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2、开谜底,你为什么就是不中?怎么选号这都是有学问,想要学习更多可以联系老师,专业团队为你保驾护航,包你稳收。今天先给大家普及一个我们日常经常接触到的凯利公式,指的是下面这种简明版的凯利公式:f*=(bp-q)/b在公式中,各参数意义为:f*=应投住的资本比值p=获胜的概率q=失败的概率,即1-pb=赔率,等于期望盈利可能亏损(也就是盈亏比)公式上面的分子bp-q代表“赢面”,数学中叫“期望值”。什么才是不多不少的合适堵注呢?凯利告诉我们要通过选择最佳投住比例,才能长期获得最高盈利。回到前面提到的例子中,硬币抛出正反面的概率都是50%,所以p、q获胜失败的概率都为0.5,而赔率期望盈利可能亏损=2
3、元盈利1元亏损,赔率就是2,我们要求的答案是f,也就是(bp-q)b=(2*50%-50%)2=25%。拿出资.金的25%来进行下注,才能使收益最大化。但是,各路大神将它应用时就有可能犯一些“适用范围”方面的错误。在上面的例子中,每一次下注都只有两种结果:“输光全部本金”或者“赚一些钱”。f=(bp-q)/b=p-q/b=(1/b 1)*p-1/b而p是一个大于等于零,小于等于一的数,那么当且仅当p=100%的时候,f=100%。也就是说,我们100%赚钱了,我们才能梭哈。但是常识告诉我们,如果一个投资机会能100%赚钱,那么我们应该借钱去投资,把杠杆加满(前提是收益要覆盖掉杠杆成本)。那些轮
4、动不择时的难道都是错的?正确的做法是使用通用凯利公式:f=p/rl-q/rw在公式中,各参数意义为:f=应投住的资本比值,即你的仓位p=获胜的概率q=失败的概率,即1-prw=rwin,当你堵对了,你的盈利的比率(不包含本金)rl=rloss,当你堵错了,你的亏损比率也就是说,简明凯利公式里面的b=rw/rl当rl=100%时,通用凯利公式就变成了简明凯利公式。也就是说,如果你设置了一定的止损位,保证在每一次下注的时候不会亏光全部本金,那么这个时候你再用简明凯利公式来计算仓位就太保守了。我们用简明凯利公式用得很习惯的原因是“过度自信”,我们会把有5%概率发生的事情“自我包装和强化”成有50%概
5、率发生,我们总是受到近因效应影响,困在自己的信息茧房里,并且把接收到的信息都当做是提高自己获胜概率的证据。这样的话,简明凯利公式的“保守”和我们过度自信的“冒进”就相互抵消掉了一部分,导致我们的整体仓位不轻也不重。这就产生了一个提醒:如果你用通用凯利公式,那么你就不能犯“过度自信”的错误!二、通用凯利公式中的胜率与赔率在通用凯利公式f=p/rl-q/rw中,佱鵝Q:3307089胜率和赔率好像非常对称,那么,在公式里面,胜率和赔率是同等重要的吗?我换一个问法:如果一个标的是有很大概率获得中等的收益,另一个标的是有中等的概率获得很大的收益,那么你应该投履个呢?我们来模拟一下:标的一:胜率25%,
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