1、小微贷款风控技术,14/11/2014,Technology and the analysis of the risk control,Technology and the analysis of the risk control,Presentation Plan 内容提要,国外小微贷款风控模型及技术 国内小微贷款风控模型及技术 国内各银行小微贷款风控发展 以民生银行为例具体阐述我国小微贷款风控技术的发展 大数据风控,Technology and the analysis of the risk control,Technology and the analysis of the risk
2、control,国外小微贷款风控模型及技术,IPC微贷技术 IPC关注的信息 交叉检验,IPC公司信贷技术的核心：评估客户偿还贷款的能力。主要包括三个部分： 考察借款人偿还贷款的能力 衡量借款人偿还贷款的意愿 银行内部操作风险的控制。每个部分，IPC都进行了针对性的设计。,国外微贷风控模型及技术：德国IPC 微贷技术,德国国际项目咨询公司(以下简称IPG公司)是一家专门为以微小企业贷款业务为主的银行提供一体化咨询服务(即传统的咨询服务与承担项目实施的管理责任相结合)的公司。该公司有着20年专门为小企业提供金融服务的经验，在十多个国家和地区运作的微小贷款项目，平均不良率低于3%。,风控中关注的两
3、种信息,软信息,国外微贷风控技术,风控中关注的两种信息,硬信息,资产负债表,应收账款,预付款,存货,固定资产,国外微贷风控技术,交叉验证是德国IPC技术的核心，交叉验证就是对两个方面获取的数据进行核对，如果数据偏差在一定范围比如5%以内，即认为是合理的，比如毛利率=（销售收入-销售成本）/销售收入，就调查这三个数字，经过计算，口述毛利率和计算毛利率差距在5%以内，即可以认为客户提供的毛利率数据是正确的。广泛的交叉检验是确保做好分析的重要手段。 交叉验证一般包括权益校验、毛利率校验、营业额校验等。,交叉检验为判,国外微贷风控技术,交叉检验的对象包括“软信息”和“硬信息”。,交叉检验为判,软信息,
4、还款意愿,还款能力和还款意愿是放贷的唯一依据银行在审贷时，最为重要的是考察借款人有没有偿还本息的能力，也就是借款人未来能够用于偿还贷款的现金流入。未来现金流从来都是银行信贷认可的第一还款来源。至于抵押物，那仅仅是银行出于控制风险考虑的一种比较有效的补救手段；用于在借款人不能用正常现金流偿还贷款时降低银行的损失，而并不能体现银行信贷活动的主要意图，也不能成为银行信贷资金回收的直接来源，只能称得上是第二性的还款来源。,硬信息,还款能力,国外微贷风控技术,Technology and the analysis of the risk control,Technology and the analys
5、is of the risk control,国内小微贷款风控模型及技术,信贷工厂介绍和起源 信贷工厂特点和优势 判断标准,国内小微贷款风控模型及技术,国内微贷风控技术,信贷工厂介绍,所谓“信贷工厂”是指银行像工厂标准化制造产品一样对信贷进行批量处理。具体而言，就是银行对中小企业贷款的设计、申报、审批、发放、风控等业务按照“流水线”作业方式进行批量操作。,信贷工厂起源,这一模式起源于海外，中国国内目前已经有建设银行、中国银行、杭州银行等银行在采用这一模式。杭州银行是国内较早采用这一模式的银行之一。杭州银行深圳分行戴明介绍说，2005年杭州银行引入澳大利亚联邦银行作为外资战略股东，随后在澳大利亚
6、联邦银行协助下开发了小企业信贷标准化操作模式。,国内小微贷款风控模型及技术,国内微贷风控技术,作业流程化,产品标准化,生产批量化,信贷工厂特点,风险分散化,管理集约化,队伍专业化,判断标准,国内微贷风控技术,Character,Capacity,Capital,Collateral,Condition,5C,三表三品,Technology and the analysis of the risk control,Technology and the analysis of the risk control,国内各银行小微贷款风控发展,信贷工厂介绍和起源 信贷工厂特点和优势 判断标准,为能提高交
7、易效率，提升风险管理水平，工商银行采取自主研发系统与外购系统相结合的模式来构建金融市场交易系统体系，并计划随着自主研发能力的提升，逐步取代外部采购系统。,国内各银行风控发展,在“小额便利贷”的贷款审批和贷后管理上，工商银行不仅认真审查小微企业本身的信用状况，还将贷款风险与小微企业所在的专业市场和产业集群联系起来，根据小微企业客户群体的经营特点、交易商品种类、商业模式和运作流程等全面梳理风险点，有针对性地制定风险防控措施，不仅有效地控制住了风险，还大大提高了营销效率，凸显了大银行开展小微企业信贷业务的规模经济优势。,国内各银行风控发展,建立快速信息报告制度,对于江浙地区的有问题贷款逐笔处理，快速
8、处理，有保有压,建立专门的团队，对重点地区和重点行业的风险贷款情况进行排查,下发新的风险管理提示，适当调整产品的准入标准,(1)积极打造小微企业信贷工厂对核心客户单位定期分析、动态管理，破解小微企业融资“三大”难题 以优质核心客户为依托，为其上下游客户量身订制金融服务方案。 积极搭建小微金融服务平台，与团省委合作搭建了“吉青时贷”小微业务服务平台通过打造“吉青时贷”产品。发放联名卡、开展干部交叉挂职等举措推动了该项业务的发展，并取得了良好的社会效应。 加大专业市场商场营销力度，从市场经营方管理方入手以信贷工厂模式对专业市场商场内业户集中授信。强化“租金贷、伞式贷等专属信贷产品+POS机具+银行
9、卡+集中收银账户”的一揽子产品营销。在风险防控上，采取“市场、商场、经营方提供增信+旺铺、摊位抵质押+账户路径锁定等”担保组合。,国内各银行风控发展,国内各银行风控发展,(2)从“进、退、清、转、核”信贷业务五个关键环节入手全面提升小微企业贷款质量,规范性,制定并下发了包括重点客户定期分析、风险事件报告、风险预警、贷后管理、违约信息通报、呆账核销六项风险管理制度进一步夯实了小微企业金融业务健康可持续发展的制度基础。,前瞻性,按季下发到期贷款风险提示，减少阶段性逾期贷款。对小微企业逾期贷款实行名单制管理，实行定责任人、定化解措施、定化解期限。,针对性,开展业务调研、贷后抽查，及时发现工作中存在的
10、风险点对于内外部检查中发现的问题，督促分支行积极整改落实。,成效性,在常规清收不良的基础上，积极与总行资产保全部沟通协助打包处置。结合同业经验会同相关部门，按照账销案存的原则，积极探索小微企业不良贷款核销工作。,(3) 分行成立小微企业金融服务中心，支行成立小微企业部，实现小微业务“专人、专业、专注” 做明确业务边界。 即500万元以下小微业务、小微企业信贷工厂业务以及商铺抵押类业务。 实施“四个集中”规范业务操作，提高风控水平 即实施授信政策集中管理、出账审查集中处理、贷后监测集中管控、信贷档案集中保管。对小微企业营销与授信准入标准按照“基本面和现金流分析为主、财务分析为辅”的原则 融入“三
11、为”、“八性”、“八看”内容全面、真实掌握小微企业经营情况。在客户情况复杂、客户经理提供决策信息不充分、风险难以准确把握的前提下，专职审批人位置前移，将风险把控关口前置。 以模拟利润为核心，按照年度创利、业务水平及工作能力对小微企业客户经理实行动态等级管理，按季兑现客户经理绩效薪酬和营销费用，构建与现代商业银行接轨的考核体系、打通客户经理的职业晋升渠道。,国内各银行风控发展,Technology and the analysis of the risk control,Technology and the analysis of the risk control,以民生银行为例具体阐述我国 风
12、控技术,商贷通模式介绍及特点 “商贷通”风险管理方式 “商贷通”风险管理手段 民生银行发展小微贷款业务过程中存在旳问题,小微企业贷款“商贷通”模式,民生银行为例,“商贷通”产品是中国民生银行面向小微商户、中小企业主、个体工商户等经营商户提供的涵盖快速融资、资金管理、人民币授信结算和消费信贷等全方位的金融服务产品。,实质：企业经营性贷款,“商贷通”模式特点,民生银行为例,単笔开发业务指的是符合贷款标准的企业可以单独进行放款。 这种模式的贷款因为有抵押,有担保可以有效降低风险。但是贷款的流程比较多较难满足小微企业贷款“急”、“频”的融资需求。同时会增加银行的成本批量开发业务是指单独的小微企业达不到
13、银行贷款标准,但数量众多的小微企业通过联保、互保等方式可以取得贷款的业务模式。 这正好符合了基于“大数定律”旳贷款风险定价原理。由于批量开发模式贷款的小微企业数量众多,小微企业贷款可以有效地对冲和减小风险。因此,批量开发模式不但可以降低风险,而且还可以降低成本。,“商贷通”业务模式,民生银行为例,1、单笔开发,2、批量开发,“商贷通”风险管理方式,民生银行为例,风险管理方式：基于“大数定律”和“收益覆盖风险”原则的风险定价是民生银行风险管理技术最大的特色之一。,“价格覆盖风险”是指小微金融由于人力成本、交易成本及行政成本较高，单笔贷款风险较大，因此，要在利率及收费上寻求与风险相对称的定价区间，
14、使价格足以覆盖大数定律所揭示的成本及风险，才能实现净收益。要充分利用银行对小微客户谈判和定价的主导权，建立差别化的风险定价体系，以较高的贷款定价和较高的综合收益覆盖小微业务的作业成本和预期风险。“价格覆盖风险”是小微金融商业模式和可持续发展的基本前提。,基于“大数定律”小微贷款的内涵:单个小微企业贷款额度较小但是有“众多”的小微企业贷款的总额度就会很大,这样贷款的风险以概率收敛于贷款的预期风险，单个小微企业的风险在众多的“批发型”和“规模型”的总体贷款中占有较小的比例,并且单个小微企业的风险在总体贷款中可以有效地进行分散和对冲。,1.基于“大数定律”的小微贷款定价,“商贷通”风险管理方式,民生
15、银行为例,2.注重“实质性”的风险管理,3.注重专业管理团队和贷后风险管理,民生银行幵拓创新,联合政府部门、海关、行业协会、民间团体等各方面对小微企业的信用资料进行深度挖掘。如果是三无客户,就应该通过其他的凭证来判断授信条件或者决定是否授信,比如注重“三表”、“三流”等方面的分析。 “三流”指的是人流、车流、现金流,此外,还应注重小微企业的发展潜力,竞争力以及品牌等难以量化但可以通过考察得知的指标。,民生银行根据“商贷通”客户的具体情况和特点,建立了一支专业化的小微金融服务团队,并且贯穿于整个贷款的过程中,包括专业化的规划团队、支行层面的营销团队、分行层面的贷款审批团队和非常有特色的贷后管理团
16、队。专业的风险管理团队是风险管理的最有效途径,专业的人才管理能够降低操作风险,能够提升风险识别能力,能够在发生风险后及时采取有效措施。,1、坚持项目的规划开发。民生银行自从全面开展小微信贷业务以来,一直坚持“规划先行”和“批量营销”,对具有相同经营模式和行业特点、风险特征相似的小微企业集群进行科学规划和批量开发。 2、优化行业的选择指导。民生银行总行根据行业特征和地域特色,指导分支机构优先选择与经济周期关联度低、行业存续时间长以及区域优势特色的行业进行批量开发授信。 3、进行额度的单户控制。,贷款金额一般在500万元以内,授信金额集中在200万至300万居多,在0-500万区间承正态分布。,“
17、商贷通”风险管理手段,民生银行为例,客户经理在营销的过程中,为完成银行规定的考核标准,一味地做大规模,贷款金额一般比小微企业的融资需求大得多,有些甚至已经达到了中小企业的贷款标准,这样就会造成很大一部分小微客户流失,客户群定位因此而具有比较大的真空。此外每笔贷款金额过大的话就不满足大数定律成立的条件,贷款的风险就会增大,就不满足小微贷款风险管連的条件。因此,必须发展和完善适合小微企业贷款特有的绩效考核评价机制。,民生银行发展小微贷款业务过程中存在旳问题,民生银行为例,银行绩效考核制度需完善,条线管理制度是目前民生银行的主要制度,这就会造成人为上的业务间隔。小微金融业务是民生银行的战略重点并且这
18、也是其市场定位,但是各分行执行具体的措施中,小微金融业务的比重还是相对较小。,管理体制仍有缺陷,团队的专业化程度不够,加大培训力度、以老带新,是提高团队专业化的必经之路。,贷款效率仍需提高,科技系统的强力支撑和贷款流程相关环节的节检是提高效率,满足小微贷“急”的先决条件。,Technology and the analysis of the risk control,Technology and the analysis of the risk control,大数据风控,商贷通模式介绍及特点 “商贷通”风险管理方式 “商贷通”风险管理手段 民生银行发展小微贷款业务过程中存在旳问题,即使有如此
19、多的风控技术可以借鉴，为何金融机构小微贷款难一直无法解决？,主要还是因为中小微企业的信贷调查成本、操作成本及过高的不良率导致的银行实际净收益下降，让银行失去了投放的动力。,大数据风控,大数据风控,？,=,solution,大数据风控:在一定程度上可以降低银行对中小微企业的信贷调查成本,10月16日，平安银行深圳分行正式对外发布其创新产品“商超供应商发票贷”（简称“商超发票贷”），首批面向包括沃尔玛、天虹、一号店等在内的近60家大型商超百货的数万家供应商推出，该产品在深圳地区首发，正在向全国推广。,以平安银行“商超供应商发票贷”为例阐述大数据与金融的结合,大数据风控,发票数据,供应商A,供应商B
20、,供应商C,橙e网,商超发票贷是互联网与大数据相结合的创新产品 基于橙e网的强大平台，实现银行端与客户端的线上对接，借助大数据进行贷款审核，并能及时掌握客户的经营情况，降低了沟通成本和交易成本，提高了银行的风险控制水平，从而使效率和质量都有了保证。 但我们应注意到大部分的互联网金融企业目前体量尚小（唯一的例外是阿里），用户规模和交易额都不大，缺乏大数据基础，亦无力承担大数据的基础设施和处理成本，更重要的是并没有大数据的迫切需求。 而商超发票贷的成功更多依傍于其垂直化及行业细分的模式，这一点值得其他银行借鉴。,以平安银行“商超供应商发票贷”为例阐述大数据与金融的结合,大数据风控,Technology and the analysis of the risk control,Technology and the analysis of the risk control,THANK YOU！,
