RESSET高频数据库系统.docx

1、个人精品文档，值得您的拥有RESSET高频数据库系统简介及使用说明（RESSET/HF ）北京聚源锐思数据科技有限公司Beijing Gildata Resset DataTech Co.Ltd1 / 21个人精品文档，值得您的拥有RESSET 高频数据库系统提供上海与深圳两个交易所上市交易工具的高频数据。相关工具包括股票、指数、债券、基金、权证、回购等。如交易的时间、成交价格、成交量、5 个卖价与卖量、 5 个买价与买量等，及相应的市场买卖指标。锐思数据基于量化投资时代背景下市场各类参与者对于高频数据深度、广度、质量、 时效性以及应用领域专业化等方面的迫切需求而推出的高频数据系列产品以及基于

2、高频数据的访问与应用的一整套解决方案。高频数据的引入将为金融模型的构建、验证等环节， 以及算法交易策略研究提供强大的支持。数据库内容数据类型历史数据数据类别数据内容、特色（按表结构）（起始日期）沪深 Level1高频提供沪深两个交易所股票、指数、 权证、 债券、回购及基金等分笔高频数据。提供交易时间、成交价格、成交量、5 个卖价、 5 个买价及 5 个卖价对应委托量、 5 个买价对应委托量。提供交易所标识、 证券类别等标识变量。提供计算正分笔高频1999-07确的买卖方向、 相对买卖报价差、 相对有效买卖报价差、多种市场深度指标等指标数据。数据按交易工具形式的SAS 数据集进行存储，每个交易证

3、券存为一个 SAS 数据集。数据集名含有证券类别，年份，代码标识。支持SAS 并行计算平台，数据提取方便。提供沪深两个交易所股票、指数、 权证、 债券、回购及基金等 1 分钟、 5 分钟、 10 分钟、 15 分钟、 20 分钟、 30 分钟、 40 分钟、 60 分钟等间隔的分时高频数分时高频1999-07据。提供分时区间内的交易数据或累计成交量、累计成交额、期间最高价、 期间最低价、 期初成交价、 期末买卖量价的变化等。2 / 21个人精品文档，值得您的拥有数据按照分时区间进行归类，提供SAS 格式的数据集。支持SAS 并行计算平台，支持本机调用、远程调用及 BS 模式等多种调用访问模式，

4、可提供EXCEL ，EXCEL2007 ， DBF ， SAS，Stata，Matlab ，R， SPSS等 20 余种下载格式。3 / 21个人精品文档，值得您的拥有RESSET高频数据数据词典一、RESSET高频数据 _分笔RESSET分笔高频数据记录每笔交易数据或每次买卖量价的变化。按照交易工具代码进行归类，提供SAS格式的数据集。调用模式：1. 本机调用 SAS系统；2. 远程调用 SAS系统；3. 数据定制（用户定制） 。RESSET高频数据 _分笔数据词典表名命名规则：2012 年开始命名规则增加市场标识：sh 表示上海； sz 表示深圳。以某交易工具代码的命名规则： 类别 +HF

5、+年份 _代码 +市场标识， 如 stkhf2012_000001sh 为股票深发展 （ 000001）2012年的高频分笔数据， indxhf2012_000001sh 为上证指数（ 000001 ） 2012 年的高频分笔数据。说明： 提供上海与深圳两个交易所上市交易工具的高频数据。相关工具包括股票、指数、债券、基金、权证、回购等。如交易的时间、成交价格、成交量、5 个卖价与卖量、5 个买价与买量等，及相应的市场买卖指标。提供 SAS格式的数据集有两类：1.按月份提供 SAS格式的数据集；2.按交易工具提供SAS格式的数据集。与其他表的关系：独立表排序：Exchflg Code Date

6、Time数据起始时间：1999 年 -变量名中 文 全英文全称类长单注释称型度位标识与日期Exchflg交 易 所Exchange数11上交所；4 / 21个人精品文档，值得您的拥有标识Flag值2深交所。Code代码Code字6.符Code_Mkt代 码 与Codeand字10.市 场 标Market Flag符识Secunm证 券 名Security字8.称Name符MTime修 改 时Modify Time时22.2修改时间，精确到秒。间间QTime行 情 时Quotation时22.2交易时间，精确到秒。间Time间Qdate行 情 日Quotation时10.交易日期，精确到日。期D

7、ate间价格与成交量PrevClPr前 收 盘Previous数10.4元价Close Price值Oppr开盘价Open Price数10.4元值Hipr最高价Highest Price数10.4元当日成交的最高价。值Lopr最低价Lowest Price数10.4元当日成交的最低价。值TPrice成交价Trade Price数10.4元当笔交易的成交价。值TVolume成交量Trade数16.股当笔交易的成交量。Volume值TSum成交额Trade Sum数16.4元当笔交易的成交金额。值5 / 21个人精品文档，值得您的拥有TDeals成 交 笔Turnover数20.仅深交所公布。数

8、Deals值TVolume_accu累 计 成Accumulated数23.股截至现时所有交易的累计成交量。交量Trade值VolumeTSum_accu累 计 成交额TDeals_accu累 计 成交笔数PE1市 盈 率1PE2市 盈 率2ChangePCT1价 格 升跌 1ChangePCT2价 格 升跌 2OpInterest合 约 持仓量Bidpr1买价 1Bidpr2买价 2Bidpr3买价 3Bidpr4买价 4Bidpr5买价 5Accumulated数23.2元截至现时所有交易的累计成交额。Trade Sum值Accumulated数12.截至现时所有交易的累计成交笔Turno

9、ver值数。DealsPE1数9.2仅深交所公布。值PE2数9.2仅深交所公布。值ChangePCT1数12.4仅深交所公布。值ChangePCT2数12.4仅深交所公布。值Open数20.仅深交所公布。Interest值Bid Price 1数10.4元离成交价最近的买价。值Bid Price 2数10.4元离成交价第2 近的买价。值Bid Price 3数10.4元离成交价第3 近的买价。值Bid Price 4数10.4元离成交价第4 近的买价。值Bid Price 5数10.4元离成交价第5 近的买价。6 / 21个人精品文档，值得您的拥有Bidvol1买 入 数BidVolume量

10、11Bidvol2买 入 数BidVolume量 22Bidvol3买 入 数BidVolume量 33Bidvol4买 入 数BidVolume量 44Bidvol5买 入 数BidVolume量 55Askpr1卖价 1Ask Price 1Askpr2卖价 2Ask Price 2Askpr3卖价 3Ask Price 3Askpr4卖价 4Ask Price 4Askpr5卖价 5Ask Price 5Askvol1卖 出 数AskVolume量 11Askvol2卖 出 数AskVolume量 22Askvol3卖 出 数AskVolume量 33Askvol4卖 出 数AskVol

11、ume量 44值数 16. 股 买价 1 对应的买入数量。值数 16. 股 买价 2 对应的买入数量。值数 16. 股 买价 3 对应的买入数量。值数 16. 股 买价 4 对应的买入数量。值数 16. 股 买价 5 对应的买入数量。值数 10.4 元 离成交价最近的卖价。值数10.4元离成交价第2 近的卖价。值数10.4元离成交价第3 近的卖价。值数10.4元离成交价第4 近的卖价。值数10.4元离成交价第5 近的卖价。值数 16. 股 卖价 1 对应的卖出数量。值数 16. 股 卖价 2 对应的卖出数量。值数 16. 股 卖价 3 对应的卖出数量。值数 16. 股 卖价 4 对应的卖出数量

12、。值7 / 21个人精品文档，值得您的拥有Askvol5卖 出 数Ask Volume数16.股卖价 5 对应的卖出数量。量 55值市场买卖指标Trdirec买 卖 方Trade向DirectionRespread相 对 买Relative卖 报 价Spread差Reeffspread相 对 有Relative效 买 卖Effective报价差SpreadDepth1深度 1Depth1Depth2深度 2Depth2特殊计量单位说明：1. 沪市债券字1.B买方主动成交；符S卖方主动成交；F无法确定买卖方向。计算方法见注释1。数 12.8 元 计算方法值(买价 1-卖价 1)/(0.5*( 买

13、价 1+卖价1)。数 12.8 元 计算方法值2*|成 交 价 -0.5*( 买 价1+ 卖 价1)|(0.5*( 买价 1+卖价 1)。数 18.2 元 计算方法值买价 1* 买入数量 1+卖价 1* 卖出数量 1。数 18.2 元 计算方法值（买价 * 买入数量 +卖价 * 卖出数量）。债券高频数据，沪市按手算，1 手等于10 只，即，沪市债券高频数据的数量 都要再乘以10.2.回购回购高频数据，相关价格都要除以100 才是小数，现在是用%表示。3.沪市权证沪市权证高频数据，从3mar2006 开始 ,所有 数量 都要乘以100。2006 年 3 月 3 日以前，上海证券交易所实时行情中权

14、证产品总成交量以份为单位。2006 年3 月 2 日，因上市的招行认沽权证成交量巨大，导致其行情显示时总成交量字段溢出，致使8 / 21个人精品文档，值得您的拥有其总成交量显示异常。因此海证券交易所在2006 年 3 月 2 日发了一个关于实时行情中权证产品总成交量显示单位变更的通知，决定自 2006 年 3 月 3 日起，上海证券交易所对外发布的实时行情中，所有权证产品的各总成交数量显示（即show2003.dbf 文件的 S11 字段），由原以份为单位改为以百份为单位，余量四舍五入。其余行情数据显示单位不变注释 1Trdirec 买卖方向计算方法第一步，如果成交价 0.5*( 前一笔买一价

15、+前一笔卖一价 )，则为买方主动成交；如果成交价0.5*( 前第二笔买一价+前第二笔卖一价)，则为买方主动成交；如果成交价 0.5*( 前第三笔买一价+前第三笔卖一价)，则为买方主动成交；如果成交价 0.5*( 前一笔买一价+前一笔卖一价 )，则为买方主动成交；如果成交价0.5*( 前第二笔买一价+前第二笔卖一价)，则为买方主动成交；如果成交价 0.5*( 前第三笔买一价+前第三笔卖一价)，则为买方主动成交；如果成交价 0.5*( 前第三笔买一价+前第三笔卖一价)，则为卖方主动成交；如果成交价 =0.5*( 前第三笔买一价 +前第三笔卖一价)，则判定为无法确定买卖方向。15 / 21个人精品文

16、档，值得您的拥有RESSET高频数据使用说明内容介绍 ：提供上海与深圳两个交易所上市交易工具的高频数据。相关工具包括股票、 指数、债券、基金、权证、回购等。如交易的时间、成交价格、成交量、5 个卖价与卖量、 5 个买价与买量等，及相应的市场买卖指标。数据集命名规则 ：分笔数据文件以某交易工具代码的命名规则：类别 +HF+年份 _代码 +市场标识 。如stkhf2012_000001sh 为股票深发展 （ 000001 ）2012 年的高频分笔数据， indxhf2012_000001sh 为上证指数（ 000001 ） 2012 年的高频分笔数据。分时数据文件以某交易工具代码的命名规则：类别

17、+HF+年份 _代码 +市场标识 _分钟数 。如：stkhf2012_000001sz_5 为股票深发展 （ 000001）2012 年的 5 分钟数据； indxhf2012_000001sh_10 为上证指数（ 000001 ） 2012 年的 10 分钟数据详细信息请参考各年的数据词典。使用方法 ：一、 B/S 访问 RESSET数据库访问地址：账号： ptuhf密码： ptuhf二、本地 SAS软件局域网内调用数据：1、 建立高频数据逻辑库：运行本机的SAS软件，在编辑器中输入以下命令后，按F3 或点击图标后运行：%let ressethf= 172.16.47.93 ;options

18、 comamid=TCP remote=ressethf;signon ressethf username=resset password=resset;/* 以下为按年份划分的分笔高频数据逻辑库*/libname HF1999 E:HF_TICKHF1999 server=ressethf; libname HF2000 E:HF_TICKHF2000 server=ressethf ;libnameHF2001 E:HF_TICKHF2001server=ressethf;libnameHF2002 E:HF_TICKHF2002server=ressethf;libnameHF2003 E:HF_TICKHF2003server=ressethf;libnameHF2004 E:HF_TICKHF2004server=ressethf;libnameHF2005 E:HF_TICKHF2005server=ressethf;