1、第1章 绪论,关于绪论,绪论是课程的纲。 学好绪论，可以说学好了课程的一半。参观一个城市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；了解一座建筑，先看模型，后走进每一个房间。各起一半作用。 绪论课的目的：了解课程的性质和在课程体系中的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的内容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习方法；介绍课程中不讲的但是必须了解的课程内容。 不必全懂，只需似懂非懂。,计量经济学 计量经济学在经济学科中的地位 我国计量经济学发展的三个阶段 计量经济学的内容体系 关于本科生计量经济学课程教学内容的创新,一、计量经济学,名称,Econometrics 计量经济学 经济计量学,发展,20世纪
2、20年代末30年代初诞生 1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics 1930年成立世界计量经济学会 1933年创刊Econometrica 20世纪40、50年代经典计量经济学的发展和60年代的扩张 20世纪70年代的批评和反思 20世纪70年代末以来非经典（现代）计量经济学的发展,定义,弗里希：“经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。” 萨缪尔森：“计量经济学可以定义为实际经济现象的数量分析。这种分析基于理论与观测的并行发展，而理论与观测又是通
3、过适当的推断方法得以联系。” 戈登伯格：“计量经济学可以定义为这样的社会科学：它把经济理论、数学和统计推断作为工具，应用于经济现象的分析。”,消费=346+0.728收入,数据来自统计学，线性关系来自经济学，数量关系来自数学。三者结合建立了计量经济学模型。,简单的例子,二、计量经济学在经济学科中的地位,地位,克莱因（R.Klein）：“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”。 萨缪尔森（P.Samuelson） ：“第二次大战后的经济学是计量经济学的时代”。,计量经济学与微观经济学、宏观经济学一起成为各国高
4、校经济类学生的核心课程。 1998年7月，教育部高等学校经济学学科教学指导委员会成立，在第一次会议上，讨论并确定了我国高等学校经济学门类各专业的8门共同核心课程，其中包括计量经济学。 将计量经济学列入经济类专业核心课程，是我国经济学学科教学走向现代化和科学化的重要标志，对我国经济学人才培养质量产生了重要影响。,应用研究 计量经济学模型方法已经成为我国经济学理论研究和实际经济分析的主流方法。 以经济研究发表的论文为例 ，占80%。 计量经济学应用研究向社会学、管理学等领域迅速扩张，也已经成为一种趋势。 以管理世界的发文为例，占50%以上。,诺贝尔经济学奖与计量经济学,69位获奖者中12位直接因为
5、对计量经济学发展的贡献而获奖 1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 2003 R. F. Engle C. W. J. Granger 2011 Christopher A. Sims 2011 Thomas J. Sargent 近20位担任过世界计量经济学会会长 30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学,The Bank of Sweden Prize in Economic Sc
6、iences in Memory of Alfred Nobel 1969 “for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes“,Ragnar Frisch Norway,Jan Tinbergen the etherlands,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 “for the development of the input-output metho
7、d and for its application to important economic problems“,Wassily Leontief USA,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 “for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policies“,Lawrence R. Klein US
8、A,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 “for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical economic analysis“,Richard StoneGreat Britain,The Bank of Sweden Prize in Ec
9、onomic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 “for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structures“,Trygve Haavelmo Norway,经典计量经济学,创立,建立第1个应用模型,建立概率论基础,发展数据基础,发展应用模型,Tinbergen,Frisch,Haavelmo,Stone,Klein,建立投入产出模型,Leontief,
10、The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 “for his development of theory and methods for analyzing selective samples”,James J Heckman USA,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2000 “for his development of theory and methods for anal
11、yzing discrete choice“,Daniel L McFadden USA,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 “for methods of analyzing economic time series with common trends (cointegration)“,Clive W. J. Granger UK,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 20
12、03 “for methods of analyzing economic time series with time-varying volatility (ARCH)“,Robert F. Engle USA,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2011 “for their empirical research on cause and effect in the macroeconomy”.,Thomas J. Sargent Christopher A. Sims,原因,对经济学
13、本质的认识 经济学“是一种思考社会问题的方法”。 经济学“是一套用以观察无限丰富和多变的世界的工具”。 “经济学的主要贡献是它的分析框架”。 经济学给于人们的不仅是理论，更重要的是它的分析方法。 在这种认识指导下，经济学方法论的科学性受到前所未有的重视，实证经济学得到前所未有的发展，计量经济学更加巩固了它在经济学中的地位。,经济学方法论的发展 在早期经济学研究方法史中，演绎法一直是经济学的基本研究方法。 西尼尔明言：“这门科学依靠的主要是推理而不是观测，其主要困难不是在于事实的调查而是在于术语的使用”。 穆勒认为：作为一门抽象科学，经济学必须使用先验方法，即抽象演绎法。,经济学方法论的发展 2
14、0世纪20年代以后，随着现代逻辑实证主义哲学的诞生，归纳法在主流经济学研究中的重要性上升。 JN凯恩斯：经济学的研究方法应当是演绎和归纳的结合。 哈奇森认为，所有命题可以划分为两类：重复命题和经验命题。科学的经济学命题应当能够被经验地检验，而已有的经济学命题深陷于限制条件或“其他条件不变”的围护之中，无法被检验，也不能提供信息。,经济学方法论的发展 20世纪20年代末30年代初计量经济学诞生，确立了归纳法的地位。 毫无疑问，计量经济学的产生和迅速发展，集中体现了归纳法或者说经验检验在经济学研究中的兴起。 计量经济学模型设定阶段的演绎与模型检验阶段的归纳相结合，构成了完整的、辨证的计量经济学模型
15、方法。,经济学的先进水平,经济学有没有世界先进水平？有，又没有。 讲没有，主要指经济学理论与政策。 讲有，是指经济学研究方法、经济分析方法和经济决策方法。,创新型经济学人才的培养,我们应该教给学生什么？ 是已经产生的知识，还是产生知识和发展知识的方法论？ 知识，有些已经过时，有些即将过时；而产生知识和发展知识的方法论，则是永存的。,计量经济学模型的功能,结构分析 经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究。 结构分析所采用的主要方法是弹性分析、乘数分析与比较静力分析。 计量经济学模型的功能是揭示经济现象中变量之间的相互关系，即通过模型得到弹性、乘数等。 前提是模型设定和统计推断都是
16、正确的。,经济预测 计量经济学模型作为一类经济数学模型，是从用于经济预测，特别是短期预测而发展起来的。 计量经济学模型是以模拟历史、从已经发生的经济活动中找出变化规律为主要技术手段。 对于非稳定发展的经济过程，对于缺乏规范行为理论的经济活动，计量经济学模型预测功能失效。 模型理论方法的发展以适应预测的需要。 经济预测不应该成为计量经济学模型的主要应用领域。,政策评价 经济政策不能实验，计量经济学模型的“经济政策实验室”的功能所能够产生的效用是巨大的。 只要求“相对性”结果，模型系统性偏差并不出现在比较的结果中。 政策评价应该成为计量经济学模型的主要应用领域。,理论检验与发展 实践是检验真理的唯
17、一标准。 任何经济学理论，只有当它成功地解释了过去，才能为人们所接受。 计量经济学模型提供了一种检验经济理论的好方法。 对理论假设的检验可以发现和发展理论。 正确理解“证伪”和“证实”的不对称性。,三、我国计量经济学教学与研究发展的三个阶段,第一阶段:推广普及,从20世纪80年代初至90年代中后期 1980年夏在北京举办的计量经济学讲习班。 计量经济学课程的开设。 应用研究在宏观经济研究领域的开展。 1997年3月进行的调查显示，在设置财经类专业的高校中，92%的学校开设了计量经济学课程，其中88%为必修课程，平均学时为54学时。 1998年7月，将计量经济学确定为高等学校经济学门类各专业的共
18、同核心课程。,第二阶段:教学的提高和应用研究的推广,从1998年至本世纪前十年中期 1998年7月，将计量经济学确定为高等学校经济学门类各专业的共同核心课程。 20世纪90年代后期，真正意义的计量经济学高级课程在高校经济学科研究生中开始开设。 计量经济学模型在我国经济理论研究和经济问题分析中被迅速广泛采用。 2006年7月，世界计量经济学会首次在中国大陆举办全球性国际学术会议。,第三阶段：发展与创新,加强理论研究，提高应用研究的水平，发展中国的计量经济学课程。 以问题为导向，加强计量经济学理论方法的研究与创新。 加强计量经济学模型方法论基础研究，提高应用研究的水平。 将模型设定理论和数据的分析
19、和诊断引入计量经济学内容体系，改善和发展计量经济学课程。,四、计量经济学的内容体系,各种分类 广义计量经济学和狭义计量经济学 初、中、高级计量经济学 理论计量经济学和应用计量经济学 经典计量经济学和非经典计量经济学 微观计量经济学和宏观计量经济学 下面按照模型类型介绍,经典线性单方程模型,一个例子：农村居民人均消费与持久收入（从事农业生产经营的收入）、瞬时收入（非农收入）之间的关系研究。,理论分析： Friedman于1957年分析消费者的消费行为发现： 在消费中有一部分是经常的必须保证的基本消费，另一部分是非经常的额外消费； 收入也可以分成两部分，一部分是可以预料到的长久性的、带有常规性的持
20、久收入，另一部分是非连续性的、带有偶然性的瞬时收入。,数据,结果,经典线性单方程模型,模型的一般描述：,i=1,2,n,i=1,2,n,被解释变量,解释变量,随机扰动项,总体回归模型,样本回归函数,经典线性单方程模型,特征 描述单一的经济活动； 样本为随机抽取的截面数据； 被解释变量为连续的随机变量； 被解释变量与解释变量之间呈现线性关系； 被解释变量的多次重复抽样服从正态分布； 在不同的样本点上随机项是独立的。,i=1,2,n,经典线性单方程模型,理论方法要点 如何建立理论模型？ 如何采集样本数据？ 如何估计模型参数？ 如何进行模型检验？ 如何正确应用模型？,经典线性单方程模型,大量的经济问
21、题满足上述特征。 很多情况下，研究对象不满足上述特征。,经典非线性单方程模型,如果被解释变量与解释变量之间呈现非线性关系： 可以化为线性 C-D生产函数、CES生产函数、需求曲线、 变量置换、函数变换、级数展开 不可以化为线性非线性模型 非线性模型理论方法,经典非线性单方程模型,一般描述,经典线性联立方程模型,如果研究对象不是单一的经济活动，而是一个经济系统： 例如宏观经济系统、商品需求系统。 系统中变量互为因果。 需要用一组方程才能描述系统中变量之间复杂的关系。 模型的识别理论和估计方法构成其主要内容。,经典线性联立方程模型,一个简单的例子： 由国内生产总值Y、居民消费总额C、投资总额I和政
22、府消费额G等变量构成简单的宏观经济系统。 将政府消费额G由系统外部给定，其他内生。,微观计量经济学模型离散选择模型,模型的被解释变量不是连续变量，而是表示选择结果的离散变量： 例如：一种方案的取舍、两种方案的选择、多种无优劣之分的方案的选择、多种有优劣之分的方案的选择、嵌套选择。 被解释变量取值为0、1或者0、1、2、。 二元离散选择模型、一般多元离散选择模型、排序多元离散选择模型、嵌套离散选择模型。 模型解释变量的选取和模型估计方法构成其主要内容。,D.L.Mcfadden的基础性贡献： “Conditional Logit Analysis of Qualitative Chioce Be
23、havior”, Frontiers of Econometrics, Academic Press.1974经济理论与计量经济方法的结合 “The Measurement of Urban Travel Demand”, Journal of Public Economics 3, 1974，离散选择模型的成功应用 构成微观计量经济学模型的重要部分。,微观计量经济学模型选择性样本模型,模型的被解释变量不是随机抽取的，而是受到限制的： 例如：研究个人消费与收入的关系时，只在特定的人群中随机抽取样本。截断问题 例如：研究学生考试成绩与各影响因素的关系时，考试成绩最高100分、最低0分。归并问题
24、在微观经济社会问题研究中大量存在。 样本的分布和模型的估计构成其主要内容。,Heckman的基础性贡献： “Shadow Prices, Market Wages and Labour Supply”, Econometrica 42 (4), 1974, 发现并提出“选择性样本”问题。 “Sample Selection Bias as a Specification Error”, Econometrica 47(1), 1979, 证明了偏误的存在并提出了Heckman两步修正法。 构成微观计量经济学模型的重要部分。,微观计量经济学模型计数数据模型,被解释变量的多次重复抽样不服从正态分布
25、，且被解释变量的观测值为正整数： 例如：汽车交通事故与影响因素的关系研究。 例如：学生4年内不及格课程门数与影响因素的关系研究。 例如：参加工作5年内更换工作次数的影响因素分析。 多次重复抽样服从泊松分布或者负二项分布。 计数数据中零元素和绝对值较小的数据出现得较为频繁，而且离散特征十分明显。,70年代末以来，许多学者在计数数据模型的处理方法方面作出了较大贡献，包括： Gilbert（1979）提出了泊松回归模型， Hausman,Hall和Griliches（1984）提出了负二项回归模型和Panel方法， Gourier，Monfort和Trogonon（1984）提出了仿最大似然法。 其
26、中，最先提出的泊松方法在研究计数数据模型问题中应用得非常广泛。,微观计量经济学模型持续时间数据模型,以某项活动持续时间作为研究对象的经济问题。 例如：研究失业持续时间与影响因素之间的关系。模型的个特点： 失业已经持续的时间并不是失业持续时间的真实反映，不能作为失业持续时间的观测值。 取得部分解释变量的样本观测值存在困难，因为它们在持续时间内是变化的。 失业者关心的不是如何解释失业已经持续的时间，而是希望知道在观测值t时刻之后的最短时间内能够重新就业的可能性为多大。,风险比率模型 定义事件在已经持续t时间后结束的比率为风险比率。 既然人们更关心事件在t之后的一个短时间内结束的可能性，而该可能性又
27、可以通过风险比率来描述，那么可以直接建立风险比率模型，估计风险比率的参数，然后再通过积分得到生存函数和条件分布函数。 这就是持续时间被解释变量计量经济学模型的总的研究思路。,现代时间序列分析模型,在宏观经济分析中，一般以时间序列数据作为模型样本观测值： 时间序列数据非平稳伪回归。 数据的时间序列性破坏了随机抽样假定，取消了样本点之间的独立性，样本点将发生序列相关。 如何统计确定具有恒常关系的非平稳随机变量之间的模型？ 如何处理非平稳随机过程，为适用统计方法建立模型创造条件？,模型总体设定的主要任务： 对时间序列的非平稳性的识别与处理，即单位根检验； 在非平稳随机过程之间建立恒常的数据关系，即协
28、整检验。 建立反映变量间长期均衡关系的长期均衡模型。 建立反映变量间短期非均衡关系的误差修正模型。,Granger作出了杰出的贡献： Granger, C.W.J. and Newbold, P.: 1974, Spurious regressions in econometrics, Journal of Econometrics 2。发现伪回归 Engle, R.F. and Granger, C.W.J.: 1987，Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing, Econometr
29、ica 55。提出协整理论,Panel Data 模型,模型样本数据既不是单纯的时间序列数据，也不是单纯的截面数据，而是二者的混合：Panel Data。 例如利用31个地区20年的数据研究就业与影响因素之间的关系。 例如利用5000个农村家庭15年的数据分析消费与收入的关系。 研究目的的需要。 数据信息的充分利用。,模型的设定和估计： 模型设定检验：3类模型 模型估计方法 如何处理截面数据模型的各种问题？ 如何处理时间序列数据模型的各种问题？,空间计量经济学模型,如果经典的截面数据模型出现样本点之间的相关性：空间相关： 例如：以地区截面数据为样本的模型 例如：以学生个人截面数据为样本的模型
30、一旦考虑相关性，则是十分复杂的。 相比于时间的一维度，空间是多维度的； T个时间样本，如果满足平稳性条件，并且存在K阶自相关问题，则只需要设定K种相关性； N个区域，每一个区域都与N-1个区域相关，则存在N(N-1)种相关性。,空间效应 空间相关性描述经济变量存在相关性的一种方法；这一相关性体现在空间结构上；空间结构不仅仅局限在地理意义上。 空间异质性不同经济个体间存在差异；差异是由（广义）空间分布或者空间结构特点导致的。,两个问题： 如何正确的将空间效应引入既有的模型，或者根据空间效应的特殊性构造新的计量经济学模型。 对于模型如何进行估计和检验。,非参数模型,如果经济变量之间的关系并不是在所
31、有样本点上都是不变的，或者说不能事先确定某种线性关系或非线性关系,而是要通过估计才能得到某种关系，而且随着样本点的不同而不同。这就引出了非参数模型。 完全非参数模型 半参数模型,估计方法构成其主要内容： 局部逼近估计方法权函数方法 核权估计 局部线性估计 K近邻估计 整体逼近估计方法级数估计（最小二乘估计） 正交序列估计 多项式样条估计,五、关于本科生计量经济学课程教学内容的创新,问题的提出,计量经济学模型方法已经成为我国经济学理论研究和实际经济分析的主流方法。 计量经济学应用研究向社会学、管理学等领域迅速扩张，也已经成为一种趋势。 错误大量存在。 主要的错误不是模型估计、检验，而是模型的设定
32、。 所有从事计量经济学应用研究的人员都经历了计量经济学课程学习。 必须承认：计量经济学课程教学存在问题。,计量经济学教学内容存在的问题,计量经济学教科书内容体系不完整,对计量经济学课程的狭义理解 狭义的计量经济学认为，从观察到抽象，即模型的设定，是理论经济学家（包括数理经济学家）的任务，而有关数据的问题则是统计学的任务。作为计量经济学，研究的重点就是模型的估计方法和检验方法，统称为计量经济学理论方法。不断地创新和发展计量经济学理论方法，则是计量经济学家的任务。,对计量经济学课程的狭义理解 Basic Econometrics（Damodar N.Gujarati ） ：“计量经济学家的主要兴趣
33、在于经济理论的经验论证”，“计量经济学家常常采用数理经济学家所提出的数学方程式，将这些方程式改造成适合于经验检验的形式”，“收集、加工经济数据，是统计学家的工作”，“这些数据构成了计量经济模型的原始资料”。而且正是在这个意义上，“计量经济学才成为一个独立的学科” Introductory Econometrics（ M. Wooldridge）：“在多数情况下，计量经济分析是从一个已经设定的模型开始的，而没有考虑模型构造的细节”。,计量经济学教科书作者的局限 计量经济学又分为理论计量经济学和应用计量经济学。而所有计量经济学教科书，几乎都是理论计量经济学家的成果 “理论计量经济学是要找出适当的方
34、法，去测度由计量经济模型设定的经济关系式。为此，计量经济学家大量地利用数理统计学。” “在应用计量经济学中，利用理论计量经济学作为工具，去研究经济学或者商业中的某些特定领域。” “教科书主要讨论计量经济学方法的发展、假定、用途，并引用经济学和商业中各个方面的例子进行说明”。,后果之一：对课程的片面认识。 计量经济学课程已经不是“理论经济学、统计学和数学的结合”的经济学课程，而成为一门应用数学课程。,后果之二：导致人们对计量经济学性质的片面认识。 在功能上，计量经济学模型方法“只能检验，不能发现”，而不是一个能够作出科学发现的研究全过程。 在认识论范畴上，计量经济学模型方法“是归纳的，不是演绎的
35、”。 在方法论的范畴上，计量经济学模型方法“只能证伪，不能证实”。,后果之三：应用研究错误频频发生。,计量经济学的回归,计量经济学的性质 经济理论、统计学、数学的结合 计量经济学的方法论 计量经济学模型设定阶段的演绎与模型检验阶段的归纳相结合，构成了完整的、辨证的计量经济学模型方法。,计量经济学模型研究的完整框架,理论框架： 关于经济活动的观察（即行为分析） 关于经济理论的抽象（即理论假说） 建立总体回归模型 获取样本观测数据 估计模型 检验模型 应用模型,Basic Econometrics将计量经济学方法归结为以下8个步骤： 理论或假说的陈述 理论的数学模型的设定 计量经济理论模型的设定
36、获取数据 计量经济模型的参数估计 假设检验 预报或预测 利用模型进行控制或制定政策,计量经济学的发展与异化 模型体系以问题为导向而发展 经典计量经济学模型的发展 弗里希运用计量经济学的方法分析资本主义的经济波动，首创描述资本主义经济周期的数学模型，为当代经济周期理论奠定了重要基础。 丁伯根发展了动态计量经济模型来分析经济问题。首次用48个方程式为美国建立了完整的宏观经济计量模型，以便检验现有许多商业循环学说的解释价值。 克莱因的学术成就是将计量经济学方法和凯恩斯主义宏观经济学分析结合起来，创立了宏观计量经济学。,现代计量经济学模型体系也是以问题为导向而发展,计量经济学的发展与异化 理论方法以数
37、据为导向而发展 例如：时间序列的单位根检验和协整检验 例如：模型估计的非参数方法,计量经济学的发展与异化 强调学科的独立性带来的问题 计量经济学理论方法离经济学越来越远。,计量经济学的发展与异化 实用主义哲学的影响 计量经济学模型的“被工具化” 例如：研究目的导向的总体回归模型设定 例如：从简单到复杂模型设定,计量经济学的回归 在理论上：经济理论、统计学、数学的结合 在应用上：能够作出科学发现的研究全过程,计量经济学教学内容的创新,以计量经济学（第3版）为例 将模型设定引入教学 将样本数据采集和诊断引入教学,章节结构,第2版,第1章 绪论 第2章 经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型 第
38、3章 经典单方程计量经济学模型：多元线性回归模型 第4章 经典单方程计量经济学模型：放宽基本假定的模型 第5章 经典单方程计量经济学模型：专门问题 第6章 联立方程计量经济学模型：理论与方法 第7章 经典计量经济学应用模型 第8章 扩展的单方程计量经济学模型 第9章 时间序列计量经济学模型,第3版,第1章 绪论 第2章 经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型 第3章 经典单方程计量经济学模型：多元线性回归模型 第4章 经典单方程计量经济学模型：放宽基本假定的模型 第5章 经典单方程计量经济学模型：专门问题 第6章 联立方程计量经济学模型：理论与方法 第7章 扩展的单方程计量经济学模型 第8
39、章 时间序列计量经济学模型 第9章 经典计量经济学应用模型,第2版,第7章 经典计量经济学应用模型 7.1 生产函数模型 7.2 需求函数模型 7.3 消费函数模型 7.4 宏观计量经济模型,第3版,第9章 经典计量经济学应用模型 9.1 计量经济学应用模型类型设定 9.2 计量经济学应用模型总体回归模型设定 9.3 计量经济学应用模型函数关系设定 9.4 计量经济学应用模型变量性质设定,关于计量经济学应用模型设定的一般理论方法的讨论,关于几类专门应用模型设定的理论方法的讨论,总体模型设定,9.1 计量经济学应用模型类型设定 参数模型和非参数模型;单方程模型和联立方程模型;截面数据模型、时间序
40、列数据模型和Panel Data模型. 截面数据单方程参数模型:经典模型、选择性样本模型、计数数据（Count Data）模型、离散选择模型、持续时间数据（Duration Data）模型。 单方程应用模型类型对被解释变量数据类型的依赖性。 单方程模型和联立方程模型的选择对经济行为的依赖性。,9.2 计量经济学应用模型总体回归模型设定 分别对总体回归模型设定的“研究目的导向” 、“先验理论导向” 、“数据关系导向”进行了评价。 提出了总体回归模型设定的“唯一性” 、“一般性” 、“现实性”、“统计检验必要性”和“经济关系导向”原则。 以实际应用研究的错误为例。,9.3 计量经济学应用模型函数关
41、系设定 必须遵循经济学理论和统计学分析相结合的原则。 需要经过“设定检验再设定再检验”的过程。 以生产函数模型为例。,9.4 计量经济学应用模型变量性质设定 变量之间的直接影响与间接影响：应该遵循直接性原则、集合性原则、层次性原则和独立性原则。 变量内生性与外生性设定的相对性。 变量随机性和确定性设定的相对性。,样本数据采集和诊断,第3版中将计量经济学模型与数据的下列关系融入相关的章节。,教学重点 模型类型的选择对数据类型的依赖性。 总体模型变量选择的数据关系检验必要性原则。 模型估计对样本数据的完整性、准确性、可比性、一致性要求。 模型应用想定数据的强外生性和超外生性。,总体评价,计量经济学(第3版)在课程教学内容创新方面迈出了实质性一步。 国内外教科书中所未见的内容。 涵盖“模型设定、数据诊断、模型估计、模型检验、模型应用”全过程。 实现“经济理论、统计学、数学的结合”。 成为一门真正的经济学课程。,课后,预习第2、3章教材与教案（讨论区）。 为避免重复，第2章以自学为主，一些重要概念结合进第3章。,
