1、下面三套题答案都经过纠正！试 题 一、单项选择题1. 在影子评级方法中，当违约数据缺乏、只能获得债务人的外部评级时，因变量不再是简单的二元变量（如违约和非违约），而是有序多分类因变量，如 AAA,AA+,AA,AA-等。对于此类因变量，应采用（ ）进行多变量分析。A. 有序多分类 logistic 回归模型B. 多重线性回归C. 泊松回归D. 负二项回归描述：多变量分析 您的答案：A题目分数：10此题得分：10.02. （ ）步骤不属于信用风险统计模型建模过程。A. 数据清洗及分析B. 多变量分析C. 设计模型特例调整事项D. 模型校准描述：统计模型开发 您的答案：C题目分数：10此题得分：1
2、0.03. ROC 曲线描述了在一定累计好客户比例下的累计坏客户比例，模型的区分能力越强，ROC 曲线越往（ ）靠近。A. 左下角B. 左上角C. 右上角D. 右下角描述：统计模型开发阶段验证-区分能力验证 您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题4. 影子评级模型的基本组成要件主要有（ ）。A. 统计模型B. 专家经验调整C. 公司治理架构和政府支持因素调整D. 评级推翻描述：影子评级模型 您的答案：D,C,B,A题目分数：10此题得分：10.05. 在构建多变量回归模型之前，应对每个单变量分别进行分析，以决定哪些变量是可以进入下一阶段多变量分析的。其中检验区分能力分析的统
3、计量有（ ）。A. AR 统计量B. K-S 统计量C. Somersd 统计量D. Phi 系数描述：单变量分析-区分能力分析 您的答案：A,C,B题目分数：10此题得分：10.06. 在单变量分析中，为实现变量同一量纲，达到变量间可比进行变量转换。另外，通过转换还可以将连续变量离散化，进一步平滑噪音，提高运算效率，常见方法有（ ）。A. Logistic 转换B. WOE 转换C. 极差化处理D. LOESS 回归描述：单变量分析-变量转换 您的答案：B,C,A题目分数：10此题得分：10.0三、判断题7. 债券评级模型一般会分为两个维度，发债主体评级模型和债项评级模型。（ ）描述：P22
4、，债券信用风险模型 您的答案：正确题目分数：10此题得分：0.0 题目看不见还不给分！8. 债券信用风险计量结果的应用范围很狭窄，仅能应用在投前准入环节。（ ）描述：模型应用 您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.09. 应根据数据（尤其是违约数据）的数据长度、数据质量、数据可信度选择合适的信用风险模型建模方法。（ ）描述：P9，债券信用风险模型 您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.010. Duration-based 方法适用于在每年年初各个等级的债务人数量已知，且这一年里债务人违约的数量已知。则每个等级的 PD=有评级历史以来的远约债务人数量/有评级历史以来的债务人数量。（
5、 ）描述：违约概率估计技术 您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0试卷总得分：90.0C16084债券信用风险计量自测答案 100分一、单项选择题1. 在影子评级方法中，当违约数据缺乏、只能获得债务人的外部评级时，因变量不再是简单的二元变量（如违约和非违约），而是有序多分类因变量，如 AAA,AA+,AA,AA-等。对于此类因变量，应采用（ ）进行多变量分析。A. 有序多分类 logistic 回归模型B. 多重线性回归C. 泊松回归D. 负二项回归描述：多变量分析 您的答案：A题目分数：10此题得分：10.02. （ ）步骤不属于信用风险统计模型建模过程。A. 数据清洗及分析B. 多
6、变量分析C. 设计模型特例调整事项D. 模型校准描述：统计模型开发 您的答案：C题目分数：10此题得分：10.03. ROC 曲线描述了在一定累计好客户比例下的累计坏客户比例，模型的区分能力越强，ROC 曲线越往（ ）靠近。A. 左下角B. 左上角C. 右上角D. 右下角描述：统计模型开发阶段验证-区分能力验证 您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题4. 影子评级模型的基本组成要件主要有（ ）。A. 统计模型B. 专家经验调整C. 公司治理架构和政府支持因素调整D. 评级推翻描述：影子评级模型 您的答案：B,A,C,D题目分数：10此题得分：10.05. 在构建多变量回归模
7、型之前，应对每个单变量分别进行分析，以决定哪些变量是可以进入下一阶段多变量分析的。其中检验区分能力分析的统计量有（ ）。A. AR 统计量B. K-S 统计量C. Somersd 统计量D. Phi 系数描述：单变量分析-区分能力分析 您的答案：B,C,A题目分数：10此题得分：10.06. 在单变量分析中，为实现变量同一量纲，达到变量间可比进行变量转换。另外，通过转换还可以将连续变量离散化，进一步平滑噪音，提高运算效率，常见方法有（ ）。A. Logistic 转换B. WOE 转换C. 极差化处理D. LOESS 回归描述：单变量分析-变量转换 您的答案：C,A,B题目分数：10此题得分：
8、10.0三、判断题7. 债券评级模型一般会分为两个维度，发债主体评级模型和债项评级模型。（ ）-有的试题答”正确”也不得分!描述：P22，债券信用风险模型 您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.08. 债券信用风险计量结果的应用范围很狭窄，仅能应用在投前准入环节。（ ）描述：模型应用 您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.09. 应根据数据（尤其是违约数据）的数据长度、数据质量、数据可信度选择合适的信用风险模型建模方法。（ ）描述：P9，债券信用风险模型 您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.010. Duration-based 方法适用于在每年年初各个等级的债务人数量已知
9、，且这一年里债务人违约的数量已知。则每个等级的 PD=有评级历史以来的远约债务人数量/有评级历史以来的债务人数量。（ ）描述：违约概率估计技术 您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0试卷总得分：100.0一、单项选择题1. 单变量分析中样本数据识别异常点时，将变量按从小到大的顺序进行排序，确定异常值的位置，将（ ）值规为异常值。A. 小于 2%分位数和大于 99%分位数B. 小于 2%分位数和大于 98%分位数C. 小于 1%分位数和大于 99%分位数D. 小于 1%分位数和大于 98%分位数描述：样本异常点识别 您的答案：C题目分数：10此题得分：10.02. LOESS 回归，是一
10、种局部拟合，当选择点 x 进行拟合时，x 临近点的权重是根据它与点 x 的来确定的，即距离点 x 越近，权重越（ A ）。A. 高B. 低C. 与权重无关D. 不能确定描述：变量平滑处理方法 您的答案：B题目分数：10此题得分：0.03. ROC 曲线描述了在一定累计好客户比例下的累计坏客户比例，模型的区分能力越强，ROC 曲线越往（ B ）靠近。A. 左下角B. 左上角C. 右上角D. 右下角描述：统计模型开发阶段验证-区分能力验证 您的答案：D题目分数：10此题得分：0.0二、多项选择题4. 影子评级模型的基本组成要件主要有（ ）。A. 统计模型B. 专家经验调整C. 公司治理架构和政府支
11、持因素调整D. 评级推翻描述：影子评级模型 您的答案：B,C,A,D题目分数：10此题得分：10.05. 在构建多变量回归模型之前，应对每个单变量分别进行分析，以决定哪些变量是可以进入下一阶段多变量分析的。其中检验区分能力分析的统计量有（ ）。A. AR 统计量B. K-S 统计量C. Somersd 统计量D. Phi 系数描述：单变量分析-区分能力分析 您的答案：C,B,A题目分数：10此题得分：10.06. 单变量分析包括（ ）。A. 缺失值和异常值处理B. 变量转换C. 区分能力分析D. Logistic 回归描述：单变量分析-变量转换 您的答案：C,A,B题目分数：10此题得分：10
12、.0三、判断题7. 债券评级模型一般会分为两个维度，发债主体评级模型和债项评级模型。（ ）描述：P22，债券信用风险模型 您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.08. AUC 系数表示 ROC 曲线下方的面积。AUC 系数越高，模型的风险区分能力越强。（ ）描述：统计模型开发阶段验证-区分能力验证 您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.09. 债券信用风险计量结果的应用范围很狭窄，仅能应用在投前准入环节。（ ）描述：模型应用 您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.010. 不管是使用外部评级所映射的违约率作为因变量（Y），还是直接使用外部评级的等级排序，都需要对外部评级进行校准。（ ）描述：统计模型开发 您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0试卷总得分：80.0
