1、0第一章 绪论一、单项选择题1、变量之间的关系可以分为两大类,它们是【 】A 函数关系和相关关系 B 线性相关关系和非线性相关关系C 正相关关系和负相关关系 D 简单相关关系和复杂相关关系2、相关关系是指【 】A 变量间的依存关系 B 变量间的因果关系C 变量间的函数关系 D 变量间表现出来的随机数学关系3、进行相关分析时,假定相关的两个变量【 】A 都是随机变量 B 都不是随机变量C 一个是随机变量,一个不是随机变量 D 随机或非随机都可以4、计量经济研究中的数据主要有两类:一类是时间序列数据,另一类是【 】A 总量数据 B 横截面数据 C 平均数据 D 相对数据5、下面属于截面数据的是【
2、】A 1991-2003 年各年某地区 20 个乡镇的平均工业产值B 1991-2003 年各年某地区 20 个乡镇的各镇工业产值C 某年某地区 20 个乡镇工业产值的合计数D 某年某地区 20 个乡镇各镇工业产值6、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为【 】A 横截面数据 B 时间序列数据 C 修匀数据 D 原始数据7、经济计量分析的基本步骤是【 】A 设定理论模型收集样本资料估计模型参数 检验模型B 设定模型估计参数检验模型应用模型C 个体设计总体设计估计模型应用模型D 确定模型导向确定变量及方程式估计模型 应用模型8、计量经济模型的基本应用领域有【 】A 结构分析 、经济预测、政策评价
3、B 弹性分析、乘数分析、政策模拟C 消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析D 季度分析、年度分析、中长期分析9、计量经济模型是指【 】A 投入产出模型 B 数学规划模型C 包含随机方程的经济数学模型 D 模糊数学模型10、回归分析中定义【 】A 解释变量和被解释变量都是随机变量B 解释变量为非随机变量,被解释变量为随机变量C 解释变量和被解释变量都是非随机变量D 解释变量为随机变量,被解释变量为非随机变量11、下列选项中,哪一项是统计检验基础上的再检验(亦称二级检验) 准则【 】A. 计量经济学准则 B 经济理论准则C 统计准则 D 统计准则和经济理论准则112、理论设计的工作,不包括下面哪
4、个方面【 】A 选择变量 B 确定变量之间的数学关系C 收集数据 D 拟定模型中待估参数的期望值13、计量经济学模型成功的三要素不包括【 】A 理论 B 应用C 数据 D 方法14、在经济学的结构分析中,不包括下面那一项【 】A 弹性分析 B 乘数分析C 比较静力分析 D 方差分析二、多项选择题1、一个模型用于预测前必须经过的检验有【 】A 经济准则检验 B 统计准则检验 C 计量经济学准则检验 D 模型预测检验 E 实践检验2、经济计量分析工作的四个步骤是【 】A 理论研究 B 设计模型 C 估计参数 D 检验模型 E 应用模型3、对计量经济模型的计量经济学准则检验包括【 】A 误差程度检验
5、 B 异方差检验 C 序列相关检验 D 超一致性检验 E 多重共线性检验4、对经济计量模型的参数估计结果进行评价时,采用的准则有【 】A 经济理论准则 B 统计准则 C 经济计量准则 D 模型识别准则 E 模型简单准则三、名词解释1、计量经济学 2、计量经济学模型 3、时间序列数据 4、截面数据 5、弹性 6、乘数四、简述1、简述经济计量分析工作的程序。2、用作经济预测的经济计量模型通常要具备哪些性质?3、对经济计量模型进行评价所依据的准则有哪些?4、计量经济学模型主要有哪些应用领域?第二章 一元线性回归模型一、单项选择题1、表示 X 与 Y 之间真实线性关系的是【 】A B Ett10 tt
6、XY10)(C D ttt utt2、参数的估计量 具备有效性是指【 】A Var( )=0 B Var( )为最小C ( )0 D ( ) 为最小23、设样本回归模型为 ,则普通最小二乘法确定的 的公式中,错误的是【 】ii eXY10iA B 21)(ii 221)(iiXnYC D 221)(Xni 21xiii4、对于 ,以 表示估计标准误差,r 表示相关系数,则有 【 】ii eY10A =0 时,r 1 B =0 时,r 1C =0 时,r0 D =0 时,r 1 或 r 15、产量(X,台)与单位产品成本(Y, 元/台)之间的回归方程为 3561.5X,这说明【 】YA 产量每增
7、加一台,单位产品成本增加 356 元B 产量每增加一台,单位产品成本减少 1.5 元C 产量每增加一台,单位产品成本平均增加 356 元D 产量每增加一台,单位产品成本平均减少 1.5 元6、在总体回归直线 E 中, 表示【 】XY10)(1A 当 X 增加一个单位时,Y 增加 个单位B 当 X 增加一个单位时,Y 平均增加 个单位1C 当 Y 增加一个单位时,X 增加 个单位D 当 Y 增加一个单位时,X 平均增加 个单位17、对回归模型 进行统计检验时,通常假定 服从【 】ttt uX10 tuA N(0, ) B t(n-2)2iC N(0, ) D t(n)8、以 Y 表示实际观测值,
8、 表示回归估计值,则普通最小二乘法估计参数的准则是使【 】YA 0 B 0)(ii2)(iiYC 为最小 D 为最小ii ii9、设 Y 表示实际观测值, 表示 OLS 回归估计值,则下列哪项成立【 】YA B YC D 10、用普通最小二乘法估计经典线性模型 ,则样本回归线通过点【 】ttt uX10A (X,Y) B (X, ) C ( , ) D ( , ) Y11、以 Y 表示实际观测值, 表示回归估计值,则用普通最小二乘法得到的样本回归直线Y满足【 】ii10A 0 B 0)(ii2)(i3C 0 D 02)(iiY2)(Yi12、用一组有 30 个观测值的样本估计模型 ,在 0.0
9、5 的显著性水平下对 的显著ttt uX101性作 t 检验,则 显著地不等于零的条件是其统计量 大于【 】1A (30) B ( 30) C (28) D (28)05. 025.t05.t025.t13、已知某一直线回归方程的判定系数为 0.64,则解释变量与被解释变量间的相关系数可能为【 】A 0.64 B 0.8 C 0.4 D 0.3214、相关系数 r 的取值范围是【 】A r1 B r1 C 0 r1 D 1 r1 15、判定系数 的取值范围是【 】2RA 1 B 1 C 0 1 D 1 1 22R2R16、某一特定的 X 水平上,总体 Y 分布的离散度越大,即 越大,则【 】A
10、 预测区间越宽,精度越低 B 预测区间越宽,预测误差越小C 预测区间越窄,精度越高 D 预测区间越窄,预测误差越大17、在缩小参数估计量的置信区间时,我们通常不采用下面的那一项措施【 】A 增大样本容量 n B 提高置信水平C 提高模型的拟合优度 D 提高样本观测值的分散度18、对于总体平方和 TSS、回归平方和 ESS 和残差平方和 RSS 的相互关系,正确的是【 】A TSSRSS+ESS B TSS=RSS+ESSC TSS2R RC = D 与 的关系不能确定219、根据判定系数 与 F 统计量的关系可知,当 1 时有【 】2A F 1 B F0C F1 D F20、回归分析中,用来说
11、明拟合优度的统计量为【 】A 相关系数 B 判定系数C 回归系数 D 标准差21、对于二元线性回归模型的总体显著性检验的 F 统计量,正确的是【 】 。A F= B F= 2)-RS/(nE2)-TS/(nR1C F= D F=3/ /22、在二元线性回归模型中,回归系数的显著性 t 检验的自由度为【 】 。A n B n-1 C n-2 D n-323、在多元线性回归中,判定系数 R2 随着解释变量数目的增加而【 】A 减少 B 增加C 不变 D 变化不定24、对模型 进行总体显著性 F 检验,检验的零假设是【 】iiii uXY210A 1= 2=0 B 1=0C 2=0 D 0=0 或
12、1=025、对两个包含的解释变量个数不同的回归模型进行拟合优度比较时,应比较它们的:【 】A 判定系数 B 调整后判定系数 C 标准误差 D 估计标准误差926、用一组 20 个观测值的样本估计模型 后,在 0.1 的显著性水平上对iiii uXY210 1 的显著性作 t 检验,则 1 显著地不等于 0 的条件是统计量 大于【 】tA t0.1(20) B t0.05(18) C t0.05(17) D F0.1(2,17)27、判定系数 R2=0.8,说明回归直线能解释被解释变量总变差的:【 】 A 80% B 64% C 20% D 89%二、多项选择题1、对模型 进行总体显著性检验,如
13、果检验结果总体线性关系显著,则iiii uXY210有【 】A 1= 0 B 10, 20 2C 0, 0 D =0, 0E 1= 022、剩余变差(即残差平方和)是指【 】A 随机因素影响所引起的被解释变量的变差B 解释变量变动所引起的被解释变量的变差C 被解释变量的变差中,回归方程不能作出解释的部分D 被解释变量的总变差与回归平方和之差E 被解释变量的实际值与拟合值的离差平方和3、回归平方和是指【 】A 被解释变量的实际值 y 与平均值 的离差平方和B 被解释变量的回归值 与平均值 的离差平方和C 被解释变量的总变差与剩余变差之差D 解释变量变动所引起的被解释变量的变差E 随机因素影响所引
14、起的被解释变量的变差4、下列哪些非线性模型可以通过变量替换转化为线性模型【 】A B iii uXY210 iii uXY10C ln D iiiln iii21E iii05、在模型 ln 中【 】iii uXYl1A Y 与 X 是非线性的 B Y 与 是非线性的1C lnY 与 是线性的 D lnY 与 lnX 是线性的1E y 与 lnX 是线性的三、名词解释1、偏回归系数 2、多重决定系数 3、调整的决定系数;四、简述1、调整后的判定系数及其作用。2、在多元线性回归分析中,为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度?3、决定系数 与总体线性关系显著性 F 之间的关系;F
15、 检验与 t 检验之间的关系。2R4、回归模型的总体显著性检验与参数显著性检验相同吗?是否可以互相替代?10第四章 放宽基本假定的模型4.1 异方差性一、单项选择题1、下列哪种方法不是检验异方差的方法【 】A 戈德菲尔特匡特检验 B 怀特检验C 戈里瑟检验 D 方差膨胀因子检验2、当存在异方差现象时,估计模型参数的适当方法是【 】A 加权最小二乘法 B 工具变量法C 广义差分法 D 使用非样本先验信息3、加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数,从而提高估计精度,即【 】A 重视大误差的作用,轻视小误差的作用B 重视小误差的作用,轻视大误差的作用C 重视小误差和大误差
16、的作用D 轻视小误差和大误差的作用4、如果戈里瑟检验表明,普通最小二乘估计结果的残差 与 有显著的形式为 的ieiXiiXe28715.0|相关关系,则用加权最小二乘法估计模型参数时,权数应为【 】A B C D iX21iXi1i15、如果戈德菲尔特匡特检验显著,则认为什么问题是严重的【 】A 异方差问题 B 序列相关问题C 多重共线性问题 D 设定误差问题6、容易产生异方差的数据是【 】A 时间序列数据 B 修匀数据C 横截面数据 D 年度数据7、假设回归模型为 ,其中 var( )= ,则使用加权最小二乘法估计模型时,iii uXYi2iX应将模型变换为【 】A B X uyC D uY
17、 22XX8、设回归模型为 ,其中 var( )= ,则的普通最小二乘估计量为【 】iii iuiA 无偏且有效 B 无偏但非有效 C 有偏但有效 D 有偏且非有效9、对于随机误差项 , 内涵指【 】i2iiEVarA 随机误差项的均值为零 B 所有随机误差都有相同的方差C 两个随机误差互不相关 D 误差项服从正态分布10、以 表示包含较小解释变量的子样本方差, 表示包含较大解释变量的子样本方差,则检验异方21211差的戈德菲尔德匡特检验法的零假设是【 】A =0 B =0 C =0 D =212212111、线性模型 不满足哪一假定称为异方差现象? 【 】iiii uXY210A B ji,
18、uCov 2iVarC D iX 01ii,Xov12、异方差条件下普通最小二乘估计量是【 】A 无偏估计量 B 有偏估计量C 有效估计量 D 最佳无偏估计量二、多项选择题1、在异方差条件下普通最小二乘法具有如下性质【 】A 线性 B 无偏性 C 最小方差性 D 精确性 E 有效性2、异方差性将导致【 】A 普通最小二乘估计量有偏和非一致B 普通最小二乘估计量非有效C 普通最小二乘估计量的方差的估计量有偏D 建立在普通最小二乘估计基础上的假设检验失效E 建立在普通最小二乘估计基础上的预测区间变宽3、下列哪些方法可以用于异方差性的检验【 】A DW 检验法 B 戈德菲尔德 匡特检验 C 怀特检验
19、D 戈里瑟检验 E 帕克检验4、当模型存在异方差性时,加权最小二乘估计量具备【 】A 线性 B 无偏性 C 有效性 D 一致性 E 精确性三、判断说明题1、当异方差出现时,最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性。 ( )2、当异方差出现时,常用的 t 检验和 F 检验失效。 ( )3、如果 OLS 回归的残差表现出系统性,则说明数据中可能有异方差性。 ( )4、如果回归模型遗漏一个重要的变量,则 OLS 残差必定表现出异方差的特点。 ( )5、在异方差情况下,通常预测失效。 ( )四、名词解释1、异方差 2、加权最小二乘法五、简述1、简述加权最小二乘法的思想。2、产生异方差性的原因及异方差性
20、对模型的 OLS 估计有何影响?3、样本分段法检验(即戈德菲尔特匡特检验)异方差性的基本原理及其适用条件。4、戈里瑟检验异方差性的基本原理及优点。5、检验异方差性的 GQ 检验和怀特检验是否相同?试述怀特检验、帕克检验和戈里瑟检验的异同之处。6、加权最小二乘法及其基本原理,它与普通最小二乘法有何差异?124.2 自相关性一、单项选择题1、如果模型 存在序列相关,则【 】ttt uXbY10A cov( , )=0 B cov( , )=0(ts)txtutuC cov( , ) 0 D cov( , )0(ts)tt t2、DW 检验的零假设是( 为随机项的一阶自相关系数) 【 】A DW=0
21、 B =0 C DW=1 D =13、下列哪种形式的序列相关可用 DW 统计量来检验( 为具有零均值,常数方差,且不存在序列相关的iv随机变量) 【 】A B tttt vuu21tttvu1C D tt tttv4、DW 值的取值范围是【 】A 1DW 0 B 1DW1C 2 DW2 D 0 DW45、当 DW4 是时,说明【 】A 不存在序列相关 B 不能判断是否存在一阶自相关C 存在完全的正的一阶自相关 D 存在完全的负的一阶自相关6、根据 20 个观测值估计的结果,一元线性回归模型的 DW2.3。在样本容量 n=20,解释变量 k=1,显著性水平=0.05 时,查得 1, 1.41,则
22、可以判断【 】LdUA 不存在一阶自相关 B 存在正的一阶自相关C 存在负的一阶自相关 D 无法确定7、当模型存在序列相关现象时,适宜的参数估计方法是【 】A 加权最小二乘法 B 间接最小二乘法C 广义差分法 D 工具变量法8、对于原模型 ,一阶广义差分模型是指【 】ttt uXbY10A )()()()( tttt XfuffXfB ttt ub1C tttY0D )()()( 1111 tttttt uXb9、采用一阶差分模型克服一阶线性自相关问题适用于下列哪种情况【 】A 0 B 1 C 14-dL,则认为随机误差项 ui【 】A 不存在一阶负自相关 B 无一阶序列相关C 存在一阶正自相
23、关 D 存在一阶负自相关23、对于大样本,德宾-瓦森(DW)统计量的近似计算公式为【 】A DW2(2- ) B DW3(1- ) C DW2(1- ) D DW2 (1+ )1424、对于某样本回归模型,已求得 DW 的值为 l,则模型残差的自相关系数 近似等于【 】A -0.5 B 0 C 0.5 D 1二、多项选择题1、以 表示统计量 DW 的下限分布, 表示统计量 DW 的上限分布,则 DW 检验的不确定区域是【 LdUd】A DW4 U B 4 DW4 LdU UC DW D 4 DW4Ld LE 0DW2、DW 检验不适用于下列情况下的自相关检验【 】A 模型包含有随机解释变量 B
24、 样本容量太小C 含有滞后的被解释变量 D 包含有虚拟变量的模型E 高阶自相关3、针对存在序列相关现象的模型估计,下述哪些方法可能是适用的【 】A 广义最小二乘法 B 样本容量太小C 残差回归法 D 广义差分法E Durbin 两步法4、如果模型 存在一阶自相关,普通最小二乘估计仍具备【 】ttt uXbY10A 线性 B 无偏性 C 有效性 D 真实性 E 精确性5、DW 检验不能用于下列哪些现象的检验【 】A 递增型异方差的检验B 形式的序列相关检验tttt vuu21C 形式的多重共线性检验ijiXb0D 的一阶线性自相关检验tttt eYY121E 遗漏重要解释变量导致的设定误差检验三
25、、判断题1、当模型存在高阶自相关时,可用DW法进行自相关检验。 ( )2、当模型的解释变量包括内生变量的滞后变量时,DW检验就不适用了。 ( )3、DW值在0和4之间,数值越小说明正相关程度越大,数值越大说明负相关程度越大。 ( )4、假设模型存在一阶自相关,其他条件均满足,则仍用OLS法估计未知参数,得到的估计量是无偏的,不再是有效的,显著性检验失效,预测失效。 ( )5、当存在自相关时,OLS估计量是有偏的,而且也是无效的。 ( )6、消除自相关的一阶差分变换假定自相关系数必须等于1。 ( )7、发现模型中存在误差自相关时,都可以利用广义差分法来消除自相关。 ( )8、在自回归模型中,由于
26、某些解释变量是被解释变量的滞后变量,如tttt uYXY1321那么杜宾沃森(DW)检验法不适用。 ( )9、在杜宾沃森(DW)检验法中,我们假定误差项的方差是同方差。 ( )10、模型 中的 与 中的 不可以直接进行ttt212Rttttt vX)(1212R比较。 ( )15四、名词解释1、序列相关性 2、广义差分法五、简述1、为何会出现回归模型中随机误差项的序列自相关?2、简述 DW 检验的局限性。3、经济模型中产生自相关的原因和后果是什么?4、简述 DW 检验的步骤及应用条件。4.3 多重共线性一、单项选择题1、当模型存在严重的多重共线性时,OLS 估计量将不具备【 】A 线性 B 无
27、偏性 C 有效性 D 一致性2、经验认为,某个解释变量与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的 VIF【 】A 大于 1 B 小于 1 C 大于 5 D 小于 53、对于模型 ,与 0 相比,当 =0. 5 时,估计量 的方差 var(iiii uXbY20 12r12r1b)将是原来的【 】1bA 1 倍 B 1.33 倍 C 1.96 倍 D 2 倍4、如果方差膨胀因子 VIF10,则认为什么问题是严重的【 】A 异方差问题 B 序列相关问题C 多重共线性问题 D 解释变量与随机项的相关性5、在多元线性回归模型中,若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于 1,则表明模型中存
28、在【 】A 多重共线性 B 异方差性 C 序列相关 D 高拟合优度6、在线性回归模型中,若解释变量 和 的观测值成比例,即有 ,其中k为非零常数,1X2 iiX21则表明模型中存在【 】A 方差非齐性 B 多重共线性 C 序列相关 D 设定误差二、多项选择题1、检测多重共线性的方法有【 】A 简单相关系数检测法 B 样本分段比较法C 方差膨胀因子检测法 D 判定系数增量贡献法E 工具变量法2、当模型中解释变量间存在高度的多重共线性时【 】A 各个解释变量对被解释变量的影响将难于精确鉴别B 部分解释变量与随机误差项之间将高度相关C 估计量的精度将大幅下降D 估计量对于样本容量的变动将十分敏感E
29、模型的随机误差项也将序列相关3、下述统计量可以用来检验多重共线性的严重性【 】A 相关系数 B DW 值 C 方差膨胀因子D 特征值 E 自相关系数164、多重共线性产生的原因主要有【 】A 经济变量之间往往存在同方向的变化趋势B 经济变量之间往往存在密切的关联度C 在模型中采用滞后变量也容易产生多重共线性D 在建模过程中由于解释变量选择不当,引起了变量之间的多重共线性E 以上都不正确5、多重共线性的解决方法主要有【 】A 保留重要的解释变量,去掉次要的或可替代的解释变量B 利用先验信息改变参数的约束形式C 变换模型的形式D 综合使用时序数据与截面数据E 逐步回归法以及增加样本容量三、判断题1
30、、尽管有完全的多重共线性,OLS估计量仍然是最优线性无偏估计量。 ( )2、在高度多重共线的情形中,要评价一个或多个偏回归系数的个别显著性是不可能的。 ( )3、变量的两两高度相关并不表示高度多重共线性。 ( )4、如果分析的目的仅仅是预测,则多重共线性是无害的。 ( )5、在多元回归中,根据通常的t检验,每个参数都是统计上不显著的,你就不会得到一个高的 值。 2R( )6、变量不存在两两高度相关表示不存在高度多重共线性。 ( )四、名词解释1、多重共线性 五、简述1、什么是多重共线性?产生多重共线性的经济背景是什么?2、多重共线性对模型的主要影响是什么?3、什么是方差膨胀因子(VIF)?根据
31、 VIF=1/(1- ),你能说出 VIF 的最小可能值和最大可能值吗?2RVIF 多大时,认为解释变量间的多重共线性是比较严重的?4、多重共线性的后果有哪些?4.4 随机解释变量一、单项选择题1、哪种情况下,模型 的 OLS 估计量既不具备无偏性,也不具备一致性【 】iii uXbY10A 为非随机变量 B 为非随机变量,与 不相关iXi iuC 为随机变量,但与 不相关 D 为随机变量,与 相关i iui i2、假设回归模型为 ,其中 为随机变量, 与 相关,则的普通最小二乘估iiii iXi计量【 】A 无偏且一致 B 无偏但不一致 C 有偏但一致 D 有偏且不一致3、当解释变量中包含随
32、机变量时,下面哪一种情况不可能出现【 】A 参数估计量无偏 B 参数估计量渐进无偏C 参数估计量有偏 D 随机误差项自相关,但仍可用 DW 检验174、在工具变量的选取中,下面哪一个条件不是必需的【 】A 与所替代的随机解释变量高度相关B 与随机误差项不相关C 与模型中的其他解释变量不相关D 与被解释变量存在因果关系5、对随机解释变量问题而言,它违背了下面的哪一个基本假设【 】A E( )=0,Var( )= ,i=1,2,niiB Cov( , )=0 ,ij,i,j=1,2,nijC 随机误差项与解释变量之间不相关D 随机误差项服从正态分布6、随机解释变量 X,与随机误差项 u 线性相关时
33、,寻找的工具变量 Z,正确的是【 】A Z 与 X 高度相关,同时也跟 u 高度相关 B Z 与 X 高度相关,但与 u 不相关 C Z 与 X 不相关,同时跟 u 高度相关 D Z 与 X 不相关,同时跟 u 不相关7、对于部分调整模型 ,若 不存在自相关,则估计模型参数tttt uYXY110)(t可使用【 】A 普通最小二乘法 B 加权最小二乘法C 广义差分法 D 一阶差分法二、判断题1、含有随机解释变量的线性回归模型,其普通最小二乘估计量都是有偏的。 ( )2、用滞后的被解释变量作解释变量,模型必然具有随机误差项的自相关性。 ( )3、工具变量替代随机解释变量后,实际上是工具变量变为了
34、解释变量。 ( )4、当随机解释变量与随机误差项同期相关时,如果仍用最小二乘法估计,则估计量有偏且非一致。 ( )三、名词解释1、随机解释变量 2、工具变量四、简述1、产生随机解释变量的原因是什么?随机解释变量会造成哪些后果?2、什么是工具变量法?为什么说它是克服随机解释变量的有效方法?简述工具变量法的步骤以及工具变量法存在的缺陷。3、工具变量需要满足什么条件? 第五章 经典单方程计量经济学模型:专门问题一、单项选择题1、某商品需求函数为 ,其中 Y 为需求量,X 为价格。为了考虑“地区” (农村、iii ubY10城市)和“季节” (春、夏、秋、冬)两个因素的影响,拟引入虚拟变量,则应引入虚
35、拟变量的个数为【 】A 2 B 4 C 5 D 6182、根据样本资料建立某消费函数如下: =100.50+55.35 +0.45 ,其中 C 为消费,X 为收入,虚拟tCtDt变量 D ,所有参数均检验显著,则城镇家庭的消费函数为【 】农 村 家 庭城 镇 家 庭01A =155.85+0.45 B =100.50+0.45tCtXttXC =100.50+55.35 D =100.95+55.35t t tCt3、假设某需求函数为 ,为了考虑“季节”因素(春、夏、秋、冬四个不同的状态) ,iii ubY10引入 4 个虚拟变量形式形成截距变动模型,则模型的【 】A 参数估计量将达到最大精度
36、 B 参数估计量是有偏估计量C 参数估计量是非一致估计量 D 参数将无法估计4、对于模型 ,为了考虑“地区”因素(北方、南方) ,引入 2 个虚拟变量形式形成iii uXbY10截距变动模型,则会产生【 】A 序列的完全相关 B 序列不完全相关C 完全多重共线性 D 不完全多重共线性5、虚拟变量【 】A 主要来代表质的因素,但在有些情况下可以用来代表数量因素B 只能代表质的因素C 只能代表数量因素D 只能代表季节影响因素6、对于有限分布滞后模型,解释变量的滞后长度每增加一期,可利用的样本数据就会【 】A 增加 1 个 B 减少 1 个C 增加 2 个 D 减少 2 个7、设个人消费函数 中,消
37、费支出 Y 不仅同收入 X 有关,而且与消费iii uXCY10者年龄构成有关,年龄构成可分为青年、中年和老年三个层次,假设边际消费倾向不变,则考虑年龄因素的影响,该消费函数引入虚拟变量的个数应为【 】A 1 个 B 2 个C 3 个 D 4 个8、消费函数 ,其中虚拟变量 D= ,当统计iiii uXY1010农 村 家 庭城 镇 家 庭01检验表明下列哪项成立时,表示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为【 】A 1=0, 1=0 B 1=0, 10C 10, 1=0 D 10, 109、若随着解释变量的变动,被解释变量的变动存在两个转折点,即有三种变动模式,则在分段线性回归模型中应引入虚拟变
38、量的个数为【 】A 1 个 B 2 个C 3 个 D 4 个10、模型 ,其中 D 为虚拟变量。当统计检验表明下列哪项成iiii uXDY1010立时,原模型为截距变动模型【 】A 0=0 B 1=0 C 0=0 D 1=0二、名词解释191、虚拟变量 2、滞后变量 3、设定误差三、简述 1、什么是虚拟变量?它在模型中有什么作用?2、引入虚拟解释变量的两种基本方式是什么?它们各适用于什么情况?第七章 经典计量经济学应用模型一、单项选择题1、下列生产函数中,要素的替代弹性为 1 的是【 】A 线性生产函数 B 投入产出生产函数C CD 生产函数 D CES 生产函数2、下列生产函数中,要素的替代
39、弹性为的是【 】A 线性生产函数 B 投入产出生产函数C CD 生产函数 D CES 生产函数3、下列生产函数中,要素的替代弹性为 0 的是【 】A 线性生产函数 B 投入产出生产函数C CD 生产函数 D CES 生产函数4、下列生产函数中,要素的替代弹性不变的是【 】A 线性生产函数 B 投入产出生产函数C CD 生产函数 D CES 生产函数5、当需求完全无弹性时,【 】A 价格与需求量之间存在完全线性关系 B 价格上升数度与需求下降速度相等C 无论价格如何变动,需求量都不变D 价格上升,需求量也上升6、CD生产函数 中【 】KALYA 和是弹性 B A和是弹性C A和是弹性 D A是弹
40、性7、生产函数是【 】A 恒等式 B 制度方程式 C 技术方程 D 定义方程8、根据建立模型的目的不同,将宏观经济计量模型分为经济预测模型、政策分析模型和【 】A 中长期模型 B 年度模型C 结构分析模型 D 国家间模型9、关于生产函数的边际替代率的含义,正确的表述是【 】A 增加一个单位的某一要素投入,若要维持产出不变,则要增加另一要素的投入数量B 减少一个单位的某一要素投入,若要维持产出不变,则要增加另一要素的投入数量C 边际替代率即各个生产要素的产出弹性D 边际替代率即替代弹性10、CES生产函数为,若 =-1,m1,则CES生产函数转化为【 】A 线性生产函数 B CD生产函数C 投入产出生产函数 D 其他11、CD生产函数的替代弹性为 【 】20A 1 B C 0 D -112、关于替代弹性,下列说法正确的是【 】A 替代弹性反映要素投入比与边际替代率之比B 替代弹性越大,越容易替代,越小则越难替代C 替代弹性反映当要素价格比发生变化时,要素之间替代能力的大小D CES生产函数替代弹性恒为113