1、计量经济学练习题一、单项选择(每题 2分)1、计量经济学是_C 的一个分支学科。 A、统计学 B、数学 C、经济学 D、数理统计学2、下面属于横截面数据的是_D_。 A、19912003 年各年某地区 20个乡镇企业的平均工业产值B、19912003 年各年某地区 20个乡镇企业各镇的工业产值C、某年某地区 20个乡镇工业产值的合计数D、某年某地区 20个乡镇各镇的工业产值3.若一元线性回归模型 满足经典假定，12iiYXu那么参数 、 的普通最小二乘估计量 、 是所有线性估计量中（ B ） 12 12A、无偏且方差最大的 B、 无偏且方差最小的C、有偏且方差最大的 D、有偏且方差最小的4.在
2、一元线性回归模型 中，12iiYXu若回归系数 通过了 t检验，则在统计意义上表示（ B ）2A、 B、 C、 D、202025、在二元线性回归模型 中， 表示（ A ） 。iiii uXY2101A当 X2不变时，X1 每变动一个单位 Y的平均变动。 B当 X1不变时，X2 每变动一个单位 Y的平均变动。C当 X1和 X2都保持不变时，Y 的平均变动。D当 X1和 X2都变动一个单位时，Y 的平均变动。6按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（ A ） 。A与随机误差项不相关 B与残差项不相关 C与被解释变量不相关 D与回归值不相关7、根据样本资料估计得出人均消费支出 Y对人
3、均收入 X的回归模型为 ，这表明ln()20.75ln()i iYX人均收入每增加 1，人均消费支出将增加（ B ）A0.2% B0.75% C2% D7.5%8、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（ D ）A使 达到最小值 B使 达到最小值1()niiY1|niiYC使 达到最小值 D使 达到最小值max|i 2()ii9、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为 ，180nie估计用样本容量为 n=24，则随机误差项 的方差估计量 是 ( B )iu2A33.33 B40 C38.09 D36.3610、多元线性回归分析中的 RSS 反映了（ C ）A应变量观测值
4、总变差的大小 B应变量回归估计值总变差的大小 C应变量观测值与估计值之间的总变差 DY 关于 X的边际变化11、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（ B ）A. 确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用B模型设定、估计参数、模型检验、模型应用C搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验D模型设定、模型修定、结构分析、模型应用12、在一元线性回归问题中，因变量为 Y，自变量为 X的样本回归方程可表示为（C ）A、 B、01tttYXu01tteC、 D、ttttEY13、对经典一元线性回归模型，用 OLS法得到的样本回归直线为 ，则点 ( B )01ttY,YA一定不在回归直线上 B一
5、定在回归直线上C不一定在回归直线上 D在回归直线上方14、多元线性回归分析中的 RSS（剩余平方和）反映了（ C ）A应变量观测值总变差的大小 B应变量回归估计值总变差的大小 C应变量观测值与估计值之间的总变差 DY 关于 X的边际变化15、检验多元线性回归模型时，发现各参数估计量的 t值都不显著，但模型的F值确很显著，这说明模型存在（ A ）A多重共线性 B异方差 C自相关 D设定偏误16、White 检验可用于检验（B ）A自相关性 B. 异方差性 C解释变量随机性 D.多重共线性17、在给定的显著性水平下，若 DW统计量的下限、上限临界值分别为 、Ld，则当 时，可以认为随机误差项（ D
6、 ） udLudA存在一阶正自相关 B存在一阶负自相关 C不存在一阶自相关 D存在自相关与否不能断定18、已知模型的形式为 ,在用实际数据对模型的参数进行估计的时12ttyx候,测得 DW统计量为 0.52,则广义差分变量是( D )A. B. 11048 048tttty.,x. 1107453 07453tttty.,x.C. D. 5252tttt tttt19、某商品需求模型为 ，其中 Y为商品需求量，X 为商品价格，12tttYXu为了考察全年 12个月份不同的影响，假定模型中引入 12个虚拟变量，则会产生（ D ）问题。A异方差 B. 不完全多重共线性 C序列相关性 D. 完全多重
7、共线性20、若季节因素有 4个互斥的类型，则在有截距项的模型中需要引入（ C ）个虚拟变量。A.1 B.2 C.3 D.421、同一时间点上，不同单位相同指标组成的观测数据称为（B）A原始数据 B横截面数据 C时间序列数据 D虚拟变量数据22、在古典假设成立的条件下用 OLS方法估计线性回归模型参数，则参数估计量具有（ C ）的统计性质。A有偏特性 B. 非线性特性 C最小方差特性 D. 非一致性特性23、设估计的回归方程为 ，则回归系数 0.6表示（ A ）096i iY.XA. X增加一个单位时，Y 平均增加 0.6个单位B. X增加 1%时，Y 平均增加 0.6个单位C. X增加一个单位
8、时，Y 平均增加 0.9+0.6=1.5个单位D. X增加 1%时，Y 平均增加 0.6%24、在满足古典假定的模型 的回归分析结果报告中，123ttttYXu有 F值等于 128.52，其 P值为 0.0000，则表明（B）A、解释变量 的影响是显著的 2XY对B、解释变量 的联合影响是显著的3和 对C、解释变量 的影响是显著的 对D、解释变量 的影响是均不显著23XY和 对25、检验多元线性回归模型时，发现各参数估计量的 t值都不显著，但模型的F值确很显著，这说明模型存在（ A ）A多重共线性 B异方差 C自相关 D设定偏误26、ARCH 检验可用于检验（ B ）A自相关性 B. 异方差性
9、 C解释变量随机性 D.多重共线性27、回归模型中具有异方差性时，仍用最小二乘估计法参数，则以下（ C ）错误A 参数估计值是无偏非有效的 B 常用 T检验和 F 检验失效C参数估计量的仍具有最小方差性 D 预测失效28、已知模型的形式为 ,在用实际数据对模型的参数进行估计的时12ttyx候,测得 DW统计量为 0.52,则广义差分变量是( D )A. B. 11048 048tttty.,x. 1107453 07453tttty.,x.C. D. 5252tttt tttt29、当定性因素引进经济计量模型时,需要使用( D).A、外生变量 B、前定变量 C、内生变量 D、虚拟变量 30、若
10、季节因素有 4个互斥的类型，则在有截距项的模型中需要引入（ C ）个虚拟变量。A.1 B.2 C.3 D.431、在一元线性回归问题中，因变量为 Y，自变量为 X的样本回归方程可表示为（ C）A、 B、01tttYXu01tteC、 D、ttiettEY32、双对数模型 中，参数 的含义是（C） 。01lnln1AY 关于 X的增加长率 BY 关于 X的发展速度CY 关于 X的弹性 DY 关于 X的边际变化33、在满足古典假定的模型 的回归分析结果报告中，123ttttXu有 的 t值等于 8.52，其 P值为 0.001，则表明（ A ）2A、解释变量 的影响是显著的 B、解释变量 的联合影
11、响是2XY对 23XY和 对显著的C、解释变量 的影响是显著的 D、解释变量 的影响是均不3对 23和 对显著34、多元线性回归分析中的 ESS（回归平方和）反映的是（ B ）A应变量观测值总变差的大小 B应变量回归估计值总变差的大小 C应变量观测值与估计值之间的总变差 DY 关于 X的边际变化35、在二元线性回归模型中，若解释变量 与 有关系 ，其中 为非2X323iikk零常数，则表明模型中存在( B ). A、 异方差性 B、多重共线性 C、序列相关 D、设定误差 36、在给定的显著性水平下，若 DW统计量的下限、上限临界值分别为 、Ld，则当 时，可以认为随机误差项（ D ） udLu
12、dA存在一阶正自相关 B存在一阶负自相关 C不存在一阶自相关 D存在自相关与否不能断定37、在模型有异方差的情况下,常用的修正方法是( D )A. 广义差分法 B. 工具变量法 C. 逐步回归法 D. 加权最小二乘法38、某商品需求模型为 ，其中 Y为商品需求量，X 为商品价格，12tttYXu为了考察全年 12个月份不同的影响，假定模型中引入 12个虚拟变量，则会产生（ D ）问题。A异方差 B. 不完全多重共线性 C序列相关性 D. 完全多重共线性39、若定性因素有 m个互斥的类型，在有截距项的模型中需要引入（ B ）个虚拟变量。A m B m-1 C m+1 D m-k40、在模型的基本
13、假定方面，多元线性回归模型与简单线性回归模型相比，多了如下哪一条假定（ D ） 。 A随机误差项零均值 B. 随机误差项同方差C随机误差项互不相关 D. 解释变量无多重共线性41、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量( C )A.无偏的，有效的 B. 有偏的，非有效的 C无偏的，非有效的 D. 有偏的，有效的42、White 检验可用于检验（ B ）A自相关性 B. 异方差性 C解释变量随机性 D.多重共线性43、某商品需求模型为 ，其中 Y为商品需求量，X 为商品价格，12tttYXu为了考察全年 12个月份不同的影响，假定模型中引入 12个虚拟变量，则会产生（ D ）问题。A异方
14、差 B. 不完全多重共线性 C序列相关性 D. 完全多重共线性44、在一元线性回归问题中，因变量为 Y，自变量为 X的总体回归方程可表示为（ ）A、 B、01tttYXu01tteC、 D、ttt tiEYu45、同一统计指标按时间顺序记录的数据称为( )。A、横截面数据 B、时间序列数据 C、修匀数据 D、原始数据46、在古典假设成立的条件下用 OLS方法估计线性回归模型参数，则参数估计量具有（ C ）的统计性质。A有偏特性 B. 非线性特性 C最小方差特性 D. 非一致性特性47、设估计的回归方程为 ，则回归系数 0.8表示（ A ）1208i iY.XA. X增加一个单位时，Y 平均增加
15、 0.8个单位B. X增加 1%时，Y 平均增加 0.8个单位C. X增加一个单位时，Y 平均增加 1.2+0.8=2个单位D. X增加 1%时，Y 平均增加 0.8%48、在满足古典假定的模型 的回归分析结果报告中，123ttttYXu有 的 t值等于 13.5022，其 P值为 0.0000，则表明（ A ）2A、解释变量 的影响是显著的 B、解释变量 的联合影响是显X对 23XY和 对著的C、解释变量 的影响是显著的 D、解释变量 的影响是均不显3Y对 23和 对著49、能够检验多重共线性的方法有（ A ）A. 简单相关系数矩阵法 B. DW 检验法 C. White 检验法 D. AR
16、CH 检验法50、 检验法可用于检验 ( A )GoldfeQuantA异方差性 B多重共线性 C自相关性 D设定误差51、以下选项中，正确表达了序列相关的是（ A ）A ， B(,)0,ijovij(,)0,ijCovijC DijXijX52、当定性因素引进经济计量模型时,需要使用( D ).A、外生变量 B、前定变量 C、内生变量 D、虚拟变量 53、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量是( A ) A.无偏的，非有效的 B.有偏的，非有效的C.无偏的，有效的 D.有偏的，有效的54、半对数模型 中，参数 的含义是(C )01lnYX1A.X的绝对量变化，引起 Y的绝对量变化B.
17、Y关于 X的边际变化C.X的相对变化，引起 Y的期望值绝对量变化D.Y关于 X的弹性55、在一元线性回归模型中， 的无偏估计量 为( C )22A. B. C. D. 2ien21ienien3ien56、在回归模型 中， 与 高度相关， 与1234ttttYXXu34X2无关， 与 无关，则因为 与 的高度相关会使 的方差( D )3X24 2A.不受影响 B.变小 C.不确定 D.变大57、在回归模型满足 DW检验的前提条件下，当 DW统计量等于 2时，表明( C )A.存在完全的正自相关 B.存在完全的负自相关C.不存在自相关 D.不能判定58、在多元线性回归模型 中，对回归系数1234
18、ttttYXXu（j=2，3，4)进行显著性检验时， t统计量为( A )jA. B. C. D.A()jSe()jSe()jVar()jVar59、计量经济模型的基本应用领域有( A)A.结构分析、经济预测、政策评价 B.弹性分析、乘数分析、政策模拟C.消费需求分析、生产技术分析 D.季度分析、年度分析、中长期分析60、设样本回归模型为 ，则普通最小二乘法确定的 的公式中，12iiYXe 2错误的是(D )A. B.22()(iiX22()iinYC. D.22iYn2iixX61、设截距和斜率同时变动模型为 ，下面哪种情况0123()YDXu成立，则该模型为截距变动模型( B )A. B.
19、 C. D. 130,13,13,0130,62、在计量经济学的参数估计中，哪一项不属于参数估计“尽可能接近真实值”的判断标准：（ D ）A 无偏性 B 一致性 C 有效性 D 渐近正态性63、相比于回归分析，下面哪一项不属于相关分析的局限：（ A）A 相关系数不能反映线性相关关系的程度B 相关系数不能确定变量间的因果关系C 相关系数不能说明相关关系具体接近哪条直线D 相关系数不能说明一个变量的变动会导致另一个变量变动的具体数量规律64、可决系数越高，表明：（ C ）A 每个变量都越显著 B 模型的显著变量越多 C 模型的预测越准确 D 模型的经济学含义越可靠65、当对模型中变量的显著性做 t
20、检验时，若计算出的 t统计量绝对值小于显著性水平为 0.05的 t分布临界值时，( B )A p0.05 C p=0.05 D p值无法确定66、在一元回归中，F 检验与 t检验的等价关系是：( B )A B C D t2tF|t67、当存在不完全多重共线时，最小二乘估计量是 (D )A 有偏 B 不一致 C 不有效 D 还是最佳线性无偏估计68、当存在异方差是，仍然用不存在异常差时的 OLS估计方法估计其方差会 ( C )A 一定低估方差 B 一定高估方差 C 可能高估可能低估方差 D 仍然准确69、以下哪种检验不能使用在截面数据上 (B )A White检验 B ARCH 检验 C Gol
21、dfield-Quandt 检验 D Glejser 检验70、在 DW检验中，判断为无自相关的区域为 ( B)A B C D ULdUd4LLd4Ud471、如果两个变量是协整的，则（D ）A 这两个变量一定都是平稳的B 这两个变量的一阶差分一定都是平稳的C 这两个变量的协整回归方程一定有 DW0D 这两个变量一定是同阶单整的72、在回归分析中下列有关解释变量和被解释变量的说法中正确的是( C )A.被解释变量和解释变量均为随机变量B.被解释变量和解释变量均为非随机变量C.被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量D.被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量73、相关关系是指（ D ） 。
22、A变量间的非独立关系 B变量间的因果关系C变量间的函数关系 D变量间不确定性74、在线性回归模型中，若解释变量 和 的观测值成比例，即 ，1X2 12X其中 为常数，则表明模型中存在( B )A.异方差 B.多重共线性 C. 自相关 D.非平稳性75、平稳时间序列的均值和方差是固定不变的，它的协方差只与( A )A.所考察的两期间隔长度有关 B.时间 t有关C.时间序列的上升趋势有关 D.时间序列的下降趋势有关76、对回归模型 进行检验时，通常假定 服从（ C ） 。12iiYXu iuA B C D20)iN（ ， (-)tn20)N（ ， ()tn77、Goldfeld-Quandt方法用
23、于检验（A）A.异方差性 B.自相关性C.随机解释变量 D.多重共线性78、如果模型 的扰动项存在序列相关，则（ D ） 。12ttYXu A. B. cov(,)0tXucov(,)0tstC. D. tts79、如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有 m个特征的质的因素要引入虚拟变量数目为( A )。A.m B.m-1 C.m-2 D.m+1 80、同一统计指标按时间顺序记录的数据列是( D )A.面板数据 B.截面数据 C.虚拟数据 D.时序数据81、对于二元线性回归模型的总体显著性检验的 F统计量，正确的是( C )。A. B. ES/2R(n-)F RS/1T(n-2)C. D.
24、/(-3) /(-)F82、DW 统计量值接近 2时，随机误差项为( C )。A. 正自相关 B. 负自相关 C. 无自相关 D. 不能确定是否存在自相关83、用于检验随机误差项序列相关的方法正确的是( C )。A. 戈里瑟检验 B. 戈德菲尔德匡特检验 C. 德宾瓦森检验 D. 方差膨胀因子检验84、 经济计量模型中的随机方程又称为（C ）A定义方程 B技术方程C行为方程 D制度方程85、 如果含有截距项的模型中，解释变量包括 1个定量变量和 1个具有 4种属性的定性变量，此时需引入多少个虚拟变量( C )A. 1个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个86、在多元线性回归中，判定系数
25、R2通常随着解释变量数目的增加而（ B ）A减少 B增加C不变 D变化不定87、对样本相关系数 r，以下结论中错误的是（D ）A 越接近于 1，Y 与 X之间线性相关程度越高rB 越接近于 0，Y 与 X之间线性相关程度越弱C-1r1D若 r=0,则 X与 Y独立88、某一时间序列经过两次差分后成为平稳时间序列，此时间序列为（ B ）A1 阶单整 B2 阶单整C3 阶单整 D4 阶单整89、对于随机误差项 ， 是指（ B ）iu2()iiiVarEuA随机误差项的均值为零 B随机误差项有些方差不同C两个随机误差互不相关 D误差项服从正态分布90.Goldfeld-Quandt方法用于检验（ A
26、 ）A.异方差性 B.自相关性C.随机解释变量 D.多重共线性91.在异方差性情况下，常用的估计方法是（ D ）A.一阶差分法 B.广义差分法C.工具变量法 D.加权最小二乘法92、根据 20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的 DW2.3。在样本容量n=20,解释变量 k=1，显著性水平为 0.05时，查得 dl=1,du=1.41,则可以决断（A）A、不存在一阶自相关 B、存在正的一阶自相关C、存在负的一阶自 D、无法确定93、当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是（C）A、加权最小二乘法 B、间接最小二乘法C、广义差分法 D、工具变量法94、根据决定系数 R2与 F统计量的关系
27、可知，当 R21 时，有_D_。A F1 B F-1 C F0 D F95、在 CD生产函数 中，_A_。KLYA. 和 是弹性 B.A 和 是弹性C.A和 是弹性 D.A 是弹性二、多项选择(每题 2分，共 10分)1、从内容角度看，计量经济学可分为（AC ） 。A理论计量经济学 B狭义计量经济学 C应用计量经济学D广义计量经济学 E金融计量经济学2、使用时序数据进行经济计量分析时，要求指标统计的（ ACD ） 。A对象及范围可比 B时间可比 C口径可比D计算方法可比 E内容可比3、 表示 OLS估计回归值，u 表示随机误差项。如果 Y与 X为线性相关关系，Y则下列哪些是正确的（ BE ）
28、。A B C01iiX 01iiYXu 01iiuD EiiYu ii4、反映多元回归直线拟合优度的指标有（ CDE ） 。A相关系数 B回归系数 C可决系数 2RD回归方程的标准差 E剩余变差 RSS（或残差平方和）25、下列说法正确的有（ BE ） 。A.当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性B.当异方差出现时，常用的t和F检验失效C.异方差情况下，通常的OLS估计一定高估了估计量的标准差D.如果OLS回归的残差表现出系统性，则说明数据中不存在异方差性E.如果回归模型中遗漏一个重要变量，则OLS残差必定表现出明显的趋势6、一个计量经济模型由以下哪些部分构成_ABC_。A、
29、变量 B、参数 C、随机误差项 D、方程式 E、虚拟变量7、对总体线性回归模型进行显著性检验时所用的 F统计量可表示为_BC_。A、 B、 C、ES/(n-k)R1ES/(k-1)Rn2R/(k-1)nD、 E、 2/(-)2(-)/8、下列计量经济分析中那些很可能存在异方差问题（ABE） A.用横截面数据建立家庭消费支出对家庭收入水平的回归模型B.用横截面数据建立产出对劳动和资本的回归模型C.以凯恩斯的有效需求理论为基础构造宏观计量经济模型D.以国民经济核算帐户为基础构造宏观计量经济模型E.以30年的时序数据建立某种商品的市场供需模型9、DW 检验不适用一下列情况的序列相关检验（ ABC ）
30、 。 A高阶线性自回归形式的序列相关 B一阶非线性自回归的序列相关C移动平均形式的序列相关 D正的一阶线性自回归形式的序列相关E负的一阶线性自回归形式的序列相关10、 时间序列平稳性的检验方法有( AE ) A、DF 检验法 B、white 检验法 C、方差膨胀因子法D、Durbin 两步法 E、ADF 检验法11、计量经济模型主要应用于（ABC ）A经济预测 B经济结构分析C评价经济政策 D政策模拟E经济决策12、利用普通最小二乘法求得的样本回归直线 具有以下特点（ 01iiYXABC ）A必然通过点（ ） B残差 ei的均值为常数,XYC 的平均值与 的平均值相等 D. 可能通过点（ ）i
31、Yi ,XYE残差 ei与 Xi之间存在一定程度的相关性13、常用的检验异方差的方法有（ABC ）A戈里瑟检验 B戈德菲尔德-匡特检验Cwhite 检验 DDW 检验E方差膨胀因子检测14、在回归模型 中,模型系数（ ）012i iYXuA 是基础类型截距项 B 是基础类型截距项01C 称为比较类型的截距系数 D 称为比较类型的截距系数01E 为基础类型与比较类型的差别截距系数115、对于经典线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有(ABE)。A无偏性 B有效性 C一致性 D确定性 E线性特性16、在回归模型 中，属于参数的有：（BC）12ttYXuA. B C D E
32、t12tt17、能够检验多重共线性的方法有（AB）A.简单相关系数矩阵法 B. t 检验与 F检验综合判断法C. DW检验法 D.ARCH 检验法E. White 检验 18、有关调整后的判定系数 与判定系数 之间的关系叙述正确的有（BC）2R2A. 与 均非负 2RB.模型中包含的解释个数越多， 与 就相差越大. 2RC.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于 1，则 . 2RD. 有可能大于22E. 有可能小于 0，但 却始终是非负RR19、检验序列自相关的方法是（CE ）A. F检验法 B. White 检验法C. 图形法 D. ARCH 检验法E. DW检验法 F. Goldfeld
33、-Quandt 检验法20、对多元线性回归方程的显著性检验，所用的 F统计量可表示为（BE） A. B. C. )1(kRSnE)(1knRSE)1()(2kRnD. E. )(n2()()21、计量经济模型的应用在于_ABCD_。 A、结构分析 B、经济预测 C、政策评价D、检验和发展经济理论 E、 设定和检验模型22.以 Y表示实际观测值， 表示 OLS估计回归值，e 表示残差，则回归直线Y满足（ ABE ） 。 A、通过样本均值点 B、 C、(,)XYiiY 2ii0（ ） D、 E、2ii0（ ） icov(,e)=023多重共线性产生的原因主要有（ ABCDE ） 。A经济变量之间往
34、往存在同方向的变化趋势 B经济变量之间往往存在着密切的关联C在模型中采用滞后变量也容易产生多重共线性D在建模过程中由于解释变量选择不当，引起了变量之间的多重共线性 E以上都正确24虚拟变量的取值为 0和 1，分别代表某种属性的存在与否，其中（ BC ）A0 表示存在某种属性 B0 表示不存在某种属性 C1 表示存在某种属性 D1 表示不存在某种属性 E0 和 1代表的内容可以随意设定25.回归变差（或 ESS）是指（ BCD ） 。A. 被解释变量的实际值与平均值的离差平方和B. 被解释变量的回归值与平均值的离差平方和C. 被解释变量的总变差与剩余变差之差 D. 解释变量变动所引起的被解释变量
35、的变差E. 随机因素影响所引起的被解释变量的变差26、计量经济学是以下哪些学科相结合的综合性学科_ADE_。 A统计学 B 数理经济学 C 经济统计学D数学 E 经济学27、从内容角度看，计量经济学可分为_AC_。 A理论计量经济学 B 狭义计量经济学 C 应用计量经济学D广义计量经济学 E 金融计量经济学28、从变量的性质看，经济变量可分为_DC_。 A解释变量 B 被解释变量 C 内生变量D外生变量 E 控制变量29使用时序数据进行经济计量分析时，要求指标统计的（ CD ） 。A对象及范围可比 B时间可比 C口径可比D计算方法可比 E内容可比30、一个计量经济模型由以下哪些部分构成_ABC
36、_。 A变量 B 参数 C 随机误差项 D 方程式 E 虚拟变量31、与其他经济模型相比，计量经济模型有如下特点_BC_。 A确定性 B 经验性 C 随机性D动态性 E 灵活性32、计量经济模型的应用在于_ABDC_。 A 结构分析 B 经济预测 C 政策评价D 检验和发展经济理论 E 设定和检验模型33.下列哪些变量属于前定变量( CD )。 A.内生变量 B.随机变量 C.滞后变量D.外生变量 E.工具变量34.经济参数的分为两大类，下面哪些属于外生参数(ABC ) A.折旧率 B.税率 C.利息率D.凭经验估计的参数 E.运用统计方法估计得到的参数 35对于经典线性回归模型，各回归系数的
37、普通最小二乘法估计量具有的优良特性有（ ABE ）A无偏性 B有效性C一致性 D确定性E线性特性三、简答题(每题 10分，共 50分)1、计量经济模型分析经济问题的基本步骤。 书 P5答：基本分析步骤是：模型设定、估计参数、模型检验和模型应用。2、 回归模型中引入虚拟变量的作用是什么？有哪几种基本的引入方式，它们适用于什么情况？3 种 PPT第 8章,P473.简述什么是异方差?为什么异方差的出现总是与模型中某个解释变量的变化有关？异方差性是 为 了 保 证 回 归 参 数 估 计 量 具 有 良 好 的 统 计 性 质 ， 古 典 线 性 回 归 模 型 的 一 个重 要 假 定 是 ： 总
38、 体 回 归 函 数 中 的 随 机 误 差 项 满 足 同 方 差 性 ， 即 它 们 都 有 相 同 的 方 差 。 如果 这 一 假 定 不 满 足 ， 则 称 线 性 回 归 模 型 存 在 异 方 差 性 。 产 生 原 因 主 要 是 模 型 中 缺 失 了某 些 解 释 变 量 ， 样 本 数 据 的 观 测 误 差 所 导 致 。4.在多元线性回归分析中，t 检验与 F检验有何不同?在一元线性回归分析中二者是否有等价的作用?5、如果线性回归模型存在自相关，那会导致什么后果？检验自相关的方法有哪些？6、总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。：简单线性回归模型与多元线性回归模型的
39、区别与联系：区别模型类型 参数估计 检验方法 经济意义 联系简单线性回归模型采用普通最小二乘法（OLS）和极大似然估计法。回归系数显著性检验（Z-检验、T-检验、F- 检验）虽然建立在某些假定条件不变前提下抽象出来的回归函数不能百分之百地再现所研究的经济过程。从另一方面看，也正是由于这些假定，才能对经济问题进行高度抽象，从而更深刻地揭示经济问题的内在规律，变量之间的因果关系。多元线性回归模型结构参数即回归系数采用最小二乘法估计；随机扰动项参数对其方差进行估计。判 定 系 数 检 验（ R 检 验 ） ， 回归 系 数 显 著 性 检验 （ T 检 验 ） ，回 归 方 程 显 著 性检 验 （
40、 F 检 验 ） 。1、多元线性回归模型和简单线性回归模型基本类似，解释变量由一个增加到两个以上。2、两种模型解决的主要问题相同：根据观测样本估计模型中的各个参数；对估计的参数及回归方程进行统计检验；利用回归模型进行预测和经济分析。7、对于多元线性回归模型，调整的可决系数的作用是什么？为什么在进行了总体显著性 F检验之后，还要对每个回归系数进行 t检验？8、加权最小二乘法的基本原理是什么？为什么要使用加权最小二乘法估计参数？9、序列自相关性的后果是什么？简述 DW检验的局限性？10、虚拟变量引入的原则是什么？虚拟变量引入的方式及及其作用是什么？11、可决系数 说明了什么？在简单线性回归中它与斜
41、率系数的 t检验的关系2R是什么？12、 White 检验异方差的基本思想及其检验步骤是什么？13、什么是总体回归函数和样本回归函数，它们之间的区别是什么？14、假如你是中国人民银行的顾问，需要你对增加货币供应量促进经济增长提出建议，你将考虑哪些因素？你认为可以怎样运用计量经济学的研究方法？15、多元线性回归模型的古典假定有哪些？为什么要做古典假定？16、什么是多重共线性？产生多重共线性的原因是什么？（1）多重共线性分为完全多重共线性与不完全多重共线性。（2）完全多重共线性是指，一个具有 k 个解释变量 kx,32 的线性回归模型里，如果存在不全为零的数 ,32k 使得 0x 成立，则称这些解
42、释变量之间存在完全的多重共线性。产生完全的多重共线性的后果是：参数估计值不确定；参数估计值的方差无限大。（3）不完全多重共线性是指，一个具有 k 个解释变量 kx,32 的线性回归模型里，如果存在不全为零的数 ,32k 使得 0x 成立，其中 为随机误差项，则称这些解释变量之间存在不完全的多重共线性。产生不完全的多重共线性的后果是：有可能求出参数的估计值，但估计值很不稳定参数估计值的方差会随多重共线性（近似）程度的提高而增大。导致的直接结果是：对总体参数的区间估计将会降低可靠性（区间变宽） 。对总体参数的显著性检验（t 检验）在统计上将会不显著。17、自相关性产生的原因有那些？简述序列相关性的
43、几种检验方法。18、在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数 衡量估计模型对样本2R观测值的拟合优度？修正的决定系数 有什么作用。2R20、简述 BLUE的含义。答：（1）BLUE 是指在古典假定条件下，使用最小二乘估计的统计性质，具体是指 OLS 估计式中 12、 是参数 和 的最佳线性无偏估计式。（2）线性特征是指参数估计 是关于被解释变量 y的线性函数。12、无偏是指，普通最小二乘估计的 的期望值等于总体回归函数 和 、，所以 OLS 估计是无偏的。即 12()()E，最佳是指参数估计 的方差具有最小的特征。即由最小二乘法得到的参12、数估计，如 的方差为222()()iVarX任设
44、 的另一线性无偏估计量为 ，则一定有2*2*2()()arr一致性。21、总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。答：主要区别：描述的对象不同。总体回归模型描述总体中变量 y 与 x 的相互关系，而样本回归模型描述所观测的样本中变量 y 与 x 的相互关系。建立模型的不同。总体回归模型是依据总体全部观测资料建立的，样本回归模型是依据样本观测资料建立的。模型性质不同。总体回归模型不是随机模型，样本回归模型是随机模型，它随着样本的改变而改变。主要联系：样本回归模型是总体回归模型的一个估计式，之所以建立样本回归模型，目的是用来估计总体回归模型。22、简述异方差的后果。23、什么是自相关？其修正方法有
45、哪些？P136,PPT4324、将虚拟变量引入模型的方式主要有哪两种？其作用分别是什么？PPT4925、试述在运用计量经济学基本思路分析经济变量间关系时的基本操作步骤。26、什么是多重共线性？其检验方法有哪些？P9927、什么是异方差？其后果是什么？28、简述 检验法的使用法则P142DW29、简述计量经济分析中参数估计的准则。最小二乘法,误差到最小,把参数估计出来30、什么是多重共线性，导致多重共线性的原因有哪些？31、异方差的后果有哪些？32、简述 检验的运用过程DW1.算残差 2.算 dw的值 33、简述在运用计量经济学基本思路分析经济变量间关系时的基本操作步骤。答：计量经济学分析分为四步骤：模型设定、估计参数、模型检验和模型应用。（1）模型设定就是要把研究的经济变量之间的关系用适当的数学关系式表达出来，是由经济变量、待估计参数和随机误差项等因素构成，可能是单一方程模型，也可能是联立方程模型，因此在设定合理经济模型时，一定要有科学的理论依据，要选择适当的数学形式，在方程中变量要具有可观测性。（2 ）估计参数是通过样本观测数据正确地估计总体模型的参数，确定满足计量经济要求的参数估计式，最常用的方法是普通最小二乘法。（3 ） 模型检验就是检验设定模型是否符合经济理论（经济意义检验） ，模型中参数对变量是否具有显著性（统计推断
