1、博士学位论文中国电力结构及其市场风险度量研究The Research on the Chinese Electricity Structure and its Market Risk Measurement byCHEN HanLiB.E. (Hunan University) 1994M.S. (Hunan University) 2000A dissertation submitted in partial satisfaction of theRequirements for the degree ofDoctor of Management inManagement Science w
2、e select the assumption of structural break in intercept or slope changes and establish deterministic trend. As the same time, we apply dummy variables to denote long-term impact of structure change, and build structure change model of the electricity market. Appling the unit root test and trend sta
3、tionary test, the paper studies electricity market related datas the data generating process, and seeks to the date growth process of inter and outer structural change point. The conclusion indicates that the total annual power generation is the unit root process of structure change and isnt trendin
4、g stationary process. This paper seeks to the date growth process of inter and outer structural change point.In view of the electricity market and power structures complexity, we through to study power structure and industry consumption structure and structure change, dig out the risk characteristic
5、s of the electricity market. On this basis, the article introduce structural breaks factor, and establish conditional value at risk measurement model based on the structure changes, which is the SC-CVaR model. The risk measurement model cans more realistic reflection of the essential characteristics
6、 of power market risks.Key Words：E lectricity Structure; Granger Causality; Panel Data; Structure Change; Risk Measurement中国电力结构及其市场风险度量研究VI目 录湖南大学 学位论文原创性声明和学位论文版权使用授权书 .I摘 要 .IIAbstract.IV插图索引 .IX附表索引 .X第 1 章 绪论 .11.1 选题背景与选题意义 .11.1.1 选题背景 .11.1.2 选题意义 .31.2 国内外研究综述 .41.2.1 电力市场与国民经济关系研究 .41.2.2
7、产业结构变动分析概述 .61.2.3 变结构理论及其发展现状研究 .71.2.4 电力市场风险管理研究 .121.3 研究思路与研究内容 .141.3.1 研究思路 .141.3.2 研究内容 .151.4 本章小结 .15第 2 章 电力结构与市场风险管理的相关理论基础 .182.1 电力市场的电力结构分析 .182.1.1 电力结构的概念界定 .182.1.2 电力结构研究路线分析 .192.2 风险管理的理论基础 .202.3 电力市场风险管理的理论基础 .212.3.1 电力市场风险管理的概念界定 .212.3.2 电力市场风险的特征分析 .222.3.3 电力市场风险度量的常用模型
8、.252.4 本章小结 .28第 3 章 基于面板数据的中国电源结构研究 .293.1 基于面板数据的中国电源结构分析 .29博士学位论文VII3.1.1 中国发电装机构成分析 .293.1.2 中国电源结构总体分析 .313.1.3 发电量与发电装机容量的关系分析 .323.1.4 中国电源结构存在的问题 .343.2 电源结构与经济发展因果关系的实证研究 .373.2.1 因果关系研究模型的建立 .383.2.2 样本数据的选取 .463.2.3 电源结构与经济发展关系研究 .473.3 本章小结 .53第 4 章 基于面板数据的中国电力产业消费结构研究 .544.1 中国产业结构变动分析
9、 .544.2 基于面板数据的中国电力产业消费结构分析 .564.2.1 中国电力产业消费结构总体分析 .564.2.2 中国电力产业消费结构存在的问题 .584.3 产业结构因子对电力市场影响的实证研究 .584.3.1 样本数据的选取 .594.3.2 产业结构因子对电力市场影响的研究 .604.4 产业结构因子对各类电力消费影响的实证研究 .624.4.1 样本数据的选取 .624.4.2 中国经济对各类电力消费影响的研究 .624.5 本章小结 .65第 5 章 中国电力市场变结构研究 .675.1 相关研究方法 .675.1.1 数据生成过程 .675.1.2 变结构的趋势稳定过程
10、.685.1.3 变结构的分类研究 .705.1.4 变结构的趋势稳定过程分析 .725.1.5 变结构的单位根过程分析 .745.2 电力市场趋势稳定过程研究 .755.2.1 样本数据的选取 .765.2.2 电力市场趋势稳定过程检验 .775.3 电力市场变结构单位根过程研究 .785.3.1 电力市场数据突变点外生的结构突变单位根检验 .785.3.2 电力市场数据突变点内生的结构突变单位根检验 .785.4 本章小结 .80中国电力结构及其市场风险度量研究VIII第 6 章 基于变结构特征的电力市场风险度量研究 .816.1 基于变结构特征的电力市场风险度量模型研究 .816.1.1 变结构模型 SC 模型 .816.1.2 条件风险价值 CVaR 模型 .826.1.3 基于变结构特征的条件风险价值模型 SCCVaR 模型 .856.2 基于变结构特征的电力市场风险度量实证研究 .856.2.1 电力市场的风险识别 .866.2.2 基于变结构特征的电力市场风险度量计算步骤 .866.2.3 基于变结构特征的电力市场风险度量的实证过程 .876.3 本章小结 .93结论 .94参考文献 .97附录 A 攻读博士学位期间所发表的学术论文目录 .107附录 B 攻读博士学位期间参加的科研项目 .108致谢 .109
