深圳证券交易所Binary行情数据接口规范(Ver1.01).pdf

1、 工程技术标准 深圳证券交易所 Binary 行情 数据接口规范 (Ver1.01) 深圳证券交易所 二一 六 年 六 月工程技术 标准 深圳证券交易所 Binary 行情 数据接口规范 I 文档说明 修订历史 日期 版本 修订 说明 2013-10 0.10 创建 2014-1 0.90 根据市场参与者反馈意见修订 2014-4 1.00 根据 0.9版征求意见反馈修订 2014-6 1.00 集中竞价交易的 Level I 和 Level II 快照行情使用相同的频道代码 增加快照行情频道统计消息 证券实时状态消息增加新的开关类别 协议交易逐笔委托行情消息增加联系人 Contactor 字

2、段 逐笔成交行情消息中将 MDStreamID 移到 ApplSeqNum 字段之后 补充消息校验和计算范围的说明 订正部分文字错误 2014-9 1.00 增加业务拒绝消息； 公告消息增加频道代码 ChannelNo 域和二进制数据格式RawDataFormat 域； 快照行情频道统计消息增加缺失的行情类别 MDStreamID域； 产品所处交易阶段代码 TradingPhaseCode 域的第 0 位增加适用于盘后定价交易的“ A=盘后交易 ”取值； 增加转股撤单、回售撤单、质押、解押开关类别 ； “盘后定价大宗交易业务”更名为“盘后定价交易业务”； 订正部分文字错误 2015-1 1.0

3、0 证券实时状态消息中字段“ SecurityPreName”替换为“ FinancialStatus”字段。 快照行情消息的行情条目类别删除“结算价”类别。 逐笔行情消息删除“ TimeInForce”、“ MaxPriceLevels”、“ MinQty”三个字段。 工程技术 标准 深圳证券交易所 Binary 行情 数据接口规范 II 2015-8 1.00 增加消息体的可扩展说明。 增加字符串的说明。 证券实时状态 消息 增加 “表决权 ” 、“股票质押式回购”、 “ 实时分拆”、“实时合并”、“备兑开仓”、“做市商报价” 开关类别。 交易行情数据类别一节中，频道代码说明中增加 “质押

4、式回购 ”。 快照行情消息的产品交易阶段代码增加“波动性中断（ V）”。 业务层域定义中删除 SecurityPreName（证券简称前缀）。 2016-6 1.01 （本文档中橙色修订部分） 证券实时状态消息增加“港股通整手买”、“港股通整手卖”、“港股通零股买”、“港股通零股卖”开关类别。 增加市场实时状态消息。 快照行情消息的行情类别增加“港股实时行情（ 630）”。 增加港股实时行情快照消息。 工程技术 标准 深圳证券交易所 Binary 行情 数据接口规范 III 名词释义 词汇缩写 含义 行情网关 Market Data GateWay 行情网关 (简称“ MDGW” ),深圳证券

5、交易所行情系统提供给信息商或 券商 等接入用户 系统的接入点。 行情网关分为： 现场版， 使用单向卫星作为通信线路，无数据重传功能 网络版，使用地面网络作为通信线路，具有数据重传功能 用户行情系统 Vendor Supplied System 接入用户 服务器 （简称“ VSS”） 经过许可接入深圳证券交易所行情系统的接入用户 服务器。 工程技术 标准 深圳证券交易所 Binary 行情 数据接口规范 IV 目 录 一、 前言 . 1 二、 会话机制 . 1 2.1 连接 . 1 2.1.1 会话 . 1 2.1.2 IP 地址和 Port . 1 2.1.3 安全 . 1 2.1.4 流量控

6、制 . 1 2.2 会话管理 . 1 2.2.1 建立会话 . 1 2.2.2 心跳包和测试请求 . 2 2.2.3 终止会话 . 2 2.2.4 重建会话 . 3 三、 服务说明 . 3 3.1 交易行情数据类别 . 3 3.2 快照行情接收 . 4 3.3 逐笔行情接收 . 4 3.4 公告消息接收 . 4 四、 消息定义 . 4 4.1 消息结构 . 4 4.1.1 消息头 . 5 4.1.2 消息尾 . 5 4.2 管理消息 . 5 4.2.1 登录消息（ Logon） 5 4.2.2 注销消息（ Logout） . 6 4.2.3 心跳消息 （ Heartbeat） . 6 4.3

7、公共消息 . 6 4.3.1 频道心跳 . 6 4.3.2 重传消息 . 7 4.3.3 用户信息报告消息 . 8 4.3.4 快照行情频道统计 . 9 4.3.5 业务拒绝消息（ Business Reject） 9 4.4 实时行情 . 10 4.4.1 市场实时状态 . 10 4.4.2 证券实时状态 . 11 4.4.3 公告 . 13 4.4.4 快照行情 . 14 集中竞价交易业务行情快照扩展字段（ 300111） . 15 4.4.4.1盘后定价交易业务行情快照扩展字段（ 300611） . 17 4.4.4.2指数行情快照扩展字段（ 309011） 17 4.4.4.3成交量统

8、计指标行情快照扩展字段（ 309111） . 18 4.4.4.4港股实时行情快照扩展字段（ 306311） 18 4.4.4.5工程技术 标准 深圳证券交易所 Binary 行情 数据接口规范 V 4.4.5 逐笔委托行情 . 18 集中竞价业务逐笔委托行情扩展字段（ 300192） 19 4.4.5.1协议交易业务逐笔委托行情扩展字段（ 300592） 20 4.4.5.2转融通证券出借业务逐笔委托行情扩展字段（ 300792） . 20 4.4.5.34.4.6 逐笔成交行情 . 20 五、 数据字典 . 21 5.1 数据类型 . 21 5.2 会话层域定义 . 22 5.3 业务层域

9、定义 . 23 工程技术 标准 深圳证券交易所 Binary 行情 数据接口规范 第 1 页 共 26 页 深圳证券交易所 Binary 行情数据接口规范 一、 前言 本接口规范提供给 证券公司等市场参与者和 信息 服务 商和 会员 ，用以指导开发 以Binary 协议 接入 深圳证券交易所新一代交易 系统 （即第五版交易系统）获取行情信息 。本接口规范描述内容包括行情产品内容、必要的运行指导以及详细的数据交换格式。 文档所采用的术语、消息内容、以及消息流描述与 STEP 行情数据接口规范基本一致，可以互为参考。 二、 会话 机制 2.1 连接 2.1.1 会话 接入用户通过会话将自身的系统

10、（用户行情系统，简称“ VSS”） 连接到 行情网关MDGW。该连接为标准的 TCP/IP 点对点连接。 2.1.2 IP 地址和 Port 行情网关 为 用户行情系统 提供两个服务端口，实时数据端口 （默认为 9129） ，重传服务端口 (默认为 9130)。每一个端口只能建立一个 TCP/IP 连接。只有网络版 行情网关提供重传服务端口。 2.1.3 安全 行情网关 和 用户行情系统 必须位于同一个安全网络之中， 行情网关 和 用户行情系统之间传输的数据是非加密的，数据传输安全由接入用户网络保证。 2.1.4 流量控制 行情网关 与 用户行情系统 之间设有流量控制机制，如果 用户行情系统

11、不能够及时处理 行情网关 发送的数据，从而导致 行情网关累积的 待发送消息超过设定的阈值后， 行情网关 将会立即断开和 用户行情系统的连接。在连接 断开之后， 用户行情系统 应该尝试重新连接 行情网关 。 2.2 会话管理 2.2.1 建立会话 用户行情系统 与 行情网关 间最多可建立两个会话： 实时数据会话，用于传输实时数据 ； 重传服务会话（网络版 行情网关 提供），用于重传缺失的数据。 工程技术 标准 深圳证券交易所 Binary 行情 数据接口规范 第 2 页 共 26 页 会话建立过程： 1. 用户行情系统 首先建立一个到 行情网关 MDGW 的 TCP/IP 连接，然后发送一个Lo

12、gon 消息给 行情网关 。 2. 如果 行情网关验证用户行情系统有权登录 ，那么 行情网关 会返回 Logon 消息给用户行情系统 ，作为一个登录消息的确认，本次会话登录成功。 3. 如果 用户行情系统 登录验证失败，那么 行情网关 会返回 Logout 消息给 用户行情系统 ， 本次会话登录失败。 4. 用户行情系统 发送 Logon 消息后， 如果对方没有在适当的时间间隔里作回应，则可以关闭连接，并在等待一段时间后再尝试下一次 连接。 5. 如果 用户行情系统 断线或收到 行情网关的登出消息，也应该等待一段时间后再尝试下一次 连接。 实时服务会话与重传服务会话采用相同的会话建立机制，只是

13、使用不同的会话服务端口 。 2.2.2 心跳包和测试请求 为了 行情网关 和 用户行情系统 通信的双方能够实时监测通信链路状态，要求通信双方在数据空闲时互相发送心跳包，当一方没有接收到数据包的时间超过 两倍的 心跳间隔时 ，则可认为是数据链路发生故障，接收方可以断开此链接 。 当 用户行情系统 登录到 行情网关 时， 用户行情系统 应在 登录消息中指定心跳间隔参数 （秒 为单位） 。 在 一个 心跳间隔时间内 如果 行情网关 没有需要向 用户行情系统 发送的数据， 那么 行情网关 会向 用户行情系统 发送一个心跳消息 ，以保证两条消息之间的 时间 间隔不会超过设定的 心跳间隔； 同样 ， 用户

14、行情系统 也应该通过 必要时发送 心跳 消息的方式来 保证 行情网关 收到的连续 两条消息之间的 时间 间隔不超过心跳间隔时间。 用户行情系统 也可以采用类似的检测机制对 行情网关 和 用户行情系统 之间的连接情况进行检测。 2.2.3 终止会话 用户行情系统 和 行情网关 方都能通过发送 Logout 消息要求终止会话。对方接收到Logout 消息请求后，会发送一条 Logout 消息回应。发起方收到登出回应后，终止连接。 如果连接对方没有在适当的时间间隔里作回应 ，则可终止连接。 工程技术 标准 深圳证券交易所 Binary 行情 数据接口规范 第 3 页 共 26 页 2.2.4 重建会

15、话 如果会话 在交易日中被终止了， 用户行情系统可以通过登录消息重建会话 。 重 建会话 后， 用户行情系统应通过 应用层的消息恢复机制来获得缺失的数据。 应用层消息恢复机制参见“重传消息” 一节。 三、 服务说明 3.1 交易行情数据类别 交易行情数据（ Market Data）按业务内容分为多个类别，每个类别根据其中数据量的大小可能会使用一个或多个频道来发送，每个行情网关可以配置只接收某些频道的交易行情数据。 用户行情系统应能支持在已有频道增加接收新的消息，并且用户行情系统如果不关心新的消息，应该能够不作改造而自动忽略新消息。 每个类别使用的频道 代码在单独的接口规范使用指南中发布。 表

16、3-1 交易行情 数据 发布频道列表 类别 频道代码区间 频道内容 市场 实时 状态 0001 证券实时状态消息 （ 390013） 市场实时状态消息（ 390019） 公告 0002 公告消息 （ 390012） 指数 /成交量统计指标 快照行情 0010-0020 行情快照 消息 （ 309011， 309111） 集中竞价交易快照行情 股票 1001-1999 行情快照 消息 （ 300111） 基金 债券 权证 期权 质押式回购 集中竞价交易逐笔行情 股票 2001-2999 逐笔委托消息 (300192) 逐笔成交消息 (300191) 基金 债券 权证 期权 工程技术 标准 深圳证

17、券交易所 Binary 行情 数据接口规范 第 4 页 共 26 页 质押式回购 综合 金融 服务快照行情 3001-3999 行情快照 消息 （ 300611） 综合 金融 服务逐笔行情 4001-4999 逐笔委托消息 (300592， 300792) 逐笔成交消息 (300591， 300791) 港股实时行情 5001 行情快照消息（ 306311） 3.2 快照行情接收 快照行情（包括证券实时状态）数据定时发布，不能重传。 每个快照行情频道可能会包含多个类别的行情，每类行情都有自己的发布频率。 3.3 逐笔行情接收 逐笔行情数据支持重传。在行情网关发送的每个逐笔行情消息中，都会包含该

18、消息所属的频道代码和消息记录号 。 消息记录号在一个频道内从 1开始顺序递增，如出现记录号跳变的情况，说明逐笔行情消息出现丢失，用户行情系统可通过发送重传消息请求补传缺失的逐笔行情消息。 每个频道的逐笔行情消息发送完毕后，行情网关会发送一笔频道结束消息。 每个频道在空闲时，会有独立的心跳消息，心跳消息没有记 录号 。 用户行情系统没有接收到数据包的时间超过 两倍的 心跳间隔 时 ， 则 可能是 行情网关发生故障 ， 用户行情系统 应当 断开与行情网关的连接 ，并尝试重连 。 3.4 公告消息接收 行情网关 通过 公告 消息向 用户行情系统 发送公告文件 ， 每个公告文件都有一个唯一的 ID 号

19、 。 对于 每个新到达 行情网关 的公告文件 ，行情网关 都会通过 公告 消息发送给 用户行情系统 。对于 与行情网关建立连接 之前可能丢失的公告文件， 用户行情系统 可以通过 重传消息先申请重传公告概要， 公告概要中包含所有已发布公告文件的 ID，用户行情系统可以 逐个申请重传 缺失的公告文件 。 建议 用户行情系统 在完成和 行情网关 的登录动作之后 ，立即 向 行情网关 申请重传公告文件。 四、 消息定义 4.1 消息结构 每一条消息都由 消息头、 消息体 和消息尾组成。 对于 MDGW 发送给用户行情系统的消息，用户行情系统应能支持消息体尾部扩展工程技术 标准 深圳证券交易所 Bina

20、ry 行情 数据接口规范 第 5 页 共 26 页 新的字段，并且用户行情系统如果不关心新扩展的字段，应该能够不作改造而自动忽略新字段。 4.1.1 消息头 消息头定义了 应用 消息的类型，长度数据域，均不加密传输。 域名 字段描述 MsgType 消息类型 BodyLength 消息体长度 4.1.2 消息尾 消息尾 定义了消息的 校验和， 不加密传输。 校验和的计算范围从消息头开始（包括消息头）一直到消息体结束。 域名 字段描述 Checksum 校验和 以下为计算校验和的代码段： uint32 GenerateCheckSum( char *buf, uint32 bufLen ) lo

21、ng idx; uint32 cks; for( idx = 0L, cks = 0; idx 已经收到的最大消息记录号 +1（如已收的最大消息记录号=10，新的消息记录号 =12）说明发生了消息丢失，此时应通过重传服务请求丢失的数据。 对于公告文件，收到公告概要后，应通过公告概要检查公告是否有丢失或者变化。如果有丢失或者变化，则应通过重传服务请求丢失或者变化的公告文件。 表 4-5 VSS 申请逐笔 行情数据 或公告信息重传 消息定义 域名 字段 描述 Standard Header 消息头 MsgType=390094 ResendType 重传 种类 1 = 逐笔 行情 数据 2 = 公

22、告信息 ChannelNo 频道代码 ApplBegSeqNum 起始序号 当 ResendType=1 时生效 指定记录序号的范围。 ApplEndSeqNum 结束序号 当 ResendType=1 时生效 指定记录序号的范围。 当 ApplEndSeqNum=0 时，行情网工程技术 标准 深圳证券交易所 Binary 行情 数据接口规范 第 8 页 共 26 页 关会将 ApplEndSeqNum 设置为收到重传请求时，该频道数据在内存中的最大值。 NewsID 公告唯一标识 当 ResendType=2 时生效 为空时表示申请公告概要 ResendStatus 重传状态 仅在 行情网关

23、 前置机返回给 用户行情系统 服务器时有效 1 = 完成 2 = 部分完成（有部分请求的数据没有返回） 3 = 无权限 4 = 数据不可用 RejectText 文本 仅在 行情网关 前置机返回给 用户行情系统 服务器时有效 如果请求被 行情网关 前置机拒绝，错误代码在这个域返回 4.3.3 用户信息报告消息 用户行情系统 服务器有义务定时向 行情网关 前置机发 送用户信息报告消 息上报当前时刻与 用户行情系统 服务器连接的客户端数目。 只有信息商用户行情系统需要发送该消息。 表 4-6 信息商 VSS 上报用户信息报告消 息定义 域名 字段 描述 Standard Header 消息头 Ms

24、gType=390093 OrigTime 数据生成时间 VersionCode 版本代码 01 = 现场版 02 = 网络版 工程技术 标准 深圳证券交易所 Binary 行情 数据接口规范 第 9 页 共 26 页 UserNum 用户数目 当前连接在本 用户行情系统 服务器的终端用户数目 4.3.4 快照行情频道统计 每个快照行情频道都会定期发送快照行情频道统计消息。 表 4-7 MDGW 定时向 VSS 发送快照行情频道统计消 息定义 域名 字段 描述 Standard Header 消息头 MsgType=390090 OrigTime 数据生成时间 ChannelNo 频道代码 N

25、oMDStreamID 行情类别个数 MDStreamID 行情类别 StockNum 证券只数 TradingPhaseCode 闭市状态 第 0 位： T=连续竞价（全部证券尚未闭市） E=已闭市（全部证券已闭市） 注： 快照行情频道统计消息 发送间隔为 15 秒。 4.3.5 业务拒绝消息（ Business Reject） 当一个应用层消息满足会话层规则但不满足业务层规则时，使用业务拒绝消息进行拒绝。该消息主要用于对用户申报的错误的重传消息和用户信息报告消息进行回报。 表 4-8 MDGW 拒绝 VSS 重传申请或用户信息报告消 息定义 域名 字段 描述 Standard Header

26、 消息头 MsgType=8 RefSeqNum 被拒绝消息的消息序号 RefMsgType 被拒绝的消息类型 BusinessRejectRefID 被拒绝消息对应的业务层 ID。 BusinessRejectReason 拒绝原因 BusinessRejectText 拒绝原因 说明 工程技术 标准 深圳证券交易所 Binary 行情 数据接口规范 第 10 页 共 26 页 4.4 实时行情 4.4.1 市场实时状态 域名 字段描述 Standard Header 消息头 MsgType=390019 OrigTime 数据生成时间 ChannelNo 频道代码 MarketID 市场代

27、码 MarketSegmentID 市场板块代码，预留 TradingSessionID 交易会话 ID TradingSessionSubID 交易会话子 ID TradSesStatus 交易会话状态，预留 TradSesStartTime 交易会话起始时间，预留 TradSesEndTime 交易会话结束时间，预留 ThresholdAmount 每日初始额度 PosAmt 日中剩余额度 额度不可用时，发布固定值 0.0000 AmountStatus 额度状态 注： 1) 市场代码与交易会话 ID、交易会话子 ID 对照关系如下： MarketID TradingSessionID T

28、radingSessionSubID XHKG= 港股通 1=Day，日间 0 = 全日收市 1 = 输入买卖盘 (开 盘集合竞价时段 ) 2 = 对盘 (开 盘集合竞价时段 ) 3 = 持续交易 4 = 对盘 (收盘集合竞价时段 ) 5 = 输入买卖盘 (收盘集合竞价时段 ) 7 = 暂停 100 = 未开市 101 = 对盘前 (开 盘集合竞价时段 ) 工程技术 标准 深圳证券交易所 Binary 行情 数据接口规范 第 11 页 共 26 页 102 = Exchange Intervention 103 = 收市 104 = 取消买卖盘 105 = 参考价定价 (收盘集合竞价时段 )

29、106 = 不可取消 (收盘集合竞价时段 ) 107 = 随机收市 (收盘集合竞价时段 ) 2) 市场实时状态消息的发布间隔为 3 秒 4.4.2 证券实时状态 表 4-9 MDGW 发布证券实时状态消 息定义 域名 字段 描述 Standard Header 消息头 MsgType=390013 OrigTime 数据生成时间 ChannelNo 频道代码 SecurityID 证券代码 SecurityIDSource 证券代码源 FinancialStatus 证券 状态 NoSwitch 开关个数 SecuritySwitchType 开关类别 SecuritySwitchStatus

30、 开关状态 注： 1) 开关类别说明： 表 4-10 证券业务状态开关类别列表 开关类别 类别代码 说明 融资买入 1 适用于融资标的证券 融券卖出 2 适用于融券标的证券 申购 3 适用于 ETF， LOF 等开放式基金 对于黄金 ETF 是指现金申购 工程技术 标准 深圳证券交易所 Binary 行情 数据接口规范 第 12 页 共 26 页 赎回 4 适用于 ETF， LOF 等开放式基金 对于黄金 ETF 是指现金赎回开关 认购 5 适用于网上发行认购代码 转股 6 适用于处于转股期的可转债、优先股；处于换股期的可交换私募债、可交换公司债 回售 7 适用于处于回售期的企业债、公司债、可

31、转债、私募债、可交换私募债、证券公司次级债、资产支持证券、优先股、证券公司短期债、可交换公司债 行权 8 适用于处于行权期的权证 或期权 买开仓 10 适用于期权等衍生品 卖开仓 11 适用于期权等衍生品 黄金 ETF实物申购 12 适用于黄金 ETF 黄金 ETF实物赎回 13 适用于黄金 ETF 预受要约 14 适用于处于要约收购期的股票 解除要约 15 适用于处于要约收购期的股票 转股撤单 18 适用于处于转股期的可转债、优先股；处于换股期的可交换私募债、可交换公司债 回售撤单 19 适用于处于回售期的企业债、公司债、可转债、私募债、可交换私募债、证券公司次级债、资产支持证券、优先股、证

32、券公司短期债、可交换公司债 质押 20 适用于质押式回购可质押入库证券 解押 21 适用于质押式回购可质押入库证券 表决权 22 适用于优先股 股票质押式回购 23 适用于可开展股票质押式回购业务的证券 实时分拆 24 适用于分级基金 实时合并 25 适用于分级基金 备兑开仓 26 适用于期权等衍生品 做市商报价 27 适用于期权等支持做市商报价的证券 港股通整手买 28 适用于港股通标的证券 港股通整手卖 29 适用于港股通标的证券 港股通零股买 30 适用于港股通标的证券 工程技术 标准 深圳证券交易所 Binary 行情 数据接口规范 第 13 页 共 26 页 港股通零股卖 31 适用

33、于港股通标的证券 2) 证券实时状态消息的发布间隔为 15 秒。 4.4.3 公告 表 4-11 MDGW 发布公告消 息定义 域名 字段 描述 Standard Header 消息头 MsgType=390012 OrigTime 公告 时间 ChannelNo 频道代码 NewsID 唯一标识 空串表示公告概要 ,公告概要会重复发送。可通过公告概要确定公告是否有遗漏或是修改。 Headline 公告标题 RawDataFormat 二进制数据格式 RawDataLength 二进制数据长度 RawData 二进制数据 公告概要 公告概要是一个当前公告文件的文本格式汇总列。 表 4-12 公

34、告概要 定义 公告数量 BulletNum 数据类型为整数 公告标识 ID1 数据类型参见 NewsID 公告标题 NAME1 数据类型参见 Headline 公告大小 SIZE1 数据类型参见 RawDataLength 公告时间 TIME1 数据类型参见 OrigTime 下面是 RawData 中存放内容的 一个 简单 示例： BulletNum = 2 ID1 = SZGG0001 NAME1 = 中小企业板交易公开信息 SIZE1 = 100245 工程技术 标准 深圳证券交易所 Binary 行情 数据接口规范 第 14 页 共 26 页 TIME1 = 20071022-09:1

35、5:01 ID2 = SZGG0002 NAME2 = 深圳证券市场权证交易公开信息 SIZE2 = 25076 4.4.4 快照行情 表 4-13 MDGW 发布快照行情消 息定义 域名 字段 描述 Standard Header 消息头 MsgType=3xxx11 OrigTime 数据生成时间 ChannelNo 频道代码 MDStreamID 行情类别 SecurityID 证券代码 SecurityIDSource 证券代码源 TradingPhaseCode 产品所处的交易阶段代码 第 0 位： S=启动（开市前） O=开盘集合竞价 T=连续竞价 B=休市 C=收盘集合竞价 E=

36、已闭市 H=临时停牌 A=盘后交易 V=波动性中断 第 1 位： 0=正常状态 1=全天停牌 PrevClosePx 昨收价 NumTrades 成交笔数 TotalVolumeTrade 成交总量 TotalValueTrade 成交总金额 Extend Fields 各业务扩展字段 工程技术 标准 深圳证券交易所 Binary 行情 数据接口规范 第 15 页 共 26 页 注： 该消息用于以下行情类别： 表 4-13-0 快照行情数据类别列表 行情类别 MDStreamID 说明 消息类型 有无扩展字段 010 现货（股票，基金，债券等）集中竞价交易 快照行情 300111 Y 020

37、质押式回购交易 快照行情 030 债券分销 快照行情 040 期权集中竞价交易 快照行情 060 以收盘价交易的 盘后定价交易快照行情 300611 Y 061 以 成交量 加权平均价交易的 盘后定价交易快照行情 630 港股实时行情 306311 Y 900 指数 快照行情 309011 Y 910 成交量统计指标 快照行情 309111 Y 集中竞价交易业务行情快照扩展字段（ 300111） 4.4.4.1 表 4-13-1 集中竞价 交易 业务行情 快照扩展字段定义 域名 字段 描述 NoMDEntries 行情条目个数 MDEntryType 行情条目类别 0=买入 1=卖出 2=最近

38、价 4=开盘价 7=最高价 8=最低价 x1=升跌一 x2=升跌二 x3=买入汇总（总量及加权平均价） x4=卖出汇总（总量及加权平均价） 工程技术 标准 深圳证券交易所 Binary 行情 数据接口规范 第 16 页 共 26 页 x5=股票市盈率一 x6=股票市盈率二 x7=基金 T-1日净值 x8=基金实时参考净值（包括 ETF的 IOPV） x9=权证溢价率 xe=涨停价 xf=跌停价 xg=合约持仓量 MDEntryPx 价格 MDEntrySize 数量 MDPriceLevel 买卖盘档位 NumberOfOrders 价位总委托笔数 为 0 表示不揭示 NoOrders 价位揭

39、示委托笔数 为 0 表示不揭示 OrderQty 委托数量 注： 1) 行情条目类别说明： 行情条目类别为 0（买入）或 1（卖出）时，表示该行情条目为买卖盘档位，其中 MDEntryPx表示档位价格， MDEntrySize 表示档位上的买卖数量， MDPriceLevel 表示档位的优先级，从 1 开始，值越小表示档位的优先级越高， NumberOfOrders 表示档位上的总委托笔数，NoOrders 表示档位上揭示的委托笔数，在后面的 OrderQty 重复组中会揭示该价位上最优相应数量的每一笔委托的数量。 行情条目类别为 x3/x4 时，表示该行情条目为证券的买入 /卖出汇总统计，其

40、中 MDEntryPx表示加权平均价， MDEntrySize 表示总数量，其他字段无意义 。 行情 条目类别为 x7 时，对于大部分基金，存放 T-1 日净值；对于部分基金（如果投资境外市场基金），可能存放 T-x 日净值（ x=1，例如对于投资美股的基金， x=2）。 行情条目类别为 xg 时，表示该行情条目为期权合约的持仓量，其中 MDEntrySize 表示合约持仓量，其他字段无意义。 行情条目类别为 xe时表示涨停价， 999999999.9999表示无涨停价格限制 。 行情条目类别为 xf表示 跌停价， 对于价格可以为负数的业务， -999999999.9999 表示无跌停价格限制

41、 ；对于价格不可以为负数的业务，则填写价格档位，表示无跌停价格限制，比工程技术 标准 深圳证券交易所 Binary 行情 数据接口规范 第 17 页 共 26 页 如对于股票现货集中竞价业务填写 0.01。 其他行情条目类别都在 MDEntryPx 表示相应的值，其他字段无意义 。 2) 集合竞价期间的虚拟成交价通过买卖盘档位揭示，其中买一和卖一都揭示虚拟成交价格和成交数量，买二或卖二揭示虚拟成交价位上的买剩余量或卖剩余量，假设虚拟成交价格为15.4000，成交数量为 3200，买剩余量为 1200，则行情快照中会存在以下行情条目 ： MDEntryType MDEntryPx MDEntry

42、Size MDPriceLevel 0 15.4000 3200.00 1 1 15.4000 3200.00 1 0 0.0000 1200.00 2 盘后定价交易业务行情快照扩展字段（ 300611） 4.4.4.2 表 4-13-2 盘后定价交易业务行情 快照扩展字段定义 域名 字段 描述 NoMDEntries 行情条目个数 MDEntryType 行情条目类别 0=买入 1=卖出 MDEntryPx 价格 MDEntrySize 数量 指数行情快照扩展字段（ 309011） 4.4.4.3 表 4-13-3 指数 行情 快照扩展字段定义 域名 字段 描述 NoMDEntries 行情

43、条目个数 MDEntryType 行情条目类别 3=当前指数 xa=昨日收盘指数 xb=开盘指数 xc=最高指数 xd=最低指数 MDEntryPx 指数点位 工程技术 标准 深圳证券交易所 Binary 行情 数据接口规范 第 18 页 共 26 页 成交量统计指标行情快照扩展字段（ 309111） 4.4.4.4 表 4-13-4 成交量统计指标行情 快照扩展字段定义 域名 字段 描述 StockNum 统计量指标样本个数 港股实时行情快照扩展字段（ 306311） 4.4.4.5 域名 字段描述 NoMDEntries 行情条目个数 MDEntryType 行情条目类别 0=买入 1=卖

44、出 2=最近价 7=最高价 8=最低价 xe=涨停价 xf=跌停价 xh=按盘价（收盘后为收盘价格） xi=参考价 MDEntryPx 价格 MDEntrySize 数量 MDPriceLevel 买卖盘档位 NoComplexEventTimes VCM 冷静期个数 0 或 1 1 表示当前处于触发 VCM 的冷静期，下面的时间是冷静期的开始结束时间 ComplexEventStartTime 冷静期开始时间 ComplexEventEndTime 冷静期结束时间 4.4.5 逐笔委托行情 表 4-14 MDGW 发布逐笔委托行情消息定义 工程技术 标准 深圳证券交易所 Binary 行情

45、数据接口规范 第 19 页 共 26 页 域名 字段 描述 Standard Header 消息头 MsgType=30xx92 ChannelNo 频道代码 ApplSeqNum 消息记录号 从 1 开始计数 MDStreamID 行情类别 SecurityID 证券代码 SecurityIDSource 证券代码源 Price 委托价格 OrderQty 委托数量 Side 买卖方向 1=买 2=卖 G=借入 F=出借 TransactTime 委托时间 Extend Fields 各业务扩展字段 注： 该消息用于 以下 行情 类别： 表 4-14-0 逐笔委托行情数据类别列表 行情类别

46、MDStreamID 说明 消息类型 有无扩展字段 011 现货（股票，基金，债券等）集中竞价交易 逐笔行情 300192 Y 021 质押式回购交易 逐笔行情 041 期权集中竞价交易 逐笔行情 051 协议交易逐笔意向行情 300592 Y 052 协议交易逐笔定价行情 071 转融通证券出借逐笔行情 300792 Y 集中竞价业务逐笔委托行情扩展字段（ 300192） 4.4.5.1 表 4-14-1 集中竞价业务 逐笔委托行情扩展字段说明 域名 字段 描述 工程技术 标准 深圳证券交易所 Binary 行情 数据接口规范 第 20 页 共 26 页 OrdType 订单类别 1=市价

47、2=限价 U=本方最优 协议交易业务逐笔委托行情扩展字段（ 300592） 4.4.5.2 表 4-14-2 协议 交易 业务 逐笔委托行情扩展字段定义 域名 字段 描述 ConfirmID 定价行情约定号 ConfirmID 为空表示是意向行情 否则为定价行情 Contactor 联系人 ContactInfo 联系方式 转融通证券出借业务逐笔委托行情扩展字段（ 300792） 4.4.5.3 表 4-14-3 转融通证券出借业务 逐笔委托行情扩展字段定义 域名 字段 描述 ExpirationDays 期限，单位为天数 ExpirationType 期限类型 1=固定期限 4.4.6 逐笔

48、成交行情 表 4-15 MDGW 发布逐笔成交行情消息定义 域名 字段 描述 Standard Header 消息头 MsgType=30xx91 ChannelNo 频道代码 ApplSeqNum 消息记录号 从 1 开始计数 MDStreamID 行情类别 BidApplSeqNum 买方委托索引 从 1 开始计数， 0 表示无对应委托 OfferApplSeqNum 卖方委托索引 工程技术 标准 深圳证券交易所 Binary 行情 数据接口规范 第 21 页 共 26 页 从 1 开始计数， 0 表示无对应委托 SecurityID 证券代码 SecurityIDSource 证券代码源 LastPx 委托价格 LastQty 委托数量 ExecType 成交 类别 4=撤销 F=成交 TransactTime 委托时间 Extend Fields 各业务扩展字段 注： 该消息用于 以下 行情 类别： 表 4-16 逐笔成交行情数据类别列表 行情类别 MDStreamID 说明 消息类型 有无扩展字段 011 现货（股票，基金，债