1、目 录1. 银行传统风控管理2. 互联网金融与风控3. 网络征信的模型4. 网络征信 -大数据驱动主编辑：周卫天Tim Zhou一 银行传统风控管理全面风险监管要求商业银行银行账户信用风险暴露分类指引商业银行信用风险内部评级体系监管指引商业银行专业贷款监管资本计量指引商业银行信用风险风险缓释监管资本指引商业银行资产证券化风险暴露监管资本计量指引商业银行操作风险监管资本计量指引商业银行市场风险资本计量内部模型法监管指引商业银行银行账户利率风险管理指引商业银行流动性风险管理指引商业银行资本充足率监督检查指引商业银行资本计量高级方法验证指引商业银行资本充足率信息披露指引商业银行资本充足率信息披露指引
2、模版市场风险操作风险第一支柱第二支柱第三支柱巴塞尔新资本协议风险分类内部评级专业贷款风险缓释资产证券化信息披露银监会新资本协议监管文件银行账户利率风险流动性风险信用风险其他风险ICAAP范围、定位、战略、流程、使用测试内部资本充足率评估程序最低资本要求商业银行新资本管理办法 资本充足率计量风险管理体系与新资本协议内部风险治理、风险偏好与政策体系政策与流程lIRB应用l发展战略l政策制度框架l信贷管理流程政策与流程l交易流程管理l外汇风险管理l限额体系l政策制度l风险报告l独立审计政策与流程l自评估l关键风险指标l损失模型l政策体系l报告体系l持续经营计划计量l资产分类l非零售敞口l零售敞口l证
3、券化l信用风险缓释l模型验证计量l账户划分lVar计量l返回测试l压力测试lKRDl特定风险计量l分类与定义l标准法l高级计量法信用风险 市场风险 操作风险第一支柱模型治理与模型验证 /维护 数据平台支持与数据治理平台支持与 IT治理ICAAP 体系银行账户利率风险计量l再定价风险l收益曲线风险l息率基准风险l选择权风险政策与流程l管理政策l限额管理l风险报告流动性风险计量l净资金需求分析与监测l压力测试政策与流程l管理政策l应急预案l董事会 /高管层监控l限额管理l风险报告其他风险计量政策与流程ICAAP范围 ICAAP战略 ICAAP流程 ICAAP使用测试第二支柱第三支柱披露内容l原则与
4、范围l资本l风险敞口与风险评估政策与流程l政策l职能职责l流程5信贷流程管理系统授信申请授信审批放款出帐客户信息押品管理额度管理贷后管理及监控 评级及定价应用信贷风险监测准备金计提贷款风险分类信贷风险预警客户评级产品管理征审授权管理债项评级贷款定价财务分析系统风险计量决策资产保全PD LGD EAD准备计提风险定价贷款清收贷款重整违约戶监 控资源回收逾期与不良贷款核销银行核心系统其它应用系统贸易融资系统国际业务处理系统资产负债管理系统模型建立工具授信资产组 合管理准备金计提模型评级模型风险 定价模型经济资本计 量 模型组合监控 组合分析组合汇总风险集中度风险暴露信用 评级转移国家风险分析交易对
5、手风险分析行业风险分析损失预计敏感性分析基于 VaR的分析压力测试分析情境分析企业 应用整合 (EAI)流程管理信用风险管理报告平台信用 风险管理系统框架信用风险数据集市信贷业务管理国有大型银行信贷及风险管理建设现状中国建设银行中国农业银行中国工商银行231l 信贷流程，对公、零售分开l 客户管理、额度管理、担保管理、贷后管理、资产分类、信贷档案管理中国交通银行4信用风险管理 信用风险政策l 信贷流程，对公、零售分开l 客户管理、额度管理、担保管理、贷后管理、资产分类、信贷档案管理l 信贷流程，对公、零售分开l 客户管理、额度管理、担保管理、贷后管理、资产分类、信贷档案管理l 信贷流程，对公、
6、零售分开l 客户管理、额度管理、担保管理、贷后管理、信贷档案管理l 内部评级，包括客户评级、零售分池l 信贷风险监控预警体系l 内部评级，包括客户评级、零售分池、零售评分卡l 押品管理，包括流程、估值l 授信业务风险监测l 信贷统计分析、贷款准备金测算l 信贷十二级分类l 内部评级，包括客户评级、零售分池l 资产风险分类l 信贷业务预警l 内部评级，包括客户评级、零售分池l 风险管理平台，实现信息披露l 风险资产 RWA计算l 信贷组合风险管理，实现风险限额管理、 RAROC计算l 信用风险报告l 信贷风险信息披露l 风险资产 RWA计算l 信贷风险管理报表l 风险资产 RWA计算l 信贷风险
7、资产 RWA计算l 风险信息披露信贷业务管理股份制银行信贷及风险管理建设现状浦发银行中信银行招商银行231l 信贷业务流程l 对公、同业的客户管理、贷后管理、资产分类、信贷档案管理光大银行4信用风险管理 信用风险政策l 信贷业务流程，对公、零售分开建设l 客户管理、额度管理、担保管理、贷后管理、资产分类、信贷档案管理l 信贷流程，对公、零售分开l 客户管理、额度管理、担保管理、贷后管理、资产分类、信贷档案管理l 信贷流程，对公、零售分开l 客户管理、额度管理、担保管理、贷后管理、信贷档案管理l 内部评级，包括客户评级、零售分池l 内部评级，包括客户评级、零售分池、零售评分卡l 信贷十级分类l
8、内部评级，包括客户评级、零售分池、零售评分卡l 资产风险分类l 内部评级，包括客户评级、零售分池、零售评分卡l 资产风险分类l 信贷风险 RWA计算l 信贷风险信息披露l 信贷风险管理报表l 信贷风险 RWA计算l 信贷风险 RWA计算l 信贷组合风险管理，包括经济资本计量、 RAROC计算二 互联网金融与风控网络银行P2P借贷平台众筹平台网络资产交易平台网络微贷网络基金和证券网络财富管理其它网络理财O2O担保管理网络保险网络征信第三方支付大数据反欺诈应用金融产品搜索引擎其它支付 融资 其它投资理财 风险管理互联网金融业务模式与风险管理 投资平台：投资者 /放款人 借款平台：向需要资金的大众贷
9、款 信用功能 : 核实身份， 银行账户，（就业， 收入，其它），自有数据平台的客户消费 轨迹 、客 群 分类等积累，第三方信用数据或系统 （如滴滴打车数据） 快速、自动化的 e贷款审批 : 自有信用评价体系和定价模型 ; 其它衍生服务P2P借贷平台为例快速自动化、个性化体验 风险管控、信用模型体系互联网金融业务模式与风险管理实时快速互联网金融业务三大特征电商平台： 用户网上交易行为数据“用户风险定价”宜信、陆金所 P2P平台客户信用系统同业信息数据库上海资信 有限公司P2P平台 200多家北京安融惠众征信 有限公司MSP平台会员超 400家阿里、腾讯、人民银行背景公司、拉克拉、华道征信等积极申
10、请征信牌照并已经在 2015年 1月8家公司或征信牌照互联网征信迫在眉睫 互联网征 信刚刚发展 征信牌照是香饽饽阿里巴巴：阿里小贷；合作银行网络金融信息共享；小额信贷行业信息 共享 服务平台 MSP我国互联网征信现状互联网征信与传统征信比较互联网征信 传统征信数据范围 、类型 与特点线上行为数据和线上交易数据、社交数据 借贷数据和历史履约数据如运营商数据，生活 APPS数据和其它数据 信用记录指标或数据实时的系列行为数据反映人的心理，趋本质 缴费和罚款数据(如购买 Volvo与 BMW汽车的人群 ;搜索字符的习惯等 )目标客户 历史信用记录不大好的群体 历史信用记录过去没有发生过信用记录的全体
11、 (举例美国 )我国覆盖 人群目前权威估计 6.5亿网民， 50%的人口 20-25%的人口在互联网留下行为轨迹的人群数目巨大 有一定的信用记录数据采集成本数据采集成本相对低 数据采集成本高数据种类丰富多样、多变 数据源比较单一应用评价的思路 和属性应用更广泛：从借贷到生活中履约场景 借贷金融属性相对弱 金融属性强美国：利用第三方电商的数据 中国：利用电商自身的数据面向 Amazon, Yahoo, Ebay, Shopify, Square等平台小商户 面向阿里生态圈的小商户和网购消费者基于大数据分析的贷款模型 基于阿里生态圈的详细数据和成熟的用户画像模型，一般 100万元以下， 3分钟就可
12、以实现放贷Google Analytics外网数据Quickenbooks记账软件从 UPS获得发货信息贷款金额小于等于 5万美元，最快 7分钟“京保贝”向京东供应商和平台用户提供应收的保理，所采用的主要数据是供应商在京东平台的采购，销售和财务数据“京东白条”向消费者提供赊账服务在填写姓名、身份证号码、银行卡等信息后，京东对用户在京东上的消费记录、配送信息、退货信息、购物评价等数据进行风险评级，每个用户将获得相应的信用额度，最高 1.5万元。中美网络征信实例比较三 网络征信的模型网络综合征信模型参考架构基础数据层模型算法层应用模型层业务指标层用户基本数据 用户网上交易 数据 用户位置 信息用户
13、手机上网行为数据 用户家庭 数据 关系 网络数据消费系数模型 稳定系数模型 风险系数模型终端系数模型 通信系数模型 漫游系数模型上网系数模型交往系数模型漫游监控模型通讯 异动 模型行为指数 社交指数 上下游 系数$消费 指标 通信指标 预警指标！信用评分模型 监控预警模型用户欠费消费信息用户网络行为数据数据合作模式行内数据分析集群本行门户嵌码 本行 App SDKCookie Server思明数据分析集群思明 Web嵌码思明 App SDKCookie Server安全网络业务系统本行Cookie批量 / 实时客户画像批量 / 实时合作数据应用场景 -风险控制四 网络征信 -大数据驱动唯一身份
14、码 IMEISIM卡 IMSICookie ID#社交账号线下活动数据卡号 +二维码PC Mobile运营商数据IMEI#手机型号IMSI#上网行为数据欠费消费金额分类手机型号手机上网行为数据套餐种类等MZ样本库数据手机号码网络分析数据与运营商数据融合移动 DPI数据 固网 DPI数据 DNS域相关数据IMEI设备识别号 # 用户的 ADID账号 唯一的 ID#CELL ID号小区识别码 用户的 COOKIE Time时间流量类型 用户源 IP 目的 IP host流量时长 (0.1微秒 ) 请求 URL， 参考 URL 域名IP地址相关信息 用户 User Agent Request, Re
15、sponse相关信息User Agent (https网站信息 )APPS数据 位置数据IMEI设备识别号 # 用户 ID(IMEI的 MD5码 )IMSI手机卡号 经度和纬度OS信息与设备型号信息 时间相关数据应用包名称、流量和时间长度 话单类型小区识别码 CGI我们的数据资源我们的数据资源自有数据40+亿条Cookie5 大客户基本属性地区、性别、年龄、教育程度、 收入5 亿网名Web浏览80% 500强广告点击100+ 客户特征标签品牌、汽车、美妆、驴友、白领、学生 合作数据点评、舆情 社交帐号1直辖市(其他陆续接入 ) URL、上网时间1+3发达省市(其他陆续接入 ) IMEI、 URL、上网时间WeiboRenren电信 固网（需购买）联通数据 2G/3G银联商务POS / UP
