1、计量经济学第一部分：名次解释1、模型：对现实的描述和模拟。2、广义计量经济学：利用经济理论、统计学和数学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。3、狭义计量经济学：以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。4、总体回归函数：指在给定 Xi 下 Y 分布的总体均值与 Xi 所形成的函数关系（或者说总体被解释变量的条件期望表示为解释变量的某种函数） 。5、样本回归函数：指从总体中抽出的关于 Y，X 的若干组值形成的样本所建立的回归函数。6、随机的总体回归函数：含有随机干扰项的总体回归函数（是相对于条件期望形式而言的） 。7
2、、线性回归模型：既指对变量是线性的，也指对参数 为线性的，即解释变量与参数 只以他们的 1 次方出现。8、随机干扰项：即随机误差项，是一个随机变量，是针对总体回归函数而言的。9、残差项：是一随机变量，是针对样本回归函数而言的。10、条件期望：即条件均值，指 X 取特定值 Xi 时 Y 的期望值。11、回归系数：回归模型中 o，1 等未知但却是固定的参数。12、回归系数的估计量：指用 等表示的用已知样本提供的信息所估计出来总体未知参数的结果。:0,13、最小二乘法：又称最小平方法，指根据使估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数的方法。14、最大似然法：又称最大或然法，指用生产该样本概率最大的
3、原则去确定样本回归函数的方法。15、估计量的标准差：度量一个变量变化大小的测量值。16、总离差平方和：用 TSS 表示，用以度量被解释变量的总变动。17、回归平方和：用 ESS 表示：度量由解释变量变化引起的被解释变量的变化部分。18、残差平方和：用 RSS 表示：度量实际值与拟合值之间的差异，是由除解释变量以外的其他因素引起的被解释变量变化的部分。19、协方差：用 Cov（X，Y）表示，度量 X,Y 两个变量关联程度的统计量。20、拟合优度检验：检验模型对样本观测值的拟合程度，用 表示，该值越接近 1，模型对样本观2R测值拟合得越好。21、t 检验时针对每个解释变量进行的显著性检验，即构造一
4、个 t 统计量，如果该统计量的值落在置信区间外，就拒绝原假设。22、相关分析：研究随机变量间的相关形式23、回归分析：研究一个变量关于另一个（些）变量的依赖关系的计算方法和理论。24、多元线性回归模型：在现实经济活动中往往存在一个变量受到其他多个变量的影响的现象，表现为在线性回归模型中有多个解释变量，这样的模型成为多元线性回归模型，多元指多个变量。25、偏回归系数：在多元回归模型中，每一个解释变量前的参数即为偏回归系数，它测度了当其他解释变量保持不变时，该变量增加 1 个单位对解释变量带来的平均影响程度。26、正规方程组：指采用 OLS 法估计线性回归模型时，对残差平方和关于各参数求偏导，并令
5、偏导数为 0 后得到的一组方程，其矩阵形式为 : XY27、调整的多元可决系数 ：又称多元判定系数，是一个用于描述伴随模型中解释变量的增加和多个解释变量对被解释变量的联合影响程度的量。它与 有如下关系：28、多重共线性：指多个解释变量间存在线性相关的情形。如果存在完全的线性相关性，则模型的参数就无法求出，OLS 回归无法进行。29、联合假设检验：是相对于单个假设检验来说的，指假设检验中的假设有多个，不止一个。如多元回归中的方程的显著性检验就是一个联合假设检验，而每个参数的 t 检验就是单个假设检验。30、受约束回归：在实际经济活动中，常常需要根据经济理论对模型中变量的参数施加一定的约束条件，对
6、模型参数施加约束条件后进行回归。31、无约束回归：无需对模型中变量的参数施加约束条件进行的回归。32、异方差性：对于不同的解释向量，被解释变量的随机误差项的方差不再是常数，而互不相同，则认为出现了异方差性。33、序列相关性：如果对于不同的解释向量，随机误差项之间不再是不相关的，而是存在某种相关性，则认为出现了序列相关性。34、多重共线性：如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为多重共线性。35、随机解释变量问题：如果存在一个或多个随机变量作为解释变量，则称原模型出现随机解释变量问题。3637、虚拟变量：同时含有一般解释变量与虚拟变量的模型称为虚拟变量模型或者方差分析模型。38、滞后变量
7、模型：把过去时期的，具有滞后作用的变量叫做滞后变量，含有滞后变量的模型称为滞后变量模型。 39、动态模型：含有滞后解释变量的模型，又称动态模型40、分布滞后模型：如果滞后变量模型中没有滞后被解释变量，仅有解释变量 X 的当期值及其若干期的滞后值，则成为分布滞后模型。41、自回归模型：解释变量仅包含 X 的当期值与被解释变量 Y 的一个或多个滞后值的模型。42,什么是计量经济学？答：计量经济学包括广义计量经济学和狭义计量经济学，本课程中的计量经济学模型，就是狭义计量经济学意义上的经济数学模型：计量经济学是经济学的一个分支学科，以揭示经济活动中客观存在的数量关系为主要内容，是由经济学、统计学和数学
8、三者结合而成的交叉性学科。第二部分问答题1.计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？答：计量经济学方法揭示经济活动中具有因果关系的各因素间的定量关系，它用随机性的数学方程加以描述；而一般经济数学方法揭示经济活动中各个因素间的理论关系，更多地用确定性的数学方程加以描述。2、如何理解计量经济学在当代经济学科中的重要地位？当代计量经济学的基本特点？答：计量经济学自 20 世纪 20 年代末 30 年代初形成以来，无论在技术方法还是在应用方面发展都十分迅速，尤其是经过 20 世纪 50 年代的发展阶段和 60 年代的扩张阶段，计量经济学在经济学科中占据了重要的地位，主要表现在：。在西方大多数大学和
9、学院中，计量经济学的讲授已成为经济学课程表中最具权威性的一部分；。在 1969 至 2003 年诺贝尔经济学奖的 53 位获奖者中有 10 位与研究和应用计量经济学有关，居经济学各分支学科之首。此外，绝大多数获奖者的研究中都应用了计量经济学方法。计量经济学方法与其他经济数学方法的结合应用得到了长足发展。从当代计量经济学的发展动向看，其基本特点包括：。非经典计量经济学的理论与应用研究成为计量经济学越来越重要的内容；。计量经济学方法从主要用于经济预测转向经济理论假设和政策假设的检验；。计量经济学模型的应用从传统的领域转向新的领域，从宏观领域的研究开始转向微观领域的研究；。计量经济学模型的规模不再是
10、水平高低的衡量标准，人们更喜欢建立一些简单的模型，从总量上和趋势上说明经济现象。3、建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些？答：建立与应用计量经济学模型的主要步骤包括：设定理论模型，包括选择模型所包含的变量，确定变量之间的数学关系和拟定模型中待估参数的数值范围；收集样本数据，要考虑样本数据的完整性、准确性、可比性和一致性；估计模型参数；检验模型，包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验。4、计量经济学模型主要有哪些应用领域？各自的原理是什么？答：计量经济学模型主要有以下几个方面的用途：。结构分析，其原理是弹性分析、乘数分析与比较分析；。经济预测，其原理是模拟历史，从已经发生的
11、经济活动中找出变化规律；。政策评价，是对不同政策执行情况的“模拟仿真” ；。检验与发展经济理论，其原理是如果按照某种经济理论建立的计量经济学模型可以很好地拟合实际观察数据。5、模型的检验包括哪些方面？答：模型的检验主要包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型的预测检验四个方面。、简述相关分析和回归分析的联系和区别。答：相关分析与回归分析既有联系又有区别。首先，两者都是研究非确定性变量间的的统计依赖关系，并能测度线性依赖程度的大小。其次，两者间又有明显的区别。相关分析仅仅是从统计数据上测度变量间的相关程度，而无需考察两者间是否有因果关系，因此，变量的地位在相关分析中式对称的，而且都是随机
12、变量；回归分析则更关注具有统计相关关系的变量间的因果关系分析，变量的地位是不对称的，有解释变量和被解释变量之分，而且解释变量也往往被假设为非随机变量。再次，相关分析只关注变量间的联系程度，不关注具体的依赖关系；而回归分析则更加关注变量间的具体依赖关系，因此可以进一步通过解释变量的变化来估计或预测被解释变量的变化，达到深入分析变量间依存关系，掌握其运动规律的目的。2、一元线性回归模型的基本假设主要有哪些？违背基本假设的计量经济学模型是否就不可以估计？答：假设 1、解释变量 X 是确定性变量，不是随机变量； 假设 2、随机误差项 具有零均值、同方差和不序列相关性：E(i)=0 i=1,2, ,nV
13、ar (i)=2 i=1,2, ,nCov(i, j)=0 ij i,j= 1,2, ,n假设 3、随机误差项 与解释变量 X 之间不相关：Cov(Xi, i)=0 i=1,2, ,n假设 4、 服从零均值、同方差、零协方差的正态分布iN(0, 2 ) i=1,2, ,n假设 5：随着样本容量的无限增加，解释变量 X 的样本方差趋于一有限常数。即假设 6：回归模型是正确设定的 这些假设都是针对普通最小二乘法的。在违背这些基本假设的情况下，普通最小二乘法就不再是最佳线性无偏估计量，因此使用普通最小二乘法进行估计已无多大意义。但模型本身还是可以估计的，尤其是可以通过最大似然法等其他原理进行估计。3
14、、简述最大似然法和最小二乘法依据的不同原理。答：对于最小二乘法，当从模型总体随机抽取 n 组样本观测值后，最合理的参数估计量应该使得模型能最好地拟合样本数据；而对于最大似然法，当从模型总体随机抽取 n 组样本观测值后，最合理的参数估计量应该使得从模型中抽取该 n 组样本观测值的概率最大。在满足一系列基本假设的情况下，模型结构参数的最大或然估计量与普通最小二乘估计量是相同的。6、简述最小二乘估计量的性质。答：（1）线性性，即它是否是另一随机变量的线性函数；（2）无偏性，即它的均值或期望值是否等于总体的真实值；（3）有效性，即它是否在所有线性无偏估计量中具有最小方差。（4）渐近无偏性，即样本容量趋
15、于无穷大时，是否它的均值序列趋于总体真值；（5）一致性，即样本容量趋于无穷大时，它是否依概率收敛于总体的真值；（6）渐近有效性，即样本容量趋于无穷大时，是否它在所有的一致估计量中具有最小的渐近方差。注意：（1）（3）准则也称作估计量的小样本性质，拥有这类性质的估计量称为最佳线性无偏估计量（BLUE） 。（4）（6）准则考察估计量的大样本或渐进性质。高斯马尔可夫定理：普通最小二乘估计量具有线性性、无偏性和最小方差性等优良性质，是最佳线性无偏估计。5、简述变量显著性检验的步骤。答：（1）对总体参数提出假设： H0： 1=0， H1： 10。（2）以原假设 H0 构造 t 统计量，并由样本计算其值：
16、（3）给定显著性水平 ，查 t 分布表得临界值 t /2(n-2)（4）比较，判断若 |t| t /2(n-2)，则拒绝 H0 ，接受 H1 ；若 |t| t /2(n-2)，则接受 H0 ，拒绝 H1 ；对于一元线性回归方程中的 0，也可构造如下 t 统计量进行显著性检验 6、多元线性回归模型的基本假设是什么？提示：一般表达式式和矩阵符号表达式。7、为什么说对模型参数施加约束条件后，其回归的残差平方和一定不比未加约束的残差平方和小？在什么样的条件下，受约束回归与无约束回归的结果相同？答：模型施加约束条件后进行回归称为受约束回归。而不加任何约束的回归称为无约束回归。对模型参数施加约束条件后，就
17、限制了参数的取值范围，寻找到的参数估计值也是在此条件下使残差平方和达到最小，它不可能比未施加约束条件时找到的参数估计值使得残差平方和达到最小值还要小。这意味着，通常情况下，对模型施加约束条件会降低模型的解释能力。但当约束条件为真时，受约束回归与无约束回归的结果就相同。8、怎样选择合适的样本容量？答：（1）必须保证最小样本容量。样本最小容量必须不少于模型中解释变量的数目（包括常数项）, 即 n k+1，因为，无多重共线性要求：秩(X)=k +1。（2）满足基本要求的样本容量。虽然当 n k+1 时可以得到参数估计量，但除了参数估计量质量不好外，一些建立模型必须的后续工作也无法进行。所以，一般经验
18、认为，当 n30 或者至少n3(k+1)时，才能说满足模型估计的基本要求。 9、不满足基本假定（基本假设违背）的情况有哪些？答：（1）随机误差项序列存在异方差性；（2）随机误差项序列存在序列相关性；（3）解释变量之间存在多重共线性；（4）解释变量是随机变量且与随机误差项相关的随机解释变量问题；（5）模型设定有偏误；（6）解释变量的方差不随样本容量的增而收敛。10、使用加权最小二乘法必须先进行异方差性检验吗？答：在实际操作中人们通常采用如下的经验方法：不对原模型进行异方差性检验，而是直接选择加权最小二乘法，尤其是采用截面数据作样本时。如果确实存在异方差性，则被有效地消除了；1S0022(2)ii
19、t tnSXnx如果不存在异方差性，则加权最小二乘法等价于普通最小二乘法。11、简述 D.W.检验的步骤。 答：（1）计算 DW 值（2）给定 ，由 n 和 k 的大小查 DW 分布表，得临界值 dL 和 dU（3）比较、判断若 01 iVIF()5题”的程度是很严重的，而且是非常有害的。 （1 分）59模型中引入虚拟变量的作用是什么？答案：（1）可以描述和测量定性因素的影响；（2 分）（2）能够正确反映经济变量之间的关系，提高模型的精度；（2 分）（3）便于处理异常数据。 （1 分）60虚拟变量引入的原则是什么？答案：（1）如果一个定性因素有 m 方面的特征，则在模型中引入 m-1 个虚拟变
20、量；（1 分）（2）如果模型中有 m 个定性因素，而每个定性因素只有两方面的属性或特征，则在模型中引入 m 个虚拟变量；如果定性因素有两个及以上个属性，则参照“一个因素多个属性”的设置虚拟变量。 （2 分）（3）虚拟变量取值应从分析问题的目的出发予以界定；（1 分）（4）虚拟变量在单一方程中可以作为解释变量也可以作为被解释变量。 （1 分）61虚拟变量引入的方式及每种方式的作用是什么？答案：（1）加法方式：其作用是改变了模型的截距水平；（2 分）（2）乘法方式：其作用在于两个模型间的比较、因素间的交互影响分析和提高模型的描述精度；（2 分）（3）一般方式：即影响模型的截距有影响模型的斜率。 （
21、1 分）62判断计量经济模型优劣的基本原则是什么？答案：（1）模型应力求简单；（1 分） （2）模型具有可识别性；（1 分） （3）模型具有较高的拟合优度；（1 分）（4）模型应与理论相一致；（1 分） （5）模型具有较好的超样本功能。 （1 分）63模型设定误差的类型有那些？答案：（1）模型中添加了无关的解释变量；（2 分） （2）模型中遗漏了重要的解释变量；（2 分） （3）模型使用了不恰当的形式。 （1 分）64工具变量选择必须满足的条件是什么？答案：选择工具变量必须满足以下两个条件：（1）工具变量与模型中的随机解释变量高度相关；（3 分） （2）工具变量与模型的随机误差项不相关。 （2
22、 分）65设定误差产生的主要原因是什么？答案：原因有四：（1）模型的制定者不熟悉相应的理论知识；（1 分） （2）对经济问题本身认识不够或不熟悉前人的相关工作；（1 分） （3）模型制定者缺乏相关变量的数据；（1 分） （4）解释变量无法测量或数据本身存在测量误差。 （2 分）66在建立计量经济学模型时，什么时候，为什么要引入虚拟变量？答案：在现实生活中，影响经济问题的因素除具有数量特征的变量外，还有一类变量，这类变量所反映的并不是数量而是现象的某些属性或特征，即它们反映的是现象的质的特征。这些因素还很可能是重要的影响因素，这时就需要在模型中引入这类变量。 （4 分）引入的方式就是以虚拟变量的
23、形式引入。 （1 分）67直接用最小二乘法估计有限分布滞后模型的有：（1）损失自由度（2 分）（2）产生多重共线性（2 分）（3）滞后长度难确定的问题（1 分）68因变量受其自身或其他经济变量前期水平的影响，称为滞后现象。其原因包括：（1）经济变量自身的原因；（2 分） （2）决策者心理上的原因（1 分） ；（3）技术上的原因（1 分） ；（4）制度的原因（1 分） 。69koyck 模型的特点包括：（1）模型中的 称为分布滞后衰退率， 越小，衰退速度越快（2 分） ；（2）模型的长期影响乘数为 b0 （1 分）;（3）模型仅包括两个解释变量，避免了多重共线性（1 分） ；（4）模型仅有三个参
24、数，解释了无限分布滞后模型因包含无限个参数无法估计的问题（1 分）70联立方程模型中方程有：行为方程式（1 分） ；技术方程式（1 分） ；制度方程式（1 分） ；平衡方程（或均衡条件） （1 分） ；定义方程（或恒等式） （1 分） 。71联立方程的变量主要包括内生变量（2 分） 、外生变量（2 分）和前定变量（1 分） 。72模型的识别有恰好识别（2 分） 、过渡识别（2 分）和不可识别（1 分）三种。73. 识别的条件条件包括阶条件和秩条件。阶条件是指，如果一个方程能被识别，那么这个方程不包含的变量总数应大于或等于模型系统中方程个数减1（3分） ；秩条件是指，在一个具有K个方程的模型系统
25、中，任何一个方程被识别的充分必要条件是：所有不包含在这个方程中变量的参数的秩为K1（2分） 。74 原因：1 经济系统的惯性 2 经济活动的滞后效应 3 数据处理造成的相关 4 蛛网现象 5 模型设定的偏误。条件：DW 检验也是就自相关检验，一般多适用于变量间相互独立且样本容量较小的分析。01 iVIF()5题”的程度是很严重的，而且是非常有害的。 （1 分）38模型中引入虚拟变量的作用是什么？答案：（1）可以描述和测量定性因素的影响；（2 分）（2）能够正确反映经济变量之间的关系，提高模型的精度；（2 分）（3）便于处理异常数据。 （1 分）39虚拟变量引入的原则是什么？答案：（1）如果一个
26、定性因素有 m 方面的特征，则在模型中引入 m-1 个虚拟变量；（1 分）（2）如果模型中有 m 个定性因素，而每个定性因素只有两方面的属性或特征，则在模型中引入 m 个虚拟变量；如果定性因素有两个及以上个属性，则参照“一个因素多个属性”的设置虚拟变量。 （2 分）（3）虚拟变量取值应从分析问题的目的出发予以界定；（1 分）（4）虚拟变量在单一方程中可以作为解释变量也可以作为被解释变量。 （1 分）40虚拟变量引入的方式及每种方式的作用是什么？答案：（1）加法方式：其作用是改变了模型的截距水平；（2 分）（2）乘法方式：其作用在于两个模型间的比较、因素间的交互影响分析和提高模型的描述精度；（2
27、 分）（3）一般方式：即影响模型的截距有影响模型的斜率。 （1 分）41判断计量经济模型优劣的基本原则是什么？答案：（1）模型应力求简单；（1 分） （2）模型具有可识别性；（1 分） （3）模型具有较高的拟合优度；（1 分）（4）模型应与理论相一致；（1 分） （5）模型具有较好的超样本功能。 （1 分）42模型设定误差的类型有那些？答案：（1）模型中添加了无关的解释变量；（2 分） （2）模型中遗漏了重要的解释变量；（2 分） （3）模型使用了不恰当的形式。 （1 分）43工具变量选择必须满足的条件是什么？答案：选择工具变量必须满足以下两个条件：（1）工具变量与模型中的随机解释变量高度相关
28、；（3 分） （2）工具变量与模型的随机误差项不相关。 （2 分）44设定误差产生的主要原因是什么？答案：原因有四：（1）模型的制定者不熟悉相应的理论知识；（1 分） （2）对经济问题本身认识不够或不熟悉前人的相关工作；（1 分） （3）模型制定者缺乏相关变量的数据；（1 分） （4）解释变量无法测量或数据本身存在测量误差。 （2 分）45在建立计量经济学模型时，什么时候，为什么要引入虚拟变量？答案：在现实生活中，影响经济问题的因素除具有数量特征的变量外，还有一类变量，这类变量所反映的并不是数量而是现象的某些属性或特征，即它们反映的是现象的质的特征。这些因素还很可能是重要的影响因素，这时就需要
29、在模型中引入这类变量。 （4 分）引入的方式就是以虚拟变量的形式引入。 （1 分）46直接用最小二乘法估计有限分布滞后模型的有：（1）损失自由度（2 分）（2）产生多重共线性（2 分）（3）滞后长度难确定的问题（1 分）47因变量受其自身或其他经济变量前期水平的影响，称为滞后现象。其原因包括：（1）经济变量自身的原因；（2 分） （2）决策者心理上的原因（1 分） ；（3）技术上的原因（1 分） ；（4）制度的原因（1 分） 。48koyck 模型的特点包括：（1）模型中的 称为分布滞后衰退率， 越小，衰退速度越快（2 分） ；（2）模型的长期影响乘数为 b0 （1 分）;（3）模型仅包括两个
30、解释变量，避免了多重共线性（1 分） ；（4）模型仅有三个参数，解释了无限分布滞后模型因包含无限个参数无法估计的问题（1 分）49联立方程模型中方程有：行为方程式（1 分） ；技术方程式（1 分） ；制度方程式（1 分） ；平衡方程（或均衡条件） （1 分） ；定义方程（或恒等式） （1 分） 。50联立方程的变量主要包括内生变量（2 分） 、外生变量（2 分）和前定变量（1 分） 。51模型的识别有恰好识别（2 分） 、过渡识别（2 分）和不可识别（1 分）三种。52. 识别的条件条件包括阶条件和秩条件。阶条件是指，如果一个方程能被识别，那么这个方程不包含的变量总数应大于或等于模型系统中方程
31、个数减1（3分） ；秩条件是指，在一个具有K个方程的模型系统中，任何一个方程被识别的充分必要条件是：所有不包含在这个方程中变量的参数的秩为K1（2分） 。56 原因：1 经济系统的惯性 2 经济活动的滞后效应 3 数据处理造成的相关 4 蛛网现象 5 模型设定的偏误。条件：DW 检验也是就自相关检验，一般多适用于变量间相互独立且样本容量较小的分析。0=dw=dl 残差序列正相关， dudw4-du 无自相关， 4-dldw=4 负相关 ，若不在以上 3 个区间则检验失败，无法判断57原因1模型设定误差2测量误差的变化3截面数据中总体各单位的差异。后果:1对参数估计式统计特性的影响。2对模型假设检验的影响3对预测的影响
