注：以下在不引起混淆的情况下，均将 简记着 ni1一、方差的分解：设总偏差平方和为： ，将其进行分2)(ySi解，把 x 对 y 的线性影响与随机波动引起的偏差分开。 2222 )()()( )( yyyyyS iiiiii iiii其中交叉项： xbyaxbyxbay iii )( )()()( yiiiiii xyxxy iiiii lblbl xbxyi /0 )()()(2 22 因此：记22)()(ySyiHiiei可以证明 的平均值等于 的nyy,1 nyy,1平均值 ，故 SH 反映了回归值 的分散,程度；S e 则是总偏差 SS 中已分离出 x 对 y 的线性影响外其余因素所产生的误差，反映了观察值偏离回归直线的程度；在 y=a+bx+e 的假定下，S e 完全由随机项 e 引起。S e 越小，即各观察值越接近回归直线；同时 SH 与 SS 越接近；当 Se=0 时，SS=S H，各观察值全部在回归直线上，这时 x 与 y 完全线性相关.总偏差和剩余平方和（残差）回归平方和
