我国进出口对经济增长的间接作用以及介体与路径.docx

1、我国进出口对经济增长的间接作用以及介体与路径摘 要 ： 此次 经济 危机 使我 国经 济与 世界 经济 的联 系面 临着 重大 挑战 ， 我 国 进出 口对 未 来 经济 增长 的作 用 也 面临 着质 疑 ； 为 了 进一 步探 讨我 国进 出 口 对经 济增 长的 作用 ， 本 文 运用 三 时期 参数 变结 构 协 整方 法研 究 我 国进 出口 对经 济增 长的 间 接 作用 ， 以 及 产生 间接 作用 的介 体 与路 径。 协 整 结 果 发现 ， 大多 数考 察变 量与 进出 口之 间具 有显 著的 参数 变结 构现 象， 具 有 常 数项 漂移 、 时 间 趋势 项漂 移和 斜

2、率 变化 。 实 证 研究 得出 ， 我 国 的进 出口 对我 国的 经济 增长 具 有显 著的 间接 作 用 ， 并 检 验出 间接 作用 的介 体； 基 于 介体 ， 揭 示 了进 出口 发生 间接 作用 的 路 径 。 投 资 、 人 力 资 本 、 最 终 消 费 与 经 济 结 构 是 进 口 对 经 济 增 长 起 间 接 作 用 的 介 体 ， 科 技 投 入 、 最终 消费 与经 济 结 构是 出口 对 经 济增 长起 间接 作用 的介 体 ， 进 出 口先 对其 介体 产生 作用 ， 而 后通 过这 些介 体 再 进一 步影 响 经 济增 长。 实 证 研究 还发 现 ， 各

3、 个 经济 变量 与进 出口 之间 的 长 期 均 衡 关 系 ， 在 不 同 时 期 因 为 受 到 不 同 经 济 制 度 与 政 策 的 影 响 而 发 生 变 化 ； 从 1978 年 到 目前， 我 国 的制 度效 率有 了大 幅度 提升 ， 从 总体 来看 ， 制 度效 率在 19791991 年 、 19922001 年 、 20022008 年 这 三 个 时 期 呈 现 逐 步 提 升 的 趋 势 ， 但 是 提 升 的 边 际 幅 度 在 减 小 。一 、 研 究 问 题 的 提 出关 于 出 口 与 经 济 增 长 的 论 述 ， 主 要 是 两 大 假 说 ELG（ E

4、xport-led Growth: 出 口 导 致 经 济 增 长 ） 和 GLE（ Growth-led Export: 经 济 增 长 导 致 出 口 ） 。 ELG假 说 认 为 出 口 是 经 济 增 长 的 发 动 机 或 者 催 化 剂 , 出 口 扩 张 是 推 动 经 济 长 期 增 长 的 关 键 因 素 （ Balassa,1978; Agosin, 1999） ； 出 口 除 了 对 经 济 增 长 的 直 接 作 用 外 ， 还 通 过 多 种 间 接 方 式 促 进 经 济 增 长 。 而 GLE假 说 认 为 , 经 济 增 长 机 制 最 可 能 是 由 于 国

5、内 因 素 变 动 引 起 的 , 而 不 是 出 口 扩 张 （ Jung, Marshall, 1985） ； 在 新贸 易理 论中 , 经济 规模 具有 路径 依赖 ， 而 且 是出 口扩 张的 先决 条 件（Helpman, Krugman, 1990） ； Venables(1996)研 究 得 出 当 产 业 不 完 全 竞 争 、 经 济 结 构 呈 现 投 人 产 出 纵 向 一 体 化 时 , 产 出 增 长 可 以 通 过 因 果 累 积 效 应 显 著 地 引 起 出 口 规 模 发 生 变 动 。 除了 ELG和GLE 假说 ， 目 前经 济 学 界有 越来 越多 的学

6、 者认 为出 口与 经济 增长 之间 的关 系可 能 并 不是 简 单 的单 向因 果关 系， 而 是 更为 复杂 ， 它 们 之间 也许 是双 向因 果关 系， 甚 至 它们 被经 济 系 统 中 其 它 的 因 素 共 同 决 定 。除了 研究 出口 对经 济增 长 的 直接 作用 外， 学 者 对出 口促 进经 济增 长的 间接 作用 也进 行 了 研 究 ， 这 些 研 究 显 得 相 当 零 星 ， 归 纳 起 来 有 以 下 几 个 方 面 ： （ 1） 出 口 增 加 能 够 促 进 专 业 化 水平 的提 高 , 带动 相关 产业 的 发 展 , 并有 利于 提高 资源 配 置

7、 水 平 ， 吸 引生 产要 素从 经济 效 率 低 的 部 门 向 出 口 部 门 转 移 （ Feder, 1983） ； （ 2） 出 口 增 加 能 够 带 来 更 大 的 产 能 和 实 现 规 模 经 济 （ （ Helpman, Krugman, 1990） ； （ 3） 出 口 获 得 外 汇 ， 能 够 利 用 外 汇 进 口 资 本 品 ， 这 可以 加快 本国 的 资 本形 成， 而 且 资本 品附 带的 知识 与技 术可 以提 高劳 动生 产率 ， 促 进 经济 增 长 （ Riezman et al., 1996; Chuang, 1998） ， 也 有 研究 表明

8、进口 可能 是出 口与 经济 增长 的 中 介 和 桥 梁 （ Thangavelu, Rajagum, 2004） ； （ 4） 出 口 部 门 具 有 “知 识 外 溢 ”效 应 , 出 口 部门 的国 际竞 争 经 验、 管 理 模式 、 国 际 市场 信息 等知 识与 技 能 , 可以 被其 他部 门学 习与 应 用（Chuang, 1998； 罗 来 军 ， 2009） ； （ 5） 出 口 可 以 提 升 组 织 效 率 、 推 动 技 术 进 步 ， 促 进 制 度 创 新 , 从 而 有 利 于 整 体 国 民 经 济 的 效 率 和 发 展 （ 李 钊 等 ， 2005； 巫

9、 强 ， 2007） 。 除 了 上 述 研究 之外 ， 鉴 于 出口 与经 济增 长之 间关 系的 复杂 性， 经 济 学者 也尝 试着 去探 索出 口影 响经 济 增长 的其 它渠 道， 比 如 Suliman et al.（ 1994） 研 究 了韩 国的 出口 如何 影响 货币 供给 量， 再 通 过 货 币 供 应 量 来 影 响 经 济 增 长 。我 国 的 出 口 对 经 济 增 长 间 接 作 用 的 文 献 ， 主 要 体 现 在 两 个 大 的 方 面 ： 外 部 性 和 资 源 配 置 。 国 外 学 者 Rukmani Gounder ( 1996) 、 Haishun

10、 Sun 和Ashok Parikh( 1999) 等 研 究 了 我国出 口对 经济 增长 的外 部效 应， 他 们 都得 出我 国出 口对 经济 增长 存在 正向 的外 部效 应。 我 国 学 者 杨 全 发 ( 1999) 研 究 我 国 外 贸 易 部 门 对 非 出 口 部 门 的 外 部 效 应 时 得 出 这 种 效 应 并 不 明确 。 赖 明 勇 等 ( 2003) 从 出 口 贸 易 的 技 术 外 溢 角 度 考 察 了 初 级 产 品 出 口 和 工 业 制 成 品 出 口 不 同 的 外 部 效 应 。 吴 振 宇 ( 2004)研 究 了 出 口 生 产 的 外 溢

11、 性 问 题 ， 出 口 部 门 比 非 出 口 部 门 的 要 素边 际生 产力 高, 但是 出口 部门 并没 有通 过外 溢效 应将 优势 扩散 到其 他部 门。 沈 坤 荣和 李 剑 ( 2003)证 实 国 际 贸 易 通 过 提 升 国 家 要 素 禀 赋 结 构 和 加 快 制 度 变 革 进 程 对 人 均 产 出 产 生 了 正 面影 响。 陈 龙 江和 范钧 （ 2007） 的 研 究认 为我 国的 出口 部门 通过 要素 边际 生产 力差 异引 起 的 资 源 重 新 配 置 效 应 和 对 非 出 口 部 门 的 正 外 部 效 应 两 条 渠 道 促 进 经 济 增 长

12、 。经 济 学 者 对 出 口 影 响 经 济 增 长 的 研 究 比 较 多 ， 而 对 进 口 影 响 经 济 增 长 的 研 究 偏 少 ， Kormendi和 Meguire（ 1985） 研 究 了 进 口 对 经 济 增 长 的 直 接 作 用 和 间 接 作 用 。 进 口 中 的 设 备 等资 本品 作为 国 内 的生 产投 入 ， 对 产 出有 直接 的促 进作 用； 另 外 ， 进 口 的设 备等 资本 品既 可 能替 代国 内投 资 ， 也 可 能拉 动国 内的 配套 投资 ； 进 口 在短 期来 看是 一种 漏出 ， 而 从 从长 期 看 有引 致消 费， 能 够 刺激

13、 生产 ， 生 产 规模 的扩 大也 会带 来就 业的 增加 ； 进 口 先进 设备 既可 以 促 进技 术进 步， 也 可 以改 善经 济结 构， 于 是 进口 能够 进一 步间 接地 促进 经济 增长 。 进 口 可以 促 进 竞 争 ， 推 动 创 新 ， 对 经 济 增 长 起 间 接 作 用 ， 根 据 Lawrence和 Baldwin（ 1992)等 学 者 的 研究 ， 进 口 性 竞 争 加 速 是 一 种 必 然 趋 势 ,竞 争 性 越 强 的 进 口 冲 击 在 经 济 上 的 表 现 也 越 显 著 ； 进 口 竞 争可 能会 在事 实 上 通过 降低 缺 乏 创新

14、的垄 断的 获利 能力 来 刺 激创 新。 朱 春 兰 (2005)认为 进 口 可 以 通 过 要 素 供 给 增 加 、 技 术 进 步 、 产 业 演 进 、 制 度 创 新 、 人 力 资 本 积 累 等 途 径 促 进 经 济 增 长 。 熊 启 泉 、 杨 十 二 (2005)指 出 进 口 能 够 增 加 国 内 供 给 来 突 破 经 济 发 展 的 供 给 约 束 ,进 口 具 有技 术和 知识 外 溢 ,进口 可以 提升 制度 效率 、 推 动 出口 增长 、 拓 展 消费 者市 场 ,从而 推动 经 济 增 长 。 周 春 应 （ 2007） 认 为 进 口 贸 易 主

15、要 通 过 出 口 贸 易 、 国 内 资 本 积 累 、 人 力 资 本 、 产 业 结 构 升 级 、 市 场 化 程 度 、 技 术 进 步 的 传 导 途 径 对 经 济 增 长 产 生 影 响 。 杨 海 水 等 （ 2006） 研 究 了 进 口 与 出 口 对 我 国 经 济 增 长 的 作 用 ， 指 出 国 际 贸 易 （ 进 口 与 出 口 ） 不 仅 可 以 通 过 扩 大 贸易量促进经济增长 （ 直接作用） ， 还 可以通过对投资、 就 业、 引 进技术、 改 善经济 结 构等方面的积极作用间接促进经济增长。对 于 大 多 数 发 展 中 国 家 而 言 ,由 于 经

16、济 结 构 单 一 、 市 场 机 制 不 健 全 、 政 府 管 制 严 重 等 因 素, 产 业 或 部 门 间 缺 乏 良 性 互 动 机 制 , 特 定 部 门 的 出 口 扩 张 对 其 他 经 济 部 门 的 传 导 渠 道 不 畅, 无 法 带 动 其 他 经 济 部 门 的 发 展 , 从 而 难 以 促 进 整 体 经 济 增 长 （ 李 钊 等 ， 2005） 。 我 国 多 年来 经济 发展 较 快 ， 市 场 化程 度也 得到 了较 大的 提升 ， 经 济 与制 度效 率也 明显 改观 ， 那 么 在 中国 目前 的背 景 下 ， 我 国的 进 出 口对 经济 增长 的

17、间 接作 用怎 么样 呢？ 会通 过哪 些介 体和 渠 道 对 经 济 发 生 影 响 呢 ？ 是 通 过 什 么 样 的 路 径 产 生 间 接 作 用 呢 ？ 本 文 的 研 究 方 法 、 （ 首 次 ） 使 用 、 思 路 过 程 、 其 他 的 研 究 都 没 有 考 虑 时 期 以 及 参 数 变 化 的 影 响 。二 、 模 型 与 数 据（ 1） 模 型 设 置 由于 引起 模型 结构 变化 的原 因不 同, 可以 将变 结构 协整 分为 :参数 变结 构协 整、 部 分 协 整和 机 理 变 化 型 协 整 。 参 数 变 结 构 协 整 是 指 在 某 一 时 点 上 协

18、整 参 数 发 生 了 变 化 ,但 序 列 间 的 协 整 关 系 依 然 存 在 ,对 于 发 生 在 经 济 结 构 或 政 策 发 生 制 度 性 变 化 的 情 况 一 般 考 虑 的 是 参 数 变 结 构 协 整 。在国 内外 的研 究中 ， 参 数 变结 构协 整方 法用 的是 两时 期， 即 在 考察 的整 个时 间段 内， 只 有 一 个 结 构 突 变 点 ， 该 突 变 点 把 样 本 时 间 段 分 为 两 个 时 期 。 而 本 研 究 考 察 的 时 间 段 为 19792007； 在 这 个 期 间 ， 1992 年 的 邓 小 平 南 巡 讲 话 ， 2001

19、 年 我 国 加 入 WTO， 对 我 国 经 济 产 生 非 常 大 的 影 响 ， 以 这 两 年 为 结 构 改 变 点 ， 把 样 本 时 间 段 分 为 三 时 期 。 因 此 ， 本 研 究 要 运 用 三 时 期 参 数 变 结 构 协 整 方 法 。1 2 1 3 2 3 1 2 3 12 31thKt t如 果 时 间 序 列 Xt 是 三 时 期 参 数 变 结 构 协 整 ， 则 要 满 足 以 下 条 件 ： 设 m 维 时 间 序 列X = (x , x ,L, x ) ， tT ， T 为 时 序 集 合 ； 如 果 存 在 子 集 T, T, T ，t 1t 2t

20、 mt 1 2 3 I = ， I = ， I = ， U U = T ， 为空集， Rm ， Rm ， Rm ， ， 以 下 三 个 关 系 成 立 ： Z = X I(0),t ；2 3 1 2 3 t 1 t1 1 1Zt = 2 Xt I(0),t2 2 ； Zt = 3 Xt I(0),t3 3 。在 参数 变结 构协 整模 型中 ，协 整参数 发生 变化 可以 区分为 4 种情 况： （ a） 协 整 关系 中发 生常 数项 漂移 ； （ b） 发 生 趋势 项 漂 移 ； （ c） 发 生 参 数 变 化 ； （ d） 以 上 三 种 情 况 中 的 两 种 或 三 种 。根 据

21、 三 时 期 参 数 变 结 构 协 整 的 条 件 ， 下 面 建 立 基 本 模 型 以 及 进 行 检 验 。 选 择 1992 年和2001 年 为 结 构 变 化 点 ， 以 此 分 为 三 个 时 期 ， 考 察 三 个 时 期 的 经 济 制 度 与 政 策 的 变 化 所 带 来 的 影 响 。 引 入 两 个 虚 拟 变量 Di Helpman , E. and Hoffmaister ,A. , 1997.“North South R Foster ,N. and Greenaway ,D. ,2004.“Import ,Export , Knowledge Spillov

22、ers and Growth. ”Economic Letters ,85 ,pp. 209 - 213.Falvey , R. ; Foster ,N. and Greenaway ,D. ,2004“North -South Trade , Knowledge Spillovers and Growth. ” Journal of Economic Integration ,17 (4) ,pp. 650 - 670.Kanta Marwah and Akbar Tavakoli , 2004.“The Effect of Foreign Capital and Imports on Ec

23、onomic Growth : Further Evidence from Four Asian Countries ( 1970 - 1998 ) . ”Journal of Asia Economics ,15 (2) ,pp. 399 - 413.Keller , W. , 2000. “Trade and the Transmission of Technology. ”World Bank Economic Review ,14 ,pp. 17 -47.Lee ,Jong - wha ,1995.“Capital Goods Import and Long - run Growth. ”Journal of Development Economics,48 ,pp. 91 - 110.