1、12012 2013 学年第二学期期末考试试卷课程名称：时间序列分析 （A）卷 考试形式：闭卷、笔试使用对象：本科同课程号各专业_ 题号 一 二 三 四 五 六 总分 总分人分值 30 10 15 25 10 10 100得分_ 得分 评阅人 一、单选题（共 15 题，每题 2 分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。1. 的 阶差分是（ ）tXkA B tttkX 11kkktttXXC D 11t 22. MA(2)模型 ，则移动平均部分的特征根是（ ）12.0.4ttttA ， B ，10.82310.82.3C ，
2、D ，. 3.关于差分 ，其通解是 ( )12.40tttXXA B (08.3)t1(0.85)ttCC D 12.t 2.4. AR(2)模型 ，其中 ，则 （ ）12.0.4tttt.4ttEXA B 0 0C D .4.5. ARMA(2,1)模型 ，其延迟表达式为（ ）1218tttttXA B 2(1.)(0)B2(.4)(0.8)ttXBC D 204.8tt20t院（系）： 专业： 年级： 学生姓名： 学号： 课堂号：_ -密 -封 -线 -2第 1 页( 共 4 页)6. 移动平均法是测定（ ）的一种较为简单的方法。A 长期趋势 B. 循环变动C 季节变动 D. 不规则变动7
3、. 欲测定季节变动，根据时间序列乘法模型的原理需要从时间序列中（ ） 。A. 减去长期趋势和循环变动 B.减去长期趋势、循环变动和不规则变动C.除去长期趋势和循环变动 D.除去长期趋势、循环变动和不规则变动8. 本地区 2000-2004 年人均消费水平（元）为：2000，2090，2200，2350 和 2560。则 2005 年的三期移动平均预测值为（ ） 。A. 元 B.640235029 710256302C. D.1 3.9当时间序列在长时期内呈现连续的不断增长或减少的变动趋势，其逐期增减量又大致相同时，对该时间序列未来的发展前景进行预测，应使用（ ） 。A. 直线趋势预测模型 B.
4、抛物线趋势预测模型C.指数曲线趋势预测模型 D.对数曲线趋势预测模型10. 美国劳工部于 2003 年 11 月 13 日公布，经季节因素调整后的第三季度非农业生产率折合成年率增长 8.1%，为 2002 年第一季度以来的最大增幅。计算这种“无季节性变动的年率”指标主要是为了（ ） 。A. 消除序列中长期趋势的影响 B.消除序列中循环变动的影响 C.消除序列中季节变动的影响 D.消除序列中不规则变动的影响11. 关于严平稳与（宽）平稳的关系，不正确的为 。 ( )A. 严平稳序列一定是宽平稳序列 B. 当序列服从正态分布时，两种平稳性等价C. 二阶矩存在的严平稳序列一定为宽平稳的D. MA(p
5、)模型一定是宽平稳的12. 对于 MA(1)过程，其自相关和偏自相关图的特征为( )A. ACF，PACF 都拖尾 B. ACF 拖尾，PACF 一阶截尾C.ACF 一阶截尾，PACF 拖尾 D.ACF，PACF 都一阶截尾13. 下列属于时间序列平稳性检验方法的是( )A. DF 检验和 ADF 检验 B. DF 检验和 EG 检验 C. EG 检验和 ADF 检验 D. DW 检验和 EG 检验314. 对于自回归条件异方差模型，通常采用的估计方法是 ( )A. 最小二乘法 B. 广义最小二乘法 C. 极大似然估计法 D. 岭回归方法15. 下面那一项不属于 ARCH 模型的优点 ( )A
6、.条件异方差表达为随机扰动项的回归形式 B.随机误差项可以服从肥尾分布，与金融市场相适应 C.改善预测能力 D.具有对条件异方差具有长期记忆性 得分 评阅人 二、不定项选择题（共 5 题，每题 2 分）在每小题列出的 4个备选项中有 1 至 4 个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。16.下列属于白噪声序列 所满足的条件的是（ ）tA. 任取 ，有 （ 为常数） B. 任取 ，有Tt)(tETt0)(tEC. D. （ 为常数）0),(sCovst 2)(tVar17.使用 n 期中心移动平均法对序列 进行平滑时，下列表达式正确的是（ ）txA. 为奇
7、数；nxxx tnttntntt ),(1 2121122 B. 为偶数；ntnttnttt ),( 21212 C. ；)(111ntttt xxD. 为偶数。nxn tnttnttt ),21212 18.关于延迟算子的性质，下列表示中正确的有 ( )A. B.10BnttnxBC. D.对任意两个序列 和 ，有niinC0)()( txty1)(tttt yxB19.下列选项不属于平稳时间序列的统计性质的是 ( )A.均值为常数 B 均值为零 C.方差为常数D.自协方差函数和自相关系数只依赖于时间的平移长度，而与时间的起止点无关。20.ARMA 模型平稳性条件是（）A. 的特征根都在单位
8、圆内； B. 的根都在单位圆内；0txB）（ 0tx）（C. 的特征根都在单位圆内； D. 的根都在单位圆外。t）（ ）（ B - 密 -封 -线 -4第 2 页( 共 4 页)评阅人三、名词解释（共 5 题，每题 3 分）21. 线性平稳过程22. Yuler-Walker 方程23. 可逆性条件24. 推广的 Yuler-Walker 方程25. 最佳线性预测5得分 评阅人四、简答题（共 5 题，每题 5 分）26. 为什么说在时间序列分析中，我们一般要求数据是平稳的。27. 请简述 WOLD 定理与克莱默分解定理，为什么说它们是时间序列分析的基础。28. 简述 DF 检验与 ADF 检验
9、，谈一谈它们的不同之处。29. 为什么在时间序列分析中 ARMA 建模需要最小相位条件，请辅助以公式加以回答。-密 -封 -线 -6第 3 页( 共 4 页)30. ARMA 模型的估计方法一般有哪几种。得分 评阅人五、计算题（共 1 题，每题 10 分）31. 已知 MA(2)模型： ， 120.7.4ttttX（1）计算自相关系数 ； （2）计算偏相关系数 ；()k(1,23)k7得分 评阅人六、证明题（共 1 题，本题 9 分）32写出 AR(p)模型的一般 Euler-Walker 方程的推导过程，并说明 AR(p)模型的偏自相关系数的截尾性质。-密 -封 -线 -8第 4 页( 共 4 页)
