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类型2020年中级经济师《金融》常用公式:中央银行与金融监管.docx

  • 上传人:kaixinyidian
  • 文档编号:12029435
  • 上传时间:2021-08-05
  • 格式:DOCX
  • 页数:3
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    1、1.商业银行资本充足率要求:最低资本要求: 核心一级资本充足率不低于5%;一级资本充足率不低于6%;资本充足率不低于8%。储备资本要求:为风险加权资产的2.5%,由核心一级资本来满足。逆周期资本要求:为风险加权资产的02.5%,由核心一级资本来满足。系统重要性银行附加资本要求:为风险加权资产的1%由核心一级资本来满足。商业银行杠杆率要求:商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于4%。2. 资产安全性(1) 贷款五级分类,即正常贷款、关注贷款、次级贷款、可疑贷款、损失贷款不良贷款=次级贷款+可疑贷款+损失贷款(2) 正常贷款迁徙率=正常贷款中变为不良贷款的金额/ 正常贷款正常类贷款迁徙率=正常贷款

    2、中变为后四类贷款的金额/ 正常类贷款关注类贷款迁徙率=关注类贷款中变为不良贷款的金额/ 关注类贷款次级类贷款迁徙率=次级类贷款中变为可疑类贷款和损失类贷款的金额/ 次级类贷款可疑类贷款迁徙率=可疑类贷款中变为损失类贷款的金额/ 可疑类贷款(3) 根据商业银行风险监管核心指标 , 我国衡量资产安全性的指标不良资产率=不良信用资产/ 信用资产总额,不得高于4%。不良贷款率=不良贷款/ 贷款总额,不得高于5%。单一集团客户授信集中度=对一家集团客户授信总额/ 资本净额,不得高于15%。单一客户贷款集中度=一家客户贷款总额/ 资本净额,不得高于10%。全部关联度=全部关联授信/ 资本净额,不应高于50

    3、%。(4) 根据商业银行贷款损失准备管理办法规定贷款拨备率=贷款损失准备/ 各项贷款余额,基本指标为2.5%。拨备覆盖率=贷款损失准备/ 不良贷款余额,基本指标为150%。该两项标准中的较高者为商业银行贷款损失准备的监管标准。3. 流动适度性(1) 根据商业银行流动性风险管理办法 ( 试行 ) ,流动性风险指标包括:流动性覆盖率应不低于100%流动性比例应不低于25%(2) 根据商业银行风险监管核心指标,我国衡量银行机构流动性的指标主要有:流动性比例=流动性资产/ 流动性负债,不应低于25%。核心负债比例,也叫核心负债依存度=核心负债 / 总负债,不应低于60%。流动性缺口率=流动性缺口/90 天内到期表内外流动性资产, 不应低于-10%。4. 收益合理性成本收入比=营业费用加折旧/ 营业收入,不应高于 45%资产利润率=净利润/ 资产平均余额,不应低于0.6%。资本利润率=净利润/ 所有者权益平均余额,不应低于11%。

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