1、1三、名词解释经济变量：经济变量是用来描述经济因素数量水平的指标。解释变量：解释变量也称自变量，是用来解释作为研究对象的变量（即因变量）为什么变动、如何变动的变量。它对因变量的变动作出解释，表现为议程所描述的因果关系中的“因” 。被解释变量：被解释变量也称因变量或应变量，是作为研究对象的变量。它的变动是由解释变量作出解释的，表现为议程所描述的因果关系的果。内生变量：内生变量是由模型系统内部因素所决定的变量，表现为具有一定概率颁的随机变量，其数值受模型中其他变量的影响，是模型求解的结果。外生变量：外生变量是由模型统计之外的因素决定的变量，不受模型内部因素的影响，表现为非随机变量，但影响模型中的内
2、生变量，其数值在模型求解之前就已经确定。滞后变量：滞后变量是滞后内生变量和滞后外生变量的合称，前期的内生变量称为滞后内生变量；前期的外生变量称为滞后外生变量。前定变量：通常将外生变量和滞后变量合称为前定变量，即是在模型求解以前已经确定或需要确定的变量。控制变量：控制变量是为满足描绘和深入研究经济活动的需要，在计量经济模型中人为设置的反映政策要求、决策者意愿、经济系统运行条件和状态等方面的变量，它一般属于外生变量。计量经济模型：计量经济模型是为了研究分析某个系统中经济变量之间的数量关系而采用的随机代数模型，是以数学形式对客观经济现象所作的描述和概括。四、简答题1、简述计量经济学与经济学、统计学、
3、数理统计学学科间的关系。答：计量经济学是经济理论、统计学和数学的综合。经济学着重经济现象的定性研究，而计量经济学着重于定量方面的研究。统计学是关于如何惧、整理和分析数据的科学，而计量经济学则利用经济统计所提供的数据来估计经济变量之间的数量关系并加以验证。数量统计各种数据的惧、整理与分析提供切实可靠的数学方法，是计量经济学建立计量经济模型的主要工具，但它与经济理论、经济统计学结合而形成的计量经济学则仅限于经济领域。计量经济模型建立的过程，是综合应用理论、统计和数学方法的过程。因此计量经济学是经济理论、统计学和数学三者的统一。2、计量经济模型有哪些应用。答：结构分析，即是利用模型对经济变量之间的相
4、互关系做出研究，分析当其他条件不变时，模型中的解释变量发生一定的变动对被解释变量的影响程度。经济预测，即是利用建立起来的计量经济模型对被解释变量的未来值做出预测估计或推算。政策评价，对不同的政策方案可能产生的后果进行评价对比，从中做出选择的过程。检验和发展经济理论，计量经济模型可用来检验经济理论的正确性，并揭示经济活动所遵循的经济规律。6、简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。答：一般分为 5 个步骤：根据经济理论建立计量经济模型；样本数据的收集；估计参数；模型的检验；计量经济模型的应用。7、对计量经济模型的检验应从几个方面入手。答：经济意义检验；统计准则检验；计量经济学准则检验；模型预测检验
5、。2第2章 一元线性回归模型一、单项选择题1、变量之间的关系可以分为两大类_。AA 函数关系与相关关系 B 线性相关关系和非线性相关关系C 正相关关系和负相关关系 D 简单相关关系和复杂相关关系2、相关关系是指_。DA 变量间的非独立关系 B 变量间的因果关系C 变量间的函数关系 D 变量间不确定性的依存关系3、进行相关分析时的两个变量_。AA 都是随机变量 B 都不是随机变量 C 一个是随机变量，一个不是随机变量 D 随机的或非随机都可以4、表示 x 和 y 之间真实线性关系的是_。CA B 01ttYX01()ttEYXC D u5、参数 的估计量 具备有效性是指_。BA B var()=
6、var()为 最 小C D 0 为 最 小6、对于 ，以 表示估计标准误差， 表示回归值，则_。B1iiYXeYA i 时 ， （ ） B 2ii 时 ， （ ） C ii0 时 ， （ ） 为 最 小D 2ii 时 ， （ ） 为 最 小7、设样本回归模型为 ，则普通最小二乘法确定的 的公式中，错误的是i01iY=X+ei_。D A ii12iX-B ii122in-C i12YXD iii12xn-8、对于 ，以 表示估计标准误差，r 表示相关系数，则有_。Di01i=+eA r 时 ，B - 时 ，C 时 ，D r 时 ， 或9、产量（X，台）与单位产品成本（ Y，元/ 台）之间的回归方
7、程为 ，这说明Y3561.X_。D A 产量每增加一台，单位产品成本增加 356 元B 产量每增加一台，单位产品成本减少 1.5 元C 产量每增加一台，单位产品成本平均增加 356 元3D 产量每增加一台，单位产品成本平均减少 1.5 元10、在总体回归直线 中， 表示_。B01EYX（ ） 1A 当 X 增加一个单位时，Y 增加 个单位B 当 X 增加一个单位时，Y 平均增加 个单位C 当 Y 增加一个单位时，X 增加 个单位1D 当 Y 增加一个单位时，X 平均增加 个单位11、对回归模型 进行检验时，通常假定 服从_。Ci01iiu iuA B 2iN0)（ ， t(n-2)C D （
8、，12、以 Y 表示实际观测值， 表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使Y_。D ii2iiii2ii0BCY （ ） （ ） （ ） 最 小 （ ） 最 小13、设 Y 表示实际观测值， 表示 OLS 估计回归值，则下列哪项成立_。DABD 14、用 OLS 估计经典线性模型 ，则样本回归直线通过点_。Di01iiYXu XC （ ， ） （ ， ） （ ， ） （ ， ）15、以 Y 表示实际观测值， 表示 OLS 估计回归值，则用 OLS 得到的样本回归直线满足_。Ai01i i2iiii2iiA0BCDY0 （ ） （ ） （ ） （ ） 16、用一组有 30 个观测值的样
9、本估计模型 ，在 0.05 的显著性水平下对 的显著i01iiYXu 1性作 t 检验，则 显著地不等于零的条件是其统计量 t 大于 _。D1A t0.05(30) B t0.025(30) C t0.05(28) D t0.025(28)17、已知某一直线回归方程的判定系数为 0.64，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为_。BA 0.64 B 0.8 C 0.4 D 0.3218、相关系数 r 的取值范围是 _。DA r-1 B r1 C 0r1 D 1r119、判定系数 R2 的取值范围是 _。CA R2-1 B R21 C 0R21 D 1R2120、某一特定的 X 水平上，总体
10、Y 分布的离散度越大，即 2 越大，则_。AA 预测区间越宽，精度越低 B 预测区间越宽，预测误差越小C 预测区间越窄，精度越高 D 预测区间越窄，预测误差越大22、如果 X 和 Y 在统计上独立，则相关系数等于_ 。C4A 1 B 1 C 0 D 23、根据决定系数 R2 与 F 统计量的关系可知，当 R21 时，有_。DA F1 B F-1 C F 0 D F24、在 CD 生产函数 中，_。AKALYA. 和 是弹性 B.A 和 是弹性C.A 和 是弹性 D.A 是弹性25、回归模型 中，关于检验 所用的统计量 ，下列说法正iii uX10 010：H)(1Var确的是_。DA 服从 B
11、 服从）（ 2n）（ ntC 服从 D 服从）（ ）（ 226、在二元线性回归模型 中， 表示_。Aiiii uXY101A 当 X2 不变时，X1 每变动一个单位 Y 的平均变动。B 当 X1 不变时，X2 每变动一个单位 Y 的平均变动。C 当 X1 和 X2 都保持不变时，Y 的平均变动。D 当 X1 和 X2 都变动一个单位时，Y 的平均变动。27、在双对数模型 中， 的含义是_。Diii ulnln101A Y 关于 X 的增长量 B Y 关于 X 的增长速度C Y 关于 X 的边际倾向 D Y 关于 X 的弹性26、根据样本资料已估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型
12、为 ，ii XYln75.0.2ln这表明人均收入每增加 1，人均消费支出将增加_。CA 2 B 0.2 C 0.75 D 7.528、按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且_。AA 与随机误差项不相关 B 与残差项不相关C 与被解释变量不相关 D 与回归值不相关29、根据判定系数 R2 与 F 统计量的关系可知，当 R2=1 时有_。 CA.F=1 B.F=1 C.F= D.F=0 30、下面说法正确的是_。 DA.内生变量是非随机变量 B.前定变量是随机变量 C.外生变量是随机变量 D.外生变量是非随机变量 31、在具体的模型中，被认为是具有一定概率分布的随机变量是_。AA
13、.内生变量 B.外生变量 C.虚拟变量 D.前定变量 32、回归分析中定义的_。BA.解释变量和被解释变量都是随机变量 B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C.解释变量和被解释变量都为非随机变量 D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 33、计量经济模型中的被解释变量一定是_。CA控制变量 B政策变量C内生变量 D外生变量二、多项选择题1、指出下列哪些现象是相关关系_。ACDA 家庭消费支出与收入 B 商品销售额与销售量、销售价格C 物价水平与商品需求量 D 小麦高产与施肥量E 学习成绩总分与各门课程分数2、一元线性回归模型 的经典假设包括_。ABCDEi01iiYXu A
14、 B ()0tu2var()t5C D cov(,)0tsu(,)0tCovxuE 2tN3、以 Y 表示实际观测值， 表示 OLS 估计回归值，e 表示残差，则回归直线满足Y_。ABEii2iiiiAXBC 0DYE cov(,e)= 通 过 样 本 均 值 点 （ ， ） （ ） （ ） 4、 表示 OLS 估计回归值，u 表示随机误差项，e 表示残差。如果 Y 与 X 为线性相关关系，则下列哪些是正确的_。AC i01iiii01iiii01iAXBCYeD E() （ ） 5、 表示 OLS 估计回归值，u 表示随机误差项。如果 Y 与 X 为线性相关关系，则下列哪些是正确的_。BEi
15、01ii01iiiiii01iAXBYCuD E 6、回归分析中估计回归参数的方法主要有_。CDEA 相关系数法 B 方差分析法 C 最小二乘估计法 D 极大似然法 E 矩估计法7、用 OLS 法估计模型 的参数，要使参数估计量为最佳线性无偏估计量，则要求i01iiYXu _。ABCDEA B i(u)=02iVar()=C D 服从正态分布 jov, iE X 为非随机变量，与随机误差项 不相关。u8、假设线性回归模型满足全部基本假设，则其参数的估计量具备_。CDEA 可靠性 B 合理性 C 线性 D 无偏性 E 有效性9、普通最小二乘估计的直线具有以下特性_。ABDEA 通过样本均值点 (
16、,)XYB iiYC 2()0i6D 0ieE (,)iCovX10、由回归直线 估计出来的 值_。ADE01iY iYA 是一组估计值 B 是一组平均值 C 是一个几何级数 D 可能等于实际值 Y E 与实际值 Y 的离差之和等于零11、反映回归直线拟合优度的指标有_。A 相关系数 B 回归系数 C 样本决定系数 D 回归方程的标准差 E 剩余变差（或残差平方和）12、对于样本回归直线 ，回归变差可以表示为_。ABCDEi01iXA 22ii- （ ） （ ）B 21iiX（ ）C 2RY（ ）D ii（ ）E 1iii（ （ ） ）13 对于样本回归直线 ， 为估计标准差，下列决定系数的算
17、式中，正确的有i01iX _。ABCDEA 2iiY（ ）（ ）B 2ii1（ ） （ ）C 22iiXY（ ）（ ）D 1iii2（ （ ） ）（ ）E 2iin-)（ （ ）14、下列相关系数的算式中，正确的有_。ABCDEA XYB iiin（ （ ） ）C XYcov(,)D iii22iiii（ （ ） ）（ ） （ ）E i22iiii-n:（ ） （ ）15、判定系数 R2 可表示为_ 。BCE7A 2RS=TB EC 21-SD R=TE 2+16、线性回归模型的变通最小二乘估计的残差 满足_。ACDEieA ie0B YC iD eXE icov(,)=017、调整后的判定系
18、数 的正确表达式有_。BCD2RA B iiY/(n-1)k（ ）1-（ ） 2iiY/(n-k1)1（ ） （ ）C D 2()- 22k(-R)E n1+R118、对总体线性回归模型进行显著性检验时所用的 F 统计量可表示为_。BCA B S/(-k)ES/(k-1)RnC D 21(-R)/n2/(-)E 2k三、名词解释函数关系与相关关系线性回归模型总体回归模型与样本回归模型最小二乘法高斯马尔可夫定理总变量（总离差平方和）回归变差（回归平方和）剩余变差（残差平方和）估计标准误差样本决定系数相关系数显著性检验t 检验经济预测8点预测区间预测拟合优度残差四、简答1、在计量经济模型中，为什么
19、会存在随机误差项？答：模型中被忽略掉的影响因素造成的误差；模型关系认定不准确造成的误差；变量的测量误差；随机因素。这些因素都被归并在随机误差项中考虑。因此，随机误差项是计量经济模型中不可缺少的一部分。2、古典线性回归模型的基本假定是什么？答：零均值假定。即在给定 xt 的条件下，随机误差项的数学期望（均值）为 0，即 。同tE(u)=方差假定。误差项 的方差与 t 无关，为一个常数。无自相关假定。即不同的误差项相互独立。解tu释变量与随机误差项不相关假定。正态性假定，即假定误差项 服从均值为 0，方差为 的正态分布。tu23、总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。答：主要区别：描述的对象不同
20、。总体回归模型描述总体中变量 y 与 x 的相互关系，而样本回归模型描述所观测的样本中变量 y 与 x 的相互关系。建立模型的不同。总体回归模型是依据总体全部观测资料建立的，样本回归模型是依据样本观测资料建立的。模型性质不同。总体回归模型不是随机模型，样本回归模型是随机模型，它随着样本的改变而改变。主要联系：样本回归模型是总体回归模型的一个估计式，之所以建立样本回归模型，目的是用来估计总体回归模型。4、试述回归分析与相关分析的联系和区别。答：两者的联系：相关分析是回归分析的前提和基础；回归分析是相关分析的深入和继续；相关分析与回归分析的有关指标之间存在计算上的内在联系。两者的区别：回归分析强调
21、因果关系，相关分析不关心因果关系，所研究的两个变量是对等的。对两个变量 x 与 y 而言，相关分析中： ；但在回归分析中， 和xyr01ttybx却是两个完全不同的回归方程。回归分析对资料的要求是：被解释变量 y 是随机变量，01t txa解释变量 x 是非随机变量。相关分析对资料的要求是两个变量都随机变量。5、在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？答：线性，是指参数估计量 和 分别为观测值 和随机误差项 的线性函数或线性组合。无0b1tytu偏性，指参数估计量 和 的均值（期望值）分别等于总体参数 和 。有效性（最小方差性或最优01 0b1性） ，指在所有
22、的线性无偏估计量中，最小二乘估计量 和 的方差最小。016、简述 BLUE 的含义。答：在古典假定条件下，OLS 估计量 和 是参数 和 的最佳线性无偏估计量，即 BLUE，这一0b1结论就是著名的高斯马尔可夫定理。7、对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性 F 检验之后，还要对每个回归系数进行是否为 0 的 t 检验？答：多元线性回归模型的总体显著性 F 检验是检验模型中全部解释变量对被解释变量的共同影响是否显著。通过了此 F 检验，就可以说模型中的全部解释变量对被解释变量的共同影响是显著的，但却不能就此判定模型中的每一个解释变量对被解释变量的影响都是显著的。因此还需要就每个解释变量
23、对被解释变量的影响是否显著进行检验，即进行 t 检验。五、综合题1、下表为日本的汇率与汽车出口数量数据，年度 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995XY16866114563112861013858814558313557512756711150210244694379X:年均汇率（日元/美元）Y:汽车出口数量（万辆）9问题：（1）画出 X 与 Y 关系的散点图。（2）计算 X 与 Y 的相关系数。其中 ， ， ， ，9.3 54.2 2X43.1（ ） 2Y6813.（ ） 6（3）若采用直线回归方程拟和出的模型为 81.73.6t
24、 值 1.2427 7.2797 R2=0.8688 F=52.99解释参数的经济意义。解答：（1）散点图如下：3040506070810120140160180XY（2） =0.932122()695.4318()XYXYr（3）截距项 81.72 表示当美元兑日元的汇率为 0 时日本的汽车出口量，这个数据没有实际意义；斜率项 3.65 表示汽车出口量与美元兑换日元的汇率正相关，当美元兑换日元的汇率每上升 1 元，会引起日本汽车出口量上升 3.65 万辆。2、已知一模型的最小二乘的回归结果如下：i i=10.4-78X标准差 （45.2） （1.53） n=30 R2=0.31其中，Y：政府
25、债券价格（百美元） ，X ：利率（%） 。回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是 而不是 Yi；i（3）在此模型中是否漏了误差项 ui；（4）该模型参数的经济意义是什么。答：（1）系数的符号是正确的，政府债券的价格与利率是负相关关系，利率的上升会引起政府债券价格的下降。（2）（3）（4）常数项 101.4 表示在 X 取 0 时 Y 的水平，本例中它没有实际意义；系数（ 4.78）表明利率 X每上升一个百分点，引起政府债券价格 Y 降低 478 美元。3、估计消费函数模型 得iiiC=ui i15.8t 值 （13.1） （18.7 ） n=19 R2=0.81
26、10其中，C：消费（元） Y：收入（元） 已知 ， ， ， 。0.25(19).30t.5(19).72t0.25(1).98t0.5(17).396t问：（1）利用 t 值检验参数 的显著性（0.05） ；（2）确定参数 的标准差；（3）判断一下该模型的拟合情况。答：（1）提出原假设 H0： ，H1 ： 统计量 t18.7，临界值 ，由于 18.72.1098，故拒绝原假设 H0： ，即认为.25(17).098t 参数 是显著的。（2）由于 ，故 。()tsb.1().43st（3）回归模型 R2=0.81，表明拟合优度较高，解释变量对被解释变量的解释能力为 81%，即收入对消费的解释能力
27、为 81，回归直线拟合观测点较为理想。4、已知估计回归模型得 i iY=81.730.6541X且 ， ，2X（ ） 2Y6813.（ ） 求判定系数和相关系数。答：判定系数： = =0.8688212()bR2.54.相关系数： 20.86.931r5、 、有如下表数据日本物价上涨率与失业率的关系年份 物价上涨率（%） P失业率（%）U1986 0.6 2.81987 0.1 2.81988 0.7 2.51989 2.3 2.31990 3.1 2.11991 3.3 2.11992 1.6 2.21993 1.3 2.51994 0.7 2.91995 -0.1 3.2（1）设横轴是 U
28、，纵轴是 ，画出散点图。P（2）对下面的菲力普斯曲线进行 OLS 估计。1Pu 已知（3）计算决定系数。答：（1）散点图如下：11-0.500.511.522.533.52 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4失 业 率物价上涨率（2）7、根据容量 n=30 的样本观测值数据计算得到下列数据： 22XY146.52.Y1.3X64.Y ， ， ， ， 试估计 Y 对 X 的回归直线。8、表 2-4 中的数据是从某个行业 5 个不同的工厂收集的，请回答以下问题：表 2-4 总成本 Y 与产量 X 的数据Y 80 44 51 70 61X 12 4 6 11 8（1）估计这个行业的线
29、性总成本函数： i01i=b+（2） 的经济含义是什么？01b和（3）估计产量为 10 时的总成本。9、有 10 户家庭的收入（X，元）和消费（ Y，百元）数据如表 25。表 25 10 户家庭的收入（X ）与消费（Y ）的资料X 20 30 33 40 15 13 26 38 35 43Y 7 9 8 11 5 4 8 10 9 10（1）建立消费 Y 对收入 X 的回归直线。（2）说明回归直线的代表性及解释能力。（3）在 95%的置信度下检验参数的显著性。（4）在 95%的置信度下，预测当 X45（百元）时，消费（ Y）的置信区间。10、已知相关系数 r0.6，估计标准 误差，样本容量 n
30、=62。8求：（1）剩余变差；（2）决定系数；（3）总变差。11、在相关和回归分析中，已知下列资料： 2 2XYi6,0,n=.9,(Y-)=0 （1）计算 Y 对绵回归直线的斜率系数。（2）计算回归变差和剩余变差。（3）计算估计标准误差。12、已知：n=6, 。22iii ii21,46,X79,Y=3068,X=148（1）计算相关系数；（2）建立 Y 对的回归直线；（3）在 5%的显著性水平上检验回归方程的显著性。13、根据对某企业销售额 Y 以及相应价格 X 的 11 组观测资料计算：22X78495178495 ， ， ， ， 4906（1）估计销售额对价格的回归直线；（2）销售额的
31、价格弹性是多少？14、假设某国的货币供给量 Y 与国民收入 X 的历史如表 26。12表 26 某国的货币供给量 X 与国民收入 Y 的历史数据年份 X Y 年份 X Y 年份 X Y1985 2.0 5.0 1989 3.3 7.2 1993 4.8 9.71986 2.5 5.5 1990 4.0 7.7 1994 5.0 10.01987 3.2 6 1991 4.2 8.4 1995 5.2 11.21988 3.6 7 1992 4.6 9 1996 5.8 12.4（1）作出散点图，然后估计货币供给量 Y 对国民收入 X 的回归方程，并把回归直线画在散点图上。（2）如何解释回归系数
32、的含义。（3）如果希望 1997 年国民收入达到 15，那么应该把货币供给量定在什么水平？15、假定有如下的回归结果tt XY4795.061.2其中，Y 表示美国的咖啡消费量（每天每人消费的杯数） ，X 表示咖啡的零售价格（单位：美元/ 杯） ，t 表示时间。问：（1）这是一个时间序列回归还是横截面回归？做出回归线。（2）如何解释截距的意义？它有经济含义吗？如何解释斜率？（3）能否救出真实的总体回归函数？（4）根据需求的价格弹性定义： ，依据上述回归结果，你能救出对咖啡需求的Y弹 性 斜 率价格弹性吗？如果不能，计算此弹性还需要其他什么信息？解答：（1）这是一个时间序列回归。 （图略）（2）
33、截距 2.6911 表示咖啡零售价在每磅 0 美元时，美国平均咖啡消费量为每天每人 2.6911 杯，这个没有明显的经济意义；斜率0.4795 表示咖啡零售价格与消费量负相关，表明咖啡价格每上升 1 美元，平均每天每人消费量减少 0.4795 杯。（3）不能。原因在于要了解全美国所有人的咖啡消费情况几乎是不可能的。（4）不能。在同一条需求曲线上不同点的价格弹性不同，若要求价格弹性，须给出具体的 X 值及与之对应的 Y 值。16、下面数据是依据 10 组 X 和 Y 的观察值得到的：（李子奈书 P18）， ， ， ，10i 1680i 204i 315402iX1302iY假定满足所有经典线性回
34、归模型的假设，求（1） ， 的估计值及其标准差；（2）决定系数 ；2R（3）对 ， 分别建立 95的置信区间。利用置信区间法，你可以接受零假设： 吗？01 0113第3章 多元线性回归模型一、单项选择题1.在由 的一组样本估计的、包含 3 个解释变量的线性回归模型中，计算得多重决定系数为30n0.8500，则调整后的多重决定系数为（ D ）A. 0.8603 B. 0.8389 C. 0.8655 D.0.83272.下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的（B）A. （消费）=500+0.8 （收入）iCiIB. （商品需求）=10+0.8 （收入）+0.9 （价格）dQiPC. （商品供给）
35、=20+0.75 （价格）si iD. （产出量）=0.65 （劳动） （资本）Y0.6iL0.4iK3.用一组有 30 个观测值的样本估计模型 后，在 0.05 的显著性水平上对 的显12tttybxu 1b著性作 检验，则 显著地不等于零的条件是其统计量 大于等于（ C ）t1bA. B. C. D. )30(5. )28(05.t )7(025.t )8,(025.F4.模型 中， 的实际含义是（ B ）ttt uxylnln11A. 关于 的弹性 B. 关于 的弹性x yxC. 关于 的边际倾向 D. 关于 的边际倾向5、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近
36、于，则表明模型中存在（ C ）A.异方差性 B.序列相关 C.多重共线性 D.高拟合优度6.线性回归模型 中，检验 时，所用的统012.tttktybxbxu0:(,12.)tHbik计量 服从( C )A.t(n-k+1) B.t(n-k-2)C.t(n-k-1) D.t(n-k+2)7. 调整的判定系数 与多重判定系数 之间有如下关系( D ) A. B. 221nRk221nRRkC. D. ()()8关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是（ C ） 。A.只有随机因素 B.只有系统因素C.既有随机因素，又有系统因素 D.A、B、C 都不对9在多元线性回归模型中对样本容量的
37、基本要求是(k 为解释变量个数)：（ C ）A nk+1 B n dU，说明广义差分模型中已无自相关。同时，判定系数 R2、 t、 F 统计量均达到理想水平。9361785013最终的消费模型为Y t = 13.9366+0.9484 X t练习题 5 参考解答：（略）练习题 6 参考解答：（）收入消费模型为279.30.6(6.38)(1)4527t tSeRDW30（） DW0.575，取 ，查 DW 上下界 ，说明误差项存在%5 18.,40.1,8.DWdUL正自相关。（）采用广义差分法使用普通最小二乘法估计 的估计值 ，得).(tSe.tt701386830198504622.DW.
38、R)()(tXY*t*t DW=1.830，已知 。因此，在广义差分模型中已无自相关。据2,dUU，可得：.36)1(95.467.01因此，原回归模型应为tt XY.8练习题 7 参考解答：（略）练习题 8 参考解答：（）进口需求模型为tt 23069235Se = (785.1308) (0.0285)t = (-3.0017) (10.1307)R2 = 0.8875， F = 102.6305， d f = 13， DW = 0.6307样本量 n=15、一个解释变量的模型、1%显著水平，查 DW 统计表可知， dL=0.811，dU= 1.054，模型中 DW dU，说明广义差分模型中已无自相关。 71548364015最终的进口需求模型为Y t = -835.7154+0.4587 X t
