1、1论混沌视角下银行信贷风险管理的理念与方法倪宏伟摘要：混沌理论作为复杂性科学的主要流派和“21 世纪的科学” ，自其诞生就引起了人类的观念性革命。本文运用混沌理念审视和解释当前商业银行信贷风险管理的不惑现象，并提出了混沌状态下强化信贷风险管理的理念与方法，主要观点有：不良贷款定义的根基性反思，达成战略意图的非精确性管理思想，构建共赢性战略吸引子和信贷风险管理自组织机制。关键词：混沌理念；风险管理的混沌性；强化风险管理的理念与方法目前信贷风险管理中的困惑现象（一）20 年信贷风险宏观管理的后评价：似乎信贷管理投入越多、管理体制越严密而不良贷款攀升并未减缓。在我国历史和现实的国情下，由于外部资金需
2、求的压力和银行不良贷款的持续不减，信贷决策体制一直是商业银行管理的重点。自 1984 年以来，先后采取了“信贷员、信贷负责人和行长三级签批制” 、 “审贷部门分离，委员会集体决策制”和“独立的尽职调查、科学民主的风险委员会评审、严格的问责审批”为核心内容的“三位一体”授信管理等体制。按照普通思维，管理理念越先进、授信制约越严密,信贷资产质量应当有大幅度提升,但其执行效果却远远未达到管理预期：自 1998 年严格实行“新老不良贷款”划断管理（老者从轻处理，新者从严追究责任） ，到 2000 年又因冒出许多亿不良贷款（详细数据略） ，便有了“新不良与新新不良”的区别控制措施；2001 年实行“新新
3、不良”区别管理后，其不良贷款增速和增额还是居高不下(详细数据略)。可见，信贷管理越来越完善与严格，却未得到投入与产出的相应治理效果。这是为什么？怎样解读该现象？（二）一笔大额新不良贷款个案的深层次“隐痛”：严密的授信管理体制和高素质审2贷群体仍会层层通过风险性贷款。某国有县支行于 2003 年初发起了一笔数千万元的公路改扩建项目，历经县支行调查、市分行“三位一体”机制审查上报和省分行“三位一体”机制审查批准，一年后该公路虽投入试运行但贷款却成为不良。一般看来其形成的主观原因有五：即公路通行费的贷前调查数据失实；未有效落实第二还款来源；提款审查不严；贷后检查未及时反映出潜在风险信息；少数人有操守
4、不保的违法行为。然而，从深层次分析，其风险的形成原因并非如此简单： 首先，一个县支行欠经验信贷员的局部调查数据偏差为什么会得到三级行“三位一体”审贷机制与人员的认可，并能转化为上级行整体决策？三级行多部门众多审查人员中不乏学士、硕士与博士，多有科级、处级甚至更高级别干部参与审贷，为何会在不缺乏审查出这一局部偏差能力的前提下却层层通过了风险贷款？其次，为什么欠经验信贷员的贷后管理偏差，不能被多层级严密管理机制所识别并及时加以纠正？管理信息在管理系统和管理效率中的地位和和作用是什么？其三，银行规定的贷款期限是否合理，以对主观“规定”的期限内是否能按时还款来认定不良贷款，其“规定”的依据是否科学和客
5、观？我们的管理假设是否正确？我们能否精确地测算中长期贷款的还贷能力的基础数据？贷款的初始调查论证中的微小偏差是否仅引起还贷时的微小失误？笔者认为，对于以上宏观与微观的信贷风险管理中的深层次困惑，并非“无解” ，求“解”则需从复杂性科学中的混沌管理理念谈起混沌理念、混沌特征与混沌系统作用机制（一）概念。混沌理论作为复杂性科学的主要流派和人类“21 世纪的科学” ，主要研究自然界与人文界的复杂性和非线性现象的管理，以应对人类在复杂现象面前的共同挑战。在混沌理论问世以前，人们认为世界上只有两大类运动形式和系统，一是严格的确定性运动形式和确定性系统，它们均能用牛顿力学加以确定性的描述，如精确计算出日食
6、的时间，钟表指针定时走动等；二是完全混乱的无序运动形式和随机性系统，如掷骰子、玩麻将等，这些只能用以统计力学加以概率论的大数定律描述。事实上，客观世界共存在着确定性、随机性和混沌性等三类运动现象。所谓混沌是描述事物复杂运动形式的理念，混沌运动形3式和系统是介乎于确定性运动和随机性运动之间的复杂运动方式和系统，即在一个确定性的系统内，由于系统内部各部分和要素之间相互的非线性作用所导致的，在确定性系统中出现的极其复杂、貌似无规的运动，或者说是确定性系统的内在随机性运动。混沌理论诞生引起了人类认识世界的观念性革命，世界上许多自然现象系统（如气象生命等） 、社会管理系统以及每个社会中人，都是十足的混沌
7、系统，驾驭自然、管理和生活就等于驾驭混沌。（二）特征。概括地讲，混沌系统包括以下几大特征：1、混沌系统的非线性作用。混沌系统中存在各个组成部分之间大量的非线性作用的动力形式。所谓线性是指量与量之间的正比例关系；而非线性是指一个系统的行为具有多个结果，且其结果并不随行为的变化成比例的增大、减少、上升或下降。线性关系是互不相干的主体之间的独立行为的贡献，而非线性关系是相干主体之间的相互作用后果，这种相互作用关系使得系统整体不再简单的等于各部分之和，部分的行为可能导致整体的结果发生增值或亏损。2、混沌系统的初值敏感性。混沌系统的整体行为与结果具有对初始条件的敏感依赖性。在确定性系统中，只要知道初始状
8、态和最终时间就可以预测未来，未来的情形与系统运动状态的中间过程无关，即使初始状态有微小的偏差，其未来结果的偏差也不太多，即系统的整体行为后果是确定的。而混沌系统的未来行为与结果与系统运动状态的初始条件高度相关，无论初始状态的误差（包括正负偏差）多么微小，都会被系统运动的中间过程（演化过程）中的各部分之间的非线性作用迅速地指数式放大，达到完全影响系统宏观行为的程度。例如非典的传播过程与影响结果，又如一个好点子救活一个企业。3、混沌系统的奇异吸引子。混沌系统均具有奇异吸引子，它表示着该系统存在着一个或多个潜藏的规则并主导着混沌系统的演变。虽然混沌系统内部各部分之间有变幻万千的非线性作用形式，但这些
9、作用仍在某个特定的范围之内，使系统整体的行为和结果具有稳定的性质。因此，奇异吸引子可视为影响系统运行的重要因素，它是混沌运动形式背后充满惊人的秩序的作用机制。混沌系统的非线性作用所导致的系统随机性行为结果虽无法事先预知，但这些随机性行为均不过是遵从同一吸引子上的不同轨道而已。4、混沌系统的自相似性。混沌理论的自相似原理揭示了混沌事物整体的复杂程度4与其部分的复杂程度在“分形”的结构上的相似性，即指整体的复杂结构中存在着部分的同样的复杂结构，部分包含着整体的全部信息，系统中的每个部分都反映和含有整个系统的性质和信息，从而可以通过认识部分来“映象”整体，但部分与整体的行为与结果均无法线性对应。5、
10、混沌系统的回馈机制。混沌系统内部充满着大量的正负（信息）反馈环和各类信息碰撞的交叉点，亦即非线性的交叉耦合作用。该作用能够将系统的输出（结果） ，再次回馈为系统的输入，如此迭代形成正负信息回馈网络的机制。混沌系统各主体之间，在回馈机制作用下，随着时间流逝和经验积累，会产生出变异的适应性（自组织能力） ，即混沌系统具有接收有关系统本身和系统外环境的信息，从中识别出特定规则并将其转换成新的自我调节、适应内外部变化的内部模式的生成机制。6、混沌系统的涌现现象。当混沌系统中非线性作用大到一定程度时（达到临界点） ，系统整体行为可能发生“涌现” 现象（可理解为突变、立体整合） ，包括混沌事物整体的或某个
11、层次的突变。涌现是“带着新质而生”的一种被放大的突变现象。在混沌性复杂系统中，整体与部分、部分与部分之间的直接因果关系均受到系统各层次、各主体之间相互作用机制的制约，系统的整体和各层次上的属性表现为涌现和突变出来的性质，即要使部分的行为集合起来表现为整体的行为，只有经过涌现并由此造成系统的进化。（三）机制。混沌系统主要有三大内在作用机制：1、混沌复杂现象的简单生成机制。混沌现象发生在由于内部要素相互作用所导致的易变动的物体或系统。简单的行为主体遵循简单的规律，当简单系统（事物）的聚集达到“3”或以上，按一定规则相互作用并连续变动后，则可建立起复杂和不可预测的整体行为结果。如日、月、地三体的相对
12、运动产生复杂天文现象，三个独立作用的运动产生湍流的复杂运动形式，亦即“三元简单创生复杂”的理念。而且系统的复杂性与系统的构成主体数目成正比，与系统的可预测性成反比。2、混沌复杂现象的内生放大机制。由于混沌系统对初始值敏感依赖性，无论对系统输入的初值条件有多么小的偏差（而且系统初值条件本身又无法绝对精确地输入） ，在系统运行过程中都会被系统内部各层次、各部分、各要素之间的相互“非线性交叉耦合作用”所放大，使系统起始时点的初始条件输入（管理文化、战略与预期）与系统未来的终5态结果的输出始终无法线性般地一一对应，从而产生投入与产出的随机性结果。即混沌系统的随机性产生的条件是初值敏感和初值无法精确测定
13、，而非外部环境干扰的结果；混沌系统的部分与整体的投入与产出的非对应性结果，则根源于系统组成部分之间的非线性作用在系统运行过程中被指数般地放大的原因。比如，马蹄上的一个钉子是否会丢失，本是初始条件的十分微小的变化，但其长期效应即是一个帝国存亡的根本性差别，即“丢失一个钉子 坏了一只蹄铁 折了一区战马 伤了一位骑士 输了一场战斗 亡了一个帝国”的演化过程。3、混沌系统有序性的自创生机制。复杂性表现为众多因素相互作用的状态。复杂性管理的实质就是管理确定性系统运动过程中的随机性，即正确认识系统复杂性（非线性）的产生机制和系统有序性的生成原理，达到增强管理的有序性和尽量消除管理的无序性的目的。由于混沌吸
14、引子具有维护系统宏观秩序与界限限定的作用，混沌系统的部分与整体、部分与部分的自相似性具有协同化地质的提高的机制，混沌系统具有正负信息回馈机制和识别规则与创立新规则的机制，因而在以上三种机制的共同作用可导致混沌事物的突变或涌现，使部分与整体的行为和结果相对应，表现为混沌系统的自适应和自组织能力的提高，并沿着“混沌态 A 有序态 A 混沌态 B 有序态 B”的路径，向着“带着新质而生”的更高有序态不断演进。信贷管理系统的混沌性和风险管理困惑之解(一) 信贷风险管理系统的混沌性。其特征主要有以下几方面：1、确定性随机与非线性作用。商业银行信贷风险管理作为一个系统来看，它是由总、省、市、县四级行，各级
15、行的行领导、公司部、风险部、风管会等各级各类部门，以及部门内的各种人员等机构、部门、个人和管理对象、管理规则及管理技术所构成，这些系统的构成主体按照统一而分层的规则相互作用，根据彼此的反应调节自身行为，并影响着整个系统的行为结果：首先，信贷风险管理过程本身具有确定性，即是说各部门和个人的信贷管理行为都是在信贷风险管理的统一规则和战略目标吸引下，所驱动的银行与客户、市场环境单位之间的管理行为；其次，信贷风险管理过程具有内在的随机性，该系统各主6体之间具有复杂的网络关系和非线性作用，每个主体的变化都会受到其他主体变化的影响，同时又会引起其他主体的变化。如果把其中的每一行为视为一个作用力，则作用力与
16、作用力之间、投入与产出之间、原因和结果之间均是一种无法对应性描述的、非线性交叉耦合的作用过程。2、初值敏感性。信贷管理的目标是收回本息并求取综合回报,发放贷款的依据是预期效益评估和回收本息保障措施的评审，授信条件亦即信贷风险管理系统的初始条件，但这是无法严格精确设置的。因为，我们不可能占有精确设置贷款初值的可能性前提。所以，主动调查论证的偏差和被迫接受的调查论证偏差（政府指令性贷款） ，都可能被系统中的非线性作用所放大。当然，信贷管理的初值，也包括我们各级管理者 20 年中认识上与理念上的偏差（如发展与风险关系的认识以及该认识对管理行为的指导） ，这种偏差被放大后的无序性后果影响更为严重。3、
17、混沌吸引子。信贷风险系统的管理规章、信贷战略是起主导作用的混沌吸引子，可以说 20 年信贷管理的不良贷款的生成原因，都是被概括在不同阶段管理规则和战略的限定范围内，即使是非制度化行为所造成的不良后果，也是按照当时的规则给予了惩罚，而这些惩罚是事先界定了的。尽管每笔贷款的不良原因与处罚结果无法准确地线性区分与严格对应，但都是在大的制度原则下发生的行为与结果，并可被概括性有范围的加以描述。4、自相似性。我们虽然无法对信贷风险管理系统内部的各个作用及其结果进行对应性说明，但是从系统的构成与功能上看，全国银行的信贷风险管理架构与省、市、县的管理架构具有相似性，而不同时期经过“涌现”的新架构也在不同时期
18、的分层次主体上具有相似性；从系统内的每个个体而言，上世纪 80 年代的上级的认识肯定不如本世纪下级员工的认识，也就是说在相同年代下人们信贷管理过程中所拥有的知识和理念的复杂程度是大致相似的，都遵从于当时的同一知识、理念吸引子上的不同轨道而已。5、回馈机制。信贷系统内部充满着大量的正负（信息）反馈环和各类信息碰撞的交叉点，亦即非线性的交叉耦合作用。按照复杂性科学管理理念，系统主体的数目与系统的复杂性成正比，与系统的短期可预测性成反比。管理系统=管理机构+管理对象+管理信息，管理的复杂性=人+组织网络+相互关系，管理质量=信息转化率+信息传达率，管理效率=消7除管理的不确定性=消除由管理组织结构的
19、复杂性所带来的信息阻力、紊流和沉淀。要使复杂系统的整体管理效果与各部门的管理投入有线性对应关系，关键在于强化各层次、各部门之间的相互信息作结构的管理，即整体=部分+部分+信息作用结构，要使得：管理系统中信息反馈的多样性必须等于它所要控制的系统组织结构的复杂性。6、涌现现象。单就 20 年来信贷风险管理的“三层审批” 、 “贷与审的部门分离审批”和“三位一体审批”等授信管理机制演变过程看，就足以说明当管理系统内部非线性作用大到一定程度，并引起各级对不良贷款的整体性管理反思时，人们就可以从不良教训中自适应地识别并创立出新的一轮又一轮的管理规则，并由较低层次信贷管理的混沌状态向较高层次的信贷管理有序
20、状态跃升，从而提高着信贷风险管理有序性。（二）风险管理困惑之解。由混沌系统的确定性随机、非线性作用、初值敏感性及回馈机制原理，便可读解目前的信贷风险管理不惑现象的原因如下：1、20 年宏观信贷风险管理的管理投入与管理结果没有因果对应关系的原因在于，一方面，信贷风险管理系统中大量的非线性交叉作用，使得管理系统的整体不再简单的等于各部分之和，部分的行为可能导致整体的结果发生亏损。同时，管理的部门与层次越多，其相互之间的非线性作用所导致的整体管理效果的随机性就越大，所以，这就是这些年来管理体制越严密和管理投入越多，并未获得应有的管理预期效果的原因；另方面，尽管这些年来，我们的信贷风险管理在单个的授信
21、决策与其执行效果上几乎没有线性的因果对应关系，但在一轮又一轮新的授信管理体制下，却产生了新的宏观层面上质的管理秩序，即人们的风险理念更强，新不良贷款的实际损失率也小于老不良贷款的损失率。同时，这些行为虽不能精确地达到战略管理目标，却又是在信贷风险管理目标的吸引域内活动，微观管理的无序与宏观管理的有序被结合起来。2、严密授信管理体制和高素质审贷群体仍能层层通过风险性贷款，并转化为上级行整体信贷决策的原因，主要是源于“多主体非线性放大作用”：首先，信贷系统的多个部门主体和个体之间，当他们同时按照当时的信贷管理正式规则和当时的潜规则多重相互作用时，每个部门与个体对该项目基础数据的评审判断与把握，可能
22、并非为自身的独立见解，而是根据彼此之间相互的、交叉的作用来调节自身的决策行为，同时又影响着贷款项目管理系统的整体行为。其结果是县支行放大了信贷员的偏差，市分行再次放大了县支行8的偏差，从而坚定了省行认可这一偏差的信心，这就是任何复杂系统均具有的正负信息与行为的放大作用机制。其次，混沌理论认为：如果在一个运动的管理系统中，每个人仅遵循两三个简单办事规则来行事，那么当他们组成系统并相互作用时，将会产生复杂与难预测的整体行为。由于当时的全省乃至全国的管理大系统的正式规定（规则）中，没有界定清楚信贷发展规则与信贷风险管理规则的矛盾性的权衡规则，亦即没有科学的发展观，便导致跨层次的个体之间便按照诸如：“
23、为绩效考核求发展” 、 “因决策权在上级行，使否定权就等于不发展” 、 “依据上级意图作形式上评审” 、 “一把手远离信贷的歧义” 、 “大家签字认可我就认可” 、 “严格的技术评审上交省行把关” 、 “因兼职评审工作多，则以项目陈述人眼神的真诚性来投票”等等非正式的潜规则，在相互影响、彼此权衡中行事，其最后结果是各层次审贷人员均在支行信贷员有偏差的数据上作形式上的论证与补证（形式性的补档材料，类似像文革中的“向毛主席保证” ） ，便使信贷员的局部偏差被迅速放大，从而在严密体制和高素质人员中层层通过了风险性贷款。其三，该笔贷款的“短命”是基于较大的基础数据偏差，被各层次各主体间非线性权衡与相互
24、影响中，各自自以为是地决策后的综合效应中被迅速放大，以致于放款一年就成不良。3、不良贷款的定义是否科学的问题，亦即怎样界定复杂系统和复杂环境状态下不良贷款的问题。按照“正确定义问题远比正确解决问题重要”的观点，现在不良贷款的定义大致为：在规定的期限内因主客观原因未能按时偿还贷款本息。根据混沌系统的初值敏感和非线性放大作用的理念来观察这一定义，问题的关键在于我们银行界所单方面“规定”的贷款期限是否具有科学的合理性：首先，混沌管理系统的终态结果对系统初始条件的准确性具有严重的敏感依赖性，贷款尤其是中长期贷款管理系统对系统的初始条件（贷款的财务收益评估和授信条件的设置）的微小偏差，最终都能带来还款的
25、终态时点上的后果的巨大偏差。又由于我们无法精确把握上述初值的准确性，加上外部环境也是同样的混沌随机的他系统，因此，作为具有典型意义的中长期贷款混沌管理系统，其系统的中长期可精确预测的管理思想是失效的，该系统的未来是不可能准确预测的。其次，金融是经济的影子，银行规定的期限应当是企业经济运行的状态的客观反映，而不是银行一厢情愿的规定出 10 年期和 20 年期的贷款期限结构。在混沌系统的中长期结果原本测不准的前提下，当其在银行主观规定的期限内企业无法归还贷款时，就等于银行自己宣布自己的贷款成为不9良。其三，企业未按时归还贷款本息，是企业功能性、时间差性原因，还是器质性原因所致，若属于前者，银行规定
26、的贷款期限则并未反应企业经济的实际。同理，类似“个性化营销”理念，企业产品和市场经营周期具有多样性与混沌性，银行贷款产品亦应当有与之相对应的多种期限结构，包括弹性期限结构。4、由混沌系统回馈机制原理可知，县支行的管贷偏差未被各层次管理人员所及时纠正的原因在于，当时上级行对下级行、上级个人对下级个人的管理中普遍存在着“层级式单一信息结构”的传统管理理念和操作方法，因而无法消除因信息不灵所带来的风险防范的不确定性。混沌状态下强化信贷风险管理的理念与方法复杂结构与功能是自然界和人文界演变进化的必然结果，深刻把握具有确定性的随机系统的认识论规律，是混沌状态下强化信贷风险管理必备理念。信贷风险管理的混沌
27、状态主要是指：其一，信贷管理系统本身具整体确定性下的微观微机性，即管理行为及其结果虽受战略目标吸引并在该吸引区域内活动，但却不能精确地达到管理战略目标；其二，信贷管理系统所处的外部环境亦具有混沌性，亦即借款人及其与借款人的利益相关者在相互作用中所实现的收益（包括应归还银行的贷款本息）均具有确定的随机性。在此情况下，必须运用新的管理理念与方法来指导我们的信贷风险管理工作：（一）确立“追求战略意图和战略目标群实现”的理念。由于信贷管理系统和外部环境均具有混沌性，这就决定了我们过去沿袭的“中长期可精确预测的管理思想”失效，应当把“系统和环境可预测观念” ，转变到“系统与环境不稳定观念”上来。在强化信
28、贷战略管理时，不再追求制定详尽的战略计划，而只确定一个战略意图。对于战略执行者而言，应当依据系统和环境的变化来向战略意图靠近；对于战略制定者而言，亦应保持战略制定本身的运动性，即树立“制定战略目标群”理念，而非仅制定单一的战略，通过“战略目标群”来指导各级管理者主动寻找达到信贷管理收益高峰的路径。同理，对于本来就测不准的中长期贷款管理系统的终态收益情况，当其在复杂系统与环境多种作用力交互作用下，原定的期限如果不能客观描述贷款项目的真实还款能力与速度时（因非器质性原因） ，则10应动态调整为期限的目标群，在这个目标群的区间内的管理效果，均可被认为是已经实现了管理的战略意图，以避免自己宣布自己的贷
29、款因达不到自己规定的不切实际的时间而成为“不良贷款” 。（二）确立“构建共赢性战略吸引子”理念。在制定战略意图和战略目标群时，要充分考虑到系统内外部各个利益者主体的复杂关联性，特别是在“精细管理的微利化时代”，借贷双方及其利益相关者之间的复杂关联性就是“一个项目收益的多方共赢性” ，而非计划经济体制下简单的“黄世仁与杨白劳”的关系。多方复杂关联性的共赢原则是我们设置信贷项目初始条件的重要依据，也是贷款发放后主导该贷款管理系统有效运行的最重要的混沌吸引子，亦即日后多方真正遵从的规则和主导系统运动方向的作用机制。在以往的信贷战略和中长期贷款的决策失败的案例中， “借款时借款人称银行为爹，还款时银行
30、将借款人尊为爷”的现象比比皆是，其根本原因就在于从贷款项目系统设置初值条件时就未考虑到借款与还款两大混沌系统的真正秩序之来源：事先协同两大复杂系统的自相似性，建立共同的混沌吸引子，即初始性有意义的“借贷双方及利益相关者的共赢理念及其在合同文本上的体现” 。以往借款时的制度化和非制度化的“以强对弱”行为，必然会受到还款时的不按原合同规则（吸引子）的约束而归还贷款本息的非线性行为的报答。（三）确立“以小（关键点）搏大的正向放大效应”管理理念。按照混沌学的初值敏感及非线性作用放大效应的特征，在强化信贷风险管理过程中，根据“多中选一、多中选重、多中选优”的自适应生存进化原则，在不谋求能够制定一个完全具
31、有确定性管理结果的管理计划的同时，要找到关键的“管理扰动点” （基础性的管理规则性措施） ，通过这些措施产生系统内各主体间的协同现象，并通过非线性作用系统中的放大作用（蝴蝶效应）来获得大的风险管理效果。以上述公路贷款项目为例，若推行“三维度项目财务数据可靠性评估法” （即授信条件设置的目标性评估，支撑授信条件的论证过程的合理性评估，以及达成授信目标的可实现性评估）的措施，去扰动中长期项目贷款的风险管理，则将产生上下级之间、各部门之间在把握贷款项目基础数据可靠性上的协同现象，达到以小搏大的管理效应。（四）确立“信贷风险管理防暴队”理念。面对混沌系统和混沌环境（混沌的他系统） ，其过程演化将使系统
32、初态和终态的预期与结果差异极大，面对系统运行过程中的内11赋随机性：首先，要从观念上确定“变革经常性”的理念，以复杂多变的思维面对复杂多变的形势，随时随地用最有效的方式处理所面对的一切信贷风险管理问题。其次， “变革经常性”的有效支撑在于增强“面对复杂性问题并采取行动前的从不间断和更快的学习”的能力，以理性分析加顿悟式直觉的思维自适应地找到“边际适应性”的创新措施，动态地体现我们信贷风险管理在复杂系统与环境下的适应能力。其三，在具体行动上，要按照“平时实力强壮， 战时随机应变”的理念，建立“信贷风险管理防暴队” ，在信贷风险管理战略目标群的引导下，各级主体应变式地达成风险管理战略意图。（五）确
33、立“理性加直觉预测”的决策模式。在混沌状态下制定授信条件，要把整体上的理性调查分析和管理上的直觉判断结合起来加以把握才会有效。目前，我们的信贷风险管理中有一种“尽量理性”的偏差导向，不少银行在不遗余力地建立各种细节的风险数据库，甚至将一些国外的著名咨询公司（实际上聘用了几个国内的年青娃娃）来纯理性化地为我们的各级分支机构认定不良贷款，笔者以为是欠妥当的。从混沌学观点来看，只要进行决策时的条件与建立模型时设定的时空条件相一致或基本符合，其理性决策模式在短时间是正确的、可预测的。但在长时期内则完全近乎随机性，至于这个时间的长短与预测正确与否之间的关系，则要视被预测对象所涉及的主体（因素）多少来确定
34、，主体要素少则可预测时间相对长，反之则短。而所谓直觉式的决策思维上是一种混沌思维，它是在管理系统内部环境以及系统周围一样的大量信息包围中，在决策者与信息的非线性相互作用及信息本身非线性相互作用的缠绕中，凭着一种顿悟式的感觉进行预测与决策。这时的直觉是一种动态的直觉，是掌握充分信息基础上的直觉，而不仅仅是最初进行预测与决策基础上的那个直感，是随着企业内外环境的变化而不断发展和深化的，这正是混沌中的有序，体现了混沌思维的特点。实践证明，一些美国、日本大公司的高级主管在面对复杂国际环境的决策时采用的这种说不清、道不明的直觉式决策方式往往是非常有效的，这对强化信贷管理颇多启示。（六）构建“信贷风险管理
35、自组织”的机制。一是按照复杂性科学的耗散结构论，创造条件开放系统，加强系统与外界之间的物质、能量与信息的交换，使系统具有走向自组织的条件。二是按照复杂性科学的协同学方法论，制定“打蛇要打七寸”的关键性规则进行管理调节，即“强化各部门正式规则的执行力度和用良好风险文化引导整体性思考的12协同行为” ，亦即构建起“磁化性的管理环境” ，激励混沌系统内部各部分之间的非线性相互作用，通过竞争、合作推动系统产生整体新的模式（管理机制）和功能。三是按照复杂性科学的突变论思维，运用临界、渐变和突变等概念，以及对问题处理的结构化方法，对冲突的关注与管理，对行动与理解的相互矛盾关系等方法论，创建信贷风险管理的“
36、涌现”机制，促使一轮又一轮新的风险管理的系统整体质变的到来。四是按照复杂性科学的超循环方法论，在管理系统内部以及系统与外部环境之间，注意构建信息、物质与能量的循环耦合环节，构建系统内外部不同层次之间的因果关系链，并注意寻找多种结合途径和结合点，发展出更多的风险管理质的提高的演化链条，以增强自组织的关联程度与有序程度。五是按照复杂性科学的混沌思维，通过系统不同层次主体之间的结构分析，寻找自相似方面，重复有用的相似性的构造，使得先进的风险管理观念与行为特性得以贯穿到系统的各个层次，即构造出自组织的“分形”结构，以此强化上下左右的协同性。同时通过改变风险管理的信息传递模式与速度，强化案例性的行为指导
37、，增强主体间的联系程度，促使风险管理运行在“混沌的边缘” ，为信贷风险管理系统向着层级不断攀升的有序状态演化创造良机。参 考 文 献1、混沌的本质特征与混沌概念的界定 张本祥 孙博文2、混沌学对辩证法的丰富和发展 杨小明 李银香3、混沌的本质 王玉平 4、非线性动力学混片与因果律 刘华杰5、经济复杂系统研究方向 汪秉宏6、论耗散结构理论、协同论和突变论对我们管理活动的贡献 董英龙7、自组织方法论论纲 吴彤8、试论耗散结构、协同学、突变论的哲学意义 陈佳9、混沌与分形的哲学启示 张彦 王家增10、分形理论及其发展历程 中国学术交流园地11、复杂性与不确定性 王逸舟1312、分岔理论 寿徐隽13、复杂性与网络 刘曾荣作者：倪宏作者：倪宏 伟伟 ，中国 银银 行行 乐乐 山分行行山分行行 长长 、副研究 员员 、经济经济 学学 硕硕 士、中国 银银 行行全球全球 调调 研研 专专 家网家网 专专 家。地址：四川省地址：四川省 乐乐 山市嘉定北路山市嘉定北路 53 号； 邮编邮编 ：614000；联联 系系 电话电话 ：13981359555，08332434737；电电 子信箱：子信箱： 。于 2005 年 7 月 5 日(六稿)
