1、R与金融数据可视化 邓一硕 http:/yishuo.org 北京 中国人民大学 2014-03-29 http:/yishuo.org 1 数 盟统计分析聚会 金融数据可视化的目的 初级 ： 简化数据 终极 ： 发觉数据背后的模式 http:/yishuo.org 2 R中工具 通用 ： lattice,ggplot2等 特色 ： quantmod等 http:/yishuo.org 3 quantmod简介 The quantmod package for R is designed to assist the quantitative trader in the development,
2、 testing, and deployment of statistically based trading models. （ By Jeffrey A. Ryan） http:/yishuo.org 4 quantmod简介 功能 1： 获取数据 功能 2： 数据预处理：提取、清洗等 功能 3： 数据可视化 功能 4： 预测性建模 http:/yishuo.org 5 quantmod可视化 主函数： chartSeries 子函数： barChart/candleChart/lineChart http:/yishuo.org 6 198020002020204020602080SSE
3、C 2 0 1 4 - 0 3 - 0 3 / 2 0 1 4 - 0 3 - 2 7 L a st 2 0 4 6 . 5 9V o l u m e ( 1 0 , 0 0 0 s) :1 1 9 , 1 0 09101112131415三月 0 3 2 0 1 4 三月 0 7 2 0 1 4 三月 1 3 2 0 1 4 三月 1 9 2 0 1 4 三月 2 5 2 0 1 4http:/yishuo.org 7 198020002020204020602080SSEC 2 0 1 4 - 0 3 - 1 0 / 2 0 1 4 - 0 3 - 2 7 L a st 2 0 4 6 .
4、 5 9V o l u m e ( 1 0 , 0 0 0 s) :1 1 9 , 1 0 09101112131415三月 1 0 2 0 1 4 三月 1 3 2 0 1 4 三月 1 8 2 0 1 4 三月 2 1 2 0 1 4 三月 2 6 2 0 1 4http:/yishuo.org 8 198020002020204020602080SSEC 2 0 1 4 - 0 3 - 1 0 / 2 0 1 4 - 0 3 - 2 7 L a st 2 0 4 6 . 5 9V o l u m e ( 1 0 , 0 0 0 s) :1 1 9 , 1 0 09101112131415
5、三月 1 0 2 0 1 4 三月 1 3 2 0 1 4 三月 1 8 2 0 1 4 三月 2 1 2 0 1 4 三月 2 6 2 0 1 4http:/yishuo.org 9 198020002020204020602080SSEC 2 0 1 4 - 0 3 - 1 0 / 2 0 1 4 - 0 3 - 2 7 L a st 2 0 4 6 . 5 9V o l u m e ( 1 0 , 0 0 0 s) :1 1 9 , 1 0 09101112131415三月 1 0 2 0 1 4 三月 1 3 2 0 1 4 三月 1 8 2 0 1 4 三月 2 1 2 0 1 4
6、三月 2 6 2 0 1 4http:/yishuo.org 10 可 控参数 绘图类型： type 时间 段： subset 颜色主题： theme 辅助技术指标： TA http:/yishuo.org 11 代码示例 # load demo data load(“e:/renda_demo.rdat“); # require(quantmod) library(quantmod); chartSeries(SSEC) chartSeries(SSEC,subset=last 4 months) chartSeries(SSEC, subset=2007:2008-01) chartSer
7、ies(SSEC,theme=chartTheme(white) http:/yishuo.org 12 代码示例 barChart(SSEC,subset=“last 3 weeks“,theme=“white“) candleChart(SSEC,multi.col=T,theme=“white“,subset=“last 3 weeks“) lineChart(SSEC,theme=“white“,subset=“last 3 weeks“) chartSeries(SSEC,theme=chartTheme(white),subset=last 4 months,TA=c(addVo(
8、),addBBands() addMACD() addATR() addEMA() http:/yishuo.org 13 200020502100215022002250S S E C 2 0 1 3 - 1 2 - 0 2 / 2 0 1 4 - 0 3 - 2 7 L a s t 2 0 4 6 . 5 9B o l l i n g e r B a n d s ( 2 0 , 2 ) U p p e r / L o w e r : 2 0 8 7 . 4 6 0 / 1 9 8 4 . 2 8 2V o l u m e ( 1 0 , 0 0 0 s ) :1 1 9 , 1 0 068
9、10121416M o v i n g A v e r a g e C o n v e r g e n c e D i v e r g e n c e ( 1 2 , 2 6 , 9 ) :M A C D : - 0 . 1 8 8S i g n a l : - 0 . 4 6 9-2-1012253035十二月 0 2 2 0 1 3 十二月 1 6 2 0 1 3 十二月 3 0 2 0 1 3 一月 2 0 2 0 1 4 二月 0 7 2 0 1 4 二月 2 4 2 0 1 4 三月 1 0 2 0 1 4 三月 2 4 2 0 1 4http:/yishuo.org 14 谢谢 ！ http:/yishuo.org 15 微 博：http:/ 个人主页： http:/yishuo.org
