1、辽宁省 2015 年上半年期货从业基础知识：外汇期货套利试题一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、任何机构或者市场，未经国务院期货监督管理机构批准，采用集中交易方式进行标准化合约交易，实行当日无负债结算制度和保证金制度，同时保证金收取比例低于合约（或者合同）标的额（）的，为变相期货交易。A10%B20%C30%D50% 2、目前世界上大多数国家的期货交易所都实行_。A合作制B合伙制C公司制D会员制3、期货公司任用董事、监事和高级管理人员，应当自作出决定之日起 5 个工作日内，向报告。A：期货交易所B：中国证监会派出机构C：中国证监会D：期货
2、业协会 4、负责落实关于建立股指期货投资者适当性制度的规定（试行）的证监会派出机构不包括（）。A中国证监会各省监管局B中国证监会各自治区监管局C中国证监会各直辖市监管局D中国证监会各县监管局5、某投资者买进执行价格为 280 美分/蒲式耳的 7 月小麦看涨期权，权利金为15 美分/蒲式耳。卖出执行价格为 290 美分/蒲式耳的 7 月小麦看涨期权，权利金为 11 美分/蒲式耳。则其损益平衡点为（）美分 /蒲式耳。A290B284C280D276 6、中国证监会在受理金融期货结算业务资格申请之日起（）内，做出批准或者不批准的决定。A15 日B30 日C3 个月D6 个月 7、假设一家中国企业将在
3、未来三个月后收到美元货款，企业担心三个月后美元贬值，该企业可以通过_手段来实现套期保值的目的。A出售远期合约B买入期货合约C买入看跌期权D买入看涨期权 8、利用期货市场和现货市场之间的价差进行的套利行为，称为（）。A跨期套利B跨商品套利C跨市套利D期现套利 9、（）表明在近日内市场交易资金的增减状况。A市场资金总量变动率B市场资金集中度C现价期价偏离率D期货价格变动率 10、下列仅适用于期货市场的技术分析工具是_。A交易量B价格C持仓量D库存11、期货合约的价格形成方式有_。A公开喊价方式B配对交易方式C连续竞价方式D计算机撮合成交方式 12、短期国库券期货属于（）。A外汇期货B股指期货C利率
4、期货D商品期货 13、题干：6 月 5 日，某客户在大连商品交易所开仓卖出大豆期货合约 40 手，成交价为 2220 元/吨，当日结算价格为 2230 元/吨，交易保证金比例为 5%，则该客户当天须缴纳的保证金为_。A44600 元B22200 元C44400 元D22300 元14、是期货市场区别于其他投资工具的主要标志，也是期货市场高风险的最主要原因。A：期货价格的波动性B：期货交易者的非理性投机C：期货的对抗性交易D：期货交易的杠杆效应 15、期货交易所指定交割仓库时，主要考虑指定交割仓库的_。A所在地区的生产或消费集中程度B储存条件C运输条件D质检条件 16、一旦交易者选定了某期货品种
5、，并且选准了入市时机，下面就要决定买卖多少张合约了。一般来说，可掌握这样的原则，即按总资本的来确定投入该品种上每笔交易的资金。A：10B：15 C：20 D：30 17、根据期货从业人员管理办法，指导和监督中国期货业协会对期货从业人员自律管理活动的是_。A国务院B中国证监会C中国证券业协会D中国人民银行 18、下列关于期货居间人的说法，正确的有_。A居间人隶属于期货公司B居间人不是期货公司所订立期货经纪合同的当事人C期货公司的在职人员不可以成为本公司的居间人D期货公司的在职人员可以成为其他期货公司的居间人 19、国务院期货监督管理机构依法履行职责时可以采取的措施不包括_。A复制相关财产权登记资
6、料B查阅相关的期货交易记录C查询相关的保证金账户D拘役期货交易相关当事人 20、棉花期权的多空双方进行期转现交易，多头开仓价格为 10210 元/吨，空头开仓价格为 10630 元/吨，双方协议以 10450 元/吨平仓，以 10400 元/吨进行交收，空头可节约交割成本 200 元/吨，空头进行期转现交易比不进行期转现交易_。A节省 180 元/吨B多支付 50/吨C节省 150 元/吨D多支付 230 元/吨 21、如果欧洲某公司预计将子 3 个月后收到 1 000 万欧元，并打算将其投资子3 个月期的定期存款。由于担心 3 个月后利率会下跌，该公司应当通过_进行套期保值。A买入 CME
7、的 3 个月欧洲美元期货合约B卖出 CME 的 3 个月欧洲美元期货合约C买入伦敦国际金融期货交易所的 3 个月欧元利率期货合约D卖出伦敦国际金融期货交易所的 3 个月欧元利率期货合约 22、具有从事期货业务（）年以上经验或者曾担任金融机构部门负责人以上职务（）年以上的人员，申请期货公司董事长、监事会主席、高级管理人员任职资格的，学历可以放宽至大学专科。A5；3B7； 5C10 ；8D15；1023、推荐人签署的意见有虚假陈述的，自中国证监会及其派出机构作出认定之日起（）内不再受理该推荐人的推荐意见和签署意见的年检登记表，并记入该推荐人的诚信档案。A2 年B3 年C5 年D10 年 24、是期
8、货市场的交易主体，对期货市场的正常运行发挥着重要作用。A：套利者B：投机交易者C：套期保值者D：保值增值者25、会员制期货交易所设理事会，每届任期（）年。理事会是会员大会的常设机构，对会员大会负责。A1B3C5D7二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 1、投机的作用包括_。A消除价格风险B促进价格发现C减缓价格波动D提高市场流动性 2、下列能影响一种商品的需求量的有_。A消费者的预期B生产技术水平C消费者的收入D替代商品的价格上升3、下列人员和机构应当遵守国务院期
9、货监督管理机构有关保证金安全存管监控的规定A：客户和期货交易所B：商业银行C：期货公司及其他期货经营机构D：非期货公司结算会员 4、期货从业人员受到（）纪律处分的，应当参加协会组织的专项后续执业培训。A警告B公开通报批评C暂停从业人员资格D撤销从业人员资格5、某投资者 2 月份以 100 点的权利金买进一张 3 月份到期执行价格为 10200 点的恒指看涨期权，同时他又以 150 点的权利金卖出一张 3 月份到期，执行价格为 10000 点的恒指看涨期权。下列说法正确的有_。A若合约到期时，恒指期货价格为 10200 点，则投资者亏损 150 点B若合约到期时，恒指期货价格为 10000 点，
10、则投资者盈利 50 点C投资者的盈亏平衡点为 10050 点D恒指期货市场价格上涨，将使套利者有机会获利 6、期货投资基金的类型有_。A公募期货基金B私募期货基金C个人管理期货账户D集体管理期货账户 7、客户在期货交易违约造成保证金不足的，期货公司应当以_垫付。A结算担保金B风险准备金C自有资金D交易保证金 8、期货交易所应当就其市场内的交易情况编制（），并及时公布。A周报表B月报表C季度报表D年报表 9、以下构成跨期套利的有_。A买入上海期货交易所 5 月铜期货，同时卖出伦敦金属交易所 6 月铜期货B买入上海期货交易所 5 月铜期货，同时卖出上海期交所 6 月铜期货C买入伦敦金属交易所 5
11、月铜期货，一天后卖出伦敦金属交易所 6 月铜期货D卖出伦敦金属交易所 5 月铜期货，同时买入伦敦金属交易所 6 月铜期货 10、管理账户报告组织 MAR 编制的指数有_。A综合指数B公募基金指数C私募基金指数D多 CTA 指数11、不具有主体资格的经营机构因从事期货经纪业务而导致期货经纪合同无效，该机构按客户的交易指令入市交易时，应当（）。A返还客户交纳的佣金B返还客户保证金C交易结果由客户承担D交易结果由期货公司承担 12、套期保值可以_风险。A回避B消灭C分割D转移 13、李甲与北京某经纪公司签订了一份期货经纪合同炒作大豆期货由李甲直接操作，前后共亏损 50 万元下列关于该案的处理方式正确
12、的是A：认定合同无效B：公司承担 25 万元亏损C：李甲承担 25 万元亏损D：李甲承担 50 万元亏损14、期货交易所章程应当载明下列事项A：设立目的和职责B：名称、住所和营业场所C：注册资本及其构成D：营业期限 15、在指令种类上，套利者可以选择。A：市价指令B：限价指令C：止损指令D：新价值令 16、关于反向大豆提油套利的做法正确的是_。A买入大豆期货合约，同时卖出豆油和豆粕期货合约B卖出大豆期货合约，同时买入豆油和豆粕期货合约C增加豆粕和豆油供给量D减少豆粕和豆油供给量 17、基差走弱时，套期保值效果为_。A不一定B不变C亏损D盈利 18、期货公司董事长、监事会主席、独立董事、经理层人
13、员的任职资格，由_依法核准。A中国期货业协会B中国证监会C中国证券业协会D中国人民银行 19、根据期货从业人员管理办法，机构应当为其任用的人员办理从业资格申请，被任用者应符合的条件有（）。A具有从业资格考试合格证明且已被该机构聘用B品行端正，具有良好的职业道德C最近 3 年内未受过刑事处罚或者中国证监会等金融监管机构的行政处罚，未因违法违规行为被撤销证券、期货从业资格D未被中国证监会等金融监管机构采取市场禁入措施，或者禁人期已经届满 20、期货公司与其控股股东在（）等方面应当严格分开，独立经营，独立核算。A人员B业务C财务D资产 21、在下列选项中，在期货期权合约中有而在期货合约中没有的条款包
14、括_。A执行价格B权利金C合约到期日D最后交易日 22、下列关于期货公司不按照客户委托内容擅自进行期货交易的法律责任的陈述，正确的有_。A情节严重的，责令期货公司停业整顿或吊销期货业务许可证B情节严重的，对直接责任人员暂停或者撤销任职资格、期货从业人员资格C对直接责任人员，给予警告，并处罚款D对期货公司，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处罚款23、下列属于期货投机作用的有_。A提高市场流动性B适度的、理性的期货投机能够减缓价格波动C承担套期保值者转移的价格风险D促进价格发现 24、下面关于跨期套利理论基础的说法，正确的是A：随着交割日的临近，基差逐渐趋向于零B：同一商品不同月份合约之间的最大月间价差由持有成本来决定C：理论期货价格现货价格+运输费用+ 持有成本D：远期合约期货价格近期合约期货价格+持仓成本25、目前，世界上最主要的两家原油期货交易所是_。A芝加哥商业交易所B纽约商业交易所C伦敦国际石油交易所D纽约期货交易所
