1、计 量 经 济 学,使用教材： 1、李长风编著：经济计量学，上海财经大学出版社，1996 2、杨汭华、葛颜祥主编:计量经济学(高等农业院校新世纪经管类系列教材)，中国农业大学出版社出版，2003 任课教师：李均立 电话：23300592(O) or 13807550329 Email: 请多多关照。谢谢!,课前说明,一、课程设置目的通过学习本课程，使学生树立在现实经济理论分析的基础上，依据样本信息建立经济模型的基本思想，掌握其初步方法，领会其基本思路。 二、课程要求针对教学对象的情况，着重说明计量经济分析方法的直观意义、应用条件及计量经济分析结果的经济意义及统计意义。教学中注意培养学生动手操
2、作的能力，运用计算机软件完成分析计算。,三、注意点,1、对我的教学有什么建议或有什么想法欢迎给我指出。 2、作业就是书上的课后练习和上机辅导练习，自己利用Eviews软件进行验证。 3、这门课比较难，请大家认真对待。课前请预习；认真听课和做实验；课后要花大量时间看书和做作业。 4、考核方式：考试和课程论文选择一种，课程总成绩为平时成绩占30%，期末考试(或课程论文)占70。平时成绩包括：课堂表现、学习态度、作业抽查、出勤等。,5、可从网上下载Eviews3.1版本以上的软件(10M左右)进行使用。 6、有时间的话把高等数学、数理统计、线性代数复习一下。 7、数理统计与线性代数的部分内容可以看杨
3、汭华教材的第三章。 8、高等数学内容：求导数、求极值等 9、线性代数内容：线性方程组的矩阵表示与求解，矩阵的秩、逆、相乘等运算，向量及向量的线性相关和无关等。,四、参考阅读书,1、古扎拉蒂 著.计量经济学 (上,下), 中国人民大学出版社，2000 2、伍德里奇 著.计量经济学导论现代观点,中国人民大学出版社，2003 3、李子奈 叶阿忠 编著.高等计量经济学,清华大学出版社，2000 4、李子奈 编者：计量经济学,高等教育出版社，2000 5、张保法 编者：经济计量学，经济科学出版社，2000,6、贺 铿 主编：经济计量学教程，中国统计出版社，2000 7、赵国庆 主编：计量经济学，中国人民
4、大学出版社，2001 8、朱平芳编著：现代计量经济学，上海财经大学出版社，2004 9、谢识予编著：计量经济学，高等教育出版社，2004 10、李长风编者：经济计量学，上海财经大学出版社，1996,第一章 绪论,绪论是课程的纲。 学好绪论，可以说学好了课程的一半。参观 一个城市，先站在最高处俯瞰，然后走街串 巷；了解一座建筑，先看模型，后走进每一 个房间。各起一半作用。 绪论课的目的：了解课程的性质和在课程体 系中的地位；了解课程完整的内容体系和将 要讲授的内容；了解课程的重点和难点；了 解课程的学习方法；介绍课程中不讲的但是 必须了解的课程内容。,第一节 什么是计量经济学 第二节 经济计量建
5、模的程序 第三节 经济计量模型的类型和构成 第四节 建模数据的收集与加工 第五节 经济计量模型的应用 第六节 计量经济应用软件简介 第七节 计量经济学与其它学科的关系 第八节 随机扰动项的分布及其产生原因,学科发展的情况,学科发展的三个层次：描述性 形式化 精确化,经济学发展的三个层次: 古典经济学 数理经济学 计量经济学,第一节 什么是计量经济学,一、计量经济学的定义 英文“Econometrics”一词最早是由挪威经济学家R.Frich于1926年仿照“Biometrics”（生物计量学）提出来的。中文译名有两种：经济计量学与计量经济学。前者试图从名称上强调它是一门计量经济活动方法论的学科
6、；后者试图通过名称强调它是一门经济学科。 计量经济学是以经济理论为指导，以事实为依据，以数学和统计推断为方法，以电脑技术为工具，以建立经济计量模型为手段，定量分析研究具有随机性特征的经济变量关系的经济学科。,二、计量经济学的种类 1998年我国正式将计量经济学列为经济学科类的核心课程(共8门)。广义上讲，计量经济学有两个主要的研究内容： 一是如何运用、改进和发展数理统计方法，使之成为适合测定随机性特征的经济关系的特殊方法计量经济学方法，这部分研究内容称为理论计量经济学，也称经济计量方法。 二是在一定的经济理论指导下，以反映事实的统计数据为依据，以经济计量方法研究经济数学模型，探索实证经济规律，
7、这一方面的研究内容称为应用计量经济学。,三、计量经济学的产生与发展 1、计量经济学是顺应社会化大生产的需要而产生的 1926年挪威经济学家R.Frich提出了 “Econometrics”。 1930年12月，弗里希、丁伯根（荷兰，J.Tinbergen）等人在美国克里夫兰发起并成立了国际计量经济学会，并于1933年创刊Econometrics。,萌芽时期： 从上世纪30年代到今天，尤其是二次世界大战以后，计量经济学在西方各国的影响迅速扩大。 P.A.Samuelson曾说：“二次世界大战以后的经济学是计量经济学的时代”。 1969年首届诺贝尔经济学奖授予弗里希和丁伯根。 自1969年设立诺贝
8、尔经济学奖至2005年，共有57位获奖者，有20多位是计量经济学家，其中10多位是世界计量经济学会的会长。,计量经济学应运而生： 上世纪30年代经济总危机，使传统的经济理论陷入破产，垄断资本及其政府迫切需要研究预测经济波动和防止经济危机的理论方法。 在市场经济中市场主体之间存在错综复杂的关系，企业要在激烈的竞争中生存、发展，必须有可靠的市场预测； 政府要干预国民经济运行，更需要及时分析经济动态。 企业和政府都十分重视基于计量经济学关于经济景气、循环周期的研究，以及政策模拟、预测分析。于是计量经济学就应运而生。,2、最初10年，主要研究微观经济问题 发展初期的十多年，主要用于研究微观经济。 如舒
9、尔次在消费理论和市场行为方面的研究； 道格拉斯对边际生产力的研究，丁伯根在景气循环理论方面的研究，都为计量经济学拓宽了新的领域。 弗里希在以经济学和统计学理论为基础来测定弹性、边际生产力以及总体经济的稳定性，是一大贡献。,3、上世纪40-70年代，重点是研究宏观经济问题 计量经济学家致力于经济理论的模型化与数学化的研究。 威勒莫（Havelmo）、瓦尔德（Wald）将统计推断运用与计量经济学。 上世纪50年代泰尔（Theil）发明了两阶段最小二乘法。 上世纪60年代分布滞后新处理方法得以发表。 电脑的出现和广泛地使用，使大量复杂的经济计量模型得以建立和应用，促进了计量经济学理论和应用的发展。,
10、4、计量经济学之今日 今天，计量经济学更广泛地运用于实际经济生活中，各国普遍使用经济计量模型从事经济预测与经济分析，拟订经济发展计划，提出经济对策。 经济计量模型正日益成为一个重要的经济管理决策工具。 经济计量模型在设计方案、制定经济政策和评价政策中用作模拟仿真的经济实验室。,5、计量经济学在西方国家经济学科中的地位 著名计量经济学家、诺贝尔经济奖获得者克莱因（Klaien）在计量经济学教科书序言中写道： “计量经济学已在经济学科中居于重要的地位”。 “在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已成为经济学课表中有权威的一部分。”,第二节 经济计量建模的程序,一、模型的设定 1、模型设定的定义 依
11、据一定的经济理论，先验地用一个或一组数学方程式表示被研究系统内经济变量之间的关系。这阶段的工作称为模型设定。 这是计量经济学研究中最重要也是最困难的阶段，为此，需要作以下工作：研究有关经济理论确定变量、函数形式、参数的约束条件。,2、研究有关经济理论 建立模型需要理论抽象。模型是对客观事物的基本特征和发展规律的概括，是对现实抓住本质的简化。 这种概括和简化就是理论分析的成果。通常是参考已有的成果，作出基于经济理论的定性分析。,3、确定模型的变量 模型应当反映客观经济活动，但是这种反映不可能也不应该是包罗万象，巨细无疑的。这需要合理的假设，删除次要关系和因素。 对模型进行简化抽象，既突出主要联系
12、，又便于模型处理、运用。例如，在我国一些地区经济模型中就需要舍去进出口贸易，将地区经济视为一个封闭的经济系统。 假设是否合理，就要看变量的选择和模型形式的设定。,注意变量的关系 不相关关系：张三的收入和李四的支出。 相关关系：冷饮费和电费 因果关系：电费和气温 相互影响关系：收入和消费。工资和物价 恒等关系：用电量和电费，利润分配。因果关系是研究的核心，但是确立因果关系需要十分注意：一个统计关系式，不管结论如何强或多么有启发性，本身都不足以确立因果关系，确立因果关系必须来自这种或那种理论（经济、物理等）的根据。,变量类型的介绍： 按经济活动形态分：流量、存量； 按因果关系分：解释变量（自变量）
13、、被解释变量（因变量）； 按变量的性质分：内生变量、外生变量；(外生变量：政策变量和非政策变量；滞后变量：滞后内生变量、滞后外生变量；前定变量：滞后内生变量和外生变量，工具变量、虚拟变量),外生变量的数值是在研究的模型之外确定的，不受模型内部因素的影响；在模型求解之前事先规定的，是“给定的”或“已知的”值；属于自变量。 计数变量和虚拟变量可以作外生变量 政策变量是决策者可以控制的变量，如政府支出、利率、货币供应量等等。非政策变量是难以控制或不能控制的变量，例如气候、自然灾害、农业收成、汇率等等。变量的分类是相对的， 取决于它们在模型中的地位和作用。,4、确定模型的函数形式 （1）模型应该包括那
14、些变量？哪些是因变量？哪些是自变量？ （2）模型包括几个参数，它们的符号（正负）如何？ （3）模型函数的数学形式，线性的？或是非线性的？下面的三个著名模型或理论，我们可以借鉴,1)菲利普斯曲线 例如，根据劳动力市场均衡学说，工资增长率y、失业率x1和物价上涨率x2，有关系y=f(x1,x2)。 失业率越高，表明劳动力的供给大于需求，从而工资上升率越低，这就是著名的菲利普斯曲线。 这一曲线在西方国家建模中被广泛使用。,2)凯恩斯(Keyens)消费理论 根据凯恩斯(Keyens)消费理论： “平均说来，当人们收入增多时，他们倾向于消费，但其消费增长的程度并不和收入增加的程度一样多。”设y为消费,
15、x为收入，用数学方程表示为：y=f(x)=b0+b1x+e 其中参数b1=dy/dx为边际消费倾向，e为随机项，表明消费的随机性。按照凯恩斯的观点，0b11。,3)库兹涅茨假设 但是，库兹涅茨对凯恩斯这种边际消费倾向下降的观点持否定态度。他研究的结论，消费与国民收入之间存在稳定的上升比例。因此，上式只是根据凯恩斯消费理论设定的消费模型。,5、模型参数的预期 模型参数是指理论模型中解释变量前面的系数。 如：正相关则为正，负相关则为负；例收入与消费的关系。生产函数中的投入要素产出弹性一般是介于01之间。规模报酬不变时，还有产出弹性之和为1的约束条件。等等,二、参数(模型)估计 经济计量模型设定以后
16、，就要估计参数。参数是模型中表示变量之间数量关系的常系数。参数估计是计量经济的核心内容。 它将各种变量连接在模型之中，具体说明解释变量对被解释变量的影响程度。 在未经实际资料估计之前，参数是未知的。模型设定之后，依据可资利用的数据资料，选择适当的估计方法，例如最小二乘进行估计。,参数估计的意义： 参数估计为经济理论提供了实际经验的内容，并验证经济理论。 如上述凯恩斯消费模型，若参数b1的估计值=0.8，它不仅说明了边际消费倾向的实际内容。 同时也证实了凯恩斯消费理论关于b1介于0-1之间的假定。,三、模型检验 参数估计以后，模型便已确定。但模型是否符合实际，能否解释实际经济过程，还需要进行检验
17、。检验分三方面内容：经济意义检验、统计检验和计量经济学检验(有时还要进行预测误差检验)。 经济意义检验主要检验各个参数是否与经济理论和实际经验相符； 统计检验则是利用统计推断的原理，对参数估计的可靠程度、观察数据的拟合程度； 计量经济学检验则是基本假设的满足程度、各种经济计量假设的合理性，以及模型总体结构预测能力的检验。,四、模型应用 模型通过上述各项检验后，才能应用，检验不能通过，则需修整模型，再设定，再估计，再检验。 经济计量模型主要用于分析经济结构，评价经济政策，仿真经济系统以及预测经济发展等方面。 模型的应用过程也就是检验模型和理论的过程。如果预测误差小，表明模型精度高，质量好，对现实
18、结实能力强，理论符合实际；反之，则要对模型以及对建摸所依据的经济理论进行修正。 经济计量工作过程，是一个不断修改、信息反馈的过程。,第三节 经济计量模型的类型和构成,一、经济计量模型的定义 经济计量模型包括一个或一个以上的随机方程式，它简洁有效地描述、概括某个真实经济系统的数量特征，更深刻地揭示出该经济系统的数量变化规律。 模型由系统或方程组成，方程由变量和系数组成。其中，系统也是由方程组成。,二、经济计量模型是计量经济学研究的核心 计量经济学方法及其应用，都是围绕建立、估计、检验和运用经济计量模型这一核心进行的。 人们可以通过各种各样的模型来揭示、阐明自然相象和社会经济现象的本质与发展规律。
19、例如，物理模型，几何模型，传统经济学的文字模型等等。 模型是对现实抓住本质的抽象与简化，更深刻地揭示出现实的本质与规律。,第四节 建模数据的收集与加工,变量确定以后，就要全面收集统计资料，这是模型设定的基础工作。 一般说来，收集的数据都需要经过统计分组，整理加工，使之系统化，成为能为模型所用，反映问题特征的综合资料。 数据整理工作包括分类，调整口径，汇总，编制变量列表。还包括建立研究问题的数据库。,一、样本数据 分类：时间序列数据、横断面(截面) 数据、混合数据和虚拟变量数据。(举例) 数据的来源：经济统计(如统计年鉴)，专门调查，其他来源。 二、数据的要求 (1)具准确性、可比性、一致性(有
20、时需处理或者用其他高度相关的变量替代)；(2)完整，量大；(3)满足参数估计的基本假定。,第五节 经济计量模型的应用,预测 结构分析 政策评价,第六节 经济计量应用软件简介,计量经济学与电脑 必须指出，模型的建立和实际使用，离开了电脑几乎是不可能的。 目前，已有很多计量经济学软件包，可以完成计量经济学模型的参数估计、模型检验、预测等基本运算。 本课程采用国家计委推荐的EViews进行案例教学。 要求同学们掌握EViews，比较熟练地使用它，并掌握EViews与其它Windows软件共享信息。,第七节 计量经济学与其它学科的关系,一、经济学、数理经济学、经济统计学与计量经济学的关系 经济学：研究
21、如何有效地利用可供各种选择的有限资源，以求人类现在和将来无限欲望的最大满足。 数理经济学：运用抽象的方法，借助数学函数和几何图形得出经济学概念与理论。 统计经济学：以统计资料作为记述现实经济变动过程的手段。 计量经济学：以统计资料作为验证经济理论、预测未来、进行政策评价的手段。,经济学科之发育与成长 经济学与数学结合=数理经济学 经济学与统计学结合=统计经济学 数学与统计学结合=数理统计学 数学、经济学、统计学三者的结合=计量经济学,数理经济学,计量经济学,经济统计学,数理统计学,经济学,统计学,数学,二、怎样看待计量经济模型？,广义地说，一切包括经济、数学、统计三者的模型； 狭义地说，仅只用
22、参数估计和假设检验的数理统计方法研究经验数据的模型。 事实上，理论研究需要经验数据的检验，而经验研究也需要理论分析的指导，我们不能只搞没有计量的理论，更不能搞“没有理论的计量”统计“炼金术”,第八节 随机扰动项的分布及其产生原因,1、引入随机扰动项的目的 2、随机扰动项代表模型中省略了的所有次要因素的综合作用 3、根据中心极限定理随机扰动项服从正态分布 4、通常模型由随机方程组成 5、随机扰动项产生的原因,一个例子：简单线性需求函数不可能包罗万象地引入全部影响变量 我们以最简单的线性需求函数为例进行分析。 Qd=b0+b1X1 理论分析和实践经验表明，某种商品需求量不仅趋近于价格，而且趋近于替
23、代商品的价格X2，消费者收入X3和消费者偏好X4等等。将所有对需求量有影响的个变量引入方程： Qd=b0+b1X1+b2X2+b3X3+b4X4+bkXk 即使如此也还可能有其他次要因素影响需求量，譬如社会风尚，心理变化甚至天气等等。总之，不可能巨细无遗的全部都引入。,由中心极限定理e服从正态分布,进一步分析e相当于诸随机变量Zj的均值。因此，由中心极限定理，无论Zj原来的分布形式如何，只要它们相互独立，m足够大，就会有e趋于正态分布。,经济计量模型的一般形式,随机扰动项产生的原因,（1）客观现象的随机性。引入e的根本原因，乃是经济活动是人类参与的，因此不可能像科学实验那样精确。此外还有社会环境和自然环境的随机性。 （2）模型省略了变量。被省略的变量包含在随机扰动项e中。 （3）测量与归并误差。测量误差致使观察值不等于实际值，汇总也存在误差。 （4）数学模型形式设定造成的误差。由于认识不足或者简化，将非线性设定成线性模型。,
