1、考试学习软件商城（ ）出品 自考笔记、真题及答案、题库软件、录音课件！ 本文档资源由考试真题软件网（）搜集整理二次制作！char_32char_33258char_32771char_22791char_32771char_19977char_20214char_23453char_65306char_33258char_32771char_31508char_35760char_12289char_30495char_39064char_21450char_31572char_26696char_12289char_24405char_38899char_35838char_20214cha
2、r_65281 2012年7 月高等教育自学考试全国统一命题考试 商业银行业务与经营 试题 课程代码：00072 本试卷满分100分，考试时间150分钟。 考生答题注意事项： 1. 本卷所有试卷必须在答题卡上作答。答在试卷上无效，试卷空白处和背面均可作草稿纸。 2. 第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。 3. 第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0.5毫米黑色字迹签字笔作答。 4. 合理安排答题空间，超出答题区域无效。 第一部分 选择题 一、单项选择题(本大题共 20小题，每小题 1 分，共20 分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题
3、目要求的， 请将其选出并将“答题卡” 的相应代码涂黑。未涂、错涂或多涂均无分。 1采用全能型银行经营模式的代表性国家是（ B ）1-51 A美国 B德国 C日本 D英国 2按巴塞尔协议的规定，企业贷款的风险权重是（ D ）7-164 A0 B20 C50 D100 3我国商业银行的最主要资金来源是（ B ）5-130 A活期存款 B储蓄存款 C证券回购 D长期借款 4占我国商业银行贷款主体地位的是（ A ）7-160 A工商贷款 B不动产贷款 C消费者贷款 D农业贷款 5我国商业银行法规定，设立全国性银行的注册资本最低限额为（ C ）2-63 A1 亿元 B5亿元 C10 亿元 D100亿元
4、6。下列关于持续期概念表述不正确的是（ B ）11-255 A持续期是指固定收入金融工具现金流的加权平均时间 B狭义的持续期是指债券的到期日或期限 C广义的持续期可用于分析包括银行存贷款在内的各项资产与负债的利率风险影响银 行股东权益变化的情况 D持续期是指固定收入金融工具的各期现金流抵补最初投入的平均时间 7下列属于商业银行负债的是（ C ）5-127 A准备金 B在途资金 C同业拆入 D优先股 8下列交易账户中，不支付利息的是（ A ）7-137 A活期存款 B可转让支付命令账户 C货币市场存款账户 D自动转账账户 9安全性最高的债券是（ A ）8-182 A中央政府债券 B政府机构债券
5、C地方政府债券 D公司债券考试学习软件商城（ ）出品 自考笔记、真题及答案、题库软件、录音课件！ 本文档资源由考试真题软件网（）搜集整理二次制作！char_32char_33258char_32771char_22791char_32771char_19977char_20214char_23453char_65306char_33258char_32771char_31508char_35760char_12289char_30495char_39064char_21450char_31572char_26696char_12289char_24405char_38899char_35838
6、char_20214char_65281 10银行承担风险的国际结算方式是（ D ）10-227 A电汇 B票汇 C托收 D信用证 11下列国家中由政府出面建立存款保险制度的是（ D ）5-134 A英国 B中国 C德国 D美国 12下列表外业务中，具有风险性的是（ C ）12-277 A代理支付 B代理保管 C贷款承诺 D信息咨询 13下列关于银行流动性、盈利性和风险性论述正确的是（ B ）6-151 A流动陛越高，盈利性越高 B流动性越高，盈利性越低 C流动性越高，风险性越高 D风险性越高，盈利性越低 14下列属于次级类贷款风险特征的是（ B ）7-162 A借款人还款意愿差、不与银行积极
7、合作 B借款人不能偿还对其他债权人的债务 C借款人处于停产、半停产状态 D借款人已经彻底停止经营活动 15银行进行证券投资时，通过分散化投资可以降低的风险是（ C ） A信用风险 B利率风险 C市场风险 D购买力风险 16商业银行资产证券化最直接的目的是增强其（ A ）7-177 A流动性 B安全性 C盈利性 D稳定性 17在下列外汇交易中，交易者需要交纳保证金的是（ C ）10-239 A外汇远期交易 B外汇掉期交易 C外汇期货交易 D外汇即期交易 18财务杠杆比率可以用于分析商业银行的（ D ）3-93 A资金实力 B清偿力 C经营成果 D经营效率 19优惠利率为 10，违约风险贴水为 1
8、5，期限风险贴水为 25，按照价格领导模 型定价方法计算的贷款利率是（ D ）7-169 A10 B115 C125 D14 20不会削弱股东控制权的资本筹集方式是（ C ）4-112 A发行普通股 B发行混合资本债券 C发行中长期债券 D股票与债券的互换 二、多项选择题 (本大题共 10 小题，每小题 2分，共 20 分) 在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题 卡”的相应代码涂黑。未涂、错涂、多涂或少涂均无分。 21下列关于大额可转让定期存单的描述，正确的有（ABCD ）5-130 A花旗银行首先发行 B. 可以规避最高利率限制 C面额通常在 10万美元
9、以上 D期限在7 天以上 E一般按折价发行 22商业银行发行的中长期债券包括（ ）8-183 A资本票据 B资本证券 C可转换债券 D商业票据 E选择性利率指数债券考试学习软件商城（ ）出品 自考笔记、真题及答案、题库软件、录音课件！ 本文档资源由考试真题软件网（）搜集整理二次制作！char_32char_33258char_32771char_22791char_32771char_19977char_20214char_23453char_65306char_33258char_32771char_31508char_35760char_12289char_30495char_39064c
10、har_21450char_31572char_26696char_12289char_24405char_38899char_35838char_20214char_65281 23下列属于单一银行制优点的有（ ）2-64 A利于自由竞争 B利于为地方经济服务 C经营灵活 D利于金融创新 E易取得规模经济效应 242007 年美国“次贷”危机爆发的主要原因有（ ）7-179 A银行大量次贷的发放 B资产证券化技术不完善 C投资者对次贷支持证券的风险认识不足 D政府监管不利 E贷款机构过度向投资者转移风险 25下列关于杠杆租赁的表述正确的有（ ）9-208 A是目前法律关系最复杂、操作程序最繁
11、琐的租赁形式 B通常涉及出租人、承租人和供货人三方当事人 C出租人通常运用自有设备开展租赁 D多用于经济寿命在 10 年以上的长期资本密集型设备租赁 E出租人通常承担租赁金额 2040的风险 26贷款担保的类型有（ ）7-160 A抵押 B质押 C保证 D信用证 E保函 27下列属于商业银行向出口方提供融资的有（ ）10-235 A进口押汇 B出口押汇 C打包放款 D买方信贷 E卖方信贷 28下列商业银行管理理论中，强调流动性为先理念的有（ ）11-244 A真实票据理论 B资产转移理论 C预期收入理论 D负债管理理论 E资产负债综合管理理论 29成本加成贷款定价方法中主要考虑的定价因素有（
12、）7-169 A银行筹资成本 B银行的经营成本 C贷款的风险补偿 D贷款业务的目标利润 E贷款的补偿余额 30巴塞尔新资本协议中银行最低资本要求涉及的风险主要有（ ）12-264 A经营风险 B市场风险 C信用风险 D操作风险 E政策风险 第二部分 非选择题 三、简答题 (本大题共 5 小题，每小题 7 分，共 35分) 请在答题卡上作答。 31简述商业银行附属资本的构成。4-106 答： （1）非公开储备，也称隐蔽准备。考试学习软件商城（ ）出品 自考笔记、真题及答案、题库软件、录音课件！ 本文档资源由考试真题软件网（）搜集整理二次制作！char_32char_33258char_32771
13、char_22791char_32771char_19977char_20214char_23453char_65306char_33258char_32771char_31508char_35760char_12289char_30495char_39064char_21450char_31572char_26696char_12289char_24405char_38899char_35838char_20214char_65281 （2）资产重估储备。 （3）普通准备金或普通呆账准备金。 （4）带有债务性质的资本工具。 （5）长期次级债务。 32简述商业银行经营环境的主要内容。3-12
14、答： （1）制度环境 （2）经济环境 （3）金融环境 （4）科学技术环境 （5）消费者需求。 33简述商业银行财务报表分析的主要内容。3-88 答： （1）资产负债表分析 安全性分析、流动性分析、盈利能力分析、综合能力分析。 （2）利润表分析 （3）现金流量表分析。 34商业银行防范和控制风险的策略有哪些?12-266 答： （1）预防策略 （2）准备策略 （3）规避策略 （4）对称策略 （5）分散策略 （6）制约策略 （7）转移策略 35什么是利率敏感性资产和负债?它们对商业银行盈利有什么影响?11-251 答： 银行的利率敏感性资金，也称浮动利率或可变利率的资金，是指在一定期间内可以展期或
15、根 据协议按市场利率定期重新定价的资产或负债， 包括利率敏感性资产 RSA和利率敏感性负债 RSL。 四、计算题(本大题共 2 小题，每小题 5分，共 10 分) 请在答题卡上作答。 36某商业银行以 91 元的价格购入面值为 100 元的债券一笔，债券票面利率为 10，期限 为 3 年，银行一直持有该笔债券到期，请计算该笔债券的到期收益率。(计算结果保留 两位小数)8-191 到期收益率=每年固定收益+（票面值一买人时的市场价格）持有年份购买时 的市场价格lOOqc。 37某商业银行 2011年度有三种主要负债来源：生息活期存款 20 亿元，CDs80 亿元，其他 定期存款 50亿元；对应的
16、资金利率为 1，5和 6；营业成本率 1，05和02 ；对应的可用资金比率为 50，90和 80。求这家银行的可用资金成本率。(计算 结果保留两位小数)5-136考试学习软件商城（ ）出品 自考笔记、真题及答案、题库软件、录音课件！ 本文档资源由考试真题软件网（）搜集整理二次制作！char_32char_33258char_32771char_22791char_32771char_19977char_20214char_23453char_65306char_33258char_32771char_31508char_35760char_12289char_30495char_39064ch
17、ar_21450char_31572char_26696char_12289char_24405char_38899char_35838char_20214char_65281 可用资金成本率=吸收的存款额一法定存款准备金一必要的超额准备100% 五、论述题(本大题共 1 小题，共 15 分) 请在答题卡上作答。 3820 世纪90 年代以来全球商业银行发展呈现出哪些态势?1-53 答： （1）商业银行资本大规模集中 商业银行资本大规模集中是指银行通过并购在组织规棋上实现进一步扩张， 往往是对经营规 模追求的结果。西方企业的发展历史几乎就是一部并购发展史，而在银行发展历史上形成的 几次兼并浪潮
18、中，1993 - 2000 年形成的兼并浪潮更加引人注目，就是因为这一时期的并购 突出表现为商业银行资本的大规模集中。 商业银行与其他金融业整合是指商业银行与保险公司、 资产管理公司或投资银行之间的非同 业之间合并。花旗银行与旅行者集团的合并是 20 世纪 90 年代最为著名、也是当年最大的一 次并购。 （3）非金融企业经营传统银行业务 在银行业发展中，除了经历与同业、与非同业之间的激烈竞争外，还遭遇了来自非金融企业 开展银行业务所带来的冲击。 （4）银行储蓄资金被分流 银行储蓄资金被分流是指银行储蓄账户所发生的定期向活期储蓄的转移、 储蓄资金被转移用 于投资，并造成储蓄资金余额减少大量储蓄资
19、金在银行体系之外循环的现象，即通常所说的 “脱媒”现象。一般情况下，当个人和家庭拥有一定数量的财富时，首先会出于安全性、流 动性考虑，选择银行储蓄，即使并不能够获得较高的利息回报。但是，随着人们收入水平的 提高以及收入的相对稳定，在完善的市场环境或市场环境进一步改善中，个人和家庭储蓄者 开始有更多种选择。 （5）银行信贷业务被分解 银行信贷业务被分解是指锒行对贷款的发放，由原来单一的银行机构承担转为由不同的机 构共同来完成。就是说银行贷款可以像制造业那样分拆产品制造。银行信贷业务被分解是基 于汽车产品制造的分拆外包而建立的，其内在合理性在于：生产各种零部件的规模经济效益 是不同的，不同的供应商具有不同的比较优势和专长，而汽车公司在组织管理外部供货合同 方面具有明显的成本优势。 （6）金融工具的更深刻创新 在银行业综合化发展的过程中，银行不断创新，通过直接或间接参与金融工具的创造和提供 来提高自身在市场的竞争力。金融工具亦称为信用工具，是社会资金流转过程中盈余部门和 赤字部门之间资金借贷的载体。
