1、 指数编制方案 Methodology 1 / 7 深证成份指数系列编制方案 （2014年1月修订） 为了反映深圳证券市场的运行情况，提供业绩基准和投资标的，编制深证成份指数系列。 一、 指数代码与名称 指数代码：399001 指数简称：深证成指 指数中文名称：深证成份指数 指数英文名称：SZSE COMPONENT INDEX 指数代码：399002 指数简称：成份 A指 指数中文名称：深证成份 A股指数（收益指数） 指数英文名称：SZSE COMPONENT A 指数代码：399003 指数简称：成份B指 指数中文名称：深证成份 B股指数（收益指数） 指数英文名称：SZSE COMPONE
2、NT B 二、 基日与基点 指数编制方案 Methodology 2 / 7 深证成份指数系列以1994年7月20日为基日，基日指数为1000。 三、 选股原则 1. 入围标准 在深圳证券交易所上市交易且满足下列条件的所有A股和B股： （1） 非ST、*ST股票； （2） 有一定上市交易日期（一般为六个月，总市值和自由流通市值综合排名位于深圳市场前10名的股票不受此限制）； （ 3 ） 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题； （4） 公司最近一年经营无异常、无重大亏损； （5） 考察期内股价无异常波动。 2. 选样方法 样本股选样指标为一段时期（前6个月）平均总市值的比重、平均自由流通市
3、值的比重和平均成交金额的比重。选样时先计算入围个股平均总市值占市场比重、平均自由流通市值占市场比重和平均成交金额占市场比重，再将上述指标按1：1：1的权重加权平均。 （1） 深证成份指数和深证成份A股指数：计算入围 A股的上述选样指标，将加权平均结果从高到低排序，选取排名在前40名的A股构成初始样本股； （2） 深证成份 B股指数：计算入围B股的上述选样指标，将加权平均结果从高到低排序，选取排名在前10名的B股构成初始样本股； 在排名相似的情况下，综合考虑公司的行业代表性及所属行业的指数编制方案 Methodology 3 / 7 发展前景、公司盈利记录等，优先选取指标优良的上市公司股票作为样
4、本股。 四、 指数计算方法 深证成份指数系列采用派氏加权法，依据下列公式逐日连锁实时计算： 样本股：指纳入指数计算范围的股票。 样本股权数：为样本股的自由流通量，子项和母项的权数相同。 分子与分母：分子项中的乘积为样本股实时自由流通市值，分母项中的乘积为样本股上一交易日收市自由流通市值。 ：是指对纳入指数计算的样本股自由流通市值进行汇总。 自由流通量：是上市公司实际可供交易的流通股数量，它是无限售条件股份剔除“持股比例超过 5%的下列三类股东及其一致行动人所持有的无限售条件股份”后的流通股数量：国有（法人）股东； 战略投资者； 公司创建者、家族或公司高管人员。 自由流通市值：股票价格乘以自由流
5、通量。 股票价格选取：每个交易日集合竞价开市后用样本股的开市价计算开市指数，其后在交易时间内用样本股的实时成交价计算实时指数，收市后用样本股的收市价计算收市指数。样本股当日无成交的，取上一交易日收市价。样本股暂停交易的，取最近成交价。 五、 样本股调整 样本股权数）市价（样本股上一交易日收样本股权数样本股实时成交价上一交易日收市指数实时指数= )(指数编制方案 Methodology 4 / 7 1. 样本股定期调整方法 样本股定期调整定于每年1月和7月的第一个交易日实施，通常在前一年的12月和当年6月的第二个完整交易周的第一个交易日提前公布样本调整方案。 样本股定期调整方法是先对入围股票进行
6、综合排名，再按下列原则选股： （1） 排名在样本数70%范围之内的非原样本股按顺序入选； （2） 排名在样本数130%范围之内的原样本股按顺序优先保留； （3） 每次样本股调整数量不超过样本总数的10%。 2. 样本股临时调整方法 （1） 新上市股票，若前 5 个交易日平均总市值和平均自由流通市值的综合排名位于深圳市场前10名，则于上市15个交易日之后快速入选样本股，同时从指数中剔除总市值和自由流通市值综合排名最低的原样本股。 （2） 非样本股由于合并、收购或重组等行为导致股票的总市值和自由流通市值的综合排名位于深圳市场前 10名，实施同新股上市一样的快速入选规则。 （3） 样本股公司发生收购
7、合并的，按以下几种情形处理： 样本股公司合并：合并后的新公司股票保留样本股资格，产生的样本股空缺由选样空间中排名最高的非样本股填补。 样本股公司合并非样本股公司：一家样本股公司合并另一家非样本股公司时，合并后的新公司股票保留样本股资格。 非样本股公司合并样本股公司：一家非样本股公司收购或接管另指数编制方案 Methodology 5 / 7 一家样本股公司时，如果合并后的新公司股票排名高于选样空间中排名最高的非样本股，则新公司股票成为指数样本；否则，自该样本股退市日起，由选样空间中排名最高的非样本股作为指数样本。 （4） 一家样本股公司分拆为两家或多家公司，分拆后形成的公司能否作为指数样本需要
8、视这些公司的排名而定： 如果分拆后形成的公司股票排名都高于原样本股中排名最低的股票，分拆后形成的公司股票全部作为新样本进入指数，原样本股中排名最低的股票被剔除以保持指数样本数量不变。 如果分拆后形成的公司中部分公司的排名高于原样本股中排名最低的股票，则这些排名高于原样本股中排名最低的股票作为新样本进入指数，如果新进入的样本多于一只，原样本股中排名最低的股票被剔除以保持指数样本数量不变。 如果分拆后形成的公司股票全部低于原样本股中排名最低的股票，但全部或部分公司股票高于选样空间中排名最高的非样本股，则分拆形成的公司股票中排名最高的股票替代被分拆公司作为新样本进入指数。 如果分拆后形成的公司股票全
9、部低于原样本中排名最低的股票，同时低于选样空间中排名最高的非样本股，则由选样空间中排名最高的非样本股作为指数样本。 （5） 样本股暂停上市的，从暂停上市日起，将相应样本股从指数计算中剔除，并选择选样空间中排名最高的非样本股补足。 （6） 样本股终止上市的，从进入退市整理期的第一个交易日起，将相应样本股从指数计算中剔除，并选择选样空间中排名最高的非样指数编制方案 Methodology 6 / 7 本股补足。 （7） 若样本股公司因重大违规行为（如财务报告重大造假）而可能被暂停或者终止交易的，将依据指数专家委员会的决定将其在指数样本中及时剔除，并选取选样空间中排名最高的非样本股作为样本股。 六、
10、 指数的调整计算 1. 调整母项中某样本股的上一交易日收市价 对于全收益指数，当上市公司进行派息、送股、配股、转增或其他除权情况，在除权除息日将母项中该样本股的股权登记日收市价更新为除权参考价。除权参考价以深圳证券交易所发布的数据为准。 对于价格指数，现金分红在除息日不作除权调整，其余处理方法同全收益指数。 2. 调整子项和母项中某样本股的权数即自由流通量 （1）样本股公司进行送股、转增等权益分配及配股时，在除权日对样本股的自由流通量进行修正；样本股公司进行增发、配股时，在其新增股份上市日对样本股的自由流通量进行修正；样本股公司进行债转股、股份回购、权证行权时，在其公告日的下一个交易日实施修正
11、；样本股公司实施股权分置复牌时，根据支付对价后的自由流通量进行实时修正。 （2）对样本股公司因股改限售上市、新股发行发起人限售期满、网下配售股解禁、定向增发大股东或战略投资者获配股份解禁、大股东增持、大股东减持等非公司行为引起的自由流通量变化，在每年 1指数编制方案 Methodology 7 / 7 月、7月的第一个交易日，根据上市公司最新定期报告与临时公告中公布的股东持股数据进行集中修正。 七、 指数的发布与管理 1. 深证成份指数系列的发布 深证成份指数系列通过深交所实时卫星广播系统向全国发布，并通过汤森路透（Thomson Reuters）和彭博（Bloomberg）等信息商向全球发布
12、。收市指数在每个交易日收市后通过中国证监会指定信息披露报刊和其他新闻媒体对外发布。 指数样本股信息通过深圳证券交易所网站（）、巨潮指数网站（）发布。 2. 深证成份指数系列的管理 深证成份指数系列由深圳证券交易所授权并委托深圳证券信息有限公司编制、维护和管理。深圳证券信息有限公司指数事业部定期对样本股的代表性进行考察，根据考察结果审议是否更换样本股。 深证成份指数系列属于深圳证券交易所资产，未经深交所或深圳证券信息公司书面许可，任何单位或个人不得跟踪、交易该指数，或以该指数为评价基准。 八、 免责声明 深圳证券交易所及深圳证券信息有限公司不承担深证成份指数系列编制与发布过程中的任何错误和遗漏所导致的任何损失或责任。任何单位或个人因直接或间接使用该指数系列而导致的任何损失或责任均与深圳证券交易所及深圳证券信息有限公司无关。
