1、实验八 联立方程组的估计10统计1 何斌 200930980106实验目的：掌握用估计连立方程组，掌握用间接最小二乘法估计连立方程组，熟悉Eviews的操作。实验要求：应用教材P228题8案例，先利用狭义的工具变量法，再利用二阶段最小二乘法估计第一个方程，然后利用二阶段最小二乘法估计货币供给方程。实验原理：普通最小二乘法、狭义工具法、两阶段最小二乘法。预备知识：最小二乘法估计的原理、狭义工具法、两阶段最小二乘法。实验内容： 以如下中国的实际数据为资料，估计上述联立模型。要求恰好识别的方程按工具变量法与二阶段最小二乘法估计。实验步骤：设定联立模型为：可以判断出，第一个方程为恰好识别，故运用工具变
2、量法进行估计。用模型中的价格指数P作为的工具。在Eviews软件中，选择“QuickEstimate Equation”，在出现的窗口的“Method”栏内选择“TSLS”，再在新出现的窗口的“Equation Specification”栏内输入“GDP C M2 CONS I”，在下面的“Instrument list”栏内输入“0”，点击OK按钮，得到图1.1所示的估计结果。图1.1 然后用二阶段最小二乘法估计。第一阶段，用OLS估计M的简化式方程，Eviews的估计结果如图1.2所示。图1.2 然后点击估计结果窗口工具栏的Forecast按钮，在出现的Forecast窗口中，默认软件给
3、出的估计的M2序列名M2F，点击OK按钮生成序列M2F（图1.3）。图1.3 随后用M2F作为解释变量M2的替代变量，代入GDP方程中用OLS估计GDP方程。Eviews软件下选择QuickEstimate Equation，在出现的窗口中输入“GDP C M2F CONS I”，点击OK按钮即得如图1.4所示的估计结果。图1.4 可见，工具变量法与二阶段最小二乘法的估计结果相同。 对于货币供给方程，由于是过度识别，只能选用二阶段最小二乘法。 第一阶段，用OLS估计GDP的简化式方程，Eviews的估计结果如图1.5所示。图1.5 然后点击估计结果窗口工具栏的Forecast按钮，在出现的Fo
4、recast窗口中，默认软件给出的估计的GDP序列名GDPF，点击OK按钮生成序列GDPF（图1.6）。图1.6 随后用GDPF作为解释变量GDP的替代量，代入M2方程中用OLS估计M2方程。Eviews软件下选择QuickEstimate Equation，在出现的窗口中输入“M2 C GDPF P”，点击OK按钮即得到如图1.7所示的估计结果。图1.7 Eviews软件也可直接对M2方程进行二阶段最小二乘估计。选择QuickEstimate Equation，在出现的对话框的“Method”栏内选择“TSLS”，再在新出现得对话窗口的“Equation Specification”栏内输入“M2 C GDP P”，在下面的“Instrument list”栏内输入“C P CONS I”，点击OK按钮，得到图1.8所示的估计结果。图1.8综合得联立方程模型如下：
