1、1.回归分析：是研究一个变量关于另一个（些）变量的依赖关系的计算方法和理论。其目的在于通过后者的已知或设定值，去估计（或）预测前者的（总体）均值。2.序列相关：对于 K 元线性回归模型，若随机误差项的各期望值之间存在着相关关系，即COV( ， )0，i=1，2，3s ，则称模型存在着自相关。3.滞后变量模型：将变量的前期值，即带有滞后作用的变量称为滞后变量，含有滞后变量的模型称为滞后变量模型。滞后变量模型包括分布滞后模型与自回归模型。 分布之后模型：如果滞后变量模型中没有滞后被解释变量，仅有解释变量 X 的当期值及其若干期的滞后值，称为分布滞后模型。自回归模型：如果滞后变量模型中的解释变量仅包
2、含 X 的当期值与被解释变量 Y 的一个或多个滞后值，则称为自回归模型。4.异方差：对于 K 元线性回归模型，若对于不同的样本点，随机误差项的离散程度不同，即出现 D（）=常数，i=1，2，3，n，则称模型出现了异方差性。5.多重共线性：对于多元线性回归模型，如果模型的解释变量之间存在较强的线性相关关系，或者说，存在一组不全为零的常数 ， ， ，, ,使得 ，其中，v 是一个随机误差项，则称模型存在着多重共线性。如果 v=0，则称存在完全的多重共线性。6.虚拟变量模型：只取“0”或“1”的人工变量，称为虚拟变量，同时含有一般解释变量与虚拟变量的模型称为虚拟变量模型。7.计量经济学：计量经济学是
3、经济学的一个分支，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科。弗里希将计量经济学定义为经济理论，统计学，数学三者的结合。8.加权最小二乘法：对原模型加权，使之变成为一个新的不存在异方差性的模型，然后用普通最小二乘法估计其参数。9.高斯马尔可夫定理：在给定经典线性回归的假定下，最小二乘估计量是具有最小方差的线性无偏估计量。10.结构式模型：根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接关系结构的计量经济学方程系统称为结构式模型。11.内生变量：内生变量是具有某种概率分布的随机变量，它的参数是联立方程系统估计的元素，内生变量是由模型决定的，同时也对模型系统产生影响。内生变量一般都是经济
4、变量。外生变量：外生变量一般是确定性变量，或者是具有临界概率分布的随机变量，其参数不是模型系统研究的元素。外生变量影响系统，但本身不受系统的影响。外生变量一般是经济变量，条件变量，政策变量，虚变量。先决变量：外生变量与滞后内生变量统称为先决变量。12.结构分析：经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究。它研究的是当一个人变量或几个变量发生变化时会对其他变量乃至经济系统产生什么样的影响。13.弹性 ：是某一个变量的相对变化引起另一个变量的相对变化的度量。乘数：是某一变量的绝对变化引起另一变量绝对变化的度量，即是变量的变化量之比。14政策评价：是指从许多不同的政策中选择较好的政策予以
5、实行，或者说是研究不同的政策对经济目标所产生的影响的差异。15.简化式模型：将联立方程计量经济学模型的每个内生变量便是成所有先决变量和随机干扰项的函数，即用所有先决变量作为每个内生变量的解释变量，所形成的模型称为简化式模型。1.计量经济学是一门（经济）学科。弗里希将计量经济学定义为（经济理论），（统计学），（数学）三者的结合。2.计量经济模型主要有以下几个方面的用途：（结构分析），（经济预测），（政策评价），（检验和发展理论）。3.Y 的观测值围绕其均值的总离差平方和可分解成两部分，一部分称为（回归平方和），反映由模型解释变量所解释的那部分离差的大小；另一部分称为（残差平方和），反映解释变量未
6、解释的那部分离差的大小。4.如果计量经济模型被证明存在异方差性，最常用的参数估计方法是（加权最小二乘法）。5.许多经济行为都可以用Koyck 模型即几何分布滞后模型来描述，其中，最著名的两个理论假设就是（自适应预期）模型和（局部调整）模型。6.联立方程计量经济学模型的估计方法有（单方程）估计方法与（系统）估计方法两大类。单方程估计方法：(1)间接最小二乘法(恰好识别)、两阶段最小二乘法(恰好识别和过度识别)、工具变量法(恰好识别)(2)有限信息最大似然法、最小方差比方法。系统估计方法主要包括(三阶段最小二乘法)和（完全信息最大似然法）。7.计量经济学模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用
7、（随机的数学）方程来加以描述。8.一般讲，计量经济学模型必须通过四级检验，分别是（经济检验），（统计检验），（计量经济检验），（预测性能检验）。9.对于经典线性回归模型，普通最小二乘估计量具有（线性性），（无偏性），（有效性或称最小方差性）等优良性质，是最佳线性无偏统计量，这就是著名的高斯马尔可夫定理。10.在计量经济模型中，由于随机干扰项的序列相关性往往是在模型设定中遗漏了（重要的解释变量）或对模型的（函数形式）设定有误，这种情形可称为虚假序列相关性，应在模型设定中排除。11.在计量经济模型中设置虚拟变量可以采用两种形式：（加法方式），（乘法方式）。12.在联立方程结构模型中，模型中的结构方
8、程可以分类为（随机方程）和（恒等方程），在对模型结构式进行识别时，只需要识别前一种方程。13.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于 1，则表明模型中存在（较严重的多重共线性）。14.结构分析所采用的主要方法是（比较静力分析），（弹性分析）和（乘数分析）。15，简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为（前定变量）和（随机误差项）的函数模型。在简化式模型中，其解释变量（都是前定变量）。16.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（广义差分法）。17.假如模型中第 i 个方程排除的变量中没有一个在第 j 个方程中出现，则第 i 个
9、方程是（不可识别的）。18.计量经济模型分为（单方程模型）和（联立方程模型）。19.变量属于前定变量的是（滞后内生变量）和（外生变量）。20.对联立方程模型参数的单方程估计法包括（工具变量法），（间接最小二乘法）和（二阶段最小二乘法）。21.在一阶自回归模型中，可用作随机解释变量的工具变量必须具备的条件有，此工具变量（与该解释变量高度相关），（与随机误差项不相关）。22.回归分析中定义的解释变量为（非随机变量），被解释变量为（随机变量）。23.容易产生异方差的数据为（横截面数据）。24.如果一个回归模型中包含截距项，对一个具有 m 个特征的质的因素要引入虚拟变量数目为（m-1）。25.对于自适
10、应预期模型，估计模型参数应采用（工具变量法）。26.对联立方程模型参数的系统估计法包括（完全信息极大似然估计法），（三阶段最小二乘法）。27.如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（无偏但非有效）。28.相关关系是指（变量间不确定的依存关系）。29.对于过度识别的方程，适宜的单方程估计法是（两阶段最小二乘法）。30.多重共线性的解决方法：（保留重要的解释变量，去掉次要的或可替代的解释变量），（差分法），（逐步回归法）。31.计量经济学模型中一定含有（随机干扰项）。32.常用的样本数据有三类：（时间序列数据），（截面数据），（虚变量数据）。33.样本数据质量包括：（
11、完整性）（准确性）（可比性）（一致性）。34.计量经济学模型赖以成功的要素应该有三个：（理论）（方法）和（数据）。35.计量经济学模型研究的经济关系的两个基本特征：（因果性）（随机性）。36.各种经济变量间的关系可分为两类：（确定的函数关系）（不确定的统计相关关系）。37. 普通最小二乘法的判断标准：被解释变量的估计值与实际观测值之差的平方和最小，即（残差平方和最小）。38.G-Q 检验以 F 检验为基础，适用于样本容量较大，异方差为单调递增或单调递减的情况。39. 异方差性的后果：（估计参数非有效）、（变量的显著性检验失去意义）、（模型的预测失效）。40. 异方差的修正：（加权最小二乘法）思
12、想：在采用普通最小二乘法时，对（较小的残差平方 ）赋予(较大的权数)，对(较大的 )赋予(较小的权数)，以对残差提供的信息的重要程度作一番校正，提高参数估计的精度。41.序列相关性经常出现在以（时间序列数据）为样本的模型中。42. 序列相关性的后果：估计参数非有效、变量的显著性检验失去意义、模型的预测失效。43 序列相关的补救：广义差分法。44.如果联立方程计量经济学模型中某个结构方程不具有确定的统计形式，则称该方程为不可识别。三简答题（分析题）1.简述建立计量经济学模型的主要步骤及要点答：经济计量分析工作的主要步骤：（1 ）设定模型。设定模型包括总体设计和个体设计。（2）获取数据。（3 ）估
13、计参数。主要任务是依据样本数据和随机误差项的统计性质，选择适当的估计方法，正确确定模型的参数值。（4）检验模型。包括统计检验，经济学检验和计量经济学检验。（5）应用检验。包括运用模型做经济预测，进行经济结构分析，评价经济政策和通过政策模拟提供政策的一句等内容。2.什么是工具变量法?作为工具变量的变量应具备哪些条件？答：工具变量是在模型估计过程中被作为工具使用，以替代模型中与随机误差项相关的随机解释变量。条件：（1 ）与所替代的随机解释变量高度相关。（2）与随机误差项不相关。（3）与模型中其他解释变量不相关以避免出现多重共线性。3.计量经济学的内容体系答：（1）广义计量经济学和狭义计量经济学。（
14、2）初、中、高级计量经济学。（3）理论计量经济学和应用计量经济学。（4 ）经典计量经济学和非经典计量经济学。（5）微观计量经济学和宏观计量经济学。4.计量经济学的研究对象和内容是什么？计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基本特征？答：计量经济学是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科。计量经济学模型研究的经济关系的两个基本特征：因果性、随机性。一元线性回归模型的基本假设（1）回归模型是正确设定的.（2）解释变量 X 是确定性变量，不是随机变量，在重复抽样中去固定值。（3）解释变量 X 在所抽取的样本中具有变异性，而且随着样本容量的无限增加，解释变量 X 的样本方差区域一个非零的有限常数。（4）随机误差项 具有给定X 条件下的零均值、同方差以及不序列相关性。以上四个称为：高斯马尔可夫假设（5）随机误差项与解释变量之间不相关。（6）随机误差项服从零均值、同方差、零协方差的正态分布。不满足基本假定的情况，称为基本假定违背，主要包括：（1）随机干扰项序列存在异方差性。（2 ）随机干扰项序列存在序列相关性。（3）解释变量之间存在多重共线性。（4）解释变量是随机变量且与随机干扰项相关。书 P124，D.W 检验法的假定条件和判别书 P192，结构方程的方程类型9.书 P201，例题 6.3.1
