1、台湾省2015年上半年期货从业资格：期货交易所考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1、某一期权标的物市价是95.45点，以此价格买进10张9月份到期的3个月欧洲美元利率(EUBIBOR)期货合约，6月20日该投机者以95.40点的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是_。 A1250美元 B-1250美元 C12500美元 D-12500美元 2、某投资者在2月份以500点的权利金买进一张执行价格为l3000点的5月恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买入一张执行价格为l3000点的5月恒指看跌期权。当恒指跌破_或
2、恒指上涨_时该投资者可以赢利。 A12800点，13200点 B12700点，13500点 C12200点，13800点 D12500点，13300点3、期货公司办理（）事项，国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起20日内作出批准或者不批准的决定。 A变更注册资本 B变更公司形式 C破产 D变更3%以上的股权 4、（）对期货市场实行集中统一的监督管理。 A中国期货业协会 B中国证监会 C中国证券业协会 D国务院期货监督管理机构5、自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码，乙对甲进行了审查，发现甲有若干地方不太符合标准，于是期货公司会员乙适当调整了一下对投资者的适当性标准，给甲
3、开立了股指期货交易编码。 根据上述资料，请回答以下问题。 甲申请股指期货交易编码应当具备的条件是_。 A净资产不低于人民币100万元 B申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元 C不存在不良诚信记录 D具有累计10个交易日、20笔以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近3年内具有15笔以上的商品期货交易成交记录 6、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。次日，该白糖
4、合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。 丁某的损失应当由（）承担。 A丁某 B小王 C期货公司 D期货公司和丁某 7、管理及撤销期货从业人员从业资格的（） A中国证监会 B中国证券业协会 C中国期货业协会 D各期货公司 8、现货市场行情发生重大变化或者客户可能出现风险时，证券公司可以（）。 A为客户从事期货交易提供融资或者担保 B代客户下达交易指令 C协助期货公司向客户提示风险 D利用客户的期货结算账户进行期货交易 9、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格
5、。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 假设该期货公司在经营过程中，2007年曾经由于严重违规期货交易被当地证监局要求整改，张某受到中国证监会的行政处罚。经整改完成后，证监会检验合格，期货公司欲申请金融期货结算业务资格，假设其他条件均符合规定，中国证监会应当（）。 A予以批准 B不予批准 C给予其一定考察期限，考察期限内无违法行为的才予以批准 D予以批准，但应当限制其结算业务范围 10、4月初黄金现货价格为200元/克，某矿产企业预计未来3个月会有一批黄金产出，决定对其进行套
6、期保值，该企业以205元/克的价格在6月份黄金期货合约上建仓，7月初，黄金现货价格跌至192元/克，该企业在现货市场将黄金售出，则该企业期货合约对冲平仓价格为_元/克(不计手续费等费用)。 A203 B193 C197 D19611、某期货交易所会员现有可流通的国债200万元，该会员在期货交易所专用结算账户中的实有货币资金为60万元，则该会员有价证券冲抵保证金的金额不得高于（）万元。 A200 B50 C160 D240 12、成交量和持仓量等，对未来期货价格的走势进行的判断分析方法。 A心理分析 B技术分析 C基本分析 D价值分析 13、在我国，会员制期货交易所的注册资本出资人是（）。 A企
7、业法人 B自然人 C会员 D国有企业14、王某、黄某、李某均欲应聘该职位，如果四人中一人被期货公司聘用，根据规定，该人应当对期货公（）负责。 A董事会 B股东大会 C监事会 D风险管理部门 15、内幕交易等重大期货违法行为时，经国务院期货监督管理机构主要负责人批准，可以限制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间最多为（）个交易日。 A5 B10 C20 D30 16、非期货公司人员以期货公司名义从事期货交易行为，具备合同法第49条所规定的（）条件的，期货公司应当承担由此产生的民事责任。 A无权代理 B职务代理 C越权代理 D表见代理 17、下列关于实行全员结算制度的期货交易所的说法，不正确的
8、是_。 A会员均具有与期货交易所进行结算的资格 B会员由期货公司会员组成 C期货交易所对会员结算 D会员对其受托的客户结算 18、以下关于期货的结算说法，错误的是_。 A期货的结算实行每日盯市制度，即客户开仓后，当天的盈亏是将交易所结算价与客户开仓价比较的结果，在此之后，平仓之前，客户每天的单日盈亏是交易所前一交易日结算价与当天结算价比较的结果 B客户平仓后，其总盈亏可以由其开仓价与其平仓价的比较得出，也可由所有的单日盈亏累加得出 C期货的结算实行每日结算制度，客户在持仓阶段每天的单日盈亏都将直接在其保证金账户上划拨。当客户处于赢利状态时，只要其保证金账户上的金额超过初始保证金的数额，则客户可
9、以将超过部分提现;当处于亏损状态时，一旦保证金余额低于维持保证金的数额，则客户必须追加保证金，否则就会被强制平仓 D客户平仓之后的总盈亏是其保证金账户最初数额与最终数额之差 19、管理和使用的具体办法由（）制定。 A国务院期货监督管理机构 B国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门 C国务院期货监督管理机构会同中国人民银行 D国务院期货监督管理机构会同中国期货业协会 20、结算准备金余额的计算公式应为_。 A当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日保证金+当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等) B当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额-上一交易日保证金+当日交
10、易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等) C当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等) D当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额-上一交易日保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等) 21、中国期货业协会是（）。 A事业单位 B企业法人 C社会团体法人 D从事期货经营的机构22、会员制期货交易所要在6月25日召开会员大会，则应当在（）前通知所有会员。 A6月15日 B6月18日 C6月20日 D6月22日23、下列关于期货公司的说法，不正确的是（）。 A期货公司的股东有虚假出资行为的，国务院期货监
11、督管理机构可责令其转让所持期货公司股权，但不得限制其股东权利 B国务院期货监督管理机构有权责令违法经营的期货公司停业整顿 C期货公司出现重大风险、严重危害期货市场秩序的，国务院期货监督管理机构可以对其进行接管 D期货公司出现严重危及稳健运行、损害客户合法权益的行为的，国务院期货监督管理机构可以责令调整有关部门负责人员24、客户对交易结算报告的内容有异议的，应当在（）内向期货公司提出书面异议。 A交易完成15日 B交易完成30日 C收到结算报告的当天 D期货经纪合同约定的时间25、申请设立期货公司，以期货公司经营必需的非货币财产出资的，非货币财产出资占注册资本的比例（）。 A不得低于85% B不
12、得高于85% C不得低于15% D不得高于15%二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意） 1、期货公司申请金融期货经纪业务资格应当具备的条件包括（）。 A申请日前2个月的风险监管指标持续符合规定的标准 B具有从事金融期货经纪业务的详细计划 C控股股东净资产不低于人民币5000万元 D符合中国证监会期货保证金安全存管监控的规定 2、下列对系统风险的描述正确的是_。 A这种风险对投资者来说是不可抗拒的 B系统地作用于整个市场 C可通过投资组合策略加以控制 D是根据风险发生的普通程度划分的3、一个完整的期货交易流程应包括_ A开户与下单 B竞价 C结算 D交割 4、双重顶
13、形反转形态的成立条件是_。 A有两个相同高度的高点 B有两个相同高度的低点 C向下突破颈线 D向上突破颈线5、跨期套利的策略包括_。 A正向市场牛市套利 B正向市场熊市套利 C反向市场牛市套利 D反向市场熊市套利 6、业务活动、财务状况等进行检查。 A询问期货公司及其营业部的工作人员，要求其对被检查事项作出解释、说明 B查阅、复制与被检查事项有关的文件、资料 C查询期货公司及其营业部的期货保证金账户 D检查期货公司及其营业部的交易、结算及财务等电脑系统 7、期货公司有（）行为的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处1
14、0万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货经纪业务许可证。 A接受不符合规定条件的单位或者个人委托的 B允许客户在保证金不足的情况下进行期货交易 C违反规定从事与期货业务无关的活动的 D从事期货自营业务的 8、客户对当日交易结算结果的确认，应当视为（）。 A对当日所有持仓的确认 B对该日之前所有持仓的确认 C对当日交易结算结果的确认 D对该日之前交易结算结果的确认 9、（）依法对期货市场客户开户实行自律管理。 A财政部 B中国期货业协会 C期货交易所 D中国证监会 10、下列关于商品供给的说法，正确的是_。 A供给是指在一定时期内，在各种可能的价格下，生产者愿意并且能够
15、提供的商品或劳务的数量 B一般来说，在其他条件不变的情况下，一种商品的市场价格越高，生产者越愿意为市场提供较多的产品数量，即：价格越高，供给量越大;价格越低，供给量越小，这就是“供给法则” C在商品自身价格不变的条件下，生产成本上升会减少利润，从而使得商品的供给量增加。相反，生产成本下降会增加利润，从而使得商品的供给量减少 D一般而言，生产技术水平的提高可以降低生产成本，增加生产者的利润，生产者会进一步提高产量11、期货交易所会员享有的权利包括（）。 A参加会员大会，行使选举权、被选举权和表决权 B按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权 C联名提议召开会员大会 D按照规定转让会员资格 12、期
16、货公司的期货从业人员不得进行的行为有（）。 A代理客户从事期货交易 B进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易 C收付、存取或划转期货保证金 D挪用客户的期货保证金 13、洁身自好的有（）。 A期货从业人员发现所在期货经营机构有欺骗投资者行为时，为其保守秘密 B期货从业人员发现所在期货经营机构对市场严重不负责任时，及时向有关部门反映或举报 C期货从业人员为了业务的发展可以暂时不顾投资者信誉 D期货从业人员发现投资者有违法违规行为时，应该及时向所在期货经营机构报告14、期货公司及其营业部有（）行为的，根据期货交易管理条例第70条处罚。 A按照规定将客户保证金与期货公司的自有资产相互独立、分别管理 B未
17、按照规定缴存结算担保金、结算准备金，或者未维持最低数额的结算准备金等专用资金 C对股东、实际控制人及其关联人的期货交易降低风险管理要求，侵害其他客户合法权益 D以合资、合作、联营方式设立营业部，或者将营业部承包、出租给他人，或者违反营业部集中统一管理规定 15、下列关于中国证监会的表述中正确的有（）。 A依法对期货公司进行监督管理 B无权对期货公司分支机构进行监督管理 C中国证监会派出机构依法经中国证监会授权对期货公司及其分支机构进行监督管理 D中国证监会派出机构依法只对期货公司的分支机构进行监督管理 16、在实践中，企业识别风险的方法有_。 A风险列举法 B流程图分析法 CVaR方法 DCV
18、aR方法 17、在面对_形态时，不用等到突破后再开始行动。 AV形 B双重顶(底) C三重顶(底) D矩形 18、可由期货公司住所地的中国证监会派出机构依法核准任职资格的人员有（）。 A财务负责人 B期货公司董事长 C期货公司监事会主席 D除期货公司监事会主席以外的监事 19、基金托管人的主要职责包括_。 A接受基金管理人委托，保管信托财产 B计算信托财产本息 C签署基金管理机构制作的决算报告 D基金收益的分配和本金的偿还 20、期货公司的董事会除应当行使公司法规定的职权外，还应当履行下列（）职责。 A研究制定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监
19、控的各项要求 B研究制定风险管理、内部控制制度 C审议并决定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求 D审议并决定风险管理、内部控制制度 21、期货公司超出客户指令价位的范围，将（）的差价利益占为己有的，客户要求期货公司返还的，人民法院应予支持，期货公司与客户另约定的除外。 A高于客户指令价格卖出 B高于客户指令价格买入 C低于客户指令价格卖出 D低于客户指令价格买入22、关于预计负债说法正确的（） A期货公司应当按照企业会计准则的规定确认预计负债 B中国证监会派出机构可以要求期货公司对预计负债进行专项说明 C有证据表明期货公司未能准确确
20、认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应增加负债金额 D有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应核减净资本金额23、按执行时间划分，期权可以分为_。 A看涨期权 B看跌期权 C欧式期权 D美式期权24、期货交易所总经理的职权有（）。 A拟定风险准备金的使用方案 B决定结算担保金的使用 C组织协调专门委员会的工作 D决定期货交易所机构设置方案25、下列属于期货经纪合同无效的情形有（）。 A没有从事期货经纪业务的主体资格而从事期货经纪业务 B不具备从事期货交易主体资格的客户从事期货交易的 C从事期货经纪业务导致客户产生重大损失的 D违反法律、法规禁止性规定的
