1、1台湾省 2015 年期货从业资格：期货结算机构考试试题一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1、操作上保守稳健，目的在于取得长期稳定的低风险收益的基金是_。A共同基金B对冲基金C商品投资基金D套利基金 2、期货交易所任免中层管理人员，应当在决定之日起（）日内向中国证监会报告。A2B7C10D153、动用保障基金对期货投资者的保证金损失进行补偿后， （）依法取得相应的受偿权，可以依法参与期货公司清算。A中国证监会B财政部C期货投资者保障基金管理机构D期货投资者 4、套期保值的基本原理是_。A建立风险预防机制B建立对冲组合C转移风险D保留潜在的收益的情
2、况下降低损失的风险5、下列不属于全面结算会员期货公司应当定期向中国证监会派出机构报告事项的是（） 。A非结算会员名单及其变化情况B金融期货结算业务所涉及的内部控制制度的执行情况C非结算会员期货交易涉及的交易方及交易明细D金融期货结算业务所涉及的风险管理制度的执行情况 6、期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属（） 。A期货交易所B中国证监会C期货投资者保障基金D风险准备金 7、如果套期保值者能争取到一个有利的_，套期保值交易就能赢利。A利息B基差C现货价格D期货价格 8、期货交易和交割的时间顺序是_。A同步进行B通常交易在前，交割在后2C通常交割在前，交易在后D无先后顺
3、序 9、关于开盘价与收盘价，正确的说法是_。A开盘价由集合竞价产生，收盘价由连续竞价产生B开盘价由连续竞价产生，收盘价由集合竞价产生C都由集合竞价产生D都由连续竞价产生 10、甲期货公司共有 l0 家营业部，现有净资产 5000 万元，资产调整值为 100 万元，负债调整值为 200 万元，有两家客户需要追加保证金，但经催告后仍然未足额追加，未足额追加的保证金数额达到 1000 万元，该期货公司客户权益总额为 10 亿元。根据以上数据，回答下列问题： 甲期货公司的净资本是（） 。A4100 万元B5000 万元C3900 万元D4000 万元11、林某是甲期货公司的期货从业人员，在从业过程中，
4、林某为了获得更多客户，在为客户提供服务过程中，多次向客户谎称其竞争对手乙期货公司信誉低下，经常欺骗客户等，致使乙期货公司业务大幅度下滑。林某的行为违反了期货从业人员执业行为准则（修订） 关于（）的规定。A合规执业B专业胜任C竞争准则D不正当竞争 12、 期货从业人员执业行为准则自（）施行。A2003 年 7 月 1 日B2003 年 7 月 10 日C2003 年 6 月 30 日D2003 年 7 月 31 日 13、执行价格为 13000 点的股票指数看涨期权，同时他又以 100 点的权利金买入一张 9 月份到期、执行价格为 12500 点的同一指数看跌期权。从理论上讲，该投机者的最大亏损
5、为_。A80 点B100 点C180 点D280 点14、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手 1000 元价格卖出白糖合约 10 手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入” ，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金 3000 元。次日，该白糖合约价格下跌至 600 元，交易员小王自作主张卖出 5 手白糖合约，将透支的 3000 元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。 假设丁某将期货公司作为被告向法院提起诉讼，在诉讼过程中，丁某主张没有接到追加保证金的通知，期货公司主张通知丁某追加保证金，但
6、双方都拿不出充分的证据证明自己的主张，法官应当（） 。A支持丁某的主张3B支持期货公司的主张C亲自重新调取证据D根据现有材料综合判断 15、沪深 300 股指数的基期指数定为_。A100 点B1000 点C2000 点D3000 点 16、法规、政策规定向投资者承诺或保证收益，情节严重的，由中国期货业协会（）A暂停从业人员资格 6 个月至 12 个月B撤销期货从业人员资格并在 2 年内拒绝受理其从业人员资格申请C撤销期货从业人员资格并在 3 年内或永久性拒绝受理其从业人员资格申请D公开通报批评 17、汤某是某期货公司的首席风险官，任职期间，由于过度操劳，身体状况欠佳，于是向期货公司董事会提出辞
7、职申请。根据规定，汤某应当提前（）日向董事会提出。A10B15C30D60 18、申请设立期货公司，以期货公司经营必需的非货币财产出资的，非货币财产出资占注册资本的比例（） 。A不得低于 85%B不得高于 85%C不得低于 15%D不得高于 15% 19、期货公司、期货从业人员、交割仓库进行期货业务中的违法行为的行政处罚，由（）决定。A中国工商行政管理总局B中国证监会C中国人民银行D中国期货业协会 20、直接进入期货交易所交易大厅内进行期货交易的，必须是（） 。A自然人B国有企业C投机客户D期货交易所会员 21、自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码，乙对甲进行了审查，发现甲有
8、若干地方不太符合标准，于是期货公司会员乙适当调整了一下对投资者的适当性标准，给甲开立了股指期货交易编码。根据上述资料，请回答以下问题。甲申请股指期货交易编码应当具备的条件是_。A净资产不低于人民币 100 万元B申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币 50 万元C不存在不良诚信记录4D具有累计 10 个交易日、20 笔以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近 3 年内具有 15 笔以上的商品期货交易成交记录22、期货公司缴纳的期货投资者保障基金在其（）中列示。A资产B营业成本C资本金D负债23、下列可以从事期货交易的是（） 。A国家机关和事业单位B某集团下属公司C期货交易所的工作人员D中
9、国期货业协会的工作人员24、沪深 300 股指期货合约的交易代码是_。ACUBALCFUDIF25、由于某一特定商品的期货价格和现货价格在同一市场环境中会受到相同的经济因素的影响和制约，因而两个市场的价格变动趋势_。A相反B一般相同C不一定D完全相同二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分。每题的备选项中，有多个符合题意） 1、在面对_形态时，不用等到突破后再开始行动。AV 形B双重顶(底)C三重顶(底)D矩形 2、期货公司及其营业部有（）行为的，根据期货交易管理条例第 70 条处罚。A按照规定将客户保证金与期货公司的自有资产相互独立、分别管理B未按照规定缴存结算担保金、结算准备金，或者未维
10、持最低数额的结算准备金等专用资金C对股东、实际控制人及其关联人的期货交易降低风险管理要求，侵害其他客户合法权益D以合资、合作、联营方式设立营业部，或者将营业部承包、出租给他人，或者违反营业部集中统一管理规定3、在实践中，企业识别风险的方法有_。A风险列举法B流程图分析法CVaR 方法DCVaR 方法 4、期货公司有（）行为的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得 1 倍以上53 倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满 10 万元的，并处 10 万元以上 30 万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货经纪业务许可证。A接受不符合规定条件的单位或者个人委托的B允许客户在保
11、证金不足的情况下进行期货交易C违反规定从事与期货业务无关的活动的D从事期货自营业务的5、对基差作用的理解不正确的有_。A基差的存在为人们的套期保值提供了可能B基差是套期保值者成功与否的关键C基差的存在是期货价格的基础D基差的存在是人们进行套期保值的原因所在 6、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手 1000 元价格卖出白糖合约 10 手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入” ，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金 3000 元。次日，该白糖合约价格下跌至 600 元，交易员小王自作主张卖出 5
12、 手白糖合约，将透支的 3000 元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。 对于该期货公司的行为，中国证监会可以采取下列（）监管措施。A给予警告B没收违法所得，并处违法所得 l 倍以上 5 倍以下的罚款C没有违法所得或者违法所得不满 10 万元的，并处 10 万元以上 50 万元以下的罚款D情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货业务许可证 7、监事和高级管理人员的任职资格的情形有（） 。A因违法行为或者违纪行为被解除职务的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构的负责人，或者期货公司、证券公司的董事、监事、高级管理人员，自被解除职务之日起未逾 5 年B因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、
13、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，自被撤销资格之日起未逾5 年C因违法行为或者违纪行为被开除的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构、期货公司、证券公司的从业人员和被开除的国家机关工作人员，自被开除之日起未逾 5 年D国家机关工作人员和法律、行政法规规定的禁止在公司中兼职的其他人员 8、在期货投机交易市场上，为了尽可能增加获利机会，增加利润量，必须做到_。A分散资金投入方向B持仓应限定在自己可以完全控制的数量之内C保留一部分资金，以备不时之需D满仓交易 9、期货公司的董事会除应当行使公司法规定的职权外，还应当履行下列（）职
14、责。A研究制定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求B研究制定风险管理、内部控制制度C审议并决定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求D审议并决定风险管理、内部控制制度 610、期货从业人员违反期货从业人员执业行为准则（修订） ， （） ，予以公开谴责。A情节严重B情节较轻C造成严重后果D未造成严重后果11、证券公司申请中间介绍业务资格，应建立健全与介绍业务相关的（）等制度。A风险隔离B合规检查C内部控制D业务规则 12、期货交易所认为必要的，可以分别或同时采取要求_等措施，以警
15、示和化解风险。A会员报告情况B客户报告情况C谈话提醒D发布风险提示函 13、期货交易所会员管理办法的内容应当包括（） 。A会员资格的取得条件B会员资格的终止条件C对会员的监督管理D会员资格的取得程序14、期货从业人员应当遵守的职业行为规范包括（） 。A诚实守信，恪尽职守，促进机构规范运作，维护期货行业声誉B以专业的技能，谨慎、勤勉尽责地为客户提供服务，保守客户的商业秘密，维护客户的合法权益C向客户提供专业服务时，充分揭示期货交易风险，不得作出不当承诺或者保证D当自身利益或者相关利益与客户的利益发生冲突或者存在潜在利益冲突时，及时向客户进行披露，并且坚持客户合法利益优先的原则 15、 （）依法对
16、期货市场客户开户实行自律管理。A财政部B中国期货业协会C期货交易所D中国证监会 16、期货从业人员受到（）的纪律惩戒的，应当参加中国期货业协会组织的专项后续职业培训。A训诫B公开谴责C暂停从业资格D撤销从业资格 17、下列关于波浪理论基本思想的说法，正确的是_。A波浪理论是以周期为基础的。它把大的运动周期分为时间长短不同的各种周期，并指出，在一个大周期之中可能存在一些小周期，而小的周期又可以再细分成更小的周期B每个周期无论时间长短，都是以一种模式进行C每个周期都是由上升(或下降)的 5 个过程和下降(或上升)的 3 个过程组成D艾略特最初发明波浪理论是受到价格上涨下跌现象不断重复的启示，试图找
17、出其上升7和下降的规律 18、双重顶形反转形态的成立条件是_。A有两个相同高度的高点B有两个相同高度的低点C向下突破颈线D向上突破颈线 19、关于预计负债说法正确的（）A期货公司应当按照企业会计准则的规定确认预计负债B中国证监会派出机构可以要求期货公司对预计负债进行专项说明C有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应增加负债金额D有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应核减净资本金额 20、在下列国家中，_有玉米期货交易。A日本B阿根廷C法国D南非 21、会员制期货交易所会员享有的权利包括（） 。A在期货交易所从事规
18、定的交易、结算和交割业务B参加会员大会C使用期货交易所提供的交易设施D按规定转让会员资格22、期货公司的期货从业人员不得进行的行为有（） 。A代理客户从事期货交易B进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易C收付、存取或划转期货保证金D挪用客户的期货保证金23、期货交易所章程中应当载明的事项包括（） 。A设立目的和职责B名称、住所和营业场所C注册资本及其构成D对会员的纪律处分24、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达 5 年、4 年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008 年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到 1.5 亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 如果期货公司在经营过程中，由于业务发展需要，要招聘一个副总经理，下列几位人员前来应聘，其中可能被招聘的是（） 。A甲取得学士学位，曾经在某期货公司从事期货业务达 3 年B乙取得博士学位，曾经在银行工作 5 年，准备参见期货从业人员资格考试C丙大专毕业，曾经在某公司担任 10 年的会计D丁本科毕业，此前从事了 6 年的律师工作，现已具有期货从业人员资格25、下列关于基差的说法，正确的有_。A套期保值的效果主要由基差的变化决定8B基差=期货价格-现货价格C特定的交易者可以拥有自己特定的基差D正向市场中，基差为正值
