1、中国银行具有丰富的国际金融市场操作经验和雄厚的研究实力，分支机构遍布全球，可为客户提供各类外汇交易、债务风险管理、 资产管理等产品组合的咨询、研究与交易服务，帮助其规避国际金融市场的风险并获得保值、增值机会。本分析 报告仅供参考，业务咨询可致电客户业务处（010-66591616），研究咨询可致电调研处 010-66591562。国际金融快讯Global Markets Morning Bulletin2009-3-31 2009年第 57期 今日内容提要【中行相关数据】【国际市场数据】【全球金融要文】内容提要【中行相关数据】【国际市场数据】【全球金融要闻】美国政府将通用汽车和克莱斯勒重组计划
2、判为不合格欧元区 3 月经济信心指数为 64.6 逊于预期特里谢称经济前景存在高度不确定性世界银行将发行 60 亿美元全球债券日本 2 月失业率触及三年高点新增职位大幅萎缩全球金融市场部全球营销团队执笔：马文生Tel；66591615中国银行全球金融市场部 国际金融快讯-2009-3-311【中行相关数据】中行人民币外汇牌价（买入、卖出价） -每100外币兑换人民币 2009-3-31美元 欧元 日元 港元 英镑 瑞郎 澳元 加元买入/当日 682.13 900.07 6.9445 88.02 973.02 592.85 465.20 539.99卖出/当日 684.87 907.30 7.0
3、002 88.35 980.83 597.61 468.94 544.33中行人民币远期外汇牌价（中间价）-每100外币兑换人民币 2009-3-31美元 欧元 日元 港元 英镑 瑞郎 澳元 加元七 天 683.80 901.89 7.0020 88.23 975.72 594.63 465.55 542.15 一个月 683.87 902.00 7.0053 88.25 975.87 594.99 464.79 542.23 三个月 684.19 902.58 7.0168 88.33 976.57 596.12 463.54 543.06 六个月 684.50 903.43 7.0370
4、88.41 977.50 598.08 461.69 544.21 九个月 684.80 904.43 7.0563 88.49 978.40 600.01 460.10 545.39 十二个月 684.90 905.03 7.0759 88.59 978.77 601.77 458.41 546.26 中行“汇聚宝”挂钩指标日报 2009-3-30名称 数据来源 价格3个月美元LIBOR / 1.2075%6个月美元LIBOR / 1.745%3个月港币 HIBOR / 0.89214%6个月港币 HIBOR / 1.19071%每盎司黄金的价格 路透社“GOFO”版面,伦敦时间上午 10:
5、30 公布 923.00 美元美国道琼斯工业平均指数收市价 彭博“WEI”版面 7522.02美国标准普尔500指数收市价 彭博“SPGCCI INDEX” 版面 787.53美国西德克萨斯中质原油收盘价 彭博“ USCRWTIC”版面,纽约时间上午 8：00 公布 48.41 美元美国西德克萨斯中质原油最近一个即将到期的期货合约收市价彭博 “CL1 COMMODITYHP” 版面,纽约时间上午 8：00 公布 48.41 美元中石化（HK 386）收盘价 彭博“ 386 HK EQUITY HP”版面 4.69 港币中石油（HK 857）收盘价 彭博“ 857 HK EQUITY HP” 版
6、面 6.24 港币中海油（HK 883）收盘 彭博“ 883HK EQUITY HP” 版面 7.81 港币中国移动（HK 941）收盘价 彭博“ 941 HK EQUITY HP” 版面 66.75 港币中国人保（HK 2328）收盘价 彭博“2328 HK EQUITY HP” 版面 4.20 港币恒生指数（HANG SENG收盘价 彭博 “HSI INDEX HP” 版面 13456.33PIMCO 总报酬基金每日净值 彭博“PIMTRII INDEX（F10 ）HP”版面 18.90PIMCO 新兴市场基金每日净值 彭博“PIMEMIA INDEX （ F10）HP”版面 22.40中
7、国银行全球金融市场部 国际金融快讯-2009-3-312中行、中银香港、工行、建行、交行、招商银行股票价格 2009-3-30交易代码 收盘价 日高 日低 成交量中国银行A股 601988.SS 3.460 3.520 3.460 67,284,914中国银行H 股 3988.HK 2.470 2.610 2.450 608,759,571中银香港H 股 2388.HK 8.160 8.280 7.850 25,383,334中国工商银行A 股 601398.SS 3.930 3.990 3.920 234,638,516中国工商银行H 股 1398.HK 3.930 4.100 3.900
8、601,750,951中国建设银行A 股 601939.SS 4.310 4.390 4.310 174,156,252中国建设银行H 股 0939.HK 4.250 4.580 4.230 434,130,063中国交通银行H 股 3328.HK 5.300 5.660 5.270 73,152,521中国招商银行A 股 600036.SS 16.000 16.250 15.810 146,150,006中国招商银行H 股 3968.HK 13.540 14.300 13.480 55,172,423【国际市场数据】EUR CMS30-2 法兰克福上午 11：00 定价USD CMS30-2
9、纽约上午11：00定价汇率市场日期30年 2年 30年-2 年2009/3/30 3.648 1.854 1.794日期 30年 2年 30年-2 年2009/3/30 3.244 1.425 1.819美元指数早9；00报价（DXY） 2009-3-30开盘价 盘高价 盘低价 收盘价美元 85.505 86.125 85.229 85.745中国银行全球金融市场部 国际金融快讯-2009-3-313主要货币汇率变动 2009-3-30收盘价 上一交易日收盘价 较前日涨跌幅(%)美元 /日元 96.70 98.03 -1.36欧元 /美元 1.3168 1.3400 -1.73英镑 /美元 1
10、.4165 1.4277 0.78美元 /瑞郎 1.1502 1.1380 1.07澳元 /美元 0.6799 0.6949 -2.16美元 /加元 1.2481 1.2339 1.15美元 /人民币 6.8366 6.8325 0.06注：各货币汇率均为纽约市场买价；收盘价根据蓬博系统每日自动替换生成；美元/人民币汇价是中国外汇交易中心收盘价。纽约汇市：因担心美国汽车制造商通用汽车和克莱斯勒濒临破产，且对全球银行的忧虑持续， 带动避 险资金流入美元和日元，美元和日元周一上涨。 欧元从上周触及的两个月高点 1.37 美元上方持续回落，跌穿 1.32 美元，之前西班牙被迫接管一当地储蓄银行， 为
11、金融危机开始来首次拯救行 动，且匈牙利和 爱尔兰的信贷评等遭下调。 日元也在困境中有避险作用，交易商从 较高风险资产中汇回资金而上扬。分析师表示，厌恶风险情绪回潮，明显受到通用汽 车和克莱斯勒的事态所刺激。全球市场下挫，投资人涌回美元和日圆。 纽约尾 盘，欧元 兑美元跌 0.8%报 1.3189 美元，脱离 1.3115 美元的日低，根据路透数据，此为 3 月 18 日来最低水准；欧元 兑日元下挫 1.4%报 128.22 日圆； 美元兑日元下滑 0.6%报 97.22 日元。欧洲汇市：英镑兑美元周一下跌 1%，因美国汽车制造业的问题和对银行业的担忧燃点风险厌恶情绪，令美元受益，损及风险较 高
12、的货币表现。英国富时 100 指市场简述中国银行全球金融市场部 国际金融快讯-2009-3-314数跟随全球股市下跌，收盘重挫 3.5，期前美国奥巴马政府的汽车业工作小组周一否决了通用汽车(GM)和克莱斯勒两大汽车公司的重整计划，并警告两家公司均有可能被置于破产程序以削减债务。股市下跌和风险厌恶情绪上升通常都损及英镑表现，英镑成为跌幅较大的主要货币之一，尽管数据显示 2 月房屋抵押贷款批准宗数升幅超过预期，但未能提振英镑。英镑兑美元跌 1%至 1.4181 美元，稍早触及 12 天低点 1.4111 美元；欧元兑英镑下滑 0.1%至 0.9261 英镑。东京汇市：日元周一普遍上扬，之前美国政府
13、汽车业振兴工作小组拒绝了通用汽车和克莱斯勒的重组计划，引 发投资者的风险厌恶情绪，令欧元和美元下跌1%。奥巴 马政府汽 车业振兴工作小组警告称，两家汽 车业巨头依然有破产的可能性。 该消息亦促使投资者减少对澳元和新西兰元等高收益货币的风险押注，这两种货币上周均大幅上涨。 美元兑一篮 子主要货币周一走高， 亚洲股市和美国股指期货均下挫，因近期投资者信心衰弱，且投资 者青睐具备避险作用的美元。美元 兑日元回吐稍早涨幅，下跌 1%至 96.85 日元，自本月所 创四个月高位 99.69 日元进一步回落； 欧元兑日元扩大跌幅至 1.7%报 127.80 日元，而上一交易日曾大幅下挫。加拿大汇市：加元兑
14、美元周一跌至近两周低点，通用汽车和克莱斯勒可能申请破产保护，由此催生的避 险买盘使美元受益。 汽车业困境拖累股市和油价走低，进而推低加元至 3 月 18 日以来的最低水平 1.2650 加元，加元 兑美元收于 1.2618 加元，大大低于上周五 1.2374 加元。分析 师称，商品市场大幅走低，股市和风险也回落，加元走软不令人意外。 澳洲汇市：因美国一些汽车生产商破产的可能性打击了投资者对金融市场的冒险意愿，澳元周一从数月高位跌落至逾一周最低水准。澳元/ 美元跌至 0.6825 美中国银行全球金融市场部 国际金融快讯-2009-3-315元，低于周五本地尾盘的 0.6996 美元合 3 月 2
15、4 日创下的 11 周高点 0.7093。投资者在公债与日元等高收益货币中寻求避险。分析师说，上周的走势有些过头， 现在市场意识到金融危机远未结束，还有更多坏消息传出。澳元 兑日元报 66.31，低于上周五的68.78。 新西兰汇市：因股市走疲，投资人削减高收益货币头寸，新西兰元兑美元周一下跌。全球股市气氛转趋审 慎，引 发新西兰元遭遇一波 获利了结卖压。新西兰元兑美元约报 0.5631/34 美元。因市 场风险意愿改善，且新西 兰相对其他已开发国家享有收益优势，上周曾触及 10 周高点 0.5803。 美元兑欧元走坚，亦令新西 兰元承压，投资押注欧洲央行可能跟进美国联邦储备理事会(FED)的
16、作法， 买进本国债券以刺激成长。中国汇市：中国外汇交易中心美元兑人民币周一在询价系统收报 6.8366元，较上日收盘价 6.8325 元明显收跌。交易员称，国内 3 月份企业进出口未见明显起色，结售汇仍偏于清淡，但因国 际美元走坚，打 压今日人民 币中间价小幅低开，带动汇价回落调整， 预计短期内人民币还 将延续盘整走势。 香港汇市：港元兑美元周一维持窄幅波动，本地银行间拆息则微幅升高。恒生指数周一收盘大跌 4.7%，创下三周最大单日跌幅，受企 业业绩逊於预期拖累，且美国政府否决了通用汽车和克莱斯勒的重整计划。当地尾 盘，港元兑美元报 7.7502/03。交易商表示，港元短期内将微幅走软， 资本
17、流入放缓。港元 兑美元上周走坚，受惠流入股市等的资金。香港金管局在 3 月 20 日-26 日期间数次入市干预，共向 银行系统注入资金 406.89 亿港元，以防港元升破区 间上限。周一突破区 间上限 7.7500 时，金管局并未出手干预。韩国汇市：韩元兑美元周一跌幅创逾两个月低点，美国汽车业危机加深的消息令市场的风险厌恶情绪加深。 汽车行业的不利消息轻而易举地盖过了周一早间公中国银行全球金融市场部 国际金融快讯-2009-3-316布的韩国经常帐数据，该数据显示韩国 2 月经常帐盈余达到 11 年高点，部分因为出口回升。韩元美元本地交易时段收低 3%报 1,391.3/1.6，创下 1 月
18、15 日以来最大单日百分比跌幅。利率市场上海银行间同业拆放利率(SHIBOR) 2009-3-30隔夜 一 周 两周 一个月 三个月 六个月 九个月 一 年0.8038 0.9433 0.9388 1.0263 1.2275 1.4944 1.6575 1.8779主要货币银行间拆借利率变动（LIBOR） 2009-3-30一 周 一个月 三个月 六个月 一 年收益率涨跌基点 收益率涨跌基点 收益率涨跌基点 收益率涨跌基点 收益率涨跌基点美元 0.4394 -2.13 0.5088 -0.94 1.2075 -1.25 1.7450 -1.75 1.9838 -2.62 欧元 1.0000 -
19、0.37 1.1269 -1.69 1.5150 -1.00 1.6863 -0.87 1.8344 -1.19 英镑 0.6650 0.38 1.0413 -2.13 1.6650 -1.81 1.8888 -1.56 2.0844 -0.88 瑞郎 0.1700 -3.00 0.2333 0.00 0.4033 -0.08 0.5317 -0.25 0.8483 -0.67 日元 0.2600 -7.00 0.4431 -1.94 0.6050 -0.75 0.7844 1.06 0.9425 0.44 港元 0.0000 0.00 0.3086 0.50 0.8921 1.00 1.19
20、07 1.00 1.5314 -2.00 美元隔夜拆借利率变动（LIBOR） 2009-3-30隔夜拆借利率 涨跌基点美元 0.28625% 0.75美元调期率变动（S.A.vs 3m LIBOR） 2009-3-30调期率 上一交易日收盘价 涨跌基点2年 1.4425 1.4760 -3.35 5年 2.2643 2.3090 -4.47 10年 2.9025 2.9375 -3.50 30年 3.2570 3.3490 -9.20 中国银行全球金融市场部 国际金融快讯-2009-3-317主要国家政府债券收益率变动 2009-3-302年期公债 5年期公债 10年期公债 30年期公债收益率
21、 涨跌基点 收益率 涨跌基点 收益率 涨跌基点 收益率 涨跌基点美国 0.8434 -6.32 1.7238 -7.87 2.7117 -4.54 3.5985 -1.39 欧元区 1.2630 -4.90 2.2610 -2.70 3.0260 -6.00 3.8860 -3.10 日本 0.4220 -0.20 0.7840 -0.60 1.3390 0.50 2.0260 -0.30 市场简述美国债市：美国公债价格周一跳涨，股市大幅回落以及两大汽车公司可能破产刺激投资者对美国公债的避险需求。 道指和标普 500 指数收跌超过 3%，之前奥巴马政府迫使通用汽车首席执行官辞职，并向克莱斯勒施
22、 压促使其合并，同时还威胁要将两大汽车公司置于破产重组程序之下。 美国财长盖特纳周日讲话称，某些银行将需要大量资金援助，这也使投资 者对避险资产的需求增强。美国联邦储备理事会(FED,美联储) 购买 2026 年 8 月到 2039 年 2 月到期的券种使长期公债最初受到支撑，后因 购买量低于预期而导致公债价格全面回落。 30 年期公债跌幅最大，当美联储结束购买长期公债的交易后，交易商关注美 联储临时安排的在 4 月 1 日购买今后三年到四年半到期的公债。2 年期公债上涨 4/32，收益率从上周五的 0.93%下跌至 0.86%；指标 10 年期公债上涨 14/32，收益率报 2.71%。 欧
23、元区债市： 欧元区政府公债周一上涨，因 对银行和汽车业重燃的忧虑欧元调期率变动（EU vs 3m LIBOR） 2009-3-30调期率 上一交易日收盘价 涨跌基点2年 1.8480 1.9170 -6.90 5年 2.6870 2.7600 -7.30 10年 3.3940 3.4615 -6.75 30年 3.6485 3.7235 -7.50 中国银行全球金融市场部 国际金融快讯-2009-3-318令投资人不安，于是在德国公债中寻求避险。 美国政府汽车业工作小组周一否决了通用汽车(GM)和克莱斯勒两大汽车公司的重整计划，并警告两家公司均有可能被置于破产程序以削减债务。 西班牙政府周日表
24、示，西班牙央行将援助地区 储蓄银行 Caja Castilla la Mancha，这是自金融危机爆发以来，低迷的地产市场导致的西班牙首宗银行援救案。 上述消息出炉后，股市下挫，欧元区非德国公债较德国公债的利差扩阔。10 年期德债收益率跌 7.5 个基点,至 3.02%；2 年期德债收益率挫 4.2 个基点至 1.27%。 英国债市：英国政府公债周一跳涨，因美国两大车厂有申请破产保护之虞，且对银行体系体质的忧虑重燃，提升低 风险政府公债的吸引力。 欧股收挫超过 3%，西班牙央行将援助地区储蓄银行 Caja Castilla la Mancha。这是自金融危机爆发以来,低迷的地产市场导致的西班牙
25、首宗银行援救案。美国政府汽 车业工作小组周一否决了通用汽车和克莱斯勒两大汽车公司的重整计划，并警告两家公司均有可能被置于破产程序以削减债务。 盘中多数时间 ，英 债表现胜过德债，并在英国央行表示其在周一的逆标售中以相对高价购买了英债后触及日高。收益率全 线下滑，30 年期英债收益率跌 9 个基点,报 4.18%；10 年期英债收益率跌 9 个基点报 3.18%；2 年期英债收益率跌 6 个基点报1.22%。日本债市：日本公债期货价格周一小幅上扬，因美国政府汽车业小组否决通用和克莱斯勒重组计划，拖累日本股市下挫，从而支撑了公 债的避险买盘。市场观察人士表示，一些交易商买入日本公 债期货轧平仓位，
26、令公 债市场获得部分支撑。 10 年期公债期货合约收高 0.09 点至 138.30，而之前曾下探去年 11 月中以来最低点 138.06。 指标 10 年期公债收益率持平于 1.325%；5 年期公债收益率微降 0.5 个基点至 0.775%。 中国债市：中国银行间债市周一长券收益率止住前期涨势。交易员表示，此前经济转暖预期对长端收益率推动作用略有消退，投 资者心态渐趋平稳，今日长端收中国银行全球金融市场部 国际金融快讯-2009-3-319益率窄幅波动；信用类产品成交稍显活跃，预计近期债市还难脱盘整的态势。交易员并表示，近期对经济转暖的预期，推 动前期长期品种收益率涨幅偏大，收益率曲 线有
27、些过于陡峭，预期短端收益率或将补升，使整个曲 线趋于平坦化。 剩余期限近三个月期央票 0901010 券成交居首，收报 99.76 元。 韩国债市：韩国公债价格周一重挫，此前美国政府否决了通用汽车和克莱斯勒提交的重组计划，有关全球金融市 场将更加动荡的担忧加深。企业信心调查数据显示韩国经济或许接近触底，亦令 债市承压。 指标 5 年期公债收益率上涨九个基点至4.68%；6 月公 债期货最多下挫 53 个跳动点，之后扳回部分跌幅，收低 38 个跳动点至110.20。股票市场 主要股指变动 2009-3-30收盘价 上一交易日收盘价 较前日涨跌幅 （%）道指 7522.02 7776.18 -3.
28、27 纳指 1501.80 1545.20 -2.81 标普500指数 787.53 815.94 -3.48 日经225指数 8236.08 8626.97 -4.53 东证指数 789.54 824.53 -4.24 恒生指数 13456.33 14119.50 -4.70 富时100指数 3762.91 3898.85 -3.49 巴黎 CAC-40指数 2719.34 2840.62 -4.27 德国DAX 指数 3989.23 4203.55 -5.10 上证综指 2358.04 2374.44 -0.69 纽约股市：美国股市周一大跌，因通用汽车和克莱斯勒愈发可能申请破产保护，且一系列欧洲银行救助 计划，令市场更担心金融体系体质，美股近期的升 势受阻。在支撑美国经济和受困企 业的最新努力中，美国政府迫使通用汽车的首席执行官离市场简述
