1、计量经济学模型方法论基础,清华大学经济管理学院 李子奈,国家社会科学基金重点项目08AJY001计量经济学模型方法论基础研究,2018/6/22,计量经济学方法论基础,2,计量经济学模型方法论的若干问题，经济学动态，2007年第10期。计量经济学应用研究的总体回归模型设定，经济研究，2008年第8期。我国计量经济学发展的三个阶段和现阶段的三项任务，经济学动态，2008年第11期。关于计量经济学模型随机扰动项的讨论，统计研究，2009年第2期。计量经济学模型对数据的依赖性，经济学动态，2009年第8期。关于计量经济学模型方法的哲学思考，中国社会科学，2010年第2期。关于计量经济学课程教学内容的
2、创新与思考，中国大学教学，2010年第1期。现代计量经济学模型体系解析，经济学动态，2010年第5期。计量经济学模型的功能与局限，数量经济技术经济研究 ，2010年第9期。,2018/6/22,计量经济学方法论基础,3,2018/6/22,计量经济学方法论基础,4,计量经济学模型方法的科学性 模型类型设定对数据的依赖性 模型总体设定的导向问题模型变量设定的相对性 模型随机扰动项的源生性假设检验的不对称性 计量经济学模型应用的功能和局限,2018/6/22,计量经济学方法论基础,5,一、引言,几组数据：经济研究发表的论文中，以计量经济学模型方法作为主要研究方法的论文占全部论文的比例，1984年为
3、0，1992年为5%，1998年为11%，2004年为40%，2005为56%，2006年、2007年都为53%；管理世界在2000年全年刊发的210余篇论文中，采用计量经济学模型作为主要研究方法的论文为0；但在2009年第1期至第6期的96篇论文中，有53篇，占55%。清华经管学院2008年暑期毕业硕士研究生122人，其中88人在论文中建立计量经济学模型，占72%。2009年暑期答辩并取得学位的博士研究生40人，其中32人在论文中建立计量经济学模型，占80%。,2018/6/22,计量经济学方法论基础,6,一、引言,总结：计量经济学模型已经成为一种主流的实证经济研究方法。计量经济学模型方法迅
4、速向管理、社会、教育、人口、卫生等研究领域扩张。错误十分普遍。水平的提高比数量的扩张更重要。错误较多主要缘于对计量经济学模型的方法论基础缺乏深入研究和正确理解。,2018/6/22,计量经济学方法论基础,7,一、引言,开展方法论基础研究的目的：使得计量经济学应用研究不致陷入“自欺欺人”和“自娱自乐”的境地。使计量经济学不被认为是“庸俗的经济学”或“蹩脚的应用数学”。使计量经济学应用研究沿着正确的道路提高和扩张。重建计量经济学课程内容体系。,2018/6/22,计量经济学方法论基础,8,一、引言,研究内容包括：逻辑学基础（也可以上升为哲学基础）经济学基础（关系论转向）数学基础（主要是概率论基础）
5、统计学基础（主要指数据基础）,2018/6/22,计量经济学方法论基础,9,二、计量经济学模型方法的科学性,科学研究：试图回答休谟诘问：如何从经历到的过去、特殊、局部，推论到没有经历到的未来、一般、整体？,二、计量经济学模型方法的科学性,经济学研究观察（个别、特殊）抽象（理论、模型）检验（实验、回归）发现（一般、普遍）,计量经济学模型研究模型设定样本采集模型估计模型检验模型应用,2018/6/22,计量经济学方法论基础,10,2018/6/22,计量经济学方法论基础,11,二、计量经济学模型方法的科学性,功能上的“检验”与“发现” 问题：计量经济学只能“检验”，不能“发现”？一个能够作出科学发
6、现的研究全过程。,2018/6/22,计量经济学方法论基础,12,二、计量经济学模型方法的科学性,认识论范畴的“归纳”或者“演绎”。问题：计量经济分析根本上属于经验归纳法？回归分析是一种归纳，是从个别事实走向一般理论、概念的思维方法。但具体到建立模型的每个阶段，又是“归纳”和“演绎”交替的。理论模型（假说）的提出，是一个演绎推理过程；而模型的应用，将归纳得到的一般性规律应用于观察以外的事实，又是一个演绎推理过程。,2018/6/22,计量经济学方法论基础,13,二、计量经济学模型方法的科学性,方法论范畴的“证伪”与“证实”。问题：计量经济学只能“证伪”，不能“证实”？利用样本估计和检验理论模型
7、的过程，是一个经验检验的过程，确实充满着证伪主义方法论。计量经济学模型方法体系是依据坚实的概率论基础建立的。承认“证伪”和“证实”的不对称性，但不是绝对地“只能证伪，不能证实”。,2018/6/22,计量经济学方法论基础,14,二、计量经济学模型方法的科学性,存在性与实在论20世纪90年代，西方经济学方法论学者关于计量经济学是否存在的讨论。T.Lawson(1997)：不管怎样泼洒计量经济学的圣水，我们都没有因此离经济学的天堂更近一点。M.Blaug(1992)：我们已经在（计量经济学）这个铁锤上投资了许多，但是它却不能敲碎任何比胡桃大的东西。,2018/6/22,计量经济学方法论基础,15,
8、二、计量经济学模型方法的科学性,科学实在论与先验实在论实际上是20世纪80年代西方科学哲学界关于实在论的争论在经济学领域的继续。K.D.Hoover(1997)等：计量经济学与科学实在论是兼容的，而且科学实在论能够帮助人们更好地理解计量经济学扮演的角色和所获得的成功。T.Lawson等先验实在论者反对计量经济学的理由是形而上学的，他们为经济世界提供了一个精确的先验的实在论，而计量经济学与先验的实在论不兼容。,2018/6/22,计量经济学方法论基础,16,三、模型类型设定对数据的依赖性,计量经济学模型对数据的依赖关系。,2018/6/22,计量经济学方法论基础,17,三、模型类型设定对数据的依
9、赖性,正确地提出可供证实或证伪的假说，即计量经济学理论模型，是十分重要的。对该理论模型进行检验的依据是表征已经发生的经济活动的数据，相对于不同类型的数据，应该设定不同类型的理论模型，否则，经验检验的数学基础、统计学基础和逻辑学基础将被破坏。大量的错误皆源于此。,2018/6/22,计量经济学方法论基础,18,三、模型类型设定对数据的依赖性,三类数据：截面数据（Cross-sectional Data）时间序列数据（Time-series Data）平行数据（Panel Data，面板数据、综列数据）,2018/6/22,计量经济学方法论基础,19,三、模型类型设定对数据的依赖性,Cross-s
10、ectional Data Stochastic Sampling Cross-sectional DataTruncation DataCensored DataDuration DataDiscrete Choice DataCount Data,经典模型T.Haavelmo,不能采用经典模型,2018/6/22,计量经济学方法论基础,20,三、模型类型设定对数据的依赖性,Time Series Data Stationary Time Series Nonstationary Time Series经典模型只能建立在平稳时间序列基础之上。实际的时间序列很少是平稳的。C. W. Grang
11、er等的贡献,2018/6/22,计量经济学方法论基础,21,三、模型类型设定对数据的依赖性,Panel Data已经发展形成了一套完整的模型方法体系,2018/6/22,计量经济学方法论基础,22,三、模型类型设定对数据的依赖性,我国农户借贷需求调查，采集了16省（自治区）的72个县（市）的5100家农户的数据。其中，在一年中发生借贷行为的农户占55.3%（包括向亲友借贷），为2820户，其余2280户没有发生借贷。同时收集了该5100户中每户的一年中发生的借贷额、家庭总收入、总支出、总收入中农业生产经营收入所占比例、总支出中生产性支出所占的比例、户主受教育程度、户主健康状况、家庭人口数等数
12、据。为了对农户借贷行为进行因素分析，即建立以农户借贷额为被解释变量，各种影响因素为解释变量的农户借贷因素分析模型。于是，不同的研究者建立了4种不同类型的计量经济学模型。,2018/6/22,计量经济学方法论基础,23,三、模型类型设定对数据的依赖性,仅利用2820户发生借贷的农户为样本，建立经典的回归模型。利用5100农户为样本，建立经典的回归模型。利用5100农户为样本，建立归并（censoring）数据模型（Tobit 模型）。按照Heckman两步法建立模型，即首先利用全部样本信息建立借贷是否发生的二元选择模型，然后再利用2820户发生借贷的农户为样本，建立借贷额的因素分析回归模型。,2
13、018/6/22,计量经济学方法论基础,24,四、总体模型设定的关系论导向,两种基本总体模型：一是静态的总体模型。主要是描述经济因素之间不随时间演变的静态平衡结构，力图揭示经济系统的平衡关系法则，对应的总体是不随时间变化的静态随机分布，通常利用截面数据来估计总体模型参数。二是动态的总体模型。主要是描述持续演变的经济因素之间的动态平衡结构，力图揭示经济系统的演变法则，对应的总体是在时间维度上持续发生的随机过程，通常利用时间序列数据来估计总体模型参数。,2018/6/22,计量经济学方法论基础,25,四、总体模型设定的关系论导向,总体模型设定(以单方程模型为例)直接影响因素集的分解恒常性和显著性两
14、个维度显著的恒常性因素集显著的偶然性因素集无数单独影响可以忽略的非显著因素集,2018/6/22,计量经济学方法论基础,26,四、总体模型设定的关系论导向,总体模型设定(以单方程模型为例)模型总体设定的任务：界定显著恒常因素集作为解释变量。确定被解释变量和解释变量的函数形式与在该函数形式下的关系参数。确定随机扰动项的概率分布特性和相应的概率分布参数。最终得到待估总体模型。,2018/6/22,计量经济学方法论基础,27,四、总体模型设定的关系论导向,模型总体设定的依据实际应用研究中的研究目的导向经典模型的先验理论导向时间序列模型的数据关系导向正在发展的关系论导向,2018/6/22,计量经济学
15、方法论基础,28,“唯一性”原则,对实际应用研究中的研究目的导向的批评任何应用研究都有特定的研究目的，例如分析某两个经济变量之间的关系，或者评价某项经济政策的效果。按照特定的研究目的进行计量经济学模型总体模型的设定，成为计量经济学应用研究的普遍现象和最严重的问题。,2018/6/22,计量经济学方法论基础,29,研究目的导向实例,研究制度变迁对我国经济增长影响的论文：,2018/6/22,计量经济学方法论基础,30,研究目的导向实例,在一篇研究通货膨胀与经济增长的关系的论文中，建立了如下模型：,结论：适度的通货膨胀有助于经济增长变动速率较快上升和国民经济较快增长。,2018/6/22,计量经济
16、学方法论基础,31,研究目的导向实例,在一篇“金融资本形成与经济增长”的论文中建立了如下模型：,其中：RGDP为人均GDP，KRR为真实资本深化率，KFR金融资本深化率，KR为金融资本比率，KFE为金融资本内生率。,2018/6/22,计量经济学方法论基础,32,研究目的导向实例,在一篇研究我国工业资本配置效率的论文中，作者利用我国39个工业行业9年的351组数据为样本，以固定资产存量I的增长率为被解释变量，以利润V的增长率为解释变量。为了进行不同的分析，分别建立了如下3个模型：,研究目的导向实例,结论：19851999年期间，东部发达地区与西部落后地区GDP增长率的差异，大约有90%是由外商
17、直接投资引起的。,结论：19792000年，FDI区域差距对东西部GDP增长差异的贡献度不到20%。,2018/6/22,计量经济学方法论基础,33,经济研究2002年第4期两篇计量经济学应用研究论文，分析外商直接投资对我国区域经济的影响：,2018/6/22,计量经济学方法论基础,34,“唯一性”原则,正确的总体模型只能是一个。对于同一个作为研究对象的被解释变量，它和所有影响因素之间只能存在一种客观的正确的关系。或者说，对于一组被解释变量样本观测值，只能由一种客观的数据生成过程生成。不同的研究者、不同的研究目的、不同的数据选择方法、不同的数据集，会对模型的约化和简化过程产生影响，会使得最终的
18、应用模型有所不同。但建模起点应该相同。,2018/6/22,计量经济学方法论基础,35,“一般性”原则,唯一性原则的自然要求。作为建模起点的总体模型必须能够包容所有经过约化得到的“简洁”的模型。它应该包含所有对被解释变量产生影响的变量，尽管其中的某些变量会因为显著性不高或者不满足正交性条件等原因在后来的约化过程中被排除。从一般到简单。,2018/6/22,计量经济学方法论基础,36,“一般性”原则,为什么？逻辑学回答计量经济学模型方法是一种经验实证的方法，它是建立在证伪和证实不对称性的逻辑学基础之上的。一旦总体模型被设定，利用样本数据进行的经验检验只能发现已经包含其中的哪些变量是不显著的，而不
19、能发现没有包含其中的显著变量；只能发现已经被采用的函数关系是不恰当的，而不能发现没有被采用的正确的函数关系。,2018/6/22,计量经济学方法论基础,37,“一般性”原则,为什么？经济学回答总体回归模型必须反映现实的经济行为，而现实经济活动中变量之间的关系是复杂的，而且这些变量都是变化的。如果只将一部分变量引入模型，只有在其它变量不变的条件下，模型所揭示的它们与被解释变量之间的结构关系才是正确的。“其它变量不变”的条件在现实中是无法得到满足的，所以必须将所有变量同时引入模型，因为被解释变量的变化是它们共同作用的结果。,2018/6/22,计量经济学方法论基础,38,“一般性”原则,为什么？统
20、计学回答针对“源生性”随机扰动项的Gauss-Markov假设和正态性假设才能被满足。进而建立在这些假设基础上的统计推断才具有可靠性。,2018/6/22,计量经济学方法论基础,39,经济研究论文,在一篇进行中国和印度不平衡发展比较研究的论文中，着重分析不平衡增长对贫困的影响。为了分析产业间的增长不平衡对贫困的影响，以贫困率为被解释变量，以人均GDP和三大产业在GDP中的份额为解释变量，建立了一组回归模型；为了分析居民收入增长不平衡对贫困的影响，以贫困率为被解释变量，以农村居民平均收入增长率、城市居民平均收入增长率，以及人口流动效应为解释变量，建立了另外一组回归模型。,2018/6/22,计量
21、经济学方法论基础,40,经济研究论文,问题：既然贫困率受到产业间的增长不平衡和居民收入增长不平衡的共同影响，为什么不建立一组包括两方面因素的模型而要分别建立模型？分别建立的模型的估计结果和统计推断有意义吗？贫困率除了受到不平衡增长的影响外，制度因素、政策因素等也有重要影响，为什么在模型中未予考虑？,2018/6/22,计量经济学方法论基础,41,经济研究论文,在一篇关于居民社会信任水平的影响因素分析的论文中，通过二元Probit模型分析居民的社会信任水平与各个影响因素之间的关系。将居民社会信任水平的影响因素分为三类：个人因素，例如性别、年龄、受教育程度、收入水平、就业情况、宗教信仰等；社区因素
22、，例如在本市居住的时间、日常语言类型等；社会因素，例如是否参加社会团体、对政府的评价、对媒体的评价等。,2018/6/22,计量经济学方法论基础,42,经济研究论文,论文首先选择个人因素作为解释变量建立模型，估计其参数；然后“控制”个人因素，引入社区因素作为解释变量建立模型，估计其参数；最后“控制”个人因素和社区因素，引入社会因素作为解释变量建立模型，估计其参数。问题：为什么不直接建立一个最“一般”的包括所有影响因素的总体模型？既然影响因素包括三部分，那么以其中某一部分作为解释变量建立模型，其参数估计结果有意义吗？,2018/6/22,计量经济学方法论基础,43,“现实性”原则,对经典计量经济
23、学模型理论导向的批评,2018/6/22,计量经济学方法论基础,44,经典模型总体设定的先验理论导向,经典计量经济学模型是指20世纪30年代至70年代发展的计量经济学理论方法体系，它是基于截面数据建构的。截面数据的关键特征是：数据来自于随机抽样，数据顺序与计量分析无关，随机抽样隐含了待界定的特定总体。经济理论相对经验数据而言具有先验性，因此经典计量经济学模型通常被认为是先验理论导向的。,2018/6/22,计量经济学方法论基础,45,经典模型总体设定的先验理论导向,正统经济学理论导向存在的问题：第一，正统经济学以经济人假设和理性选择为其理论体系的基石，任何一种理论都建立在决策主体是理性的和决策
24、行为是最优的基础之上。而计量经济学模型描述人们实际观察到的经济活动之中蕴藏着的一般规律，实际经济活动既不是“理性”的，也不是“最优”的。第二，正统经济学理论强调“简单”，认为只有简单的理论才能够揭示本本质。而计量经济学模型恰恰相反，它强调“一般”，必须将经济活动所涉及的所有因素包含其中。,2018/6/22,计量经济学方法论基础,46,经典模型总体设定的先验理论导向,先验理论导向的模型总体设定存在的问题：对于同一个研究对象，不同的研究者依据不同的先验理论，就会设定不同的模型。 模型具有结构关系不变性。 破坏了模型随机扰动项的“源生性”，随机扰动项可能违背Gauss-Markov假设和正态性假设
25、。,2018/6/22,计量经济学方法论基础,47,“现实性”原则,计量经济学模型描述的是现实的经济世界，经济学理论描述的是理想的经济世界。经济学理论揭示的变量之间的关系以其它因素不变为假设，现实经济生活中所有因素同时变化。经济学理论不能作为计量经济学总体模型设定的导向。,2018/6/22,计量经济学方法论基础,48,经济学理论的作用,对计量经济学模型总体设定先验理论导向的批评并不意味完全否定经济学理论在模型设定中的作用。描述理想经济世界的经济学理论可以指导我们正确分析现实经济世界的动力学关系；简洁的经济学理论至少揭示了“一般”经济系统中的一部分经济关系。经济学理论将作用于经济关系分析，而不
26、是直接作用于模型总体设定。,2018/6/22,计量经济学方法论基础,49,卢卡斯批判,“卢卡斯批判”R.E.Lucas(1976) T.J.Sargent(1976) H.C.Sims(1980) 卢卡斯批判揭示的经典模型结构参数显著的时变性问题，彰显了先验理论导向的致命症结，直接导致更多的学者转向数据关系导向。,2018/6/22,计量经济学方法论基础,50,经济研究论文,在一篇实证研究我国货币产出非对称影响关系的论文中，模型系统中包括的变量有表示产出的实际工业产出指数、表示货币的M1和表示价格的消费价格指数，而货币流通速度被合理地省略了。所依据的是经典的货币需求理论。问题：经典的货币需求
27、理论是否反映我国的实际？以此作为描述货币产出关系的总体模型设定的依据是否可靠？,2018/6/22,计量经济学方法论基础,51,经济研究论文,在一篇关于人民币汇率的均衡、失调、波动与调整的论文中，作者通过理论分析和经验检验，得到描述实际汇率与相对供给、相对需求之间长期均衡关系的模型，并在此基础上建立了反映短期变化之间关系的误差修正模型。显然，经典的汇率决定理论在该模型总体设定中起了导向作用。问题：经典的汇率决定理论是否反映我国的实际？以此作为选择模型变量的依据是否可靠？,2018/6/22,计量经济学方法论基础,52,“统计检验必要性”原则,对计量经济学总体模型设定数据关系导向的批评,2018
28、/6/22,计量经济学方法论基础,53,时间序列分析模型的数据导向,尽管基于截面数据的经典模型同样要面临先验理论与经济现实的脱节，而被迫更多地转而依赖数据关系，但由于时间序列数据的非平稳性和序列相关性，从时间序列的计量分析可以更清楚地看到计量经济学从先验理论导向转向数据关系导向的逻辑和现实需要。,2018/6/22,计量经济学方法论基础,54,时间序列分析模型的数据导向,时间序列分析需正视的基本问题：时间序列性：过去可以影响未来，而不是相反。勾画过去的结构化框架（状态和趋势 ）决定了时间序列分析知识的可靠性。产生时间序列数据的随机过程的动力学结构的识别。面临与截面分析同样的总体界定问题 。 数
29、据的时间序列性破坏了随机抽样假定，取消了样本点之间的独立性。极限法则缺乏应用基础。,2018/6/22,计量经济学方法论基础,55,时间序列分析模型的数据导向,在不适用大数定律和中心极限定理的情况下，经典模型的计量分析会产生欺骗性的结论谬误回归 。引出两个问题：是否可以统计确定具有恒常关系的非平稳随机变量之间的模型；如何处理非平稳随机过程，为适用统计方法建立模型创造条件。,协整,单位根检验,2018/6/22,计量经济学方法论基础,56,时间序列分析模型的数据导向,对时间序列的非平稳性的识别与处理构成了数据关系转向的主要内容；在非平稳随机过程之间，建立恒常的数据关系，成为数据关系导向中时间序列
30、分析的主要目标。带来的新的问题是，计量分析的理论基础产生时间序列数据的动力学过程或总体界定被忽略了。,2018/6/22,计量经济学方法论基础,57,“统计检验必要性”原则,脱离产生数据的动力学过程谈随机过程的平稳性是没有意义的。随机过程的数据协整关系是结果，而不是原因。协整关系检验是确定模型动态相容的必要条件，但却不是充分条件。,2018/6/22,计量经济学方法论基础,58,“统计检验必要性”原则,正确认识计量经济学模型的数据关系导向：由于对实体之间的动力学关系认识永远难以达到完备的境界，人们很难准确地确定模型的函数形式。单位根检验和协检验理论，乃至整个计量经济学方法，给出了探索特定因素组
31、函数关系的有效工具。在此过程中，虽然实体之间的动力学关系分析是必要的，但数据关系导向的统计方法则能发挥强大作用。,2018/6/22,计量经济学方法论基础,59,一个简单的例子,在一项关于我国城镇居民收入的研究中，作者对城镇居民人均收入和农村居民人均消费两个时间序列数据进行了严格的统计分析。首先进行单位根检验，发现它们都是2阶单整序列。然后进行Granger因果关系检验，发现在5%的显著性水平上，城镇居民人均收入是农村居民人均消费的Granger原因。最后进行协整检验，发现它们之间存在（2，2）阶协整。,2018/6/22,计量经济学方法论基础,60,一个简单的例子,于是得到了描述二者之间长期
32、均衡关系的模型：农村居民人均消费558.07+0.1817城镇居民人均收入。更进一步指出，城镇居民人均收入提高100元，可以使得农村居民人均消费提高18.17元。这个结论显然是错误的，但是所有统计检验却是严格的。问题在哪里？,2018/6/22,计量经济学方法论基础,61,“经济主体动力学关系导向”原则,实现经济学理论导向和数据关系导向的综合,2018/6/22,计量经济学方法论基础,62,模型总体设定的本质,休谟诘问：如何从经历到的过去、特殊、局部，推论到没有经历到的未来、一般、整体？计量经济学基于统计抽样形成的经验数据，运用随机数学分析工具完成或然知识的建构，并按照统计意义的标准进行评价，
33、在回避了休谟质疑的同时，也规避了陷入不可知论的危险。计量经济学作为统计推断的知识，应当符合科学的基本原则独立于研究者、独立于样本、具有超越特定时间和空间的某种程度的必然性和普遍性。,2018/6/22,计量经济学方法论基础,63,模型总体设定的本质,统计推断逻辑的严密性，只能尽可能防止在统计推断过程中出现新的错误，但并不足以为计量经济学知识提供依据。对计量经济学知识依据的追问，仍然要溯及统计推断的前提总体设定。因此，总体设定过程的可靠性，决定了计量经济学知识的可靠性。,2018/6/22,计量经济学方法论基础,64,模型总体设定的本质,关于计量经济学模型总体设定的讨论，必须首先回答：要确定的是
34、经济主体内在的本质意义的属性，还是经济主体之间的关系意义的属性。要确定的是主体之间的动力学关系，还是作为主体经济活动结果的经济变量之间的数据关系。,2018/6/22,计量经济学方法论基础,65,“经济主体动力学关系导向”原则,计量经济学模型分析的目的：不是为了确定在主体关系意义上无所指的经济变量之间的关系。经济变量及相关数据是经济主体活动的结果，脱离主体互动关系建构的变量，不过是纯粹的数字。而是为了发现塑造整个经济世界的经济主体之间的互动规律。,2018/6/22,计量经济学方法论基础,66,“经济主体动力学关系导向”原则,关系论：主体的任何行为，都应在主体和其身处的环境之间寻找原因。都必然
35、由主体与其身处的环境之间的作用引起。经济主体与其身处的环境之间的动力学过程，是真正的数据生成过程。 无论先验理论导向，还是数据关系导向，模型总体设定所忽视的正是经济主体之间的动力学关系。,2018/6/22,计量经济学方法论基础,67,“经济主体动力学关系导向”原则,实现先验理论导向和数据关系导向的综合 以经济主体与环境之间的动力学关系分析为基础和前提，基于该动力学过程生成的数据，以数据统计分析为必要条件，验证并确定经济主体与环境的互动关系，正是计量经济学总体模型所要界定的因果关系。只有动力学关系的理论分析，没有基于统计相关性的经验支持，是无法确认这样的动力学关系的。同样，只有数据关系的统计分
36、析，没有具有良好的公度性的动力学关系理论框架，会使统计分析进入歧途。,2018/6/22,计量经济学方法论基础,68,“经济主体动力学关系导向”分析框架,2018/6/22,计量经济学方法论基础,69,“经济主体动力学关系导向”实现途径,以经济主体的动力学关系为导向设定的总体回归模型，毫无疑问满足上述的“现实性”原则和“统计检验必要性”原则。如何保证满足“唯一性”和“一般性”原则？仍然需要检验。检验的准则就是总体模型随机扰动项的源生性和正态性。中心极限定理仍然居于十分重要的地位。,2018/6/22,计量经济学方法论基础,70,五、模型变量设定的相对性,关于变量性质的设定：确定的还是随机的？内
37、生的还是外生的？直接的还是间接的？随机、内生是绝对的；确定、外生是相对的。需要事前设定。,2018/6/22,计量经济学方法论基础,71,五、模型变量设定的相对性,模型变量设定具有相对性：相对于研究的经济系统相对于模型系统中特定的参数相对于不同的应用目标给予变量确定和随机、内生和外生的界定。依据是什么？,2018/6/22,计量经济学方法论基础,72,五、模型变量设定的相对性,直接与间接的相对性依据经济系统的动力学关系分析。直接性原则集合性原则当一个变量由若干成分变量集合而成，尽可能采用集合变量。当一个变量用来代表某个直接影响因素时，该变量应该最具代表性。,2018/6/22,计量经济学方法论
38、基础,73,五、模型变量设定的相对性,直接与间接的相对性层次性原则第一层次变量（直接影响）不能将第二层次变量与相关的第一层次变量同时引入模型。,2018/6/22,计量经济学方法论基础,74,五、模型变量设定的相对性,外生与内生的相对性凡是经济变量，都是状态变量，都是由系统的数据生成过程生成的，因此它们都是内生的。 只影响被解释变量而不受被解释变量的影响。例如：需求=f（价格），个体模型可以，总量模型不可以。例如：消费=f（收入），个体模型可以，总量模型不可以。时间序列数据模型中的滞后变量。,2018/6/22,计量经济学方法论基础,75,五、模型变量设定的相对性,外生与内生的相对性相对于模型
39、的应用目的预测模型：“外生”不仅不受当期被解释变量的影响，而且不受滞后被解释变量的影响。政策评价模型：“外生”不受当期被解释变量的影响，但可以受滞后被解释变量的影响。,2018/6/22,计量经济学方法论基础,76,五、模型变量设定的相对性,外生与内生的相对性相对于关注的参数一个简单的粮食供求模型：,2018/6/22,计量经济学方法论基础,77,五、模型变量设定的相对性,确定与随机的相对性经济变量都具有随机性解释变量中的外生变量一般认为是确定的解释变量中的滞后被解释变量是随机的,2018/6/22,计量经济学方法论基础,78,五、模型变量设定的相对性,检验以数据为基础的统计检验证伪和证实的不
40、对称性先验的知识世界仍然在变量设定中发挥了主导作用，错误的频频发生就不足为奇了。GMM估计的重要贡献。,2018/6/22,计量经济学方法论基础,79,六、模型随机扰动项的源生性,随机扰动项在计量经济学模型中占据特别重要的地位 。随机扰动项具有源生性。 在基于随机抽样的截面数据的经典计量经济学模型中，源生的随机扰动项满足Gauss假设和服从正态分布。,2018/6/22,计量经济学方法论基础,80,六、模型随机扰动项的源生性,W.H.Greene:“在确定性模型中引入随机扰动，并不是为了掩盖确定性模型的不足之处。”“如果所谓的未被解释的随机扰动并不是真正的不能被解释的因素，模型就是不适当的。”
41、,2018/6/22,计量经济学方法论基础,81,六、模型随机扰动项的源生性,实际上：定义为“被解释变量观测值与它的期望值之间的离差”，stochastic disturbance term = stochastic error term将“源生”的随机扰动项变成了“衍生”的误差。具体内容的解释 ：“无数非显著因素对被解释变量的影响”、“变量观测值的观测误差的影响”、“模型关系的设定误差的影响”等。,2018/6/22,计量经济学方法论基础,82,六、模型随机扰动项的源生性,确定性误差：模型函数关系设定偏误模型变量设定偏误被解释变量的观测误差解释变量的观测误差,2018/6/22,计量经济学方
42、法论基础,83,六、模型随机扰动项的源生性,带来的问题：随机扰动项的Gauss假设以及正态性假设是否被破坏？W.H.Greene(2000) ：鉴于我们对随机误差来源的描述，中心极限定理的条件一般都成立，至少近似成立，因此正态假定在多数情况下也都是合理的。数学证明和模拟检验发现，在大多数情况下，确定性误差导致随机扰动项对Gauss假设以及正态性假设的违背。,2018/6/22,计量经济学方法论基础,84,六、模型随机扰动项的源生性,正态性假设的违背：当存在模型关系误差时，如果解释变量是随机的，随机误差项的正态性将得不到保证。当模型遗漏了显著的变量，如果遗漏的变量是非正态的随机变量，随机误差项将
43、不具有正态性。如果待估计的模型是原模型经过函数变换得到的，随机误差项将不再服从正态分布。,2018/6/22,计量经济学方法论基础,85,六、模型随机扰动项的源生性,正态性假设的违背：当模型存在被解释变量的观测误差，如果观测误差相对于随机误差项的标准差特别大、样本长度又特别小，随机误差项的正态性假设会导致显著性水平产生一定程度的扭曲。当模型存在解释变量观测误差时，一般情况下，随机误差项的正态性假设都是不能成立的；只有在回归函数是线性的，且观测误差分布是正态的特殊情形下，随机误差项的正态性才成立。,2018/6/22,计量经济学方法论基础,86,六、模型随机扰动项的源生性,怎么办？最根本的是设定
44、正确的模型和减少观测误差。检验是必须的，但却是经常被忽视的。,2018/6/22,计量经济学方法论基础,87,七、假设检验的不对称性,假设检验事先对总体参数或总体分布形式作出假设，利用样本信息来判断原假设是否合理，从而决定是否接受或否定原假设。采用的逻辑推理方法是反证法。基于“小概率事件不易发生”原理。,2018/6/22,计量经济学方法论基础,88,七、假设检验的不对称性,计量经济学模型假设检验的不对称性：证伪和证实的不对称性，属于逻辑学范畴；犯第一类错误和犯第二类错误的不对称性，属于统计学范畴；统计意义和经济意义的不对称性，属于经济学范畴。,2018/6/22,计量经济学方法论基础,89,
45、七、假设检验的不对称性,证伪和证实的不对称性 经验检验只能证伪，不能证明（证实） ？证伪主义没有完全否认经验可以证实，只是说证实是有限的和不彻底的，否则就会陷入不可知认。,2018/6/22,计量经济学方法论基础,90,七、假设检验的不对称性,弃真和取伪的不对称性犯第一类错误（弃真）的概率小于犯第二类错误（取伪）的概率；概率是可以准确给出的，而概率不能被准确给出。接受备择假设犯错误的概率将小于接受原假设犯错误的概率。 为什么一般将需要检验的命题作为备择假设？,2018/6/22,计量经济学方法论基础,91,七、假设检验的不对称性,统计意义和经济意义的不对称性 经济学命题必须通过统计学检验；通过
46、统计学检验的命题在经济学上并不一定成立。忽视经济主体动力学关系的分析，夸大统计学假设检验的功能，是一类常犯的错误。,2018/6/22,计量经济学方法论基础,92,八、计量经济模型应用的适用性和局限性,一个矛盾现象经济学刊物中计量经济学应用研究论文随处可见。对它的否定甚至攻击也不绝于耳。M.Blaug(1992)评价，对工业化国家国民生产总值方面的预测的当代成就，可以做如下总结：仅仅比对未来一至两年的粗糙推断做得好一些，至于对经济的下降和上升的精确时刻的预测，正像我们经常做的那样，仍然会犯错误。,2018/6/22,计量经济学方法论基础,93,八、计量经济模型应用的适用性和局限性,计量经济学模
47、型的应用功能：结构分析经济预测政策评价理论检验,2018/6/22,计量经济学方法论基础,94,八、计量经济模型应用的适用性和局限性,计量经济学模型用于结构分析的功能与局限计量经济学模型就是结构模型，结构分析是主要应用领域。结构参数不变性的功能与局限两重性。计量经济学结构模型的两种建模路线及其局限。微观计量经济学结构模型的拟合优度局限。必须克服结构分析的实用主义倾向。,2018/6/22,计量经济学方法论基础,95,八、计量经济模型应用的适用性和局限性,计量经济学模型用于经济预测的功能与局限计量经济学模型是从用于经济预测，特别是短期预测而发展起来的。计量经济学模型用于经济预测的方法论局限。成功
48、的预测所依赖的必须是“覆盖性的法则”。 “计量经济学并不企图发现覆盖性的法则，只是试图寻找不明显的规律”(K.D.Hoover,1997)。基于样本的模型和样本外预测之间的矛盾。静态和动态结构模型的预测功能比较。VAR模型的预测功能与局限。,2018/6/22,计量经济学方法论基础,96,八、计量经济模型应用的适用性和局限性,计量经济学模型用于政策评价的功能与局限经济政策不能实验，计量经济学模型的“经济政策实验室”的功能所能够产生的效用是巨大的。只要求“相对性”结果，模型系统性偏差并不出现在比较的结果中。政策有效性与模型的政策评价功能。联立方程结构模型在宏观经济政策评价中的功能与局限。微观计量
49、经济学模型的政策评价功能与局限。,2018/6/22,计量经济学方法论基础,97,八、计量经济模型应用的适用性和局限性,计量经济学模型用于政策评价的功能与局限检验理论与发现理论的关系问题。理论检验功能的实现途径问题。不同的理论能否同时得到检验问题 。,2018/6/22,计量经济学方法论基础,98,八、计量经济模型应用的适用性和局限性,必须重申：计量经济学应用模型的总体设定，即经济系统的主体动力学关系分析，不是理论经济学的任务，而是计量经济学的任务。数据的采集与处理，不是统计学的任务，而是计量经济学的任务。一项计量经济学应用研究课题，或者一篇计量经济学应用研究论文，必须将大部分工作或者大部分篇幅放在模型的总体设定和数据处理方面。,
