1、ALO EViewsp? E-mail: MAXCHENXMU.EDU.CN 2011c 10 24F8 1 EViews: 3 1 EViews? 47 1n 8 137 1o u 177 1 ARMA . 225 18 ARCH . 253 1 L 293 1l : 331 1 A 393 1 | 459 1 V AR . 499 1 G m . 565 1 n 607 1 o 2 O 651 1 O 709 1 8 l C . 785 N A EViews 845 N B O 913 N C 955 N D EViews# 967 i8 8 . . . . . . . . . . . .
2、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i L 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xi c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xiii I 1 1
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9、 1 . . . . . . . . . . . . . . . 76 2.3.1 ?6S . . . . . . . . . . . . 76 2.3.2 1S . . . . . . . . . . . . 78 2.3.3 - . . . . . . . . . . 81 2.3.4 ( . . . . . . . . . . . . . . 82 2.4 iG F . . . . . . . . . . . . . 83 2.4.1 iG . . . . . . . . . . . . . 83 2.4.2 F . . . . . . . . . . . . . . 87 2.4.3
10、( . . . . . . . . . . . . . . 92 2.5 . . . . . . . . . . . . . 93 2.5.1 . . . . . . . . . . 93 2.5.2 +n . . . . . . . . . . 95 2.5.3 ( z . . . . . . . . . 96 2.5.4 &E . . . . . . . . . . 99 2.5.5 . . . . . . . . . 100 2.5.6 ?U . . . . . . . . . . 103 2.5.7 ( . . . . . . . . . . . . . . 108 2.6 . . .
11、 . . . . . . . . . . 110 2.6.1 8 . . . . . . . . . . 110 2.6.2 . . . . . . . . . . . . 115 2.6.3 L “ . . . . . . . . . . 117 2.6.4 ( . . . . . . . . . . . . . . 120 2.7 ?J . . . . . . . . . . . . . . . . 121 2.7.1 J . . . . . . . . . . . . . 121 2.7.2 X . . . . . . . . . . . . 122 2.7.3 E . . . . .
12、. . . . . . . . . 122 2.7.4 - . . . . . . . . . . 124 2.7.5 . . . . . . . . . . . . . 126 2.8 ? . . . . . . . . . . . . . . . . 128 2.8.1 L / . . . . . . . . . . 128 2.8.2 g#S . . . . . . . . . . . . 129 2.9 ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 II m m mS S S 1 1 1n n n 8 8 8 137 3.1 O . . . .
13、 . . . . . . . 138 3.1.1 f . . . . . . . . . . . . . . 138 3.1.2 . . . . . . . . . . 139 3.1.3 58 . . . . . . . . . 141 3.1.4 O(J . . . . . . . . . . . . 143 3.1.5 . . . . . . . . . . . . 145 3.1.6 ( . . . . . . . . . . . . . . 147 3.2 O . . . . . . . . . . . . . 148 3.2.1 O . . . . . . . . . . . .
14、148 3.2.2 f . . . . . . . . . . . . . . 149 3.3 )”C . . . . . . . . . . . . . . . . 151 3.3.1 C . . . . . . . . . . . . . 151 3.3.2 p . . . . . . . . . . . . . 153 3.3.3 “ . . . . . . . . 155 3.4 O . . . . . . . . . . . 159 3.4.1 n . . . . . . . . . . . . 159 3.4.2 f . . . . . . . . . . . . . . 160
15、3.5 O . . . . . . . . . 163 3.5.1 n . . . . . . . . . . . . 163 3.5.2 f . . . . . . . . . . . . . . 166 3.5.3 . . . . . . . . . . . . 167 3.6 5 O . . . . . . . . . 169 3.6.1 n . . . . . . . . . . . . 169 3.6.2 f . . . . . . . . . . . . . . 170 3.6.3 O K . . . . . . . . . 173 3.7 ( . . . . . . . . .
16、. . . . . . . . . . 174 1 1 1o o o u u u 177 4.1 u : . . . . . . . . . . . . 178 4.1.1 . . . . . . . . . . . . . 178 4.1.2 b u . . . . . . . . . . . . 180 4.2 Xu . . . . . . . . . . . . . . . . 182 4.2.1 & . . . . . . . . . . . . 182 4.2.2 Waldu . . . . . . . . . . . 184 4.2.3 C . . . . . . . . . .
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19、MA . . . . . . 207 4.6.3 L “ . . . . . . . . . 208 4.7 A . . . . . . . . . . . . . . . . 211 4.7.1 48 O . . . . . . 211 4.7.2 ( : u . . . . . . . . . 214 4.7.3 Hausmanu . . . . . . . . . 215 4.7.4 i .u . . . . . . . . 217 4.7.5 Coxu . . . . . . . . . . . . 218 4.8 ( . . . . . . . . . . . . . . . . .
20、 . . 221 1 1 1 ARMA . . . 225 5.1 5 . . . . . . . . . . . . . . . . 226 5.1.1 g g . . . . . . 226 5.1.2 S u . . . . . . . . 228 5.1.3 p . . . . . . . . . . . . . 231 5.2 ARMA . . . . . . . . . . . . . . 232 5.2.1 g8 . . . . . . . . . . . . . 232 5.2.2 ARMA( . . . . . . . . . . 234 5.2.3 . . . . . .
21、. . . . . . . 235 5.3 O . . . . . . . . . . . . . . . 242 5.3.1 O . . . . . . . . . . . . 242 5.3.2 . . . . . . . . . . . . . 245 5.4 ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 1 1 18 8 8 ARCH . . . 253 6.1 VA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 6.1.1 . . . . . . . . . . . . . 254 6.1.2 IOz .
22、 . . . . . . . 255 6.1.3 q, . . . . . . . . . 256 6.2 GARCH . . . . . . . . . . . . . . . 258 6.2.1 /“ . . . . . . . . . . . . 258 6.2.2 /“ . . . . . . . . . . . . 260 6.3 A . . . . . . . . . . . . . . . . 262 6.3.1 . . . . . . . . . . . . . . 262 6.3.2 u . . . . . . . . . . 264 6.3.3 * . . . . . .
23、. . . . . . . 268 6.4 GARCH . . . . . . . . . . 273 6.4.1 TGARCH . . . . . . . . . . . . 273 6.4.2 EGARCH . . . . . . . . . . . . 275 6.4.3 PGARCH . . . . . . . . . . . . 279 6.4.4 CGARCH . . . . . . . . . . . . 281 6.4.5 GARCH A . . . . . . . . . 282 6.5 GARCH . . . . . . . . . . . . 284 6.5.1 X .
24、. . . . . . . . . 284 6.5.2 ARCD . . . . . . . . . . . 285 6.5.3 GARCH . . . . . . . . . 286 6.6 ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 1 1 1 L L L 293 7.1 Vg . . . . . . . . . . . . . . . . 294 7.1.1 5 . . . . . . . . . . . . . 294 7.1.2 “ . . . . . . . . . . . . 297 7.2 u . . . . . . . . . .
25、. . . . . 301 7.2.1 u . . . . . . . . . . . . 301 7.2.2 “ O . . . . . . . . 307 7.2.3 . . . . . . . . . . . . 309 7.3 A . . . . . . . . . . . . . . . . 310 7.3.1 u . . . . . . . . . . 310 7.3.2 u . . . . . . . . . 314 7.3.3 DGPO . . . . . . . . . . . 317 7.3.4 G!5 . . . . . . . . . . . . . 321 7.3.5
26、 ? . . . . . . . . . . 324 7.4 ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 vIII 1 1 1l l l : : : 331 8.1 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 8.1.1 . . . . . . . . . . . . . . 333 8.1.2 .L . . . . . . . . . . . . 336 8.1.3 O . . . . . . . . . 338 8.2 A A . . . . . . . . . 341 8.2.1 A . . . . . .
27、. . . . . . 341 8.2.2 A . . . . . . . . . . . . 344 8.2.3 . . . . . . . . . . . . . . 347 8.3 A . . . . . . . . . . . . . . . . 349 8.3.1 O . . . . . . . . . . . . 349 8.3.2 A . . . . . . . . . . . . 350 8.3.3 A . . . . . . . . . . . . 351 8.3.4 . . . . . . . . . . 353 8.4 ” . . . . . . . . . . . .
28、. 354 8.4.1 M . . . . . . . . . . . . . . 355 8.4.2 ” . . . . . . . . . . . . 357 8.4.3 ” . . . . . . . . . . . . 359 8.4.4 . . . . . . . . . . . . 362 8.4.5 ( . . . . . . . . . . . . . . 366 8.5 V A . . . . . . . . . . . . . . . . 367 8.5.1 X . . . . . . . . . . . . 367 8.5.2 V A . . . . . . . . .
29、. . . 369 8.5.3 f . . . . . . . . . . . . . . 370 8.6 . . . . . . . . . . . . . . 372 8.6.1 C . . . . . . . . . . . . . 372 8.6.2 FGLS . . . . . . . . . . . . . . 375 8.6.3 AR . . . . . . . . . . . . . . 377 8.6.4 C . . . . . . . . . . 378 8.6.5 | . . . . . . . . . . . . . 382 8.7 O u . . . . . . .
30、. . . . . 383 8.7.1 X O . . . . . . 383 8.7.2 u . . . . . . . . . . . . . . 385 8.8 ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 1 1 1 A A A 393 9.1 . . . . . . . . . . . . . 394 9.1.1 M . . . . . . . . . . . . . . 394 9.1.2 ( . . . . . . . . . . . . 400 9.1.3 . . . . . . . . 404 9.1.4 ?U . . . . . .
31、 . . 405 9.1.5 ( . . . . . . . . . . . . . . 408 9.2 . . . . . . . . . . . . . 409 9.2.1 8 . . . . . . . . . . 409 9.2.2 S . . . . . . . . . . . . 412 9.2.3 . . . . . . . . . . . . 418 9.2.4 ( . . . . . . . . . . . . . . 419 9.3 A . . . . . . . . . . . . . . . . 420 9.3.1 . . . . . . . . . . . . . 4
32、20 9.3.2 * . . . . . . . . . . . . . 427 9.3.3 X O . . . . . . 429 9.3.4 u . . . . . . . . . . 431 9.3.5 5 . . . . . . . . . . . 433 9.3.6 O . . . . . . . . . . 434 9.4 . . . . . . . . . . . . . . . 437 9.4.1 u . . . . . . . . . . . . 437 9.4.2 A . . . . . . . . . . . . 442 9.4.3 DGPO . . . . . . .
33、. . . . 447 9.5 ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 IV . . . 1 1 1 | | | 459 10.1 8 | . . . . . . . . . . . . . . . 460 10.1.1 5 . . . . . . . . . . . . . 460 10.1.2 SOLS O . . . . . . . . . . . 463 10.1.3 FGLS O . . . . . . . . . . . 465 10.1.4 FIML O . . . . . . . . . . . 468 10.1.5 5 . .
34、. . . . . . . . . 469 vi10.1.6 X . . . . . . . . . . . . 469 10.2 | . . . . . . . . . . . . 471 10.2.1 . . . . . . . . . . . . . . 472 10.2.2 O . . . . . . . . . . . . . . 474 10.2.3 | . . . . . . . . . . 482 10.2.4 ( . . . . . . . . . . . . . . 484 10.3 . . . . . . . . . . . . . . . . 485 10.3.1 5
35、. . . . . . . . . . . . . 485 10.3.2 O . . . . . . . . . . . . . . 486 10.3.3 U /“ . . . . . . . . . . . . 489 10.3.4 S2SLS O . . . . . . . . . . 490 10.3.5 3SLS O . . . . . . . . . . . 492 10.3.6 f . . . . . . . . . . . . . . 493 10.4 ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496 1 1 1 VAR . . . 499
36、11.1 V AR: . . . . . . . . . . . . . . . . 500 11.1.1 . . . . . . . . . . . . . . . 500 11.1.2 u . . . . . . . . . . . . . . 505 11.1.3 . . . . . . . . . . . . . . 512 11.1.4 Var . . . . . . . . . . . . 512 11.2 V AR . . . . . . . . . . . . . . . . 515 11.2.1 A . . . . . . . . . . . . 515 11.2.2 ) .
37、 . . . . . . . . . . . 521 11.3 VEC . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 11.3.1 ? . . . . . . . . 525 11.3.2 VEC . . . . . . . . . . . 526 11.3.3 f . . . . . . . . . . . . . . 527 11.3.4 O . . . . . . . . . 531 11.4 u . . . . . . . . . . . . . . . . 538 11.4.1 u . . . . . . . . . . . . 538 11.4.2 n
38、a DGP . . . . . . . . . . . 543 11.4.3 . . . . . . . . . . . . . 545 11.4.4 . . . . . . . . . . . . 547 11.5 SV AR . . . . . . . . . . . . . . . . 552 11.5.1 . . . . . . . . . . . . . . . 552 11.5.2 . . . . . . . . . . . . 552 11.5.3 . . . . . . . . . . . . 557 11.5.4 O . . . . . . . . . . . . . . 5
39、58 11.6 ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560 1 1 1 G G G m m m . . . 565 12.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 566 12.1.1 /“ . . . . . . . . . . . . 566 12.1.2 f . . . . . . . . . . . . . . 567 12.2 Kalman . . . . . . . . . . . . . . 570 12.2.1 O L . . . . . . . . . . . . 570 12.2.2 G m . O
40、. . . . . . 574 12.2.3 z . . . . . . . . . . . . . 579 12.3 G m . . . . . . . . . . . 582 12.3.1 . . . . . . . . . . . . . 582 12.3.2 f . . . . . . . . . . . . . . 585 12.3.3 G m . . . . . . . . . 587 12.4 & G . . . . . . . . . . . . . . . 589 12.4.1 J . . . . . . . . . . . . . . 589 12.4.2 / . . .
41、. . . . . . . . . . . 591 12.4.3 . . . . . . . . . . . . . . 596 12.5 ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603 1 1 1 n n n 607 13.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608 13.1.1 * L . . . . . . . . . . 608 13.1.2 . . . . . . . . . . . . . . 610 13.1.3 . . . . . . . . . . 612 13.2 : . . . . . .
42、 . . . . . . . . . . 617 13.2.1 . . . . . . . . . . . . . . 617 13.2.2 ) . . . . . . . . . . . . . . 618 13.2.3 C +n . . . . . . . . . . . . 619 13.3 . . . . . . . . . . . . . . . . 620 13.3.1 f . . . . . . . . . . . . . . 620 13.3.2 . . . . . . . . . . . . . . 622 13.3.3 . . . . . . . . . . . . 624
43、 13.3.4 / . . . . . . . . . . . . . . 627 13.4 . . . . . . . . . . . . . 628 13.4.1 . . . . . . . . . . . . . . 628 13.4.2 w . . . . . . . . . . . . . 631 13.4.3 f . . . . . . . . . . . . 632 13.4.4 . . . . . . . . . . . . 634 13.5 .) . . . . . . . . . . . . . . . . 636 13.5.1 ) . . . . . . . . . . . . . . 636 vii13.5.2 ) . . . . . . . . . . . . 638 13.5.3 8I . . . . . . . . . 641 13.5.4 . . . . . . . . . . . . . 643 13.6 ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645 V A A A
