1、 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞 量化阿尔法 灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 华泰柏瑞 量化阿尔法 灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 重要提示 华泰柏瑞 量化阿尔法 灵活配置混合型证券投资基金（以下简称 “ 本基金 ” ）根据 2017 年 7月 10 日中国证券监督管理委员会（以下简称 “ 中国证监会 ” ）关于 准予 华泰柏瑞 中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金变更注册 的批复（证监 许可 20171197 号）的 注册 ，进行募集。
2、华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称 “ 基金管理人 ” 或 “ 管理人 ” 或 “ 本公司 ” ）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书 在 中国证监会 注册 ，但中国证监会对本基金募集的 注册 ，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：
3、因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等等。 投资者认购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管理人建议投资者根据 自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 目 录 一 绪言 . 1 二 释义 . 2 三 基金管理人 . 5 四 基金托管人 . 13 五 相关服务机构 . 15 六 基金的募集 . 39 七 基金合同的
4、生效 . 42 八 基金份额的申购与赎回 . 43 九 基金的投资 . 52 十 基金的财产 . 59 十一 基金资产估值 . 60 十二 基金的收益与分配 . 64 十三 基金的费用与税收 . 65 十四 基金的会计与审计 . 67 十五 基金的信息披露 . 68 十六 基金的风险揭示 . 73 十七 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 . 77 十八 基金合同的内容摘要 . 79 十九 基金托管协议的内容摘要 . 91 二十 对基金份额持有人的服务 . 101 二十一 其他应披露事项 . 103 二十二 招募说明书存放及查阅方式 . 104 二十三 备查文件 . 105 华泰柏瑞量化阿尔
5、法灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 1 一 绪言 本招募说明书依据中华人民共和国证券投资基金法（以下简称基金法）、 公开募集 证券投资基金运作管理办法（以下简称运作办法）、证券投资基金销售管理办法（以下简称销售办法）、证券投资基金信息披露管理办法（以下简称信息披露办法）、证券投资基金信息披露内容与格式准则第 5 号 等有关法律法规以及华泰柏瑞 量化阿尔法 灵活配置混合型证券投资基金基金合同（以下简称基金合同）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人
6、 没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并 在 中国证监会 注册 。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照基金法、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本基金由基金管理人依照基金法、基金合同和其他有 关法律法规规定募集，并 在 中国证监会 注册 。中国证监会对本基金募集的 注册 ，并
7、不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 2 二 释义 本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 1、 基金或本基金：指 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 2、基金管理人：指华泰柏瑞基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国银行股份有限公司 4、基金合同：指华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金合同及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管 人就本基金签订之华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金托管协议及对该托管协议的任何有效修订
8、和补充 6、招募说明书：指华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金招募说明书及其定期的更新 7、基金份额发售公告：指华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告 8、法律法规 ：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、 基金法：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，并经 2012年 12月 28日经第十 一 届全国人民代表大会常务委员会第 三十 次会议 修订 ，自 2013 年 6 月 1 日起实施的中华人民共和国证券投资基金法及颁布机关
9、对其不时做出的修订 10、 销售办法：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的证券投资基金销售管理办法及颁布机关对其不时做出的修订 11、 信息披露办法：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的证券投资基金信息披露管理办法及颁布机关对 其不时做出的修订 12、 运作办法：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的 公开募集 证券投资基金运作管理办法及颁布机关对其不时做出的修订 13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和 /或中国银行业监督管理委员会
10、15、 基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16、 个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 17、 机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 18、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 3 19、 投资人 、投资者 ：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投
11、资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 20、 基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 21、 基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推 介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 22、 销售机构：指 华泰柏瑞 基金 管理有限 公司以及符合销售办法和中国证监会规定的其他条件，取得基金 销售 业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构 23、 登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清
12、算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册 和办理非交易过户 等 24、登记机构、注册登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华泰柏瑞基金管理有限公司或接受华泰柏瑞基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 25、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 26、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换或转托管业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 27、 基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完 毕，并获
13、得中国证监会书面确认的日期 28、 基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 29、 基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3个月 30、 存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 31、 工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 32、 T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 33、 T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日 (不包含 T 日 )， n 为自然数 34、开放日：指 为投资人办理基金份额申购、赎 回或其他业务的工作日 35
14、、 开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 36、 业务规则：指 华泰柏瑞基金管理有限公司 开放式基金业务规则，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 37、 认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同 和 招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 38、 申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 4 份额的行为 39、 赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同 和招 募说明书 规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 40、 基金转
15、换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 41、 转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 42、 定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期 申购 日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及 受理 基金申购申请的一种投资方式 43、 巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请 (赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请
16、份额总数后的余额 )超过上一开放日基金总份额的 10% 44、 元：指人民币元 45、 基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 46、 基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 款项以 及其他资产的价值总和 47、 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 48、 基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 49、 基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 50、 指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊
17、、互联网网站及其他媒介 51、 不可抗力：指 基金 合同当事人不能预见、不能避免且不能 克服的客观事件 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 5 三 基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：华泰柏瑞基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层 法定代表人：贾波 成立日期： 2004 年 11 月 18 日 批准设立机关： 中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监基金字 2004178 号 经营范围：基金管理业务；发起设立基金；中国证监会批准的其他业务 组织形式：有限责任公司 注册资本：人民币贰亿元 存续
18、期间：持续经营 联系人：汪莹白 联系电话： 400-888-0001，（ 021） 38601777 股权结构：柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC） 49%、华泰证券股份有限公司 49%、苏州新区高新技术产业股份有限公司 2%。 （二）主要人员情况 1、董事会成员 贾波先生：董事长，学士，曾任职于工商银行江苏省分行， 2001 年 7 月至 2016 年 11月在华泰证券工作，历任经纪业务总部技术主办、零售客户服务总部地区经理、南宁双拥路营业部总经理、南京长江路营业部总经理、企划部副总经理 (主持工作 )、北京分公司总经理、融资融券部总经理等职务。 2016 年 12 月加入华泰柏瑞基金管
19、理有限公司。 翟军先生：董事，学士，曾任职于江苏省国际信托投资公司、信泰证券， 2009 年 9 月进入华泰证券工作，曾任零售客户服务总部总经理助理、经纪业务总部副总经理、浙江分公司总经理等职务。现任华泰证券股份有限 公司上海分公司总经理。 Rajeev Mittal 先生：董事，学士， 1992 年加入美国国际集团， 2009 至 2011 年担任柏瑞投资（欧洲分公司）总经理，新兴市场投资主管，全球固定收益研究团队主管和行政总裁（欧洲分公司）。 2011 年至今担任柏瑞投资亚洲有限公司业务行政总裁（亚洲，日本除外）、总经理、新兴市场投资总管，全球固定收益研究团队主管。 杨智雅女士：董事，硕士
20、，曾就职于升强工业股份有限公司，华之杰国际商业顾问有限公司， 1992 年 4 月至 1996 年 12 月任 AIG 友邦证券投资顾问股份有限公司管理部经理， 1997年 1 月至 2001 年 7 月任 AIG 友邦证券投资信托股份有限公司管理部经理、资深经理、协理，2001 年 7 月至 2010 年 2 月任 AIG 友邦证券投资顾问股份有限公司副总经理、总经理、董事长暨总经理。 2010 年 2 月至今任柏瑞证券投资顾问股份有限公司董事长暨总经理、总经理。 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 6 韩勇先生：董事，博士，曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和
21、中国证券监督管理委员会， 2007 年 7 月至 2011 年 9 月任华安基金管理有限公司副总经理。 2011 年 10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。 杨科先生：独立董事，学士， 2001 年至今任北京市天元 律师事务所律师。 2010 年至今任该律师事务所合伙人。 李亦宜女士：独立董事，硕士，曾任职于 Lazard & Co.旧金山办事处以及 Lazard Asia香港办事处， 2010 年至 2013 年曾担任 Japan Residential Assets Management Limited 董事。 2002 年至今历任 Argyle Street Management Limi
22、ted 基金经理、执行董事， 2006 年至今同时担任新加坡上市公司 TIH Limited 董事。 文光伟先生：独立董事，博士， 1983 年至 2015 年先后任中国 人民大学会计系助教、会计系讲师、中国人民大学商学院会计系副教授、硕士生导师， 1989 年 12 月至 1991 年 6 月期间兼职于香港普华会计公司审计部。 2015 年 3 月从中国人民大学退休。 沈志群先生：独立董事，学士， 1978 年至 1987 年先后在中国建筑科学研究院、国家建委政策研究室、国家建设部经济研究所从事研究工作，任研究室副主任， 1987 年至 1997 年先后任国家计委投资研究所研究室主任、所长助
23、理、副所长（副司级）， 1997 年任国家计委宏观经济研究院科研部主任（正司级）， 2000 年任国家计委（国家发改委）宏观经济研究 院院长助理， 2001 年至 2014 年任北京国宏物业管理有限公司（宏观院下属）总经理。 2014年退休，现任中国投资协会副会长。 2、监事会成员 吴海云女士： 监事长，硕士，于香港银行与资产管理业拥有丰富经验。曾任汇丰环球投资管理财务部副总裁，以及曾在富国银行，瑞银全球资产管理，瑞信私人银行，东方汇理资产管理等公司任多个重要职位。 2017 年 6 月起任柏瑞投资财务总监 亚洲 (日本及台湾除外 )。 刘晓冰先生：监事，二十二年证券从业经历。 1993 年
24、12 月进入公司，曾任无锡解放西路营业部总经理助理、副总经理、总经理，无锡永 乐路营业部负责人，无锡城市中心营业部总经理，无锡分公司总经理等职务。现任华泰证券股份有限公司苏州分公司总经理。 柳军先生：监事，硕士， 2000-2001 年任上海汽车集团财务有限公司财务， 2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员， 2004年 7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任基金事务部总监、上证红利 ETF 基金经理助理、上证红利 ETF 基金经理， 2010 年 10 月起担任指数投资部副总监。 2011 年 1 月起兼任华泰柏瑞上证中小盘 ETF 基金、华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接基
25、金基金经理。 2012 年 5 月起担任 华泰柏瑞沪深 300ETF 及华泰柏瑞沪深300ETF 联接基金基金经理。 2015 年 2 月起任指数投资部总监。 2015 年 5 月起任华泰柏瑞中证 500ETF 及华泰柏瑞中证 500ETF 联接基金的基金经理。 童辉先生：监事，硕士。 1997-1998 年任上海众恒信息产业有限公司程序员， 1998-2004华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 7 年任国泰基金管理有限公司信息技术部经理， 2004年 4月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任信息技术与电子商务部总监。 3、总经理及其他高级管理人员 韩勇先生：总经理，博士，
26、曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券监督 管理委员会， 2007 年 7 月至 2011 年 9 月任华安基金管理有限公司副总经理。 2011 年10 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。 王溯舸先生：副总经理，硕士， 1997-2000 年任深圳特区证券公司总经理助理、副总经理， 2001-2004 年任华泰证券股份有限公司受托资产管理总部总经理。 陈晖女士：督察长，硕士， 1993-1999 年任江苏证券有限责任公司北京代表处代表，1999-2004 年任华泰证券股份有限公司北京总部总经理。 房伟力先生：副总经理，硕士 ,1997-2001 年任上海证券交易所登记结算公司交收系
27、统开发经理 ， 2001-2004 年任华安基金管理有限公司 基金登记及结算 部门总监， 2004-2008 年5 月任华泰柏瑞基金管理有限公司总经理助理。 田汉卿女士：副总经理。曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司（ BGI）担任投资经理，2012 年 8 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司， 2013 年 8 月起任华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金的基金经理， 2013 年 10 月起任公司副总经理， 2014 年 12 月起任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理， 2015 年 3 月起任华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金
28、的基金经理，2015 年 6 月起任华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量化绝对收益策略定 期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。 2016 年 5 月起任华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。 2017 年 3 月起任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2017 年 5 月起任华泰柏 瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 本科与研究生毕业于清华大学， MBA 毕业于美国加州大学伯克利分校哈斯商学院。 高山先生，副总经理，博士。 2001 年 5 月至 2013 年 7 月任职于全国社会保障基金理事会投资部
29、，任处长； 2013 年 7 月起加入华泰柏瑞基金管理有限公司。本科毕业于山东大学经济 管理学院，硕士毕业于中国人民银行研究生部，博士毕业于财政部财政科学研究所研究生部。 董元星先生，副总经理，博士。 2006.9-2008.12 任巴克莱资本（纽约）债券交易员，2009.3-2012.8 任华夏基金管理有限公司基金经理。 2012 年 8 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任固定收益部总监。 2013 年 10 月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。 2014 年 2 月起任总经理助理。 2015 年 12 月起任公司副总经理。 北京大学经济学学士，纽约大学 STERN 商学院金
30、融学博士。 程安至先生，副总经理，硕士。 1997.9-2001.1 任中国工商银行上海市分行信贷经理，华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 8 2001.2-2012.4 任华安基金管理有限公司市场部销售总监。 2012 年 5 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任总经理助理。 2015 年 12 月起任公司副总经理。本科毕业于华东师范大学国际金融专业，硕士毕业于上海财经大学国民经济学专业， EMBA 毕业于上海交通大学中欧国际工商学院。 4、本基金基金经理 田汉卿女士，同上。 盛豪先生， 英国剑桥大学数学系硕士。 2007 年 10 月至 2010 年 3 月任 Wils
31、hire Associates 量化研究员， 2010 年 11 月至 2012 年 8 月 任 Goldenberg Hehmeyer Trading Company 交易员。 2012 年 9 月 加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任 量化投资部 研究员 、基金经理助理。 2015 年 1 月起任量化投资部副总监， 2015 年 10 月起任 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016 年 12 月起任 华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理。 2017年 3 月起任 华泰柏瑞国企改革主题灵活配置混合型证券投
32、资基金、华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资 基金和 华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理。 2017 年 4 月起任 华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金 、 华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金 和 华泰柏瑞 睿 利灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理。 2017 年 6 月起任 华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理。 5、投资决策委员会成员 主席：总经理韩勇先生； 成员：副总经理王溯舸先生；副总经理高山先生；副总经理田汉卿女士；副总经理董元星先生；投资部总监方伦煜先生；投资部总监吕慧建先生。 列席人员：督察长陈晖
33、女士；投资决策委员会主席指定的其他人员。 上述人员之间不存在近亲属关系。 上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 9 金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证 券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益
34、分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度、半年度和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项；采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、依据基金法、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他相关资料；
35、11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 13、中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、法 规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守中华人民共和国证券法、基金法及有关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （ 1）将其固有财产或者他人财产混同于
36、基金财产从事证券投资； （ 2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （ 3）利用基金财产 或者职务之便 为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； （ 4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （ 5） 侵占、挪用基金财产； （ 6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （ 7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （ 8）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （ 1）越权或违规经营； （ 2）违反基金合同或托管协议；
37、 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 10 （ 3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （ 4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （ 5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依 法监管； （ 6）玩忽职守、滥用职权； （ 7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； （ 8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序； （ 9）贬损同行，以抬高自己； （ 10）以不正当手段谋求业务发展； （ 11）有
38、悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （ 12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （ 13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止 的行为。 4、基金经理承诺 （ 1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； （ 2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； （ 3）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； （ 4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人
39、的内部控制制度 1、内部控制的原则 （ 1）健全性原则。内部控制必须覆盖公 司各个部门和各级岗位，并渗透到各项业务过程，涵盖决策、执行、监督、反馈等各个经营环节； （ 2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行； （ 3）独立性原则。公司在精简的基础上设立能够充分满足经营运作需要的机构、部门和岗位，各机构、部门和岗位职能上保持相对独立。内部控制的检查评价部门必须独立于内部控制的建立和执行部门； （ 4）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应权责分明、相互制衡，消除内部控制中的盲点； （ 5）防火墙原则。公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离，
40、基金投资研华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 11 究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上适当隔离，以达到风险防范的目的； （ 6）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2、内部控制的主要内容 （ 1）控制环境 董事会下设风险管理与审计委员会，全面负责公司的风险管理、风险控制和财务监控，审查公司的内控制度，并对重大关联交易进行审计；董事会下设薪酬、考核与资格审查委员会，对董事、总经理、督察长、 财务总监和其他高级管理人员的候选人进行资格审查以确保其具有中国证监会所要求的任职资格
41、，制定董事、监事、总经理、督察长、财务总监、其他高级管理人员及基金经理的薪酬 /报酬计划或方案。 公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会和风险控制委员会，就基金投资和风险控制等发表专业意见及建议。 公司设立督察长，对董事会负责，主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和合理性进行审查，发现重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。 （ 2）风险评估 公司风险控制人员定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产生负面影响的内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性，并将评估
42、报告报公司董事会及高层管理人员。 （ 3）控制活动 控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资产分离、危机处理等政策、程序或措施。 自我控制以各岗位的目标责任制为基础，是内部控制的第一道防线。在公司内部建立科学、严格的岗位分离制度，在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任，使相互监督制衡的机制成为内部控制的第二道防线。充分发挥督察长和法律监察部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面监察稽核作用，建立内部控制的第三道防线。 （ 4）信息与沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，形成了自
43、上而下的信息传播渠道和自下而上的信息呈报渠道。通过建立有效的信息交流渠道，保证 了公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，并及时送达适当的人员进行处理。 （ 5）内部监控 内部监控由公司风险管理与审计委员会、督察长、风险控制委员会和法律监察部等部门华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 12 在各自的职权范围内开展。本公司设立了独立于各业务部门的法律监察部，其中监察稽核人员履行内部稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意见，促进公司内部管理制度有效地执行。 3、
44、基金管理人关于内部控制的声明 （ 1）基金管理人确知建立、实 施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任； （ 2）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （ 3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 13 四 基金托管人 （一）基金托管人基本情况 1、基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称 “ 中国银行 ” ） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期： 1983 年 10 月 31 日 变更注册登记日期： 2004 年 8 月 26 日 注册资本：人民币贰仟柒
45、佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 法定代表人：田国立 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字 199824 号 托管及投资者服务部总经理：李爱华 托管部门联系人：王永民 客服电话： 95566 传真：（ 010） 66594942 2、基金托管部门及主要人员情况 中国银行于 1998 年设立基金托管部，现有员工 110 余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且有海外工作、学习或培训经历， 60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外平行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有
46、证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险基金、 QFII、 RQFII、 QDII、境外三类机构银行间债券、券商资产管理计划 、 信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等 门类齐全 、产品丰富 的托管产品体系 。 在国内 ，中国银行是首家 开展绩效评估、风险管理等增值服务，为各类客户提供个性化的托管 增值 服务 ，是国内领先的大型中资托管银行。 3、证券投资基金托管情况 截至 2016年 12月 31日，中国银行已托管 534 只证券投资基金，其中境 内基金 500只，QDII 基金 34 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满
47、足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 （二）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。 中国银行托管业务部风险 控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检 查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007 年起，中国银行连 续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 14 先后获得基于 “ SAS70 ” 、“ AAF01/06 ”
48、“ ISAE3402 ”和“ SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。 2016 年，中国银行继续获得了基于 “ISAE3402” 和“SSAE16” 双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保 证托管资产的安全。 （三）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据中华人民共和国证券投资基金法、公开募集证券投资基金运作管理办法的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的 ,应当立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 15 五 相关服务机构 （一）基金份额发售机构 基金份额发售机构包括基金管理人的直销机构和代销机 构的销售网点。 1、直销机构： 华泰柏瑞基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层
