1、1,计量经济学,经管学院 夏凡,2,教材及参考书目,教材 李子奈，计量经济学，高等教育出版社 易丹辉，数据分析与Eviews应用，中国统计出版社,3,第一章 绪论,第一节 计量经济学 第二节 建立计量经济学模型的步骤和要点 第三节 计量经济学模型的应用,4,第一节 计量经济学,计量经济学 计量经济学模型 计量经济学的产生和发展 计量经济学在中国,5,计量经济学,计量经济学 经济学的一个分支学科 以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容 经济理论、统计学和数学三者构成的一门交叉学科和边缘学科,6,计量经济学（续1）,内容体系 广义计量经济学和狭义计量经济学 广义计量经济学 利用经济理论、数学以及
2、统计学定量研究经济现象的经济计量方法 包括：回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等 狭义计量经济学 以揭示经济现象中的因果关系为目的 在数学上主要应用回归分析方法,7,计量经济学（续2）,内容体系（续） 理论计量经济学和应用计量经济学 理论计量经济学 以介绍、研究计量经济学理论与方法为主要内容 侧重于理论与方法的数学证明与推导 与数理统计联系极为密切 应用计量经济学 以建立与应用计量经济学模型为主要内容 强调应用模型的经济学和经济统计学基础 侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理,8,计量经济学（续3）,计量经济学的构成要素,9,计量经济学模型,地位 计量经济学方法及其应用，都是
3、围绕建立、估计、检验和运用计量经济模型这一核心进行的模型 一种分析问题的结构 一个模型力图从复杂的现实世界中抽象出系统的本质特征和所包含的基本关系，而这些特征和关系对理解系统具有关键的意义,10,计量经济学模型（续）,经济模型 描述和反映经济系统本质特征和经济变量间的相互关系计量经济模型 包含随机干扰项的经济模型 特征 包含随机干扰项，是一种相关关系，不是确定性关系 构成 模型由一个或多个方程构成 方程由变量、系数和随机干扰项组成,11,计量经济学的产生和发展,1926年，挪威经济学家R.Frich模仿“Biometrics”（生物计量学）提出了“Econometrics”1930年12月，弗
4、里希、丁伯根（荷兰，J.Tinbergen）等人在美国克里夫兰发起成立了国际计量经济学会，并于1933年创立会刊Econometrica从30年代到今天，尤其是二次大战以后，计量经济学在西方各国的影响迅速扩大，P.A.Samuelson曾说：“二战后的经济学是计量经济学的时代”,12,计量经济学的产生和发展（续1）,30年代，主要研究微观经济问题 舒尔茨在消费理论和市场行为方面的研究 道格拉斯对生产函数和边际生产力的研究 丁伯根在景气循环理论方面的研究 弗里希在弹性测定、边际生产力以及总体经济的稳定性等方面的研究,13,计量经济学的产生和发展（续2）,40-70年代，主要研究宏观经济问题，且计
5、量经济学方法有了很大发展 哈维尔莫（Havelmo）、瓦尔德（Wald）进一步明确了计量经济学的数理统计基础50年代瑟尔（Theil）发明了两阶段最小二乘法60年代提出分布滞后方法从50年代开始，西方各国相继建立宏观计量经济模型，用于预测经济周期和探讨宏观经济政策的效果,14,计量经济学的产生和发展（续3）,计量经济学在西方国家经济学科中的地位 属于西方经济学体系，是当今西方国家经济类专业三门核心课程（宏观、微观、计量）之一诺贝尔经济学奖与计量经济学 49位获奖者中8位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖 16位担任过世界计量经济学会会长 30位左右在获奖成果中应用了计量经济学,15,计量经济
6、学在中国,在经济学研究中最早应用数学分析方法，应归功于中国著名科学家何祚庥、罗劲柏教授，他们于1957年到1958年，在力学学报上分3次刊登9万字的长文马克思再生产理论的数学分析，这是中国计量经济学界公认的第一篇论文1959年初，孙治方教授访问前苏联的报告中，把国民经济发展速度、商品生产与价格规律、在经济学中应用数学方法列为三大问题,16,计量经济学在中国（续1）,1979年1月，在编制新时期全国经济科学规划过程中成立了经济数学方法研究会，以后发展成为中国数量经济研究会（1979.3）和中国数量经济学会（1984.10）1980年应中国社会科学院邀请，美国著名经济学家克莱因教授等七位著名计量经
7、济学家组成的来华讲学团，在北京颐和园讲授了计量经济学，为我国培训了一批计量经济学学者，后来成为计量经济学的学术骨干和学术带头人，随后各高校也相继开设了计量经济学课程,17,计量经济学在中国（续2）,1995年国家教委审核通过了计量经济学教学大纲1998年7月教育部确定了高等学校经济学类各专业的八门共同的核心课程（政治经济学、西方经济学、计量经济学、货币银行学、财政学、统计学、会计学和国际经济学），首次将计量经济学列入核心课程十几年来，计量经济学在中国经历了从小到大的发展过程，高等院校、科研院所已经建成从学士、硕士到博士、博士后的计量经济学人才培养系统，各级经济管理人员也开始学习、应用计量经济学
8、,18,计量经济学在中国（续3）,国家、许多部门和地区都编制了宏观经济模型中国社会科学院数量经济与技术经济研究所、国家统计局综合司、国家信息中心、航空航天部710所各自独立研制的宏观经济模型和清华大学、复旦大学、北京经济学院各自独立研制的宏观经济模型，都在多次的运行、调试中逐渐成熟，成为中国著名的宏观经济模型由中国社会科学院“经济形势分析与预测”课题组编辑的经济蓝皮书从1991年开始正式公开发行，成为中国最具权威性的经济分析资料之一。该蓝皮书全部来自由中国学者编制的计量经济模型,19,第二节 建立计量经济学模型的步骤和要点,理论模型设计 样本数据的收集 模型参数的估计 模型的检验,20,21,
9、理论模型的设计,理论模型设计 依据一定的经济理论，先验的用一个或一组数学方程式来表示被研究经济系统内经济变量之间的关系主要内容 确定模型所包含的变量 确定模型的数学形式 确定待估参数的符号和理论期望值,22,样本数据的收集,几类常用的样本数据 时间序列数据 截面数据 虚变量数据样本数据的质量 完整性 准确性 可比性 一致性,23,模型参数的估计,包括 对模型进行识别（就联立方程而言） 估计方法的选择 经典估计方法 最小二乘估计法 极大似然估计法 联立方程估计法 贝叶斯估计方法 软件的应用,24,模型的检验,经济意义检验 检验模型参数估计量在经济意义上的合理性 主要方法为将估计量与理论期望值进行
10、比较 首先检验参数估计量的符号 然后进一步检验参数估计量的大小 再对参数之间的关系进行检验统计检验 利用统计推断的原理，对模型和参数的可靠性进行检验 包括 拟合优度检验、显著性检验等,25,模型的检验（续）,计量经济学检验 计量经济学所特有的检验方法 包括 自相关检验、异方差检验、多重共线性检验等模型预测检验 检验模型参数估计量的稳定性以及相对样本容量变化时的灵敏度 包括 内插预测（解释历史） 外推预测（外推到研究范围之外）,26,第三节 计量经济学模型的应用,结构分析 经济预测 政策评价 检验与发展经济理论,27,结构分析,概念 利用计量经济模型对变量之间的关系进行定量的分析 目的在于弄清和
11、解释有关的经济现象包括 弹性分析 乘数分析 比较静力分析,28,经济预测,概念 利用计量经济模型推测经济变量在未来的取值主要发展方向 计量经济模型与其他经济数学模型相结合,29,政策评价,概念 在许多不同的政策中选择较好的政策予以实行 研究不同政策对经济目标所产生的影响的差异方法 工具-目标法 政策模拟 最优控制方法,30,检验与发展经济理论,检验理论 按照某种经济理论去建立模型，然后用表现已经发生的经济活动的样本数据去拟合 若拟合的较好，则这种经济理论得到了检验发展经济理论 用表现已经发生的经济活动的样本数据去拟合各种模型 拟合最好的模型所表现出的数量关系，则是经济活动所遵循的经济规律，即理
12、论,31,计量经济学的构成要素,经济理论 对经济现象进行分析和解释、描述在一定条件下经济变量之间的相互关系，体现在计量经济模型之中 经济理论对于计量经济学而言是建立计量经济模型的依据和出发点 计量经济学对于经济理论而言是理论到实际的桥梁和检验工具 数据 指统计数据和各种调查数据 是所考察的经济对象的客观反映和信息载体，是计量经济工作处理的主要现实素材,32,计量经济学的构成要素（续）,统计推断 指各种数理统计方法，包括参数估计、假设检验等内容 是计量经济的主要数学基础 很多计量经济学方法都是在数理统计的基础上发展起来的,33,确定模型中所包含的变量,研究有关经济理论 对问题进行经济理论分析，确
13、定 主要因素，即变量 定性的相互关系正相关？负相关？考虑数据的可得性考虑所有入选变量之间的关系 使得每一个入选变量都是独立的,34,确定模型中所包含的变量（续）,一般形式y：因变量，被解释变量；是研究对象，“果” xi：自变量，解释变量；是影响因素，“因”注意 变量的选择要以经济理论为基础，要有明确的经济解释 要突出主要的影响因素，把握主要矛盾，从而使模型凝练、简明,35,确定模型的数学形式,确定模型的函数形式 是线性的，还是非线性的 如果是非线性的话，是对数的，还是指数的，还是倒数的， 例如：生产函数散点图是有效的工具,36,确定待估参数的符号和理论期望值,注意 根据理论或者类似的研究，人们
14、在估计参数之前就可以确定参数的正负号或取值范围 这些信息称为参数的先验信息，往往可以用于参数估计后的检验例如：生产函数理论模型中的四个待估参数 是资本的产出弹性；是劳动的产出弹性；近似为技术进步的速度；A是效率系数 根据以上经济含义，其取值范围应为,37,几类常用的样本数据,时间序列数据 按时间先后排列的统计数据 一般由统计部门提供 利用时应注意 所选择的样本区间内经济行为的一致性问题 样本数据在不同样本点之间的可比性问题 样本观测值过于集中的问题 模型随机误差项的序列相关问题,38,几类常用的样本数据（续）,截面数据 发生在同一时间截面上的调查数据 主要由统计部门提供 利用时应注意 样本与母体的一致性问题 模型随机误差项的异方差问题虚变量数据 也称二进制数据，一般取0或1 常被用于计量经济模型中，以表征政策、条件等因素,39,样本数据的质量,完整性 模型中包含的所有变量都必须得到相同容量的样本观测值 准确性 统计数据或调查数据本身是准确的 满足模型对变量口径的要求 可比性 即统计口径的可比性 一致性 母体与样本的一致性,
