1、信用评分模型技术与应用 上海财经大学金融学院信用管理系吴以雯* * * 联系电话：65903887（O）E-MAIL：EVEN9009009YAHOO.COM.CN 20010.2,2,信用评分模型是消费信贷管理中先进的技术手段，被广泛应用于信用卡生命周期管理、汽车贷款管理、住房贷款管理、个人贷款管理等领域，在市场营销、信贷审批、风险管理、帐户管理、客户关系管理等方面发挥着十分重要的作用。信用评分模型运用数据挖掘技术和统计分析方法，对消费者的人口特征、信用历史记录、行为记录、交易记录进行系统的分析，挖掘数据中蕴含的行为模式、信用特征，捕捉历史信息和未来信用表现之间的关系，发展出预测性的模型。,
2、信用评分模型在消费信贷管理中的应用,3,消费信贷产业在欧美蓬勃发展消费信贷业务风险与回报相对应信用风险管理成为消费信贷管理的一个核心领域数据库技术、数理统计技术、计算机技术的发展欧美社会征信体系的形成和健全,一、信用评分模型技术的发展,4,信用评分模型经历的历史阶段以客户分类(profiling and segmentation)为核心的信用分析以预测模型(predictive modeling)为核心的信用评分模型以决策模型(decision modeling)为核心的信用评分模型,一、信用评分模型技术的发展,5,按照模型所预测的未来表现结果划分风险评分模型收益评分模型流失倾向评分模型市场反
3、应评分模型转帐倾向评分模型循环信贷倾向评分模型欺诈评分模型,二、信用评分模型的种类,6,按照模型的数据来源划分信用评分模型：信用局是专门从事消费者全方位的信用记录的搜集、汇总，并且对数据进行加工和整理的商业机构，其数据成为全面预测消费者未来信用表现的各种信用局评分模型行业共享模型：以行业内许多家银行的集体数据为评分基础，为许多家银行所购买共享以银行内部自有数据为评分基础的客户化模型：以银行内部自己的数据如申请者数据、交易数据、主档案数据、付款表现数据等作为评分基础，根据自己的需要量身定做。,二、信用评分模型的种类,7,信用局模型和行业共享模型又被称为通用化模型通用化模型的优点包括：所有银行都可
4、以使用，不管规模大小、业务历史长短；数据量更大更丰富，反映了消费者全方位的信用信息；可以迅速购买获得，对小银行来说更加便宜等。客户化模型的优点包括：可能更加准确，因为模型反映的是银行自己的客户群体特征；研发的弹性更大，可以自己制定模型流程和标准；对大银行来说可能更加便宜。,二、信用评分模型的种类,8,按模型的实证化程度划分专家风险评分模型： 不需要使用用户数据，而是根据专家长期积累的模型开发经验，结合专业的分析技术开发的。 适合于没有数据或数据量及其有限的情况,二、信用评分模型的种类,9,二、信用评分模型的种类,半客户化评分模型： 在专家模型的基础上，利用银行的现有数据对模型进行验证，并根据验
5、证结果对该模型进行调整。 综合了专家经验和数据检验结果的模型方式，适合于有一定业务历史、具备一定业务规模，但数据情况尚不充分的资产组合。,10,完全客户化评分模型： 完全依据银行的实际数据、利用先进的模型技术和标准流程开发出来的评分模型 适合于数据充分的资产组合,二、信用评分模型的种类,11,二、信用评分模型的种类,数据要求/时间/表现,12,二、信用评分模型的种类,按模型的对象划分帐户层次评分模型： 其预测性信息和表现性信息来自某个信贷产品或某个帐户，比如对信用卡账户的风险进行预测，其所有的数据均来自信用卡账户。,13,二、信用评分模型的种类,客户层次评分模型： 其预测性信息和/或表现性信息
6、来自客户层次，该客户可能在同一银行内部拥有多个产品和账户，如储蓄账户、汽车贷款账户、住房贷款账户、信用卡账户等，各个产品的相关数据被综合起来作为模型的信息来源。,14,二、信用评分模型的种类,消费者层次评分模型： 预测性信息和/或表现性信息来自消费者层次，反映了消费者全面的资信信息，不管是哪个产品，也不管是哪个银行，一般来说这是指信用局评分模型，即上述通用化评分模型的一种,15,三、信用评分模型管理的优越性,客观性一致性准确性全面性效率性,16,四、信用评分模型在信用卡生命周期管理中的应用,拓展客户,审批客户,管理客户,信息反馈,生命周期,管理决策,评分模型,目标客户？产品/激励？利率/年费/
7、其他收费？邮寄与否？,批准与否？定价？初始信用额度高低？交叉销售？,提高/降低信用额度？交易授权？超额透支授信？反欺诈？重新定价？激活/挽留？坏帐催收？续发信用卡？,信用局风险评分信用局收益评分信用局破产评分市场反应评分转帐倾向评分,申请风险评分信用局风险评分信用局收益评分,行为风险评分行为收益评分行为流失倾向评分信用局风险评分信用局收益评分,17,四、信用评分模型在信用卡生命周期管理中的应用,拓展客户期 这一阶段需要作出的管理决策包括：目标客户：它包括确定行销的地域和人口特征、发现和瞄准潜在的客户群、分析不同潜在客户群的行为特征、评估潜在客户群资信状况产品/激励：给目标客户提供什么样的产品，
8、是白金卡、金卡，还是普通卡？给客户什么样的激励。利率/年费/其他收费：定价决策应该对不同资信能力和不同价格敏感程度的客户区别对待，使风险和收益相平衡。直接邮寄与否：在市场营销预算一定、资源有限的情况下，信用卡公司必须有所侧重、有所取舍。,18,四、信用评分模型在信用卡生命周期管理中的应用,在拓展客户阶段主要应用的模型信用局风险评分：分数高低预测了消费者带来违约坏账风险的大小；信用局收益评分：分数高低预测了消费者开户后给信用卡公司带来收益的潜力大小；信用局破产评分：分数高低预测了消费者个人破产风险的概率大小；市场反应评分：分数高低预测了目标客户接受营销的概率大小；转帐倾向评分：分数高低预测了目标
9、客户把别的信用卡上的未清偿信贷余额转移到新开户信用卡的概率大小。,19,四、信用评分模型在信用卡生命周期管理中的应用,审批客户期 这一阶段需要作出的管理决策有：批准与否：根据申请者提供的相关材料和其资信状况，与信用卡公司的信贷审批条件对照，对于资信符合条件的客户批准开户发卡，对于资信太差或其他条件不合格的客户则不批准。初始信用额度高低：对于通过基本的信贷审核、批准发卡的客户，信用卡公司还必须做出另一个重要决策：信用额度高低。交叉销售：对于资信较好的客户，其申请信用卡的时候是进行交叉销售的良好机会。,20,四、信用评分模型在信用卡生命周期管理中的应用,决策工具：申请风险评分模型信用局风险评分模型
10、信用局收益评分模型,21,四、信用评分模型在信用卡生命周期管理中的应用,管理客户期 这一阶段的管理决策有：提高/降低信用额度：根据信用卡账户的行为特征动态地调整信用额度。超额透支授信：每个信用卡账户都有一定的信用额度，如果未清偿欠款余额加上本次刷卡消费额超过了信用额度，则构成了超额透支。反欺诈：对于欺诈风险很高的刷卡行为，信用卡公司可以拒绝授信或要求核对持卡人身份信息，从而在一定程度上避免或减少欺诈损失。,22,四、信用评分模型在信用卡生命周期管理中的应用,重新定价：信用卡在开户时，通过用户契约规定了循环信贷利率、年费、迟付费、现金提取费、超额透支费等。激活/挽留：制定适当的策略，提供适当的激
11、励来激活睡眠卡，提高使用率，并巩固优质客户的忠诚度，避免或减少客户流失，是账户管理的重要决策领域坏帐催收：正确的催收策略应该以合理的人力物力最大限度的收回坏账，减少损失，提高效益。续发信用卡：在信用卡有效期到期之前，银行必须决定是否续发新的信用卡，让该客户能够继续享受持卡消费和循环信贷的服务。,23,四、信用评分模型在信用卡生命周期管理中的应用,决策工具：行为评分模型各种信用局评分模型交易欺诈预测模型,24,五、信用评分模型在汽车贷款中的应用,申请风险评分模型在汽车贷款中的应用批准/拒绝贷款申请决定贷款额、首付额和贷款额占汽车价值的比例决定贷款期限贷款利率,25,六、信用评分模型在住房贷款中的应用,信用风险评分行为风险评分,26,思考题,信用评分模型的种类有哪些？信用卡管理有哪些阶段，每阶段的管理决策分别是什么、信用评分模型在汽车贷款中如何应用？,27,本章重点,
