1、1江西省 2017 年上半年期货从业资格：期货市场基本制度考试试卷一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1、假定年利率为 8%，年指数股息率为 1.5%，6 月 30日是 6月指数期货合约的交割日。4月 1日的现货指数为 1600点。又假定买卖期货合约的手续费为 0.2个指数点，市场冲击成本为 0.2个指数点；买卖股票的手续费为成交金额的 0.5%，买卖股票的市场冲击成本为0.6%；投资者是贷款购买，借贷利率为成交金额的 0.5%，则 4月 1日时的无套利区间是_。A1606，1646B1600，1640C1616，1656D1620，1660 2、
2、汤某是某期货公司的首席风险官，任职期间，由于过度操劳，身体状况欠佳，于是向期货公司董事会提出辞职申请。根据规定，汤某应当提前（）日向董事会提出。A10B15C30D603、在我国，有 1/3以上的会员联名提议时，期货交易所应该召开临时（） 。A理事会B董事会C会员大会D职工代表大会 4、客户交易保证金不足，期货公司履行了通知义务而客户未及时追加保证金，客户要求保留持仓并经书面协商一致的，穿仓造成的损失，期货公司（） 。A不承担责任B承担次要赔偿责任C承担主要赔偿责任，最高不超过 80%D全部承担赔偿责任5、某出口商担心日元贬值而采取套期保值，可以_。A买日元期货买权B卖欧洲日元期货C卖日元期货
3、D卖日元期货卖权，卖日元期货买权 6、期货经纪公司客户的开户资料应至少保留（）年。A3B5C10D20 7、下列可以从事期货交易的是（） 。2A国家机关和事业单位B某集团下属公司C期货交易所的工作人员D中国期货业协会的工作人员 8、内幕交易等重大期货违法行为时，经国务院期货监督管理机构主要负责人批准，可以限制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间最多为（）个交易日。A5B10C20D30 9、_表明在近 N日内市场交易资金的增减状况。A市场资金总量变动率B市场资金集中度C现价期价偏离率D期货价格变动率 10、结算准备金余额的计算公式应为_。A当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一
4、交易日保证金+当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等)B当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额-上一交易日保证金+当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等)C当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等)D当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额-上一交易日保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等)11、分立的说法，不正确的是（） 。A期货交易所采取吸收合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继B期货交易所采取新设合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继C期货交
5、易所采取吸收合并的，合并各方的债务免除D期货交易所分立的，其债权、债务由分立后的期货交易所承继 12、客户对交易结算报告的内容有异议的，应当在（）内向期货公司提出书面异议。A交易完成 15日B交易完成 30日C收到结算报告的当天D期货经纪合同约定的时间 13、某投资者在 5月份以 4.5美元/盎司的权利金买入一张执行价格为 400美元/盎司的 6月份黄金看跌期权，结果最后交割日的价格上涨为 450美元/盎司，则该投资者损失_。A45.5 美元/盎司B54.5 美元/盎司C50 美元/盎司D4.5 美元/盎司14、下列关于期货交易所理事长的说法，不正确的是（） 。A理事长的任免，由理事会提名，会
6、员大会通过B理事长不得兼任总经理C主持会员大会、理事会会议是理事长的职权3D理事长因故临时不能履行职权的，由理事长指定的副理事长或者理事代其履行职权 15、中国期货业协会是（） 。A事业单位B企业法人C社会团体法人D从事期货经营的机构 16、下列关于实行全员结算制度的期货交易所的说法，不正确的是_。A会员均具有与期货交易所进行结算的资格B会员由期货公司会员组成C期货交易所对会员结算D会员对其受托的客户结算 17、世界上第一个有组织的金融期货市场是_。A伦敦证券交易所B芝加哥商品交易所C阿姆斯特丹证券交易所D法兰西证券交易所 18、6 月 5日，某投资者在大连商品交易所开仓卖出玉米期货合约 40
7、手，成交价为 2220元/吨，当日结算价格为 2230元/吨，交易保证金比例为 5%，则该客户当天须缴纳的保证金为_。A44600 元B22200 元C44400 元D22300 元 19、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手 1000元价格卖出白糖合约 10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入” ，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金 3000元。次日，该白糖合约价格下跌至 600元，交易员小王自作主张卖出 5手白糖合约，将透支的 3000元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。 如果
8、丁某要提起诉讼，应当以（）为被告。A期货公司B期货公司营业部C小王D期货公司和小王 20、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达 5年、4 年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008 年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到 1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 题，如果期货公司经审查确定丁作为本公司的副总经理，根据规定，甲的任职资格还要经过（）的批准。A中国证监会B期货业协会C中国证监会派出机构D期货交易所 21、大豆提高套利的做法是_。A购买大豆期货合约的同时，卖出豆油和豆粕的期货合约4B购买大豆期货合
9、约C卖出大豆期货合约的同时，买入豆油和豆粕的期货合约D卖出大豆期货合约22、Euro-BOBL 债券期货属于_。A外汇期货B股指期货C利率期货D商品期货23、下列关于中国期货业协会的说法，不正确的是（） 。A中国期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会B中国期货业协会的章程由理事会制定C中国期货业协会的章程要报国务院期货监督管理机构备案D中国期货业协会理事会成员通过选举产生24、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手 1000元价格卖出白糖合约 10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入” ，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇
10、报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金 3000元。次日，该白糖合约价格下跌至 600元，交易员小王自作主张卖出 5手白糖合约，将透支的 3000元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。 丁某的损失应当由（）承担。A丁某B小王C期货公司D期货公司和丁某25、下面关于投机说法错误的是_。A投机者承担了价格风险B投机的目的是获取较大的利润C投机者主要获取价差收益D投机交易主要在期货与现货两个市场进行操作二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分。每题的备选项中，有多个符合题意） 1、期货交易所会员享有的权利包括（） 。A参加会员大会，行使选举权、被选举权和表决权B按照期货交易所章程和交易规则行
11、使申诉权C联名提议召开会员大会D按照规定转让会员资格 2、期货公司及其营业部有（）行为的，根据期货交易管理条例第 70条处罚。A按照规定将客户保证金与期货公司的自有资产相互独立、分别管理B未按照规定缴存结算担保金、结算准备金，或者未维持最低数额的结算准备金等专用资金C对股东、实际控制人及其关联人的期货交易降低风险管理要求，侵害其他客户合法权益D以合资、合作、联营方式设立营业部，或者将营业部承包、出租给他人，或者违反营业部集中统一管理规定3、下列表述中，正确的有（） 。5A期货公司应当加入期货业协会B期货公司应当加入工商企业联合会C中国期货业协会对期货公司进行监督管理D中国期货业协会对期货公司进
12、行自律性管理 4、在面对_形态时，不用等到突破后再开始行动。AV 形B双重顶(底)C三重顶(底)D矩形5、期货公司有（）行为的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得 1倍以上3倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满 10万元的，并处 10万元以上 30万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货经纪业务许可证。A接受不符合规定条件的单位或者个人委托的B允许客户在保证金不足的情况下进行期货交易C违反规定从事与期货业务无关的活动的D从事期货自营业务的 6、保证金可以以（）方式支付。A现金B标准仓单C可流通国债D支票 7、在我国， （）从事期货交易限于从事套期保值业务。A国有企
13、业B国有控股企业C金融机构D事业单位 8、期货公司申请设立营业部，应当具备（）条件。A未因涉嫌违法违规经营正在被有权机关调查，近 1年内未因违法违规经营受到行政处罚或者刑事处罚B申请日前 3个月符合期货公司风险监管指标标准C符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的规定D公司治理和内部控制制度符合有关规定并有效执行 9、下列哪些情况将有利于促使本国货币升值_A本国顺差扩大B降低本币利率C本国逆差扩大D提高本币利率 10、在我国，任何单位或者个人不得违规使用（）进行期货交易。A信贷资金B财政资金C自有资金D银行资金11、期货期权合约中可变的合约要素是_。A执行价格6B权利金C到期时间D期权的
14、价格 12、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达 5年、4 年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008 年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到 1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 如果期货公司在经营过程中，由于业务发展需要，要招聘一个副总经理，下列几位人员前来应聘，其中可能被招聘的是（） 。A甲取得学士学位，曾经在某期货公司从事期货业务达 3年B乙取得博士学位，曾经在银行工作 5年，准备参见期货从业人员资格考试C丙大专毕业，曾经在某公司担任 10年的会计D丁本科毕业，此前从事了 6年的律师工作，现已具
15、有期货从业人员资格 13、期货市场风险管理的必要性主要包括_。A期货市场充分发挥功能的前提和基础B减缓和消除期货市场与社会经济产生不良冲击的需要C适应世界经济自由化和国际化发展的需要D保护投资者利益免受损失的需求14、关于中国证监会对期货交易所的监管描述正确的有（） 。A中国证监会认为期货市场出现异常情况的，可以决定采取延迟开市、暂停交易、提前闭市等必要的风险处置措施B中国证监会认为有必要的，可以对期货交易所高级管理人员实施提示C中国证监会可以向期货交易所派驻督察员D中国证监会对期货交易所的市场监管是行政义务，中国证监会不得向交易所收取任何费用 15、业务活动、财务状况等进行检查。A询问期货公
16、司及其营业部的工作人员，要求其对被检查事项作出解释、说明B查阅、复制与被检查事项有关的文件、资料C查询期货公司及其营业部的期货保证金账户D检查期货公司及其营业部的交易、结算及财务等电脑系统 16、可由期货公司住所地的中国证监会派出机构依法核准任职资格的人员有（） 。A财务负责人B期货公司董事长C期货公司监事会主席D除期货公司监事会主席以外的监事 17、期货交易所章程中应当载明的事项包括（） 。A设立目的和职责B名称、住所和营业场所C注册资本及其构成D对会员的纪律处分 18、期货公司的期货从业人员不得进行的行为有（） 。A代理客户从事期货交易B进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易C收付、存取或划转
17、期货保证金D挪用客户的期货保证金 719、按执行时间划分，期权可以分为_。A看涨期权B看跌期权C欧式期权D美式期权 20、风险管理的基本流程包括_。A风险识别B风险的预测和度量C风险控制D风险消除 21、甲期货公司共有 l0家营业部，现有净资产 5000万元，资产调整值为 100万元，负债调整值为 200万元，有两家客户需要追加保证金，但经催告后仍然未足额追加，未足额追加的保证金数额达到 1000万元，该期货公司客户权益总额为 10亿元。根据以上数据，回答下列问题： 甲期货公司的情况符合下列（）风险监管指标。A净资本最低限额B净资本占客户权益总额的比例C净资本与净资产的比例D净资本按照营业部数
18、量平均结算额22、期货从业人员违反期货从业人员执业行为准则（修订） ， （） ，予以公开谴责。A情节严重B情节较轻C造成严重后果D未造成严重后果23、期权按照标的物不同，可以分为金融期权和商品期权，下列属于金融期权的是_。A利率期货B股票指数期权C外汇期权D能源期权24、期货公司应当按照（）的规定提取、管理和使用风险准备金，不得挪用。A国务院期货监督管理机构B中国证券业协会C中国人民银行D财政部门25、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手 1000元价格卖出白糖合约 10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入” ，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金 3000元。次日，该白糖合约价格下跌至 600元，交易员小王自作主张卖出 5手白糖合约，将透支的 3000元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。 该案中小王的行为违反规定的是（） 。A小王违背丁某的委托为丁某买入白糖期货合约的行为B小王挪用其他客户保证金的行为C小王未经丁某同意擅自买卖期货的行为D小王发现账面资金不足的情况下未通知丁某追缴足额保证金
