1、面板数据的计量经济分析，白仲林著，张晓峒主审，南开大学出版社，2008，书号ISBN978-7-310-02915-0。,Wooldridge,Baltagi,图6 图7,File：panel02c,用原变量建模还是用对数变量建模?,从结果看，北京、上海、浙江是自发消费（消费函数截距）最大的3个地区。,动态模型 y=.8y(-1)+v，样本容量分别为T=20，50，100时，各模拟2万次,3. 面板数据模型估计方法,混合最小二乘（Pooled OLS）估计（适用于混合模型） 平均数（between）OLS估计（适用于混合模型和个体随机效应模型） 离差变换（within）OLS估计（适用于个体固
2、定效应回归模型） 一阶差分（first difference）OLS估计（适用于个体固定效应模型） 可行GLS（feasible GLS）估计（适用于随机效应模型）,方差分析,4面板数据模型检验与设定方法,4.4 Hausman检验,原假设与备择假设是 H0: 个体效应与回归变量无关（个体随机效应回归模型） H1: 个体效应与回归变量相关（个体固定效应回归模型）,人均消费对收入的面板数据散点图 对数的人均消费对收入的面板数据散点图,5面板数据建模案例分析,案例1（file:5panel02）：1996-2002年中国东北、华北、华东15个省级地区的居民家庭固定价格的人均消费（CP）和人均收入（
3、IP）数据见file:panel02。数据是7年的，每一年都有15个数据，共105组观测值。,5面板数据建模案例分析,个体固定效应模型估计结果如下：LnCPit = 0.6878 + 0.8925 LnIPit +it(5.4) (60.6) R2 = 0.99, DW = 1.5,5面板数据建模案例分析,混合模型与个体固定效应模型比较，应该建立个体固定效应模型。,5面板数据建模案例分析,个体随机效应模型与个体固定效应模型比较，应该建立个体固定效应模型。,拟合的个体回归直线,例3: 加入人力资本的生产函数研究,人均产出 y 对人均资本 K 的面板数据散点图,对数形式人均产出 Lny 对人均资本 LnK 的面板数据散点图,5面板数据建模案例分析,（File：5panel04） （File：5panel04a）,5面板数据建模案例分析,例3: 加入人力资本的生产函数研究,人均产出 Lny 对人均受教育时间 edu 的面板数据散点图,对数形式人均产出Lny 对人均受教育时间 edu 的面板数据散点图,结合图形分析，建立如下计量模型:,（File：5panel04） （File：5panel04a）,.,
