1、 简论基于 DEA 模型的我国金融机构效率评价基于 DEA 模型的我国金融机构效率评价论文导读：本论文是一篇关于基于 DEA 模型的我国金融机构效率评价的优秀论文范文,对正在写有关于效率论文的写有一定的参考和指导作用,【摘要】 本文选用我国 13 家上市商业银行 20052011 年的数据为样本，运用数据包络分析法（DE 基于 DEA 模型的我国金融机构效率评价由专注毕业论文与职称论文的.zglent Analysis ，DEA）法，建立一系列反映商业银行投入与产出或成本与收益对比关系的财务指标，再根据各财务指标在商业银行效率评价中的重要性，设置相应的权重，加权平均后得到一个综合反映商业银行投
2、入与产出或成本与收益对比关系的相对数，这个相对数就是被测度银行的效率值。Alhadeff（1954）最早提出银行业存在递增的产出规模效率和递减的成本规模效率。Acanthi Rio（1993）对阿联酋银行成本效益和风险回报的行为进行研究，分析成本边界函数之间的关系发现，外资银行与国内银行相比其资产收益率水平较高，流动成本较低。Frei、 Harker 和 Zaim（1995）研究发现人力资源、技术、过程管理模式及其对金融服务质量、成本和便利程度的影响是金融机构效率的主要影响因素。Berger 和 Master（1997）通过对银行的市场集中度、组织形式、资产规模和其他因素的分析，对各项财务指标
3、设置相应的权重，根据其在商业银行效率评价中的重要性，得出市场集中度、组织形式、资产规模没有直接影响银行效率。2、国内关于银行效率的研究在国内，商业银行的效率研究大体可以分为三个阶段：第一阶段的研究集中在银行的内部效率和各银行的总效率两个方面，魏煜和王丽（2000）研究商业银行规模效率和规模酬劳、技术效率和纯技术效率，运用 DEA 分析通过限制固定资产购置，限制可贷资金的盲目增长，提高员工素质，提高国有商业银行的效率。陈刚（2002）利用 19941999 年各大商业银行的经营数据，分析了银行生产有效性的动态变化情况。第二阶段，大多数学者用商业银行的财务指标策略测量和分析商业银行的效率差异。张健
4、华（2003）对14 家商业银行的银行效率进行估计，表明股份制商业银行的效率越高，四大国有商业银行效率越低。第三阶段，郑录军和曹廷求（2005）使用 DEA 策略估算中国的国有、国家合资、股份制和地方商业银行的效率，结果表明影响商业银行效率的是集中的股权结构和公司治理机制。赵永乐和王均坦（2006）用数据包络分析策略调查商业银行的数据，对中国的 17 家商业银行的效率进行建模，结果表明该模型较好地解释了中国的商业银行的效率。二、模型简介根据分析策略划分，相关研究可以分为参数估计法和非参数估计法两大类。银行效率的参数估计法始于本斯腾（Benston，1965）的研究，主要以银行的规模效率（eff
5、iciency of scale）和产品的多样化效率（efficiency of scope）为分析对象，估计出生产边界函数中的参数，具体研究中主要采用柯布道格拉斯生产函数。目前使用较多的是非参数估计法中的数据包络分析（Data Envelopment Analysis，DEA）策略。数据包络分析（DEA）策略是 1978 年由运筹学家 ACharnes & aking Units，DMU）的有效性，DEA 生产边界并不是由一个特定的函数形式来决定的，而是直接从被评估厂商的实际数据中产生的，根据成本配置资源使得产出效率最高的原则，评估各个决策单元的效率水平。DEA 策略运用样本银行的成本、产出
6、和投入价格的数据，对每一类产出和相对的投入价格进行评估，确定在给定的投入价格下样本银行是否以最低成本提供产出，理想银行中投入产出的组合为标准，从而衡量决策单元的效率。1、技术效率的 CCR 模型DEA 模式最早由 Charnels、Cooper 和 Rhodes 提出，故称之为CCR 模型。模型假设有 n 个决策单元（Decision Making Units， DMU），且这 n 个决策单元都是具有可比性的。每个决策单元都有 m 种类型的输入（表示该 DMU 对“ 资源”的消费，类似于微观经济学中的生产要素）和 s 种类型的输出（表示决策单元在消耗了“资源”之后代表“成效”的一些指标，如经济
7、效益指标及产品质量指标）。该策略利用所有受评估的 DMU 的输入与输出变量的观测值，构建一个生产的效率前沿边界，凡落在效率前沿边界上的 DMU 是有效率的，其效率值为 1；而落在效率前沿边界以外的DMU 则是相对无效率的，其效率值介于 0 到 1 之间。为说明这一思路，现假设有 A、B、C、D、E，五个有两种输入和一种输出的商业银行，其中 A、B、C、D 是有效率的商业银行，它们构成生产前沿面 ABCD； E 是无效率的商业银行，它被生产前沿面 ABCD 所包络。所有商业银行都只能在生产前沿面及其右上方的区域经营银行业务（见图 1）。图中考虑的是 X1 为单投入，X2 为单产出的情况，设E点与
8、 C点分别是 OE 线段与 OC 线段在生产前沿面 ABCD 上的交点。我们有商业银行 E 的技术效率（Technical Efficiency，TE ）值为：TEE=OE/OE 导读：本论文是一篇关于基于 DEA 模型的我国金融机构效率评价的优秀论文范文,对正在写有关于效率论文的写有一定的参考和指导作用,商业银行在 20052011 年间，平均的技术效率大约是 0.96，表明这 13 家银行平均存在 4%的投入资源浪费。四大国有商业银行的平均技术效率值（0.905）小于其余 9 家商业银行的平均技术效率值（0.982），表明国有商业银行的投入资源浪费比要高于其他商业银行。从这 13 家总的平
9、均值来看，20052008 年一直呈下降趋势，2008 年之后开始回升。在其余=1 时，称该银行的规模收益不变，处于适度规模经济；当?籽 1 时，称该银行的规模收益递减，应适度制约其规模。三、实证分析本文选取的样本是截至 2011 年底我国上市的 13 家商业银行，中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、深圳发展银行、招商银行、兴业银行、上海浦东发展银行。样本区间为20052011 年的经营数据，数据来自中国金融年鉴以及各银行相关年报。借鉴现有的研究结果，结合银行业务的具体情况，选择固定资产数、员工人数、存款总数作为输入变量
10、，净利润、贷款及垫款总额作为输出变量（见表 1）。本文运用 DEAP2.1 软件对以上数据进行处理，首先利用 CCR模型计算出各银行的技术效率，然后利用 BCC 模型计算出纯技术效率，两者的比值就是规模效率。计算结果如表 2、表 3、表 4 所示。由表 2 的数据可以看出，我国这 13 家上市商业银行在 20052011 年间，平均的技术效率大约是 0.96，表明这 13 家银行平均存在 4%的投入资源浪费。四大国有商业银行的平均技术效率值（0.905）小于其余 9 家商业银行的平均技术效率值（0.982），表明国有商业银行的投入资源浪费比要高于其他商业银行。从这 13 家总的平均值来看，20
11、052008 年一直呈下降趋势，2008 年之后开始回升。在其余的 9 家上市商业银行中，最高的是浦发银行、兴业银行和中信银行，平均值为 1，而光大银行、华夏银行、交通银行的效率值偏低。从表 3 中的数据可以看出，13 家上市商业银行的纯技术效率较高，四大国有商业银行与其余的 9 家商业银行的上市没有显著性差异。中国的 13 家上市商业银行纯技术效率值高，说明这些商业银行利用现有技术的能力都比较强，能在减少投入的同时尽可能地提高产出水平，即银行日常管理和操作技术水平是比较高的。从表 4 可以看出，四大国有商业银行中中国银行、建设银行规模效率较高，工商银行和中国农业银行规模效率较低。除了光大银行
12、、交通银行、华夏银行规模效率较高，其余 9 家上市商业银行的规模效率略低，其中上海浦东发展银行、兴业银行的规模效率值最高。四、结论及倡议第一，加强商业银行资源的合理配置和有效管理，提高商业银行的技术效率。要提高商业银行的效率，必须有效地配置和利用有限的资源，提高资源的投入产出比，在努力提高银行盈利能力的同时，也要注重资产安全性和流动性的管理，可以适当提高权益的比例，加强资本充足率的管理，努力提高银行的经营效率。第二，从实际出发，把握规模效率与技术效率之间的关系。 根据各自所处的规模阶段，国有商业银行以及交通银行应该适当制约经营规模，华夏银行、光大银行等则可以适当扩大经营规模，具体可以从制约或扩大银行的业务规模、人员数量和机构 X 点等方面入手。第三，完善商业银行的公司治理结构，把握规模效率与经营效率之间的关系，提高商业银行的管理水平。我国商业银行的纯技术效率都处于比较高的水平，这说明我国商业银行在公司治理和管理水平方面存在积极的一面，但我们应该继续加强这方面的建设，建立更加健全的治理结构，并不断推动管理水平的进一步提高，以达到继续提高银行经营效率的目的。【
