1、计算数学专业毕业论文 精品论文 基于 Copula 函数的发电商报价分析和 CVaR 计算关键词：电力市场 风险分析 投资组合 发电商报价摘要：Copula 理论应用于金融市场间的相关性分析具有独特的优势。在电力市场的风险分析中可以将资产风险分解为单个资产的风险和投资组合产生的风险，其中单个资产的风险可以用他们各自的边际分布来描述，而投资组合产生的风险则完全由连接他们的 Copula 函数来描述。本文根据电力市场的运作机制建立发电商的风险模型，并基于 Copula 函数的 Monte Carlo 模拟计算 CVaR。其主要内容如下： 第一章绪论部分介绍了电力市场的风险管理理论，以及本文的选题背
2、景和主要工作概括。 第二章介绍了 Copula 函数和 CVaR 的定义以及相关定理。 第三章通过对电价历史数据的处理，将电力日前市场与合约市场中的不确定性模拟为对数正态分布，进而得到发电商在日前市场和合约市场的收益函数。以此为基础建立考虑合约市场的电力报价模型。由于两个市场收益的相关性，选取 Gumbel Copula 函数度量电力市场的风险，并运用 Monte Carlo模拟方法计算 CVaR。对结果进行分析，得出发电商的最优报价策略：偏好风险的发电商，会将很小一部分电量投入到合约市场，他们选择一种高的报价策略，而规避风险的发电商会增加其在合约市场的电量，选择一种低报价策略。 第四章介绍三
3、种投资组合优化模型。同时，以最大化利润为目标函数，以最小化CVaR 风险为约束条件建立模型，通过对历史数据的处理，用基于 Copula 函数的 Monte Carlo 模拟方法计算，得到该模型的有效前沿，结论与市场行为相符合。正文内容Copula 理论应用于金融市场间的相关性分析具有独特的优势。在电力市场的风险分析中可以将资产风险分解为单个资产的风险和投资组合产生的风险，其中单个资产的风险可以用他们各自的边际分布来描述，而投资组合产生的风险则完全由连接他们的 Copula 函数来描述。本文根据电力市场的运作机制建立发电商的风险模型，并基于 Copula 函数的 Monte Carlo 模拟计算
4、 CVaR。其主要内容如下： 第一章绪论部分介绍了电力市场的风险管理理论，以及本文的选题背景和主要工作概括。 第二章介绍了 Copula 函数和 CVaR 的定义以及相关定理。 第三章通过对电价历史数据的处理，将电力日前市场与合约市场中的不确定性模拟为对数正态分布，进而得到发电商在日前市场和合约市场的收益函数。以此为基础建立考虑合约市场的电力报价模型。由于两个市场收益的相关性，选取 Gumbel Copula 函数度量电力市场的风险，并运用 Monte Carlo模拟方法计算 CVaR。对结果进行分析，得出发电商的最优报价策略：偏好风险的发电商，会将很小一部分电量投入到合约市场，他们选择一种高
5、的报价策略，而规避风险的发电商会增加其在合约市场的电量，选择一种低报价策略。 第四章介绍三种投资组合优化模型。同时，以最大化利润为目标函数，以最小化CVaR 风险为约束条件建立模型，通过对历史数据的处理，用基于 Copula 函数的 Monte Carlo 模拟方法计算，得到该模型的有效前沿，结论与市场行为相符合。Copula 理论应用于金融市场间的相关性分析具有独特的优势。在电力市场的风险分析中可以将资产风险分解为单个资产的风险和投资组合产生的风险，其中单个资产的风险可以用他们各自的边际分布来描述，而投资组合产生的风险则完全由连接他们的 Copula 函数来描述。本文根据电力市场的运作机制建
6、立发电商的风险模型，并基于 Copula 函数的 Monte Carlo 模拟计算 CVaR。其主要内容如下： 第一章绪论部分介绍了电力市场的风险管理理论，以及本文的选题背景和主要工作概括。 第二章介绍了 Copula 函数和 CVaR 的定义以及相关定理。 第三章通过对电价历史数据的处理，将电力日前市场与合约市场中的不确定性模拟为对数正态分布，进而得到发电商在日前市场和合约市场的收益函数。以此为基础建立考虑合约市场的电力报价模型。由于两个市场收益的相关性，选取 Gumbel Copula 函数度量电力市场的风险，并运用 Monte Carlo 模拟方法计算 CVaR。对结果进行分析，得出发电
7、商的最优报价策略：偏好风险的发电商，会将很小一部分电量投入到合约市场，他们选择一种高的报价策略，而规避风险的发电商会增加其在合约市场的电量，选择一种低报价策略。 第四章介绍三种投资组合优化模型。同时，以最大化利润为目标函数，以最小化CVaR 风险为约束条件建立模型，通过对历史数据的处理，用基于 Copula 函数的 Monte Carlo 模拟方法计算，得到该模型的有效前沿，结论与市场行为相符合。Copula 理论应用于金融市场间的相关性分析具有独特的优势。在电力市场的风险分析中可以将资产风险分解为单个资产的风险和投资组合产生的风险，其中单个资产的风险可以用他们各自的边际分布来描述，而投资组合
8、产生的风险则完全由连接他们的 Copula 函数来描述。本文根据电力市场的运作机制建立发电商的风险模型，并基于 Copula 函数的 Monte Carlo 模拟计算 CVaR。其主要内容如下： 第一章绪论部分介绍了电力市场的风险管理理论，以及本文的选题背景和主要工作概括。 第二章介绍了 Copula 函数和 CVaR 的定义以及相关定理。 第三章通过对电价历史数据的处理，将电力日前市场与合约市场中的不确定性模拟为对数正态分布，进而得到发电商在日前市场和合约市场的收益函数。以此为基础建立考虑合约市场的电力报价模型。由于两个市场收益的相关性，选取 Gumbel Copula 函数度量电力市场的风
9、险，并运用 Monte Carlo 模拟方法计算 CVaR。对结果进行分析，得出发电商的最优报价策略：偏好风险的发电商，会将很小一部分电量投入到合约市场，他们选择一种高的报价策略，而规避风险的发电商会增加其在合约市场的电量，选择一种低报价策略。 第四章介绍三种投资组合优化模型。同时，以最大化利润为目标函数，以最小化CVaR 风险为约束条件建立模型，通过对历史数据的处理，用基于 Copula 函数的 Monte Carlo 模拟方法计算，得到该模型的有效前沿，结论与市场行为相符合。Copula 理论应用于金融市场间的相关性分析具有独特的优势。在电力市场的风险分析中可以将资产风险分解为单个资产的风
10、险和投资组合产生的风险，其中单个资产的风险可以用他们各自的边际分布来描述，而投资组合产生的风险则完全由连接他们的 Copula 函数来描述。本文根据电力市场的运作机制建立发电商的风险模型，并基于 Copula 函数的 Monte Carlo 模拟计算 CVaR。其主要内容如下： 第一章绪论部分介绍了电力市场的风险管理理论，以及本文的选题背景和主要工作概括。 第二章介绍了 Copula 函数和 CVaR 的定义以及相关定理。 第三章通过对电价历史数据的处理，将电力日前市场与合约市场中的不确定性模拟为对数正态分布，进而得到发电商在日前市场和合约市场的收益函数。以此为基础建立考虑合约市场的电力报价模
11、型。由于两个市场收益的相关性，选取 Gumbel Copula 函数度量电力市场的风险，并运用 Monte Carlo 模拟方法计算 CVaR。对结果进行分析，得出发电商的最优报价策略：偏好风险的发电商，会将很小一部分电量投入到合约市场，他们选择一种高的报价策略，而规避风险的发电商会增加其在合约市场的电量，选择一种低报价策略。 第四章介绍三种投资组合优化模型。同时，以最大化利润为目标函数，以最小化CVaR 风险为约束条件建立模型，通过对历史数据的处理，用基于 Copula 函数的 Monte Carlo 模拟方法计算，得到该模型的有效前沿，结论与市场行为相符合。Copula 理论应用于金融市场
12、间的相关性分析具有独特的优势。在电力市场的风险分析中可以将资产风险分解为单个资产的风险和投资组合产生的风险，其中单个资产的风险可以用他们各自的边际分布来描述，而投资组合产生的风险则完全由连接他们的 Copula 函数来描述。本文根据电力市场的运作机制建立发电商的风险模型，并基于 Copula 函数的 Monte Carlo 模拟计算 CVaR。其主要内容如下： 第一章绪论部分介绍了电力市场的风险管理理论，以及本文的选题背景和主要工作概括。 第二章介绍了 Copula 函数和 CVaR 的定义以及相关定理。 第三章通过对电价历史数据的处理，将电力日前市场与合约市场中的不确定性模拟为对数正态分布，
13、进而得到发电商在日前市场和合约市场的收益函数。以此为基础建立考虑合约市场的电力报价模型。由于两个市场收益的相关性，选取 Gumbel Copula 函数度量电力市场的风险，并运用 Monte Carlo 模拟方法计算 CVaR。对结果进行分析，得出发电商的最优报价策略：偏好风险的发电商，会将很小一部分电量投入到合约市场，他们选择一种高的报价策略，而规避风险的发电商会增加其在合约市场的电量，选择一种低报价策略。 第四章介绍三种投资组合优化模型。同时，以最大化利润为目标函数，以最小化CVaR 风险为约束条件建立模型，通过对历史数据的处理，用基于 Copula 函数的 Monte Carlo 模拟方
14、法计算，得到该模型的有效前沿，结论与市场行为相符合。Copula 理论应用于金融市场间的相关性分析具有独特的优势。在电力市场的风险分析中可以将资产风险分解为单个资产的风险和投资组合产生的风险，其中单个资产的风险可以用他们各自的边际分布来描述，而投资组合产生的风险则完全由连接他们的 Copula 函数来描述。本文根据电力市场的运作机制建立发电商的风险模型，并基于 Copula 函数的 Monte Carlo 模拟计算 CVaR。其主要内容如下： 第一章绪论部分介绍了电力市场的风险管理理论，以及本文的选题背景和主要工作概括。 第二章介绍了 Copula 函数和 CVaR 的定义以及相关定理。 第三
15、章通过对电价历史数据的处理，将电力日前市场与合约市场中的不确定性模拟为对数正态分布，进而得到发电商在日前市场和合约市场的收益函数。以此为基础建立考虑合约市场的电力报价模型。由于两个市场收益的相关性，选取 Gumbel Copula 函数度量电力市场的风险，并运用 Monte Carlo 模拟方法计算 CVaR。对结果进行分析，得出发电商的最优报价策略：偏好风险的发电商，会将很小一部分电量投入到合约市场，他们选择一种高的报价策略，而规避风险的发电商会增加其在合约市场的电量，选择一种低报价策略。 第四章介绍三种投资组合优化模型。同时，以最大化利润为目标函数，以最小化CVaR 风险为约束条件建立模型
16、，通过对历史数据的处理，用基于 Copula 函数的 Monte Carlo 模拟方法计算，得到该模型的有效前沿，结论与市场行为相符合。Copula 理论应用于金融市场间的相关性分析具有独特的优势。在电力市场的风险分析中可以将资产风险分解为单个资产的风险和投资组合产生的风险，其中单个资产的风险可以用他们各自的边际分布来描述，而投资组合产生的风险则完全由连接他们的 Copula 函数来描述。本文根据电力市场的运作机制建立发电商的风险模型，并基于 Copula 函数的 Monte Carlo 模拟计算 CVaR。其主要内容如下： 第一章绪论部分介绍了电力市场的风险管理理论，以及本文的选题背景和主要
17、工作概括。 第二章介绍了 Copula 函数和 CVaR 的定义以及相关定理。 第三章通过对电价历史数据的处理，将电力日前市场与合约市场中的不确定性模拟为对数正态分布，进而得到发电商在日前市场和合约市场的收益函数。以此为基础建立考虑合约市场的电力报价模型。由于两个市场收益的相关性，选取 Gumbel Copula 函数度量电力市场的风险，并运用 Monte Carlo 模拟方法计算 CVaR。对结果进行分析，得出发电商的最优报价策略：偏好风险的发电商，会将很小一部分电量投入到合约市场，他们选择一种高的报价策略，而规避风险的发电商会增加其在合约市场的电量，选择一种低报价策略。 第四章介绍三种投资
18、组合优化模型。同时，以最大化利润为目标函数，以最小化CVaR 风险为约束条件建立模型，通过对历史数据的处理，用基于 Copula 函数的 Monte Carlo 模拟方法计算，得到该模型的有效前沿，结论与市场行为相符合。Copula 理论应用于金融市场间的相关性分析具有独特的优势。在电力市场的风险分析中可以将资产风险分解为单个资产的风险和投资组合产生的风险，其中单个资产的风险可以用他们各自的边际分布来描述，而投资组合产生的风险则完全由连接他们的 Copula 函数来描述。本文根据电力市场的运作机制建立发电商的风险模型，并基于 Copula 函数的 Monte Carlo 模拟计算 CVaR。其
19、主要内容如下： 第一章绪论部分介绍了电力市场的风险管理理论，以及本文的选题背景和主要工作概括。 第二章介绍了 Copula 函数和 CVaR 的定义以及相关定理。 第三章通过对电价历史数据的处理，将电力日前市场与合约市场中的不确定性模拟为对数正态分布，进而得到发电商在日前市场和合约市场的收益函数。以此为基础建立考虑合约市场的电力报价模型。由于两个市场收益的相关性，选取 Gumbel Copula 函数度量电力市场的风险，并运用 Monte Carlo 模拟方法计算 CVaR。对结果进行分析，得出发电商的最优报价策略：偏好风险的发电商，会将很小一部分电量投入到合约市场，他们选择一种高的报价策略，
20、而规避风险的发电商会增加其在合约市场的电量，选择一种低报价策略。 第四章介绍三种投资组合优化模型。同时，以最大化利润为目标函数，以最小化CVaR 风险为约束条件建立模型，通过对历史数据的处理，用基于 Copula 函数的 Monte Carlo 模拟方法计算，得到该模型的有效前沿，结论与市场行为相符合。Copula 理论应用于金融市场间的相关性分析具有独特的优势。在电力市场的风险分析中可以将资产风险分解为单个资产的风险和投资组合产生的风险，其中单个资产的风险可以用他们各自的边际分布来描述，而投资组合产生的风险则完全由连接他们的 Copula 函数来描述。本文根据电力市场的运作机制建立发电商的风
21、险模型，并基于 Copula 函数的 Monte Carlo 模拟计算 CVaR。其主要内容如下： 第一章绪论部分介绍了电力市场的风险管理理论，以及本文的选题背景和主要工作概括。 第二章介绍了 Copula 函数和 CVaR 的定义以及相关定理。 第三章通过对电价历史数据的处理，将电力日前市场与合约市场中的不确定性模拟为对数正态分布，进而得到发电商在日前市场和合约市场的收益函数。以此为基础建立考虑合约市场的电力报价模型。由于两个市场收益的相关性，选取 Gumbel Copula 函数度量电力市场的风险，并运用 Monte Carlo 模拟方法计算 CVaR。对结果进行分析，得出发电商的最优报价
22、策略：偏好风险的发电商，会将很小一部分电量投入到合约市场，他们选择一种高的报价策略，而规避风险的发电商会增加其在合约市场的电量，选择一种低报价策略。 第四章介绍三种投资组合优化模型。同时，以最大化利润为目标函数，以最小化CVaR 风险为约束条件建立模型，通过对历史数据的处理，用基于 Copula 函数的 Monte Carlo 模拟方法计算，得到该模型的有效前沿，结论与市场行为相符合。Copula 理论应用于金融市场间的相关性分析具有独特的优势。在电力市场的风险分析中可以将资产风险分解为单个资产的风险和投资组合产生的风险，其中单个资产的风险可以用他们各自的边际分布来描述，而投资组合产生的风险则
23、完全由连接他们的 Copula 函数来描述。本文根据电力市场的运作机制建立发电商的风险模型，并基于 Copula 函数的 Monte Carlo 模拟计算 CVaR。其主要内容如下： 第一章绪论部分介绍了电力市场的风险管理理论，以及本文的选题背景和主要工作概括。 第二章介绍了 Copula 函数和 CVaR 的定义以及相关定理。 第三章通过对电价历史数据的处理，将电力日前市场与合约市场中的不确定性模拟为对数正态分布，进而得到发电商在日前市场和合约市场的收益函数。以此为基础建立考虑合约市场的电力报价模型。由于两个市场收益的相关性，选取 Gumbel Copula 函数度量电力市场的风险，并运用
24、Monte Carlo 模拟方法计算 CVaR。对结果进行分析，得出发电商的最优报价策略：偏好风险的发电商，会将很小一部分电量投入到合约市场，他们选择一种高的报价策略，而规避风险的发电商会增加其在合约市场的电量，选择一种低报价策略。 第四章介绍三种投资组合优化模型。同时，以最大化利润为目标函数，以最小化CVaR 风险为约束条件建立模型，通过对历史数据的处理，用基于 Copula 函数的 Monte Carlo 模拟方法计算，得到该模型的有效前沿，结论与市场行为相符合。特别提醒 ：正文内容由 PDF 文件转码生成，如您电脑未有相应转换码，则无法显示正文内容，请您下载相应软件，下载地址为 http
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