1、- 1 -附件上海国际能源交易中心大户持仓报告制度操作指南为进一步规范和明确大户持仓报告标准、大户持仓报告提交和保存、大户持仓报告监督管理等方面的工作，根据上海国际能源交易中心风险控制管理细则第五章大户持仓报告制度有关规定，制定本指南。一、总体要求会员、境外特殊参与者、境外中介机构、客户应当按照上海国际能源交易中心风险控制管理细则第五章大户持仓报告制度的要求报送大户持仓报告，并应当保证所提供信息的真实性、准确性和完整性。上海国际能源交易中心（以下简称能源中心）可以根据市场风险状况，指定会员、境外特殊参与者、境外中介机构或客户提交大户持仓报告或进一步提交其他说明材料。二、大户持仓报告标准（一）会
2、员、境外特殊参与者、客户大户持仓报告1. 报告标准会员、境外特殊参与者、客户在某期货合约的买（卖）持仓（同一方向上一般持仓与套利持仓合并计算，下同）达到能源中心规定的一般持仓限额时，应当主动于下一交易日 15:00前向能源中心报告。2. 报告豁免会员、境外特殊参与者、客户在某期货合约的买（卖）持- 2 -仓首次达到大户持仓报告标准、并报送大户持仓报告后，其在该合约同方向持仓再次达到大户持仓报告标准时，可以免除再次报送该合约同方向大户持仓报告的义务。但在某期货合约当日收盘价达到涨跌停板时，会员、境外特殊参与者、客户在该合约的买（卖）持仓如达到能源中心规定的一般持仓限额的，仍应主动于下一交易日 1
3、5:00 前向能源中心进行大户持仓报告。此外，当日收盘后某期货品种持仓量较前一交易日持仓量增加 20%以上（含本数）时，会员、境外特殊参与者、客户在该品种任一合约上的买（卖）持仓如达到能源中心规定的一般持仓限额的，也应主动于下一交易日 15:00 前向能源中心进行大户持仓报告。（二）境外中介机构大户持仓报告1. 报告标准境外中介机构在某期货合约的买（卖）持仓（同一方向上一般持仓与套利持仓合并计算，下同）达到能源中心规定的一般持仓限额的 60%时，应当主动于下一交易日 15:00 前向能源中心报告。此外，境外中介机构在某期货合约的买（卖）持仓达到能源中心规定的一般持仓限额的特定持仓占比档位时，也
4、应当主动于下一交易日 15:00 前向能源中心报告。境外中介机构持仓占比档位划分如下：比值起始点(=) 比值终止点() 持仓占比档位60% 80% 60 档80% 100% 80 档100% 100 档- 3 -2. 报告豁免境外中介机构在某期货合约的买（卖）持仓达到大户持仓报告标准、并报送大户持仓报告后，其在该合约同方向持仓占比档位未高于其在该合约买（卖）持仓占比曾达到的最高档位的，可以免除再次报送该合约同方向大户持仓报告的义务。但在某期货合约当日收盘价达到涨跌停板时，境外中介机构在该合约的买（卖）持仓如达到能源中心规定的大户持仓报告标准的，仍应主动于下一交易日 15:00 前向能源中心进行
5、大户持仓报告。此外，当日收盘后某期货品种持仓量较前一交易日持仓量增加 20%以上（含本数）时，境外中介机构在该品种任一合约上的买（卖）持仓如达到能源中心规定的大户持仓报告标准的，也应主动于下一交易日 15:00 前向能源中心进行大户持仓报告。三、大户持仓报告的提交及保存1. 会员、境外特殊参与者、境外中介机构大户持仓报告会员、境外特殊参与者通过能源中心会员服务系统直接向能源中心提交大户持仓报告及相关材料。境外中介机构使用能源中心境外中介服务系统提交大户持仓报告及相关材料，由其委托交易的期货公司会员或者境外特殊经纪参与者对大户持仓报告进行确认，并经能源中心会员服务系统提交至能源中心。会员、境外特
6、殊参与者、境外中介机构应将其盖章或签字的大户持仓报告及相关材料留存备查。期货公司会员、境外特殊经纪参与者应将境外中介机构使用能源中心境外中介服务系统提交的大户持仓报告打印、盖章或签字留存备查。2. 客户大户持仓报告- 4 -期货公司会员、境外特殊经纪参与者应将已经客户确认的大户持仓报告及相关材料上传至能源中心会员服务系统。境外中介机构应将已经客户确认的大户持仓报告及相关材料上传至能源中心境外中介服务系统。期货公司会员、境外特殊经纪参与者在能源中心会员服务系统收到境外中介机构为其客户提交的大户持仓报告后，应及时确认并通过能源中心会员服务系统提交至能源中心。期货公司会员、境外特殊经纪参与者、境外中
7、介机构应将客户通知工作的电话录音、电子邮件等证明文档及客户提交的相关材料留存备查。期货公司会员、境外特殊经纪参与者应将境外中介机构为其客户提交的大户持仓报告打印、盖章或签字留存备查。四、大户持仓报告的监督管理客户应当通过期货公司会员、境外特殊经纪参与者或者境外中介机构提交大户持仓报告。客户未报告的，所在的期货公司会员、境外特殊经纪参与者或者境外中介机构应当及时督促、提醒相关客户向能源中心报告。客户确有特殊原因未报告的，所在的期货公司会员、境外特殊经纪参与者或者境外中介机构应当向能源中心报告。能源中心可以不定期地对指定会员、境外特殊参与者、境外中介机构或者客户的大户持仓报告执行情况及提供材料进行
8、核查。对于未按大户持仓报告制度向能源中心履行申报义务，或者作虚假报告、隐瞒不报的，能源中心可以按照上海国际能源交易中心违规处理实施细则有关规定对相关会员、境外特殊参与者、境外中介机构、客户进行处理。- 5 -附：1. 大户持仓报告（样表）2. 境外中介机构大户持仓报告业务操作案例- 6 -附 1大户持仓报告（样表）期货公司类会员大户持仓报告表 1会员名称 会员号 联系电话 合约代码 买一般持仓 卖一般持仓持仓保证金 可动用资金 持仓客户数量资金来源 持仓量前五名的客户资料 2客户编码 名称买一般持仓卖一般持仓保证金占用可动用资金资金调拨人指令下达人 联系电话期货公司会员单位公章： 或 境外特殊
9、经纪参与者风控负责人签字 3：大写签字：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日1 期货公司类会员：期货公司会员、境外特殊经纪参与者。2 “持仓量前五名的客户 ”是指在大户持仓报告合约的买（卖）报告方向上买（卖）持仓（同一方向上一般持仓与套利持仓合并计算）前五名的客户（含境外中介机构的客户） 。3 境外特殊经纪参与者由已向能源中心报备的期货业务风险控制负责人签字。- 7 -非期货公司类会员大户持仓报告表 4第一部分：申报人信息会员名称 会员号 联系电话合约代码 买一般持仓 卖一般持仓 持仓保证金 可动用资金资金调拨人 指令下达人 资金来源 是否为套利交易？ 是 否 是否计划交割？ 是 否 预计交
10、割量是否实际控制其他主体（个人客户或单位客户）的期货交易或者被其他主体实际控制期货交易？ 是 否 （如果是，请继续填写以下信息：）是否已申报过实际控制关系？ 是 否 第二部分：申报人承诺根据上海国际能源交易中心违规处理实施细则第三十九条，本人承诺所申报内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。非期货公司会员单位公章 5： 或 境外特殊非经纪参与者风控负责人签字 6：大写签字：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日4 非期货公司类会员：非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者。5 非期货公司会员已向能源中心报备的资金调拨人、指令下达人签字视同有
11、效。6 境外特殊非经纪参与者由已向能源中心报备的期货业务风险控制负责人签字。- 8 -客户大户持仓报告表第一部分：申报人信息会员名称 会员号境外中介机构名称境外中介机构号客户名称 客户编码 联系电话 合约代码 买一般持仓 卖一般持仓 持仓保证金 可动用资金资金调拨人 指令下达人 资金来源 是否为套利交易？ 是 否 是否计划交割？ 是 否 预计交割量是否实际控制其他主体（个人客户或单位客户）的期货交易或者被其他主体实际控制期货交易？ 是 否 （如果是，请继续填写以下信息：）是否已申报过实际控制关系？ 是 否 第二部分：申报人承诺根据上海国际能源交易中心违规处理实施细则第三十九条，本人承诺所申报内
12、容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。期货公司类会员单位签章 7： 及 境外中介机构（如涉及）风控负责人签字：大写签字： 大写签字：日期： 年 月 日 客户签字 8：7 期货公司类会员：期货公司会员、境外特殊经纪参与者。境外特殊经纪参与者如无公章，可由已向能源中心报备的期货业务风险控制负责人签字。8 已向能源中心报备的资金调拨人、指令下达人签字视同有效。- 9 -大写签字：日期： 年 月 日- 10 -境外中介机构大户持仓报告表期货公司类会员单位签章 10： 及 境外中介机构风控负责人签字： 大写签字： 大写签字：日期： 年 月 日 日
13、期： 年 月 日9 “持仓量前五名的客户 ”是指在大户持仓报告合约的买（卖）报告方向上买（卖）持仓（同一方向上一般持仓与套利持仓合并计算）前五名的客户。10 期货公司类会员：期货公司会员、境外特殊经纪参与者。境外特殊经纪参与者如无公章，可由已向能源中心报备的期货业务风险控制负责人签字。境外中介机构名称 境外中介机构号 联系电话 合约代码 持仓客户数量买一般持仓 买一般持仓单边占比卖一般持仓 卖一般持仓单边占比持仓保证金 可动用资金资金来源 持仓量前五名的客户资料 9客户编码 名称买一般持仓卖一般持仓保证金占用可动用资金资金调拨人指令下达人联系电话- 11 -附 2境外中介机构大户持仓报告业务操
14、作案例假设：境外中介机构 A 在 SC1712 合约买持仓占持仓限额比为 X，卖持仓占持仓限额比为 Y，且买、卖持仓均于 T 日首次达到大户持仓报告标准，则后续交易日需主动提交大户持仓报告的情况如下：交易日 X Y 档位 当日市场异动情况 大户持仓 报告T 72% 63% X 为 60 档Y 为 60 档 买持仓、卖持 仓均需报送T+1 78% 75% X 为 60 档Y 为 60 档 无需报送T+2 89% 83% X 为 80 档Y 为 80 档 买持仓、卖持 仓均需报送T+3 96% 63% X 为 80 档Y 为 60 档 无需报送T+4 88% 85% X 为 80 档Y 为 80 档 SC1712 合约收盘时跌停 买持仓、卖持 仓均需报送T+5 82% 71% X 为 80 档Y 为 60 档 SC1712 合约收盘时涨停 买持仓、卖持 仓均需报送T+6 75% 65% X 为 60 档Y 为 60 档收盘后，原油期货品种持仓量增加 21%买持仓、卖持仓均需报送T+7 68% 57% X 为 60 档收盘后，原油期货品种持仓量增加 24%买持仓需报送- 12 -
