1、RESSET 高频数据简介及使用说明内容介绍：提供上海与深圳两个交易所上市交易工具的高频数据。相关工具包括股票、指数、债券、基金、权证、回购等。如交易的时间、成交价格、成交量、5 个卖价与卖量、 5 个买价与买量等，及相应的市场买卖指标。数据集命名规则：分笔数据文件以某交易工具代码的命名规则：类别+HF+ 年份 _代码+ 市场标识。如 stkhf2012_000001sh 为股票深发展（000001）2012 年的高频分笔数据，indxhf2012_000001sh 为上证指数（000001）2012 年的高频分笔数据。分时数据文件以某交易工具代码的命名规则：类别+HF+ 年份 _代码+ 市场
2、标识_分钟数。如：stkhf2012_000001sz_5为股票深发展（000001）2012 年的 5 分钟数据；indxhf2012_000001sh_10 为上证指数（000001）2012 年的 10 分钟数据详细信息请参考各年的数据词典。使用方法：1、 建立高频数据逻辑库：运行本机的 SAS 软件，在编辑器中输入以下命令后，按 F3 或点击图标后运行：%let ressethf=10.22.1.12;options comamid=TCP remote=ressethf;signon ressethf username=ressethf password=ressethf;/* 以下
3、为按年份划分的分笔高频数据逻辑库 */libname HF1999 D:HF1999 server=ressethf;libname HF2000 D:HF2000 server=ressethf;libname HF2001 D:HF2001 server=ressethf;libname HF2002 D:HF2002 server=ressethf;libname HF2003 D:HF2003 server=ressethf;libname HF2004 D:HF2004 server=ressethf;libname HF2005 D:HF2005 server=ressethf;l
4、ibname HF2006 D:HF2006 server=ressethf;libname HF2007 D:HF2007 server=ressethf;libname HF2008 D:HF2008 server=ressethf;libname HF2009 E:HF2009 server=ressethf;libname HF2010 E:HF2010 server=ressethf;libname HF2011 E:HF2011 server=ressethf;libname HF2012 E:HF2012 server=ressethf;libname HF2013 E:HF20
5、13 server=ressethf;libname HF2014 E:HF2014 server=ressethf;libname HF2015 D:HF2015 server=ressethf;libname HF2016 F:HF2016 server=ressethf;/*以下为按年份划分的分时高频数据逻辑库*/libname HF1999_m D:HF1999_mins server=ressethf;libname HF2000_m D:HF2000_mins server=ressethf;libname HF2001_m D:HF2001_mins server=resseth
6、f;libname HF2002_m D:HF2002_mins server=ressethf;libname HF2003_m D:HF2003_mins server=ressethf;libname HF2004_m D:HF2004_mins server=ressethf;libname HF2005_m D:HF2005_mins server=ressethf;libname HF2006_m D:HF2006_mins server=ressethf;libname HF2007_m D:HF2007_mins server=ressethf;libname HF2008_m
7、 D:HF2008_mins server=ressethf;libname HF2009_m D:HF2009_mins server=ressethf;libname HF2010_m D:HF2010_mins server=ressethf;libname HF2011_m D:HF2011_mins server=ressethf;libname HF2012_m D:HF2012_mins server=ressethf;libname HF2013_m D:HF2013_mins server=ressethf;libname HF2014_m D:HF2014_mins ser
8、ver=ressethf;libname HF2015_m D:HF2015_mins server=ressethf;libname HF2016_m F:HF2016_mins server=ressethf;图12、 提取及处理高频数据：通过第一步建立高频数据逻辑库以后即可通过 SAS 软件的导入导出功能或 SAS 命令来进行数据的提取及处理操作（如：通过运行以下代码即可从 2014 年所有的高频数据中取出 2014-12-31 的上证指数的所有数据并保存到本地磁盘中） 。data temp.a;set hf2014.Indxhf2014_000001sh;if qdate = 31de
9、c2014d;run;图23、 向服务器提交数据处理命令并下载结果：通过第一步中的前三行命令远程登录服务器后，也可以不在本地建立高频数据逻辑库，通过将数据处理的命令提交到服务器，再将服务器处理后的结果数据下载到本地磁盘（如：通过运行以下代码即可从 2014 年所有的高频数据中取出 2014-12-31 的上证指数的所有数据并下载到本地磁盘中） 。rsubmit; libname HF2014 E:HF2014; data a;set hf2014.Indxhf2014_000001sh;if qdate = 31dec2014d;run;proc download data=a out=b;run;endrsubmit;图34、 注销服务器登录：如果不需要再进行服务器连接时，可以通过以下命令注销服务器的登录。signoff;5、 自动建立服务器连接：如果客户端需要每次打开 SAS 软件后自动建立步骤 1 中服务器的远程登录或建立相关逻辑库，则可通过在客户端 SAS 的安装路径下（如：C:Program FilesSASSAS 9.1）新建一个 SAS 程序，名为:autoexec.sas，并输入步骤 1 中的相关命令后保存即可。
