1、 给人改变未来的力量 微信 jx-offcn-com江西中公教育总部地址：江西省南昌市阳明路310号江西省出版大厦8楼关注:江西中公金融银行事业部的微博 178186061商业银行资本管理办法（十一）第二节 标准法第八十九条 商业银行采用标准法，应当按照本办法附件10的规定分别计量利率风险、汇率风险、商品风险和股票风险的资本要求，并单独计量以各类风险为基础的期权风险的资本要求。第九十条 市场风险资本要求为利率风险、汇率风险、商品风险、股票风险和期权风险的资本要求之和。利率风险资本要求和股票风险资本要求为一般市场风险资本要求和特定风险资本要求之和。第三节 内部模型法第九十一条 商业银行采用内部模
2、型法的，应当符合本办法附件11的规定，并经银监会核准。第九十二条 商业银行采用内部模型法，其一般市场风险资本要求为一般风险价值与压力风险价值之和，即：K = Max(VaRt-1 ， mcVaRavg)+Max(sVaRt-1，mSsVaRavg)其中：(一)VaR 为一般风险价值，为以下两项中的较大值：1.根据内部模型计量的上一交易日的风险价值(VaRt-1)。2.最近60个交易日风险价值的均值(VaRavg)乘以 mC。mC 最小为3，根据返回检验的突破次数可以增加附加因子。(二)sVaR 为压力风险价值，为以下两项中的较大值：1.根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值(sVaRt-1
3、)。2.最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaRavg)乘以 ms。 ms 最小为3。第九十三条 商业银行采用内部模型法计量特定风险资本要求的，应当按照本办法附件11的规定使用内部模型计量新增风险资本要求。商业银行内部模型未达到计量特定市场风险要求的合格标准，或内部模型未覆盖新增风险，应当按标准法计量特定市场风险资本要求。第六章 操作风险加权资产计量给人改变未来的力量 微信 jx-offcn-com江西中公教育总部地址：江西省南昌市阳明路310号江西省出版大厦8楼关注:江西中公金融银行事业部的微博 178186061第一节 一般规定第九十四条 本办法所称的操作风险是指由不完善或有问题的内部
4、程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。第九十五条 商业银行可采用基本指标法、标准法或高级计量法计量操作风险资本要求。商业银行采用标准法或高级计量法计量操作风险资本要求，应符合本办法附件12的规定，并经银监会核准。未经银监会核准，商业银行不得变更操作风险资本计量方法。第九十六条 商业银行操作风险加权资产为操作风险资本要求的12.5倍，即：操作风险加权资产=操作风险资本要求12.5。第二节 基本指标法第九十七条 商业银行采用基本指标法，应当以总收入为基础计量操作风险资本要求。商业银行应当按照本办法附件12的规定确认总收入。总收入为净利息收入与净非利息收入之和。第九十八条 商业银行采用基本指标法，应当按照以下公式计量操作风险资本要求：其中：KBIA 为按基本指标法计量的操作风险资本要求。GI 为过去三年中每年正的总收入。n 为过去三年中总收入为正的年数。 为15%。
