1、新疆 2015 年上半年期货从业资格：期货及衍生品的功能和作用试题一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、下列形态中，反转没有明显信号的是_。AV 形B头肩顶 (底)C双重顶 (底)D圆弧形态 2、申请设立期货公司，应当符合中华人民共和国公司法的规定，并具备的条件包括_。A注册资本最低限额为人民币 5000 万元B有符合法律、行政法规规定的公司章程C有合格的经营场所和业务设施D国务院期货监督管理机构规定的其他条件3、期货投资咨询业务人员应当以（）名义开展期货投资咨询业务活动，不得以个人名义为客户提供期货投资咨询服务。A期货公司B中国期货业协会
2、C中国证监会派出机构D财政部门 4、期货交易所为交易双方提供结算交割服务和履约担保，实行严格的结算交割制度，违约的风险很小，但也相应增加了成本，期货交易成本有_。A仓储费B佣金C交易手续费D保证金利息5、当市场情况如下图所示时，下列说法正确的有（）。A图表明市场由反向市场转向正向市场B此图表明市场上基差走强C在 t1 时刻市场上现货价格高于期货价格D在 t2 时刻市场上现货价格高于期货价格 6、按道氏理论的分类，趋势分为_等类型。A主要趋势B次要趋势C长期趋势D短暂趋势 7、下列关于交易手续费的说法，正确的有_。A交易手续费的收取标准，不同的期货交易所有不同的规定B交易手续费的高低对市场流动性
3、有一定影响C交易手续费过高，会扩大无风险套利区间D交易手续费过高，会降低市场的交易量 8、下列属于郑州商品交易所上市的期货品种是_。A棉花B黄大豆C铜D铝 9、套利的作用包括_。A套利行为有助于价格发现功能的有效发挥B套利行为的存在增大了期货市场的交易量C套利行为促进交易的流畅化D套利行为有效降低了市场风险 10、保障基金管理机构作为保障基金管理的机构，应当及时将保障基金的情况报告_。A保监会和财政部B证监会和财政部C人力资源和社会保障部、银监会D人力资源和社会保障部、证监会11、期货公司应当设（），对期货公司经营管理行为的合法合规性、风险管理进行监督、检查。A董事长B首席风险官C风险管理部负
4、责人D监事长 12、某投机者预测 5 月份大豆期货合约价格将上升，故买入 5 手合约（10 吨/手），成交价格为 2000 元/吨。此后合约价格迅速上升到 2020 元/ 吨，该投机者再次买入 4 手。当市场价格再次上升到 2030 元/吨时，又买入 3 手合约。当市价上升到 2040 元/吨时再次买入 2 手。当市价上升到 2050 元/ 吨时再次买入 1 手，则该投机者持仓的平均价格为（）A2020 元/吨B2025 元/吨C2030 元/吨D2035 元/吨 13、当 ISM 采购经理人指数在 50%以下但是在 43%以上时A：生产活动收缩，经济总体不再增长B：制造业和整个经济都在扩张C
5、：生活活动收缩，但经济总体仍在增长D：生产和经济都可能在衰退14、申请设立期货公司，具有期货从业人员资格的人员不少于（）。A8 人B10 人C15 人D30 人 15、标准的美国短期国库券期货合约的面额为 100 万美元，期限为 90 天，最小价格波动幅度为一个基点(即 001%)，则利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动为_美元。A：25B：32 5C：50D：100 16、全面结算会员期货公司向非结算会员收取的保证金，期货交易所向全面结算会员期货公司收取的保证金标准。A：不得高于B：不得低于C：等于D：既可高于，也可低于 17、关于我国期货交易所对持仓限额制度的具体规定，以下表述正确的有
6、_。A采用限制会员持仓和限制客户持仓相结合的办法，控制市场风险B套期保值交易头寸实行审批制，其持仓也受限制C交易所调整限仓数额须经理事会批准，报中国证监会备案后实施D会员或客户的持仓数量不得超过交易所规定的持仓限额 18、期货市场生存与发展的基础是_。A价格频繁波动B设计期货合约C组织监督交易D稳定的期货价格 19、以下各项中，_是正确的期货的合约名称。A上海期货交易所阴极铜期货合约B3 月份交割大豆合约C实物交割绿豆期货合约D每手 5 吨的天然橡胶标准合约 20、假定 6 月份，豆油的期货价格为 5300 元/吨，某投机商预测近期豆油价格有上涨的趋势，于是，决定采用买空看跌期权套利，即以 1
7、10 元/吨的价格买进敲定价格为 5300 元 10 月份豆油看跌期权合约，又以 170 元的价格卖出敲定价格为 5400 元相同的到期日的豆油看跌期权，则最大利润和最大亏损分别为_。A最大利润为 60 元；最大亏损为 40 元B最大利润为 50 元；最大亏损为 40 元C最大利润为 50 元；最大亏损为 30 元D最大利润为 60 元；最大亏损为 30 元 21、全面结算会员期货公司应当按照期货交易所的规定，建立并执行对非结算会员的A：持仓制度B：交易制度C：限仓制度D：保证金制度 22、滚动交割是指合约进人交割月以后，在交割月第一个交易日至交割月进行交割的交割方式。A：第五个交易日B：第十
8、个交易日C：最后交易日前一交易日D：最后交易日23、期货公司申请金融期货结算业务资格，应当向中国证监会提交申请日前 2个月月末的期货公司风险监管报表，及申请日前个月的风险监管指标持续符合规定标准的书面保证。A：1B：2C：3D：4 24、下图中关于 K 线图基本要素的标注，不正确的是 _。A图中表示的是阳线B 为最高价C 为收盘价D为最低价25、下列机构中，可以代理期货交易的是（）。A期货投资咨询机构B期货交易所非期货公司结算会员C期货交易所D期货公司二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的
9、每个选项得 0.5 分） 1、_可以作为形态的重要验证指标。A价格B交易量C持仓量D黄金交叉 2、一般可以通过分析价格变化与成交量变化的关系来验证价格运动的方向，下列说法正确的是.A：如果在价格上升时成交量上升，说明大量交易者跟市买入B：如果成交量下跌时价格亦下跌，说明卖出者很少C：如果价格上升时成交量下降，说明市场交易者不愿意跟市买入D：如果价格下跌时成交量上升，说明卖出者较多3、2 月 2 日，3 月份、5 月份、7 月份的大豆期货合约价格分别为 2840 元/吨、2920 元/吨和 2965 元/吨，某交易者预计 3 月份和 5 月份的价差会缩小而 5 月份与 7 月份的价差会扩大，于是
10、该交易者以该价格同时买入 5 手 3 月份合约、卖出 15 手 5 月份合约，同时买入 10 手 7 月份大豆期货合约做蝶式套利交易。到了 2 月 15 日，三个合约价格分别跌至 2640 元/吨、 2700 元/ 吨和 2760 元/吨，于是该交易者同时将三个合约平仓。该交易的盈亏状况为_元。A获利 280B亏损 280C获利 250D亏损 250 4、关于会员大会的召开，下列说法正确的是A：临时会员大会不得对通知中未列明的事项作出决议B：会员大会应当对表决事项制作会议纪要，由出席会议的理事签名C：会员大会结束之日起 10 日内，期货交易所应当将大会全部文件报告中国证监会D：召开会员大会，应
11、当将会议审议的事项于会议召开 5 日前通知会员5、在期货投机交易市场上，为了尽可能增加获利机会，增加利润量，必须做到_。A分散资金投入方向B持仓应限定在自己可以完全控制的数量之内C保留一部分资金，以备不时之需D满仓交易 6、期货公司办理下列事项，应当经国务院期货监督管理机构批准。A：合并、分立、停业、解散或者破产B：变更业务范围C：变更 3以上的股权D：设立、收购、参股或者终止境外期货类经营机构 7、首席风险官是负责对期货公司经营管理行为的_进行监督检查期货公司高级管理人员。A合法合规性B合理性C风险管理状况D公司经营状况 8、下列关于会员制期货交易所专业委员会的说法，正确的有_。A理事会下设
12、若干专业委员会B一般由理事长提议，经会员大会同意设立C理事会委派的理事主持各专业委员会D新品种委员会负责批准新的期货品种合约上市交易 9、对于止损指令，下列说法正确的有_。A应按指令价格或更好的价格成交B可以有效地锁定利润C将可能的损失降至最低D可以相对较小的风险建立新的头寸 10、期货公司总经理或者相关负责人对首席风险官提出的问题不整改或者整改未达到要求的，首席风险官应当_。A及时向期货公司董事长、董事会常设的风险管理委员会或者监事会报告B向中国期货业协会报告C必要时向公司住所地中国证监会派出机构报告D不设监事会的，可报告监事11、期货交割仓库享有一定的权利，并需承担相应的义务。其权利包括。
13、A：按交易所规定签发标准仓单B：按交易所审定的收费项目、标准和方法收取有关费用C：对交易所制定的有关实物交割的规定享有建议权D：交易所交割细则和指定交割仓库协议书规定的其他权利 12、甲期货公司是全面结算会员，乙公司为非结算会员，乙公司委托甲期货公司为其办理金融期货结算业务，双方就该委托业务准备签订结算协议，关于协议的内容，以下说法正确的有（）。A双方应在协议中约定保证金的标准B甲公司不得在协议中承诺乙公司一定盈利C非结算会员准备金最高余额D双方约定的内容不得违反法律、法规的规定 13、套利交易的特点有_。A风险较小B成本较低C收益大D交易时间短14、全面结算会员期货公司与非结算会员签订结算协
14、议的，应当在签订结算协议之日起 3 个工作日内向_报告。A期货交易所B期货保证金安全存管监控机构C协议双方住所地的中国证监会派出机构D中国期货业协会 15、下列关于交易量的说法，正确的是_。A交易量水平可以反映市场价格运动的强烈程度，交易量越大，则反映出市场的强烈程度越高B如果在交易量下跌时价格亦下跌，表明市场处于技术性弱市C如果量价分离，两者均下降则表明市场处于技术性弱市D交易量分析在期货市场与股票市场相同 16、在期货交易中，每次报价的最小变动数值必须是其合约规定的_。A交易单位B最小变动价位的整数倍C报价单位D最大波动限制 17、下列关于套利的说法，正确的有_。A套利者关注的是绝对价格水
15、平B套利是利用不同市场之间的不合理价差来谋取低风险利润的交易方式C套利交易利用单一期货合约价格的上下波动赚取利润D套利者同时扮演多头和空头的角色 18、以财政收入的形式为标准分类，可将财政收入分为_A：税收收入和企业收入B：企业收入和其他收入C：税收收入和非税收入D：强制性财政收入和非强制性财政收入 19、期货公司发生严重违规或者出现重大风险，期货公司首席风险官未及时履行期货公司首席风险官管理规定（试行）所要求的报告义务的，应当依法承担相应的法律责任。但期货公司首席风险官已按照要求履行报告义务的，中国证监会可以（）行政处罚。A免予B减轻C从轻D转移 20、下列关于期货交易在衍生品交易中的作用的
16、说法，正确的有_。A期货交易在衍生品交易中发挥着基础性作用B其他衍生品的定价往往参照期货价格进行C货市场转移风险的效果高于远期和互换等衍生品市场D其他衍生品市场在转移风险时，往往要和期货交易配套运作 21、公司制期货交易所章程应当载明的事项包括（）。A设立目的和职责B注册资本及其构成C组织机构的组成、职责、任期和议事规则D会员资格及其管理办法 22、下列不属于宏观经济分析的是_A：价格总水平分析B：银行贷款总额分析C：经济结构分析D：区位分析23、商品期货主要包括。A：农产品期货B：金属期货C：能源期货D：利率期货 24、需要在“股指期货自然人投资者适当性综合评估表”上签字或者盖章的人员有（）。A中金所工作人员B期货公司会员高级管理人员或授权人员C业务部门负责人、营业部负责人、评估复核人、开户经办人、客户开发责任人D投资者25、以下关于需求的价格弹性说法正确的是.A：需求的价格弹性指一定时期内一种商品需求量的相对变动对该商品价格的相对变动的反应程度B：它是商品需求量变动率与价格变动率之比C：当价格稍有下降即引起需求的大量增加时，称之为需求缺乏弹性(大于 1)D：当价格下跌很多，仅引起需求的少量增加时，称之为需求富有弹性 (小于 1)
