1、融通新蓝筹证券投资基金 2015 年第 4 季度报告2015 年 12 月 31 日基金管理人：融通基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2016 年 1 月 22 日融通新蓝筹证券投资基金 2015 年第 4 季度报告第 2 页 共 11 页 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 1 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性
2、陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2015 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。2 基金产品概况基金简称 融通新蓝筹混合交易代码 161601前端交易代码 161601后端交易代码 161602基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2002 年 9 月 13 日报告期末基金份额总额 3,138,757,192.10 份投资目标主要投资于处于成长阶段和成熟阶段早期的“新蓝筹”上市公
3、司。通过组合投资，在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长，为基金持有人获取长期稳定的投资收益。投资策略在对市场趋势判断的前提下，重视仓位选择和行业配置，同时更重视基本面分析，强调通过基本面分析挖掘个股。在正常市场状况下，股票投资比例浮动范围：30%-75%；债券投资比例浮动范围：20%-55%；权证投资比例浮动范围：0%-3%；现金留存比例浮动范围：不低于 5%。业绩比较基准 沪深 300 指数收益率75%+中债综合全价（总值）指数收益率25%风险收益特征 在适度风险下追求较高收益基金管理人 融通基金管理有限公司基金托管人 中国建设银行股份有限公司注：本基金自 2015 年 10 月 1
4、 日起启用新的业绩比较基准：“沪深 300 指数收益率75%融通新蓝筹证券投资基金 2015 年第 4 季度报告第 3 页 共 11 页 中债综合全价（总值）指数收益率25%” 。详见本基金管理人于 2015 年 11 月 11 日发布的融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金变更业绩比较基准及修改相关基金合同的公告 。3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标 报告期（ 2015 年 10 月 1 日 2015 年 12 月 31 日 ）1.本期已实现收益 257,694,420.982.本期利润 527,322,257.063.加权平均基金份额本期利润
5、0.16214.期末基金资产净值 3,841,789,826.195.期末基金份额净值 1.2240注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段 净值增长率 净值增长率 标准差 业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 14.62% 1.81% 12.81% 1.25%
6、 1.81% 0.56%融通新蓝筹证券投资基金 2015 年第 4 季度报告第 4 页 共 11 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：上图中基金业绩比较基准项目分段计算，其中 2009 年 12 月 31 日之前（含此日）采用“国泰君安指数75%+银行间债券综合指数25%” ，2010 年 1 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日期间采用 “沪深 300 指数收益率75%+中信标普全债指数收益率25%” ，2015 年 10 月 1 日起使用新基准即“沪深 300 指数收益率75%+中债综合全价（总值）指数收益率25%” 。
7、 4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限姓名 职务 任职日期 离任日期证券从业年限说明何龙 本基金的基金经理2015 年 8 月 29日- 3 华中科技大学经济学学士，武汉大学金融学硕士。3 年证券从业经验，具有基金从业资格。2012 年 7 月加入融通基金管理有限公司，任金融研究员、策略研究员。融通新蓝筹证券投资基金 2015 年第 4 季度报告第 5 页 共 11 页 注：任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内，本基金管理人严格遵守
8、证券投资基金法等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。4.3.2 异常交易行为的专项说明本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
9、4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析2015 年四季度，A 股延续了始于 9 月份的灾后反弹，本季度，上证 50 上涨 12.80%，沪深300 上涨 16.49%，中小板指数上涨 23.81%，创业板指数上涨 30.32，成长股是二季度去杠杆的重灾区，超跌反弹也是急先锋。从行业上看，本季度以地产为首的低估值的周期板块因为险资举牌概念，在季度末期出现了明显的上涨，而高弹性的 T 中小创也在最后一个月出现分化。在这轮反弹初期，考虑到弹性，新蓝筹大规模调仓至中小创，降低了传统周期类相关资产配置。而在反弹后期，鉴于周期股的宏观背景并不乐观，我们在降低了中小创仓位的情况下，并未跟随市场追涨绩优蓝
10、筹板块，并维持中性仓位至年末；我们当前的配置核心是传统行业的转型主题+景气组合，传统行业转型应是未来永恒不变的方向，我们看好供应链金融在未来行业整合转型中的作用。另外，信息领域的互联网+也是我们看好的方向。高景气方面，我们配置了传媒影视和 VR 板块。展望 2016 年一季度，流动性的相对宽松预计将继续维持，政策上以十三五规划作为抓手来不断深化供给侧改革的思路也逐步清晰；经济数据依旧疲软，企业盈利仍有待时日。海外局势依然会有不确定性，油价的波动较大、美国何时开启第二轮加息以及日欧经济的复苏情况，都可融通新蓝筹证券投资基金 2015 年第 4 季度报告第 6 页 共 11 页 能会对市场造成一定
11、的影响。因此在注册制继续推进，且去产能继续进行的情况下，16 年整体趋势性机会不大，更多的是结构性的机会为主，配置上更加偏均衡，以绝对收益的思路，参与较为确定的机会。短期看，一月份开局市场超跌较多，短期市场出现了极端的跌幅，主要原因是人民币出现了较为快速的下跌，压制市场情绪，并让熔断机制连续触发，恐慌情绪传导，未来一段时间内市场的波动幅度依然较为剧烈，但是情绪化的恐慌也注定导致市场超跌因素较为强烈，风险偏好会缓慢正常修复。加上流动性宽松大局不变。部分强势板块可能会维持高弹性，板块上，未来半年内我们看好在改革中充分释放效率的国企改革，军工等板块。成长股中，我们将更多的关注高端装备、云计算和消费升
12、级等领域的投资机会，此外，行业配置方面我们也会布局受益于供给侧改革的传统周期龙头。综上所述，融通新蓝筹基金将会继续坚持“核心周期龙头+优质成长股”的组合构建思路，精选个股，在保持结构基本稳定的同时精选个股，力争为持有人获取风险调整后的稳定收益。4.4.2 报告期内基金的业绩表现本报告期基金份额净值增长率为 14.62%，同期业绩比较基准收益率为 12.81%。4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）1 权益投资 2,790,973,191.89 71.09其中：股票 2,790,97
13、3,191.89 71.092 基金投资 - -3 固定收益投资 858,488,000.00 21.87其中：债券 858,488,000.00 21.87资产支持证券 - -4 贵金属投资 - -5 金融衍生品投资 - -6 买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -7 银行存款和结算备付金合计 245,015,198.53 6.248 其他资产 31,504,661.16 0.809 合计 3,925,981,051.58 100.00融通新蓝筹证券投资基金 2015 年第 4 季度报告第 7 页 共 11 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业
14、类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%)A 农、林、牧、渔业 82,854,201.56 2.16B 采矿业 - -C 制造业 2,043,075,025.66 53.18D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -E 建筑业 75,233,844.50 1.96F 批发和零售业 - -G 交通运输、仓储和邮政业 45,059,288.46 1.17H 住宿和餐饮业 - -I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,055,483.01 0.44J 金融业 - -K 房地产业 33,807,781.68 0.88L 租赁和商务服务业 81,925,171.72 2.13M 科学研究和技术
15、服务业 48,639,224.60 1.27N 水利、环境和公共设施管理业 - -O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 - -R 文化、体育和娱乐业 363,323,170.70 9.46S 综合 - -合计 2,790,973,191.89 72.655.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（）1 002085 万丰奥威 11,831,581 380,740,276.58 9.912 600687 刚泰控股 15,955,059 376,220,29
16、1.22 9.793 300429 强力新材 1,995,422 277,363,658.00 7.224 002488 金固股份 9,545,957 276,832,753.00 7.215 002343 禾欣股份 3,104,981 188,472,346.70 4.916 002045 国光电器 9,852,287 186,208,224.30 4.857 300364 中文在线 982,308 174,850,824.00 4.558 002260 德奥通航 3,711,646 167,766,399.20 4.379 300285 国瓷材料 3,641,785 165,701,217
17、.50 4.3110 002592 八菱科技 1,939,799 85,739,115.80 2.23融通新蓝筹证券投资基金 2015 年第 4 季度报告第 8 页 共 11 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （）1 国家债券 - -2 央行票据 - -3 金融债券 858,488,000.00 22.35其中：政策性金融债 858,488,000.00 22.354 企业债券 - -5 企业短期融资券 - -6 中期票据 - -7 可转债 - -8 同业存单 - -9 其他 - -10 合计 858,488,000.00 2
18、2.355.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（）1 150307 15 进出 07 1,200,000 120,396,000.00 3.132 150211 15 国开 11 1,000,000 100,290,000.00 2.613 130237 13 国开 37 600,000 60,816,000.00 1.584 150305 15 进出 05 500,000 52,855,000.00 1.385 130238 13 国开 38 500,000 52,385,000.00
19、 1.365.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期未投资股指期货。融通新蓝筹证券投资基金 2015 年第 4 季度报告第 9 页
20、共 11 页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1 本期国债期货投资政策本基金本报告期未投资国债期货。5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。5.10.3 本期国债期货投资评价本基金本报告期未投资国债期货。5.11 投资组合报告附注5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形：德奥通航：公司未能在 2014 年 12 月 23 日及时确认收入 4,000 万元，以及因此增加的当年年度利润2,810 万元，且占公司 2013 年度经审计净利润的 1
21、40.04%。公司未及时履行信息披露义务，直至2015 年 1 月 14 日才对外披露。公司的上述行为违反了股票上市规则（2014 年修订） 第 2.1条、第 7.3 条、第 7.8 条和第 11.11.4 条的规定。公司董事长朱家钢、副董事长兼总经理王正年、董事兼副总经理王鑫文、财务总监张之珩未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所股票上市规则（2014 年修订） 第 2.1 条和第 3.1.5 条的规定，对公司上述违规行为负有主要责任。公司副总经理兼董事会秘书陈国辉未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所股票上市规则（2014 年修订） 第 2.1 条、第 3.1.5 条和第 3.2.
22、2 条的规定，对公司上述违规行为负有重要责任。鉴于公司及相关当事人的上述违规事实和情节，根据本所股票上市规则（2014 年修订）第 17.2 条、第 17.3 条和第 17.4 条的规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所做出如下处分决定：一、对公司给予通报批评的处分；二、对公司董事长朱家钢、副董事长兼总经理王正年、董事兼副总经理王鑫文、副总经理兼董事会秘书陈国辉、财务总监张之珩给予通报批评的处分。本基金认为此次延迟披露的处罚并未对公司持续经营产生影响，并且公司已接受处罚，并加以改正。融通新蓝筹证券投资基金 2015 年第 4 季度报告第 10 页 共 11 页 5.11.2 本基金投资的前十
23、名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。5.11.3 其他资产构成序号 名称 金额（元）1 存出保证金 2,793,551.122 应收证券清算款 10,026,274.473 应收股利 -4 应收利息 17,958,146.185 应收申购款 726,689.396 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 31,504,661.165.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。6 开放式基金份额变动单位：份报告期期初基金份
24、额总额 3,357,434,174.39报告期期间基金总申购份额 23,977,224.52减:报告期期间基金总赎回份额 242,654,206.81报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-“填列） -报告期期末基金份额总额 3,138,757,192.107 基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况报告期期初管理人持有的本基金份额 4,215,656.71报告期期间买入/申购总份额 0.00报告期期间卖出/赎回总份额 0.00报告期期末管理人持有的本基金份额 4,215,656.71报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.137.2 基金管
25、理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。融通新蓝筹证券投资基金 2015 年第 4 季度报告第 11 页 共 11 页 8 备查文件目录8.1 备查文件目录（一）中国证监会批准融通新蓝筹证券投资基金设立的文件（二）融通新蓝筹证券投资基金基金合同（三）融通新蓝筹证券投资基金托管协议（四）融通新蓝筹证券投资基金招募说明书及其更新（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告8.2 存放地点基金管理人、基金托管人处。8.3 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站http:/ 查询。 融通基金管理有限公司二一六年一月二十二日
