计量经济学答案.pdf

1、计 量 经 济 学 题 库第 二 章 一 元 线 性 回 归 分 析一 、 单 项 选 择 题 （ 每 小 题 1 分 ）1 变 量 之 间 的 关 系 可 以 分 为 两 大 类 ， 它 们 是 （ ） 。A 函 数 关 系 与 相 关 关 系 B 线 性 相 关 关 系 和 非 线 性 相 关 关 系C 正 相 关 关 系 和 负 相 关 关 系 D 简 单 相 关 关 系 和 复 杂 相 关 关 系2 相 关 关 系 是 指 （ ） 。A 变 量 间 的 非 独 立 关 系 B 变 量 间 的 因 果 关 系 C 变 量 间 的 函 数 关系 D 变 量 间 不 确 定 性 的 依 存

2、关 系3 进 行 相 关 分 析 时 的 两 个 变 量 （ ） 。A 都 是 随 机 变 量 B 都 不 是 随 机 变 量 C 一 个 是 随 机 变 量 ， 一 个 不 是 随 机 变 量 D 随 机 的 或 非 随 机 都 可 以4 表 示 x 和 y 之 间 真 实 线 性 关 系 的 是 （ ） 。A B C D5 参 数 的 估 计 量 具 备 有 效 性 是 指 （ ） 。A B C D6 对 于 ， 以 表 示 估 计 标 准 误 差 ， 表 示 回 归 值 ， 则 （ ） 。A BC D7 设 样 本 回 归 模 型 为 ， 则 普 通 最 小 二 乘 法 确 定 的 的

3、公 式 中 ， 错 误 的 是（ ） 。A BC D8 对 于 ， 以 表 示 估 计 标 准 误 差 ， r表 示 相 关 系 数 ， 则 有 （ ） 。A B C D9 产 量 （ X， 台 ） 与 单 位 产 品 成 本 （ Y， 元 /台 ） 之 间 的 回 归 方 程 为 ，这 说 明 （ ） 。A 产 量 每 增 加 一 台 ， 单 位 产 品 成 本 增 加 3 5 6 元 B 产 量 每 增 加 一台 ， 单 位 产 品 成 本 减 少 1 .5 元C 产 量 每 增 加 一 台 ， 单 位 产 品 成 本 平 均 增 加 3 5 6 元 D 产 量 每 增 加 一台 ， 单

4、位 产 品 成 本 平 均 减 少 1 .5 元1 0 在 总 体 回 归 直 线 中 ， 表 示 （ ） 。A 当 X增 加 一 个 单 位 时 ， Y增 加 个 单 位 B 当 X增 加 一 个 单 位 时 ， Y平均 增 加 个 单 位C 当 Y增 加 一 个 单 位 时 ， X增 加 个 单 位 D 当 Y增 加 一 个 单 位 时 ， X平均 增 加 个 单 位1 1 对 回 归 模 型 进 行 检 验 时 ， 通 常 假 定 服 从 （ ） 。A B C D1 2 以 Y表 示 实 际 观 测 值 ， 表 示 回 归 估 计 值 ， 则 普 通 最 小 二 乘 法 估 计 参数 的

5、 准 则 是 使 （ ） 。A B C D1 3 设 Y表 示 实 际 观 测 值 ， 表 示 OLS估 计 回 归 值 ， 则 下 列 哪 项 成 立 （ ） 。A B C D1 4 用 OLS估 计 经 典 线 性 模 型 ， 则 样 本 回 归 直 线 通 过 点 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 。A B C D1 5 以 Y表 示 实 际 观 测 值 ， 表 示 OLS估 计 回 归 值 ， 则 用 OLS得 到 的 样 本回 归 直 线 满 足 （ ） 。A B C D1 6 用 一 组 有 3 0 个 观 测 值 的 样 本 估 计 模 型 ， 在 0 .0 5 的 显 著 性

6、 水 平 下 对 的显 著 性 作 t检 验 ， 则 显 著 地 不 等 于 零 的 条 件 是 其 统 计 量 t大 于 （ ） 。A t0 .0 5 (3 0 ) B t0 .0 2 5 (3 0 ) C t0 .0 5 (2 8 ) D t0 .0 2 5 (2 8 )1 7 已 知 某 一 直 线 回 归 方 程 的 判 定 系 数 为 0 .6 4 ， 则 解 释 变 量 与 被 解 释 变量 间 的 线 性 相 关 系 数 为 （ ） 。A 0 .6 4 B 0 .8 C 0 .4 D 0 .3 21 8 相 关 系 数 r的 取 值 范 围 是 （ ） 。A r-1 B r1 C

7、 0 r1 D 1 r11 9 判 定 系 数 R2 的 取 值 范 围 是 （ ） 。A R2 -1 B R2 1 C 0 R2 1 D 1 R2 12 0 某 一 特 定 的 X水 平 上 ， 总 体 Y分 布 的 离 散 度 越 大 ， 即 2 越 大 ， 则 （ ） 。A 预 测 区 间 越 宽 ， 精 度 越 低 B 预 测 区 间 越 宽 ， 预 测 误 差 越小C 预 测 区 间 越 窄 ， 精 度 越 高 D 预 测 区 间 越 窄 ， 预 测 误 差 越大2 1 如 果 X和 Y在 统 计 上 独 立 ， 则 相 关 系 数 等 于 （ ） 。A 1 B 1 C 0 D 2

8、2 回 归 模 型 中 ， 关 于 检 验 所 用 的 统 计 量 ， 下 列 说 法 正 确 的 是 （ ） 。A 服 从 B 服 从 C 服 从 D 服 从二 、 多 项 选 择 题 （ 两 个 或 两 个 以 上 的 答 案 是 正 确的 ， 每 小 题 2 分 ）1 对 于 经 典 线 性 回 归 模 型 ， 各 回 归 系 数 的 普 通 最 小 二 乘 法 估 计 量 具 有的 优 良 特 性 有 ( )。A 无 偏 性 B 有 效 性 C 一 致 性 D 确 定 性 E线 性 性2 指 出 下 列 哪 些 现 象 是 相 关 关 系 （ ） 。A 家 庭 消 费 支 出 与 收

9、入 B 商 品 销 售 额 与 销 售 量 、 销 售 价 格C 物 价 水 平 与 商 品 需 求 量 D 小 麦 高 产 与 施 肥 量 E 学 习 成 绩总 分 与 各 门 课 程 分 数3 一 元 线 性 回 归 模 型 的 经 典 假 设 包 括 （ ） 。A B C D E4 以 Y表 示 实 际 观 测 值 ， 表 示 OLS估 计 回 归 值 ， e表 示 残 差 ， 则 回 归 直线 满 足 （ ） 。A BC D E5 表 示 OLS估 计 回 归 值 ， u 表 示 随 机 误 差 项 ， e表 示 残 差 。 如 果 Y与 X为线 性 相 关 关 系 ， 则 下 列 哪

10、 些 是 正 确 的 （ ） 。A BC D E6 表 示 OLS估 计 回 归 值 ， u 表 示 随 机 误 差 项 。 如 果 Y与 X为 线 性 相 关 关系 ， 则 下 列 哪 些 是 正 确 的 （ ） 。A BC D E7 回 归 分 析 中 估 计 回 归 参 数 的 方 法 主 要 有 （ ） 。A 相 关 系 数 法 B 方 差 分 析 法 C 最 小 二 乘 估 计 法 D 极 大 似 然 法 E 矩 估 计 法8 用 OLS法 估 计 模 型 的 参 数 ， 要 使 参 数 估 计 量 为 最 佳 线 性 无 偏 估 计量 ， 则 要 求 （ ） 。A B C D 服

11、从 正 态 分 布E X为 非 随 机 变 量 ， 与 随 机 误 差 项 不 相 关 。9 假 设 线 性 回 归 模 型 满 足 全 部 基 本 假 设 ， 则 其 参 数 的 估 计 量 具 备 （ ） 。A 可 靠 性 B 合 理 性 C 线 性 D 无 偏性 E 有 效 性1 0 普 通 最 小 二 乘 估 计 的 直 线 具 有 以 下 特 性 （ ） 。A 通 过 样 本 均 值 点 B C D E1 1 由 回 归 直 线 估 计 出 来 的 值 （ ） 。A 是 一 组 估 计 值 B 是 一 组 平 均 值 C 是 一 个 几 何 级 数 D 可 能 等 于 实 际 值 Y

12、 E 与 实 际 值 Y的 离 差 之 和 等 于 零1 2 反 映 回 归 直 线 拟 合 优 度 的 指 标 有 （ ） 。A 相 关 系 数 B 回 归 系 数 C 样 本 决 定 系 数 D 回 归 方 程 的 标 准 差 E 剩 余 变 差 （ 或 残 差 平 方 和 ）1 3 对 于 样 本 回 归 直 线 ， 回 归 变 差 可 以 表 示 为 （ ） 。A BC D E 1 4 对 于 样 本 回 归 直 线 ， 为 估 计 标 准 差 ， 下 列 拟 合 优 度 的 算 式 中 ， 正 确的 有 （ ） 。A BC D E1 5 下 列 相 关 系 数 的 算 式 中 ， 正

13、 确 的 有 （ ） 。A BC D E1 6 判 定 系 数 R2 可 表 示 为 （ ） 。A B C D E1 7 线 性 回 归 模 型 的 变 通 最 小 二 乘 估 计 的 残 差 满 足 （ ） 。A B C D E三 、 名 词 解 释 （ 每 小 题 3 分 ）1 函 数 关 系 2 相 关 关 系 3 最 小 二 乘 法4 高 斯 马 尔 可 夫 定 理 5 总 变 差 （ 总 离 差 平 方 和 ）6 回 归 变 差 （ 回 归 平 方 和 ） 7 剩 余 变 差 （ 残 差 平 方 和 ）8 估 计 标 准 误 差 9 样 本 决 定 系 数 1 0 点 预 测 1 1

14、 拟 合 优 度 1 2 残 差 1 3 显 著 性 检 验四 、 简 答 题 （ 每 小 题 5 分 ）1 古 典 线 性 回 归 模 型 的 基 本 假 定 是 什 么 ？ 2 总 体 回 归 模 型 与 样 本 回 归 模 型 的 区 别 与 联 系 。3 试 述 回 归 分 析 与 相 关 分 析 的 联 系 和 区 别 。4 在 满 足 古 典 假 定 条 件 下 ， 一 元 线 性 回 归 模 型 的 普 通 最 小 二 乘 估 计 量有 哪 些 统 计 性 质 ？ 5 简 述 BLUE的 含 义 。五 、 计 算 分 析 题 （ 每 小 题 1 0 分 ）1 下 表 为 日 本

15、的 汇 率 与 汽 车 出 口 数 量 数 据 ，年度1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5XY1 6 86 6 11 4 56 3 11 2 86 1 01 3 85 8 81 4 55 8 31 3 55 7 51 2 75 6 71 1 15 0 21 0 24 4 69 43 7 9X:年 均 汇 率 （ 日 元 /美 元 ） Y:汽 车 出 口 数 量 （ 万 辆 ）问 题 ： （ 1 ） 画 出 X与 Y关 系 的 散 点 图 。（ 2 ） 计 算 X与 Y的 相

16、 关 系 数 。 其 中 ， ， ， ， （ 3 ） 采 用 直线 回 归 方 程 拟 和 出 的 模 型 为t值 1 .2 4 2 7 7 .2 7 9 7 R2 =0 .8 6 8 8 F=5 2 .9 9解 释 参 数 的 经 济 意 义 。2 已 知 一 模 型 的 最 小 二 乘 的 回 归 结 果 如 下 ：标 准 差 （ 4 5 .2 ） （ 1 .5 3 ） n =3 0 R2 =0 .3 1其 中 ， Y： 政 府 债 券 价 格 （ 百 美 元 ） ， X： 利 率 （ %） 。回 答 以 下 问 题 ：（ 1 ） 系 数 的 符 号 是 否 正 确 ， 并 说 明 理 由

17、 ；（ 2 ） 为 什 么 左 边 是 而 不 是 ；（ 3 ） 在 此 模 型 中 是 否 漏 了 误 差 项 ；（ 4 ） 该 模 型 参 数 的 经 济 意 义 是 什 么 。4 已 知 估 计 回 归 模 型 得且 ， ，求 判 定 系 数 和 相 关 系 数 。5 有 如 下 表 数 据日 本 物 价 上 涨 率 与 失 业 率 的 关 系年 份 物 价 上 涨 率 （ %）P失 业 率 （ %） U1 9 8 6 0 .6 2 .81 9 8 7 0 .1 2 .81 9 8 8 0 .7 2 .51 9 8 9 2 .3 2 .31 9 9 0 3 .1 2 .11 9 9 1

18、3 .3 2 .11 9 9 2 1 .6 2 .21 9 9 3 1 .3 2 .51 9 9 4 0 .7 2 .91 9 9 5 -0 .1 3 .2（ 1 ） 设 横 轴 是 U， 纵 轴 是 P， 画 出 散 点 图 。 根 据 图 形 判 断 ， 物 价 上 涨 率与 失 业 率 之 间 是 什 么 样 的 关 系 ？ 拟 合 什 么 样 的 模 型 比 较 合 适 ？ （ 2 ） 根 据 以 上 数 据 ， 分 别 拟 合 了 以 下 两 个 模 型 ：模 型 一 ： 模 型 二 ：分 别 求 两 个 模 型 的 样 本 决 定 系 数 。7 根 据 容 量 n =3 0 的 样

19、 本 观 测 值 数 据 计 算 得 到 下 列 数 据 ： ， ， ， ， ， 试估 计 Y对 X的 回 归 直 线 。8 下 表 中 的 数 据 是 从 某 个 行 业 5 个 不 同 的 工 厂 收 集 的 ， 请 回 答 以 下 问题 ：总 成 本 Y与 产 量 X的 数 据Y 8 0 4 4 5 1 7 0 6 1X 1 2 4 6 1 1 8（ 1 ） 估 计 这 个 行 业 的 线 性 总 成 本 函 数 ： （ 2 ） 的 经 济 含 义 是 什 么 ？9 有 1 0 户 家 庭 的 收 入 （ X， 元 ） 和 消 费 （ Y， 百 元 ） 数 据 如 下 表 ：1 0 户

20、家 庭 的 收 入 （ X） 与 消 费 （ Y） 的 资 料X 2 0 3 0 3 3 4 0 1 5 1 3 2 6 3 8 3 5 4 3Y 7 9 8 1 1 5 4 8 1 0 9 1 0若 建 立 的 消 费 Y对 收 入 X的 回 归 直 线 的 Ev iews输 出 结 果 如 下 ：De p e n d e n t Va ria b le : YVa ria b le Co e fficie n t Std . Erro rX 0 .2 0 2 2 9 8 0 .0 2 3 2 7 3C 2 .1 7 2 6 6 4 0 .7 2 0 2 1 7R-sq u a re d 0

21、 .9 0 4 2 5 9 S.D. d e p e n d e n t va r 2 .2 3 3 5 2Ad ju ste d R-sq u a re d0 .8 9 2 2 9 2 F-sta tistic 7 5 .5 5 8 8Du rb in -Wa tso nsta t2 .0 7 7 6 4 8 Pro b (F-sta tistic) 0 .0 0 0 0 4（ 1 ） 说 明 回 归 直 线 的 代 表 性 及 解 释 能 力 。（ 2 ） 在 9 5 %的 置 信 度 下 检 验 参 数 的 显 著 性 。 （ ， ， ， ）（ 3 ） 在 9 5 %的 置 信 度 下

22、， 预 测 当 X 4 5 （ 百 元 ） 时 ， 消 费 （ Y） 的 置 信区 间 。 （ 其 中 ， ）1 0 已 知 相 关 系 数 r 0 .6 ， 估 计 标 准 误 差 ， 样 本 容 量 n =6 2 。求 ： （ 1 ） 剩 余 变 差 ； （ 2 ） 决 定 系 数 ； （ 3 ） 总 变 差 。1 1 在 相 关 和 回 归 分 析 中 ， 已 知 下 列 资 料 ：。（ 1 ） 计 算 Y对 X的 回 归 直 线 的 斜 率 系 数 。（ 2 ） 计 算 ESS和 RSS。（ 3 ） 计 算 估 计 标 准 误 差 。1 2 根 据 对 某 企 业 销 售 额 Y以 及

23、 相 应 价 格 X的 1 1 组 观 测 资 料 计 算 ：（ 1 ） 估 计 销 售 额 对 价 格 的 回 归 直 线 ；（ 2 ） 当 价 格 为 X1 1 0 时 ， 求 相 应 的 销 售 额 的 平 均 水 平 ， 并 求 此 时 销 售额 的 价 格 弹 性 。1 3 假 设 某 国 的 货 币 供 给 量 Y与 国 民 收 入 X的 历 史 如 下 表 。某 国 的 货 币 供 给 量 X与 国 民 收 入 Y的 历 史 数 据年 份 X Y 年 份 X Y 年 份 X Y1 9 8 5 2 .0 5 .0 1 9 8 9 3 .3 7 .2 1 9 9 3 4 .8 9 .

24、71 9 8 6 2 .5 5 .5 1 9 9 0 4 .0 7 .7 1 9 9 4 5 .0 1 0 .01 9 8 7 3 .2 6 1 9 9 1 4 .2 8 .4 1 9 9 5 5 .2 1 1 .21 9 8 8 3 .6 7 1 9 9 2 4 .6 9 1 9 9 6 5 .8 1 2 .4根 据 以 上 数 据 估 计 货 币 供 给 量 Y对 国 民 收 入 X的 回 归 方 程 ， 利 用 Eiv ews软 件 输 出 结 果 为 ：De p e n d e n t Va ria b le : YVa ria b le Co e fficie n t Std .Er

25、ro rt-Sta tisticPro b . X 1 .9 6 8 0 8 5 0 .1 3 5 2 5 2 1 4 .5 5 1 2 7 0 .0 0 0 0C 0 .3 5 3 1 9 1 0 .5 6 2 9 0 9 0 .6 2 7 4 4 0 0 .5 4 4 4R-sq u a re d 0 .9 5 4 9 0 2 Me a n d e p e n d e n tva r8 .2 5 8 3 3Ad ju ste d R-sq u a re d0 .9 5 0 3 9 2 S.D. d e p e n d e n tva r2 .2 9 2 8 8S.E. o fre g re

26、 ssio n0 .5 1 0 6 8 4 F-sta tistic 2 1 1 .7 3 4Su m sq u a re dre sid2 .6 0 7 9 7 9 Pro b (F-sta tistic) 0 .0 0 0 0 0问 ：（ 1 ） 写 出 回 归 模 型 的 方 程 形 式 ， 并 说 明 回 归 系 数 的 显 著 性 （ ） 。（ 2 ） 解 释 回 归 系 数 的 含 义 。（ 3 ） 如 果 希 望 1 9 9 7 年 国 民 收 入 达 到 1 5 ， 那 么 应 该 把 货 币 供 给 量 定 在 什么 水 平 ？1 4 假 定 有 如 下 的 回 归 结 果其

27、 中 ， Y表 示 美 国 的 咖 啡 消 费 量 （ 每 天 每 人 消 费 的 杯 数 ） ， X表 示 咖 啡的 零 售 价 格 （ 单 位 ： 美 元 /杯 ） ， t表 示 时 间 。 问 ：（ 1 ） 这 是 一 个 时 间 序 列 回 归 还 是 横 截 面 回 归 ？ 做 出 回 归 线 。（ 2 ） 如 何 解 释 截 距 的 意 义 ？ 它 有 经 济 含 义 吗 ？ 如 何 解 释 斜 率 ？（ 3 ） 能 否 救 出 真 实 的 总 体 回 归 函 数 ？（ 4 ） 根 据 需 求 的 价 格 弹 性 定 义 ： ， 依 据 上 述 回 归 结 果 ， 你 能 救 出

28、对 咖啡 需 求 的 价 格 弹 性 吗 ？ 如 果 不 能 ， 计 算 此 弹 性 还 需 要 其 他 什 么 信 息 ？1 5 下 面 数 据 是 依 据 1 0 组 X和 Y的 观 察 值 得 到 的 ：， ， ， ，假 定 满 足 所 有 经 典 线 性 回 归 模 型 的 假 设 ， 求 ， 的 估 计 值 ；1 6 假 设 王 先 生 估 计 消 费 函 数 （ 用 模 型 表 示 ） ， 并 获 得 下 列 结 果 ：， n =1 9（ 3 .1 ） (1 8 .7 ) R2 =0 .9 8 这 里 括 号 里 的 数 字 表 示 相 应 参 数 的 T比 率 值 。要 求 ： （ 1 ） 利 用 T比 率 值 检 验 假 设 ： b =0 （ 取 显 著 水 平 为 5 %， ） ；（ 2 ） 确 定 参 数 估 计 量 的 标 准 误 差 ；（ 3 ） 构 造 b 的 9 5 %的 置 信 区 间 ， 这 个 区 间 包 括 0 吗 ？