1、5bd2c9322e5f19b11041b88d60437a40.pdfXX银行银行全面市场风险管理系统全面市场风险管理系统可行性分析报告可行性分析报告（讨论稿）（讨论稿）V1.02006 年年 10 月月XX银行全面市场风险管理系统可行性分析报告银行全面市场风险管理系统可行性分析报告5bd2c9322e5f19b11041b88d60437a40.pdf 第一页，共八页目 录录概述概述 1第一部分第一部分 XX 银行全面市场风险管理系统可行性分析银行全面市场风险管理系统可行性分析 2第一节 XX 银行资金业务系统的整体规划简述 2一、 业务前台系统 2二、 业务中台系统 3三、 业务后台系统
2、 3第二节 XX 银行资金业务市场风险管理的现状和业务需求 3第二部分第二部分 Risk comp 市场风险管理系统的优势和特征市场风险管理系统的优势和特征 5第一节 世界领先的应用系统 5一、 Risk comp 市场风险管理系统的世界领先地位 5（一） 适应商业银行资金业务的不断发展 6（二） 降低管理成本，增 进 内部沟通 6（三） 全面认识组合风险 6（四） 建立高效的报告体系 6（五） 减少法定资本需求 8二、 提高国际信用评级 8三、 国内领先的本土化技术支持 8（一） 在项目实施上的技术支持 9（二） 系统上线后的建模技术支持 9（三） 系统上线后的季度模型校验技术支持 9第二节
3、 主要应用和技术优势 10一、 应用优势 11XX银行全面市场风险管理系统可行性分析报告银行全面市场风险管理系统可行性分析报告5bd2c9322e5f19b11041b88d60437a40.pdf 第二页，共八页（一） 适应不断变化的业务需求 11（二） 降低运营成本，改善 风险表达 11（三） 提供组合风险的全面理解 11（四） 降低监管资本 12二、 技术优势 12（一） 覆盖全行的风险报告框架 12（二） 丰富的金融模型和分析方法 12（三） 先进的基于情景的分析 13（四） 高性能的分析方法 13（五） 先进的风险管理决策支持 13（六） 适合快速应用和直观风险分析的风险解决方案 1
4、4（七） 为前台提供实时的风险分析 14第三部分第三部分 Risk comp 市场风险管理系统功能描述市场风险管理系统功能描述 15第一节 灵活的数据管理功能 15一、 集成化的数据输入框架 16（一） 企业级风险数据服务器 17（二） 分布式处理 17（三） 数据过滤和编辑工具 17二、 高效的数据映射程序 17（一） 元数据驱动 18（二） CSV 和 XML 格式数据的处理 18（三） 透明的映射规则 18（四） 针对通用国际行情数据供应商的数据接口插件 18三、 流程自动化和系统维护 19（一） 对全行市场风险的集中控制和管理 19（二） 具有集中维护功能，能改善日常运行 20第二节
5、先进的分析方法 20XX银行全面市场风险管理系统可行性分析报告银行全面市场风险管理系统可行性分析报告5bd2c9322e5f19b11041b88d60437a40.pdf 第三页，共八页一、 MtF 架构 20（一） 企业级风险的完整集成 21（二） 通过灵活的框架，能适 应不断发展的市场需求 22（三） 先进的性能能满足最苛刻的需求 22（四） 方法透明 22二、 情景生成 23（一） 情景生成方法 24（二） 情景生成的特征和优点 25（三） 风险因子历史时间序列数据库 25（四） 管理时间序列数据 26（五） 生成方差协方差矩阵 27（六） 压力测试情景 27（七） 敏感性情景 27（
6、八） 历史 VaR 情景 28（九） 蒙特卡罗情景 28（十） 抽样技术 31三、 决策支持分析方法 32（一） 边际风险贡献 33（二） Vega VaR34（三） 流动性调整 VaR34（五） 预期厚尾损失 35（六） 分析 VaR 方法 35（七） 优化 36（八） 动态交易策略 37四、 估值和建模环境 38（一） 开放的应用程序接口，能容 纳新的金融模型 39（二） 估值/ 定价模型 39（三） 一揽子/ 组合信用衍生品模型 43XX银行全面市场风险管理系统可行性分析报告银行全面市场风险管理系统可行性分析报告5bd2c9322e5f19b11041b88d60437a40.pdf 第
7、四页，共八页（四） Risk comp 公司的专 有模型 45（五） 需要第三方专业数据的风险计量 48五、 优化的 MtF 模拟器 53第三节 灵活的显示和报表功能 53一、 易于使用的企业级风险显示和报表包 54（一） 全行综合报表 54（二） 最坏情况下的情景报表 55（三） 企业 VaR 归因报表 55二、 业务中台的显示和报表 55（一） MtF 检索工具 55（二） 组合分析报告 56三、 业务前台显示和报表 64（一） 情景分析和敏感性分析 64（二） 内嵌的限额功能 66第四部分第四部分 Risk comp 市场风险管理系统的技术结构市场风险管理系统的技术结构 68第一节 Ri
8、sk comp 市场风险管理系统的整体架构 68一、 数据转换模块 RM（RiskMapper）69（一） 国内行情数据的联接 69（二） 彭博公司的国际市场行情数据系统的联接 70二、 情景生成引擎 ASE（Risk comp Scenario Engine）71三、 计算计量引擎 RW（RiskWatch）71四、 数据汇总和展示模块 ARA（Risk comp Risk Application）72第二节 软硬件平台配置 72一、 服务器系统 72二、 操作终端系统 73XX银行全面市场风险管理系统可行性分析报告银行全面市场风险管理系统可行性分析报告5bd2c9322e5f19b1104
9、1b88d60437a40.pdf 第五页，共八页三、 数据需求 73（一） 市场行情数据 73（二） 业务数据 74（三） 限额数据 74第五部分第五部分 Risk comp 市场风险管理系统的工程实施规范市场风险管理系统的工程实施规范 75第一节 项目管理 75一、 项目管理目标 75二、 项目管理内容 76（一） 人力资源和设备资源的统一管理 76（二） 基于项目计划书协调项目实施进展 77（三） 单一接口和项目协调会 77三、 项目计划书（PDD，Project Definition Document）78第二节 项目实施各阶段内工作单元关系 78一、 需求分析阶段各工作单元之间的关系
10、 79二、 设计验证阶段各工作单元之间的关系 79三、 项目实施阶段各工作单元之间的关系 80第三节 需求分析 80一、 准备工作 81（一） 需求分析准备 81（二） 需求分析培训 82二、 需求定义 83（一） 业务需求定义 83（二） 功能需求定义 83（三） 技术需求定义 84三、 方案分析 84XX银行全面市场风险管理系统可行性分析报告银行全面市场风险管理系统可行性分析报告5bd2c9322e5f19b11041b88d60437a40.pdf 第六页，共八页（一） 明确功能需求和 Risk comp 软件功能模块之间的关系 84（二） 软件修改分析 85（三） 建立解决方案路径图
11、85（四） 设计解决方案示意图 86（五） 明确项目实施里程碑 86四、 制定基本计划 86（一） 制定项目计划 86（二） 假设、约束和风险定 义 87（三） 责任定义表 87（四） 需求报告（CDR，Customer Definition Review）87第四节 设计验证 88一、 项目管理 89二、 细化需求 89（一） 细化业务需求定义 89（二） 详细功能需求定义 89（三） 详细技术需求定义 90三、 分析和计划 93（一） 软件修改分析 93（二） XX 银行市场风险管理业务报表客户化配置 93（三） 培训计划 93（四） 测试计划 94（五） 项目计划书（PDD ，Proje
12、ct Definition Document）94四、 实施设计和验证 94（一） 功能设计 94（二） 系统结构设计 95（三） 应用结构设计 95（四） 接口特征设计 95XX银行全面市场风险管理系统可行性分析报告银行全面市场风险管理系统可行性分析报告5bd2c9322e5f19b11041b88d60437a40.pdf 第七页，共八页（五） 软件修改设计 96（六） 客户化报表设计 96（七） 单元实施计划 97（八） 生产服务技术支持（SLA，Service Level Agreement）建议 97（九） 项目设计报告（SDD，System Design Document）97第五节 项目实施 98一、 项目实施 98（一） 软件安装和产品技术资料交付 98（二） Risk comp 市场风险 管理系统客户化设置 98（三） 软件修改和 XX 银行业务报表客户化配置 99（四） OTC 合同的风险模型配置 99（五） 应用培训 101二、 项目测试
