清华大学-计量经济学期末试题及答案(2002-2008年).doc
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1、清华大学经济管理学院计量经济学期末试题及答案 (2002 年) (2 小时,开卷,满分 100 分) (共 40 分,每小题 4 分)建立中国居民消费函数模型 C t 0 1I t 2 C t1 t t N (0, 2) t=1978,1979,2001 其中 C 表示居民消费总额, I 表示居民收入总额。 能否用历年的人均消费额和人均收入数据为样本观测值估计模型?为什么? 人们一般选择用当年价格统计的居民消费总额和居民收入总额作为样本观测值,为什 么?这样是否违反样本数据可比性原则?为什么? 如果用矩阵方程 Y X 表示该模型,写出每个矩阵的具体内容,并标明阶数; 如果所有古典假设都满足,分
2、别从最小二乘原理和矩方法出发,推导出关于参数估计 量的正规方程组; 如果 C t1与 I t存在共线性,证明:当去掉变量 C t1以消除共线性时, 1的估计 结果将发生变化; 如果模型中 C t1为随机解释变量且与 t相关,证明:如果用 OLS 估计该消费函数 模型,其参数估计量是有偏的; 如果模型中 C t1为随机解释变量且与 t相关,选择政府消费 G t为 C t1的工具变量( G t 满足工具变量的所有条件),写出关于参数估计量的正规方程组; 如果经检验表明模型存在一阶序列相关,而需要采用广义差分法估计模型,指出在常 用的软件中是如何实现的? 在不受到限制的情况下, C t的值域为 (0