1、2007年中国经济学年会 投稿领域：数理经济与计量经济学 1半参数计量经济联立模型的变窗宽估计理论叶阿忠 吴相波 黄志刚 (福州大学管理学院，福建 福州 350002) 摘要：联立方程模型在经济政策制定、经济结构分析和经济预测方面起重要作用。文章将半参数单方程计 量经济模型的局部线性估计方法与传统联立方程计量经济模型的工具变量估计方法相结合, 在随机设计 (模型中所有变量为随机变量)下, 提出了半参数联立方程计量经济模型的局部线性工具变量变窗宽估计方 法, 并利用极限理论研究了估计的大样本性质。结果表明：参数分量的估计具有一致性和渐近正态性且收 敛速度为 n -1/2 ；非参数分量估计在内点处
2、具有一致性和渐近正态性, 其收敛速度达到了非参数函数估计的 最优收敛速度。 关键词：半参数模型；局部线性估计；工具变量估计；变窗宽估计；渐近正态性 Theory of variable bandwidth estimation for semi-parametric simultaneous equations econometric models YE Azhong, WU Xiangbo, HUANG Zhigang (College of Management, Fuzhou University, Fuzhou, Fujian 350002) Abstract: Econometric
3、 simultaneous equation models play an important role in making economic policies, analyzing economic structure and economic forecasting. This paper presents an estimation method for semi-parametric simultaneous equations econometric model. A local linear estimation with variable bandwidth was used w
4、ith instrumental variables, when all variables were random. A local linear estimation method for semi-parametric single equation model was combined with the traditional instrumental variable method for simultaneous equations model. The properties under large sample size were studied by using the asy
5、mptotic theory. The results show that the estimators of the parameters have consistency and asymptotic normality, and their convergence rates are equal to n -1/2 . And the estimator of the nonparametric function has the consistency and asymptotic normality in interior points and its rate of converge
6、nce is equal to the optimal convergence rate of the nonparametric function estimation. Key words: semi-parametric models; local linear estimation; instrumental variable estimation; variable bandwidth estimation; asymptotic normality 0 引言 计量经济联立模型在经济政策制定、经济结构分析和经济预测方面起重要作用 1-2 。传统的线性或非 线性计量经济联立模型 1-3
7、 容易造成单方程的设定误差，致使联立方程的累积误差较大，不能很好地反映 现实中的经济现象。目前非参数计量经济联立模型的估计理论已取得较大进展 4-8 ，但已有的研究存在的 共同局限性有两方面，一是假定经济变量的关系未知，而现实中的经济变量的关系是部分已知的；二是模 型非参数回归函数估计趋于实际量的收敛速度慢。变窗宽估计的窗宽可随着观察点的不同而不同，这样有 的附近数据多的点的窗宽可取小一些，附近数据少的点的窗宽可取大一些，从而改进估计效率 8-10 。本文收稿日期：2007-01- 基金项目：国家自然科学基金资助项目(70371025)；教育部人文社会科学研究资助项目(02JA790014) 作者简介：叶阿忠(1963-)，男，福建沙县人，博士，教授，电话：13950313537，Email：。
