1、江苏省 2017 年上半年期货从业资格：外汇掉期与货币互换模拟试题一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、期货公司申请金融期货结算业务资格，应当具有从事金融期货结算业务的详细计划，包括部门设置、人员配置、岗位责任、（）和风险管理制度等。A操作规章制度B交易管理制度C金融期货结算业务管理制度D特定人事制度 2、在情况下持仓量增加.A：买方多头开仓，卖方空头开仓B：买方多头开仓，卖方多头平仓C：卖方空头开仓，买方多头平仓D：买方空头平仓，卖方多头平仓3、在会员制期货交易所中，负责审查现有合约并向理事会提出有关合约修改的意见的是。A：交易规则委员会
2、B：合约规范委员会C：交易行为管理委员会D：会员资格审查委员会 4、实行结算制度的期货交易所，应当建立、健全结算担保金制度A：汇兑B：会员分级C：委托收款D：托收承付5、商品期货的套期保值者包括_。A生产商B加工商C经营商D投资者 6、关于期货合约描述正确的是_。A合约条款由买卖双方协商确定B合约条款中规定了合约的最后交易日C合约条款标准化D合约转让无须背书 7、上海期货交易所的期货结算部门是（）。A附属于期货交易所的相对独立机构B交易所的内部机构C由几家期货交易所共同拥有D完全独立于期货交易所 8、交易者在决定是否买空或卖空期货合约的时候，应该事先为自己确定_，作好交易前的心理准备。A退出市
3、场的时间B最低获利目标C期望承受的最大亏损限度D实物交割的价格 9、当基差（）时，投资者可通过卖出套期保值策略获利。A由 40 变为 30B由 20 变为 40C由 30 变为 20D由 10 变为 20 10、独立董事应当保持独立性，不得在期货公司担任除（）以外的其他职务，不得与期货公司及其控股股东、实际控制人或者其他关联人存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系。A董事B监事C关联董事D董事长11、国债充抵保证金的，期货交易所以充抵日前一交易日该国债在上海证券交易所、深圳证券交易所为基准计算价值。A：较低的收盘价B：较高的收盘价C：收盘价的算术平均值D：收盘价的加权平均值 12、在会员制期货交
4、易所中，交易行为管理委员会的基本职责是_。A起草交易规则，并按理事会提出的修改意见进行修改B监督会员行为应符合国家有关法规及交易所内部有关交易规则和纪律要求C有权要求会员提供一切有关的账目和交易记录D可建议董事会或理事会开除或停止会员资格 13、期货投资基金制定的风险控制基本原则有_。A回避B减少C转移D共担14、当履行期货期权合约后，_。A看涨期权的买方持有多头期货头寸B看涨期权的卖方持有空头期货头寸C看跌期权的买方持有空头期货头寸D看跌期权的卖方持有多头期货头寸 15、下列交易所中，实行公司制的是_。A郑州商品交易所B大连商品交易所C 上海期货交易所D中国金融期货交易所 16、下列哪种情况
5、属于超卖状态？（）AWMS=85BWMS=15CK=85DD=85 17、期货公司发生严重违规或者出现重大风险，首席风险官未及时履行所要求的报告义务的，_。A可以免于处罚B应当主动辞职C应当依法承担相应的法律责任D应当接受批评 18、期货交易所任免中层管理人员，应当在决定之日起（）日内向中国证监会报告。A2B7C10D15 19、下列属于结算机构的作用的是_A：直接参与期货交易B：管理期货交易所财务C：担保交易履约D：管理经纪公司财务 20、芝加哥交易所于推出了标准化合约，并实行了保证金制度。A：1851 年B：1865 年C：1874 年D：1882 年 21、申请设立期货公司，注册资本最低
6、限额为人民币（）。A500 万元B1000 万元C3000 万元D5000 万元 22、_是指独立于期货公司和客户之外，接受期货公司委托进行居间介绍，独立承担基于居间法律关系所产生的民事责任的自然人或组织。A介绍经纪商B期货交易所C期货居间人D期货公司23、我国豆油进口的主要来源国是_。A阿根廷B巴西C美国D欧盟 24、期货公司的书面风险监管报表的保存期限应当不少于（）年。A5B8C10D1525、题干: 5 月 15 日，某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略，卖出 5张 7 月大豆期货合约，买入 10 张 9 月大豆期货合约，卖出 5 张 11 月大豆期货合约；成交价格分别为 1750
7、元/吨、1760 元/吨和 1770 元/吨。5 月 30 日对冲平仓时的成交价格分别为 1740 元/吨、1765 元/吨和 1760 元/吨。在不考虑其它因素影响的情况下，该投机者的净收益是_元。A1000B2000C1500D150二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 1、期货市场在运作中由于管理法规和机制不健全等原因，可能产生_。A市场风险B交割风险C流动性风险D结算风险 2、下列属于期货套利与期货投机交易区别的有_。A前者从不同的合约间或不同市场间的相对
8、价格差异中盈利，后者利用单一合约盈利B前者同时进行多头和空头交易，后者在一段时间内只做买或卖C前者的交易成本通常比后者高D前者的潜在利润来自价差的增减，后者的潜在利润来自合约价格的涨跌3、期货市场的基本职能有_。A资源配置B规避风险C风险定价D价格发现 4、卖出套期保值者在_时，得到完全保护。A基差不变B反向市场基差走强C正向市场基差走强D正向市场转化为反向市场5、在我国，对期货交易实施行业自律管理的机构是_。A中国证监会B中国期货业协会C期货交易所D期货公司 6、期货经纪公司总经理、副总经理在职期间在其他营利性组织兼职，所在公司隐瞒不报，情节严重的，该公司将被罚款（）。A1 万以上B3 万以
9、上C1-3 万D3 万以下 7、首席风险官向监督部门提交上年度工作报告时，报告内容应当包括_。A首席风险官的履行职责情况B首席风险官所作的尽职调查C期货公司合规经营、风险管理状况和内部控制状况D提出的整改意见及期货公司整改效果 8、下列_期货是在 2004 年我国期货市场上市交易的新合约。APTAB玉米C燃料油D锌 9、若 A 股票报价为 40 元，该股票在 2 年内不发放任何股利； 2 年期期货报价为 50 元。某投资者按 10年利率借 4000 元资金(复利计息)，并购买该 100 股股票；同时卖出 100 股 2 年期期货。2 年后，期货合约交割，投资者可以盈利_元。A120B140C1
10、60D180 10、我国的菜籽油期货合约和棕榈油期货合约分别是在_进行交易。A郑州商品交易所和上海期货交易所B郑州商品交易所和大连商品交易所C大连商品交易所和上海期货交易所D大连商品交易所和郑州商品交易所11、程序化交易系统的设计原则有。A：准确性B：稳定性C：高效性D：简单性 12、我国_结算采用的是期货交易所内部结算机构。A中国金融期货交易所B郑州商品交易所C大连商品交易所D上海期货交易所 13、期货交易所会员资格的获得方式包括_。A在市场上按市价购买期货交易所的会员资格加入B以交超额会费的方式加入C依据期货交易所的规则加入D由期货监管部门审批合格加入14、下列有价证券中，可以充抵保证金进
11、行期货交易的是A：标准仓单B：国债C：公司债券D：股票 15、期货合约的标准化。A：提高了交易效率B：降低了交易成本C：极大地简化了交易过程D：使合约具有很强的市场流动性 16、根据期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法，对期货公司董事、监事和高级管理人员进行自律管理的有_。A中国证监会B中国期货业协会C中国证券业协会D期货交易所 17、某大学金融系教授甲接受某期货公司乙的委托，作为居间人为乙提供订立期货合约的机会，但最终没有促成合同的成立，则（）。A甲可以要求乙支付约定的报酬B甲不能要求乙支付约定的报酬C甲可以要求乙支付从事居间活动支出的必要费用D甲无权要求乙支付从事居间活动支出的
12、必要费用 18、假设 r=5%，d=1.5%，6 月 30 日为 6 月期货合约的交割日， 4 月 1 日、5月 1 日、6 月 1 日及 6 月 30 日的现货价格分别为 1400、1420、1465 及 1440点，借贷利率差r=0.5%，期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本分别为 0.2 个指数点，股票买卖双边手续费及市场冲击成本分别为成交金额的 0.6%，则 4 月 1 日、6 月 1 日对应的无套利区间为_A：1391.3，1433.2 和1448.68 ，1489.86B：1392.3，1432.2和1449.68，1488.86C：1393.3，1431.2和1450.68，14
13、87.86D：1394.3，1430.2 和1451.68 ，1486.86 19、下列说法错误的有（）。A期货公司计算净资本时，应当按照期货交易管理条例 的规定对相关项目充分计提资产减值准备B中国证监会派出机构可以要求期货公司对资产减值准备计提的充足性和合理性进行专项说明C有证据表明期货公司未能充分计提资产减值准备的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应核减净资本金额D期货公司应当按照账龄及其核算的具体内容，采取不同比例对应收项目进行风险调整，分类中同时符合两个或者两个以上标准的，应当采用最低的比例进行风险调整 20、题干：期货交易中套期保值的作用是_。A消除风险B 转移风险C发现价格D交
14、割实物 21、全面结算会员期货公司应当建立金融期货结算业务（）。A信息公开制度B风险分散制度C风险隔离机制D保密制度 22、证券公司只能接受其（）的期货公司的委托从事介绍业务，不能接受其他期货公司的委托从事介绍业务。A全资拥有B控股C非关联D被同一机构控制23、在美国期货市场，_是指接受客户委托，代理客户进行期货、期权交易，并收取交易佣金的中介组织。A期货交易顾问B期货佣金商C场内经纪人D助理中介人 24、期货市场的风险与现货市场的风险相比，具有放大性的特征，主要原因是_。A与现货价格相比，期货价格波动较大，更为频繁B期货交易具有“以小博大”的特征，投机性较强C期货交易量大，风险涉及面广D期货交易具有远期性，未来不确定因素多，若行情发生突然变化，风险会持续扩散25、根据期货交易管理条例，下列表述正确的是_。A实行会员分级结算制度的期货交易所会员由结算会员和非结算会员组成B结算会员的结算业务资格由期货交易所批准C期货交易所应当实行会员分级结算制度D期货交易所会员应当是在中华人民共和国境内登记注册的企业法人或者其他经济组织
