1、第 28卷 第 2期2007年 3月科 研 管 理Science Research ManagementVol. 28, No. 2Mar, 2007收 稿 日 期 : 2006 - 01 - 16.基 金 项 目 :全 国 教 育 科 学 “ 十 五 ” 规 划 重 点 课 题 (DFB030294) ;北 京 市 科 委 科 学 研 究 计 划 项 目 ( Z0004094040112)。作 者 简 介 :吴 玉 鸣 (1968 - ) ,男 (汉 ) ,甘 肃 人 ,清 华 大 学 公 共 管 理 学 院 博 士 后 ,广 西 师 范 大 学 经 济 管 理 学 院 教 授 ,研 究 方
2、 向 :区 域 经 济模 拟 与 管 理 决 策 支 持 系 统 。何 建 坤 (1945 - ) ,男 (汉 ) ,河 北 人 ,教 授 ,博 士 生 导 师 ,清 华 大 学 常 务 副 校 长 ,经 济 管 理 学 院 院 长 ,研 究 方 向 :科 技 政 策 与 管理 创 新 。文 章 编 号 : 1000 - 2995 (2007) 02 - 006 - 0093研 究 型 大 学 研 发 与 首 都 区 域 专 利 产 出 的动 态 计 量 经 济 分 析吴 玉 鸣 1, 3 ,何 建 坤 1, 2(1. 清 华 大 学 公 共 管 理 学 院 ,北 京 100084;2. 清
3、华 大 学 经 济 管 理 学 院 ,北 京 100084;3. 广 西 师 范 大 学 经 济 管 理 学 院 ,桂 林 541004)摘 要 :运 用 动 态 计 量 经 济 学 的 分 布 滞 后 、 单 位 根 检 验 、 协 整 分 析 和 Granger因 果 检 验 模 型 ,对 研 究 型 大 学 研 发投 入 与 首 都 区 域 专 利 产 出 进 行 了 动 态 计 量 经 济 实 证 分 析 ,结 果 显 示 :首 都 地 区 研 发 投 入 在 影 响 专 利 产 出 过 程中 存 在 2期 的 滞 后 效 应 ;研 究 型 大 学 研 发 经 费 投 入 每 增 加
4、1% ,首 都 区 域 研 发 产 出 当 年 将 增 长 013% ,大 学 研发 投 入 在 3年 内 共 使 得 专 利 产 出 增 长 了 016% ;大 学 研 发 投 入 与 专 利 产 出 之 间 存 在 长 期 稳 定 的 动 态 均 衡 关系 ,但 是 其 对 专 利 产 出 没 有 表 现 出 预 期 的 促 进 作 用 ;专 利 产 出 是 大 学 研 发 投 入 Granger意 义 上 的 原 因 ,但 研 发投 入 没 能 有 效 地 促 进 首 都 区 域 专 利 产 出 ,二 者 之 间 还 没 有 形 成 一 种 协 调 联 动 的 发 展 机 制 。关 键
5、词 :研 究 型 大 学 ;研 发 经 费 投 入 ;首 都 区 域 专 利 产 出 ;动 态 计 量 经 济 模 型中 图 分 类 号 : F12413 文 献 标 识 码 : A1 引 言在 新 经 济 增 长 理 论 中 ,以 研 究 与 开 发 (R第 二 ,在 这 个 滞 后结 构 中 ,存 在 着 一 个 对 专 利 产 出 贡 献 作 用 最 大 的科 技 活 动 经 费 内 部 支 出 时 刻 ,这 个 时 刻 大 约 出 现在 专 利 产 出 之 前 第 4 期 的 科 技 活 动 经 费 内 部支 出 。以 上 研 究 的 一 个 共 同 特 点 是 在 理 论 驱 动 下
6、 根据 经 济 学 原 理 来 选 择 模 型 和 进 入 变 量 ,建 立 模 型 、估 计 模 型 、 得 出 结 论 ,但 存 在 忽 视 数 据 自 身 隐 藏 的规 律 的 不 足 。 定 量 地 确 定 首 都 研 究 型 大 学 R根 据 国 家 教 育 部 科学 技 术 司 1994 - 2003年 高 等 学 校 科 技 统 计 资 料汇 编 8, 9 收 集 计 算 了 相 同 年 份 首 都 地 区 包 括 北京 大 学 、 清 华 大 学 、 北 京 航 空 航 天 大 学 、 北 京 师 范大 学 、 中 国 农 业 大 学 、 北 京 理 工 大 学 、 北 京 科
7、 技 大学 、 北 京 邮 电 大 学 、 北 京 化 工 大 学 、 北 京 交 通 大 学 、北 京 林 业 大 学 等 11所 研 究 型 大 学 的 研 究 与 试验 发 展 (URD )经 费 的 当 年 内 部 支 出 额 (千 元 )合计 数 据 ,作 为 首 都 研 究 型 大 学 研 发 投 入 。 对 PAT与 URD进 行 了 对 数 变 换 ,原 因 是 对 数 变 换 不 会 影响 原 始 变 量 之 间 的 变 化 态 势 ,且 可 消 除 异 方 差 现象 。 同 时 ,为 了 科 学 地 反 映 变 量 间 的 真 实 关 系 ,用物 价 指 数 (商 品 零
8、售 价 格 指 数 )对 PAT进 行 折 算 中 国 人 民 大 学 和 协 和 医 科 大 学 由 于 学 科 的 特 殊 性 而 缺 数 据 。第 2期 吴 玉 鸣 ,何 建 坤 :研 究 型 大 学 研 发 与 首 都 区 域 专 利 产 出 的 动 态 计 量 经 济 分 析 95 调 整 获 得 其 真 实 值 。212 分 布 滞 后 模 型动 态 计 量 经 济 学 (Dynam ic Econometrics) 10 认 为 ,经 济 变 量 之 间 的 因 果 关 系 ,往 往 随 着 时 间 间隔 的 延 伸 而 具 有 逐 渐 减 弱 的 趋 势 ,如 投 资 对 生
9、产就 有 时 间 滞 后 的 影 响 。 分 布 滞 后 模 型 可 以 反 映 被解 释 变 量 与 不 同 时 期 解 释 变 量 之 间 的 关 系 ,使 静态 模 型 变 为 动 态 模 型 ,从 而 将 经 济 活 动 的 静 态 分析 转 化 为 动 态 分 析 。 A lmon提 出 的 多 项 式 分 布 滞后 ( Polynom ial D istributed Lag, PDL )模 型 反 映 了解 释 变 量 对 被 解 释 变 量 的 影 响 程 度 随 滞 后 期 的 延长 而 呈 现 多 项 式 分 布 递 减 。 模 型 右 边 只 含 有 外 生变 量 及 滞
10、 后 项 的 多 项 式 分 布 滞 后 模 型 为 :yt = + pi =0 i xt- i + ui (1)由 于 (1)式 解 释 变 量 之 间 存 在 多 重 共 线 性 ,OLS估 计 失 效 。 i 分 解 后 可 将 (1)式 改 写 为 :yi = + 0 z0 t + 1 z1 t + q zqt + t (2)其 中 :zjt = pi =0( i - p) j xt- i , ( i = 0, 1, p) , ( j = 0, 1, q) (3)这 样 , (2)式 比 (1)式 少 了 p - q个 参 数 。如 对 模 型 施 加 约 束 条 件 ,近 端 ( n
11、ear end)约 束 使 x对 y的 一 期 前 导 作 用 为 0,即 : - 1 = 0 + 1 ( - 1 - p) + + q ( - 1 - p) q = 0 (4)远 端 ( far end)约 束 使 大 于 滞 后 期 p后 x对 y的 作 用 为 0,即 : p + 1 = 0 + 1 ( p + 1 - p) + + q ( p + 1 - p) q = 0 (5)进 行 应 用 研 究 时 ,可 同 时 指 定 上 述 两 种 约 束条 件 ,或 指 定 其 中 之 一 ,亦 可 不 指 定 约 束 。 因 此 ,具 体 估 计 一 个 PDL模 型 需 要 首 先 确
12、 定 滞 后 期 p、多 项 式 的 次 数 q及 约 束 条 件 。213 ADF单 位 根 检 验 模 型进 行 变 量 稳 定 性 单 位 根 假 设 检 验 的 ADF检验 模 型 为 : yt = c + t + yt- 1 + ki =1 t yt- 1 + t其 中 : yt 为 t时 期 的 变 量 值 , yt - 1 = yt - 1 -yt - 2 ,表 示 一 阶 差 分 , t 为 白 噪 声 。ADF检 验 的 零 假 设 为 H0 = 0,意 味 着 时 间序 列 中 含 有 一 个 单 位 根 。 不 能 拒 绝 零 假 设 则 意 味着 时 间 序 列 是 平
13、 稳 的 。 如 果 非 平 稳 的 序 列 只 需 要经 过 d次 差 分 就 变 为 平 稳 序 列 ,则 称 该 序 列 是I ( d)的 。214 Johansen协 整 检 验 模 型Johansen (1998)发 展 了 检 验 非 平 稳 时 间 序 列是 否 存 在 协 整 关 系 的 检 验 方 法 。 考 虑 一 个 p阶VAR (Vector Autoregression,向 量 自 回 归 )过 程yt =A1 yt - 1 + +Ap yt - p +B xt + t式 中 : yt 是 k维 非 平 稳 I ( 1)序 列 , xt 是 d维确 定 性 变 量 ,
14、 t 是 扰 动 变 量 (新 息 向 量 )。 经 过 变换 ,可 将 其 改 写 为 : yt = p - 1i =1 i yt- i + yt- 1 + B xt + t其 中 : = pi =1A i - Im , i = - pj = i+1A j根 据 Granger定 理 ,如 果 系 数 矩 阵 的 秩 r lnPATlnPAT lnURD1215. 22800. 06041. 58542. 19150. 00800. 81410. 33900. 2590拒 绝接 受接 受接 受lnURD = lnPATlnPAT lnURDlnURD lnPATlnPAT lnURD注 :
15、lnURD lnPAT代 表 “ lnURD does not Granger Cause lnPAT” , P值 代 表 “ lnURD does not Granger Cause lnPAT” 的 概 率 。4 结 论本 文 使 用 动 态 计 量 经 济 学 的 分 布 滞 后 模 型 、单 位 根 检 验 模 型 、 协 整 分 析 模 型 和 Granger因 果检 验 模 型 ,以 及 研 究 型 大 学 研 发 经 费 投 入 与 专 利产 出 数 据 ,对 首 都 地 区 研 究 型 大 学 研 发 投 入 与 专利 产 出 机 制 进 行 了 多 项 式 分 布 滞 后 模
16、 型 估 计 和 单 98 科 研 管 理 2007年位 根 检 验 ,并 对 二 者 之 间 的 动 态 关 系 进 行 了 协 整分 析 和 Granger因 果 关 系 检 验 ,得 到 如 下 结 论 。第 一 ,滞 后 一 期 和 滞 后 二 期 的 研 究 型 大 学R虽 然 首 都 地 区专 利 产 出 与 URD经 费 支 出 当 前 以 及 之 后 具 有 两期 的 关 联 性 ,但 是 研 发 投 入 与 首 都 区 域 专 利 产 出之 间 还 没 有 形 成 一 种 协 调 互 动 的 反 馈 机 制 。参 考 文 献 : 1 Romer, P. M. Endogeno
17、us Technological Change J . Journalof Political Economy, 1990, 98 (5) : S71 - S102. 2 Grossman, G. and Helpman, E. Innovation and Growth in theGlobal EconomyM . Cambridge: M IT Press, 1991: 59 - 83. 3 Aghion P. and Howitt, P. A Model of Growththrough CreativeDestruction J . Econometrica, 1992, 60 (2
18、) : 323 - 351. 4 PakesA. , Griliches Z. Patentsand R2. School of Econom ics 3. School of Econom ics (2) on average, when the R (3) although thetrend relationship between the research university R (4) the patent output is the Granger causality of the R R the cap ital regional patent output; dynam ic econometrics
