); CLOSE=A,效果图如下，图中黄色水平线为当日开盘价,逻辑判断EVERY,EVERY(COND,N)判断过去N个周期内是否一直满足条件COND。 例：EVERY(CLOSEOPEN,5);表示5个周期内一直是阳线 使用此函数可以简化交易模型内容，比如要表示均线MA5、
11、MA10、MA20在5周期内的多头排列，不必使用“MA5MA10&REF(MA5,1)REF(MA10,1)&REF(MA5,1)REF(MA20,1)&REF(MA5,2)REF(MA10,2).&REF(MA5,5)REF(MA20,5)”这样繁琐的语句，只需要使用EVERY(MA5MA10,5)&EVERY(MA10MA20,5)就可以了。,5周期内均线多头排列即开多仓， 5周期内均线空头排列即开空仓的交易模型即可表示如下：,MA5:=MA(CLOSE,5); MA10:=MA(CLOSE,10); MA20:=MA(CLOSE,20); EVERY(CLOSEOPEN,5),金融统计函数BARSLAST,BARSLAST(X)求上一次条件成立到当前的周期数。 使用BARSLAST函数可以起到过滤作用，例如KD数值接近纠结在一起时交叉过于频繁，使用BARSLAST就可以过滤掉一些交叉： RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)*100; K:=SMA(RSV,M1,1); D:=SMA(K,M2,1); CROSS(K,D),上图为使用过滤条件的效果图，下图为直接使用KD交叉为买卖条件的模型效果示意图,
